modelo econométrico - exportación de aceitunas
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Periodo de analisis 2002 - 2011. Analisis de Heteroscedasticidad y AutocorrelaciònTRANSCRIPT
MODELO ECONOMÉTRICO QUE EXPLICA LA EXPORTACIÓN DE
ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR.
PARA EL PERÚ PERIODO 2002 - 2011
1. Determinar el problema: Variables que afectas a las exportaciones.
Efecto del precio nacional sobre las exportaciones: De acuerdo a Krugman
Et Al (2008), se establece lo siguiente:
La curva de demanda nacional y la curva de oferta nacional
determinan el precio de un bien en situación de autarquía. Cuando
hay comercio internacional, el precio nacional se iguala al precio
internacional, que es el precio al que se puede comprar y vender el
bien en el exterior.
Si el precio internacional es inferior al precio de autarquía, se importa
el bien. Esto provoca un aumento del excedente del consumidor, una
caída del excedente del productor y un aumento del excedente total.
Si el precio internacional es superior al precio de autarquía, se
exporta el bien. Esto provoca un incremento del excedente del
productor, una disminución del excedente del consumidor y un
aumento del excedente total.
Conclusión: El volumen exportado es afectado por el precio interno o
precio nacional.
Efecto del tipo de cambio sobre las exportaciones: De acuerdo a León y
Miranda (2003), se establece lo siguiente:
En una economía abierta los productos de un país pueden verse a
otro, a estos productos se les denomina exportaciones ( X ), las que
dependen de variables como: X : X ( Tipo de cambio, Ingreso
externo Yx, Costos locales, Inflación local, Inflación internacional,
Productividad local, otros)
Las relaciones que existen entre estas variables y las exportaciones,
pueden resumirse en una relación del tipo de cambio real, ingreso
externo y productividad local. Las exportaciones cambian si se da
una alza de precios internacionales eleva el cambio real, abarata
nuestros productos, con ello sube el valor de los productos
exportados.
Un crecimiento del ingreso en nuestro mercado destino Yx, eleva el
potencial exportador, de modo que aumenta el volumen de
exportaciones. Un alza del tipo de cambio (depreciación) nominal
eleva el cambio real y abarata nuestros productos. El efecto es un
alza de exportaciones. Un aumento de productividad y menores
costos locales reducen el precio del bien exportado, expandiendo las
ventas en el mercado destino, en este caso las exportaciones suben.
Conclusión: El volumen exportado es afectado por el tipo de Cambio.
2. Determinar las variables
Variables Independientes
Precio Interno de las aceitunas, medido en nuevos soles por
kilogramo. Fuente de información Ministerio de Agricultura.
Tipo de Cambio, medido en nuevos soles por dólar. Fuente de datos,
Banco Central de Reserva del Perú.
Variable Dependiente
Volumen exportado, medido en toneladas. Fuente de datos, Sistema
Integrado de Información de comercio Exterior.
partida descripción de la partida2005700000 aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar
3. Plantear el modelo teórico
El modelo econométrico a probar es el siguiente:
Exportaciones=β0+β1Precio Interno+β2Tipo de cambio
4. Seleccionar la muestra
Se ha recogido información para un periodo comprendido entre los años
2002 y 2011. Datos publicados en las fuentes oficiales del BCR, MINAG y
SIICEX.
AñosPrecio de Chacra (S/./Kg)
TC (S/. por US$)
Exportación aceituna TM
2002 0.99 3,52 2102003 0.95 3,48 2302004 1.69 3,41 15602005 1.38 3,30 40202006 1.47 3,27 85002007 2.13 3,13 97902008 1.05 2,93 164602009 2.44 3,01 143302010 1.68 2,83 191102011 2.0 2,75 12262
5. Analizar los resultados. Efectúe las pruebas t, F, R cuadrado que sean
necesarias para validar el modelo
Prueba t
Individualmente, la variable que tiene efectos sobre el volumen
exportado de aceitunas, es la variable tipo de cambio; esta variable
es altamente significativa. En cambio la variable precio interno, no
tendría efectos sobre el volumen de exportación de aceitunas, esta
variable no es significativa
Se encontró para el periodo de estudio, que:
Si el tipo de cambio aumenta en un nuevo sol, manteniendo
constante el precio interno; las exportaciones de aceituna
disminuyen en 23716,1 toneladas.
Si el precio interno se incrementa en un nuevo sol,
manteniendo constante el tipo de cambio; el volumen
exportado disminuye en 500,238 toneladas.
Coeficientesa
84450,628 15828,956 5,335 ,001
-500,238 2323,041 -,037 -,215 ,836
-23716,1 4291,410 -,942 -5,526 ,001
(Constante)
Precio_Interno
Tipo_de_Cambio
Modelo1
B Error típ.
Coeficientes noestandarizados
Beta
Coeficientesestandarizad
os
t Sig.
Variable dependiente: Volumen_de_Exportaciona.
Modelo Econométrico encontrado:
Volumen de Exportación = 84450,628 - 500,238*Precio Interno -
23716,1*Tipo de Cambio
Prueba F
En el caso de la prueba conjunta, el modelo econométrico es
altamente significativo, por lo que no es conveniente eliminar una de
las variables.
ANOVAb
367167449 2 1,8E+008 20,172 ,001a
63706217 7 9100888,1
430873666 9
Regresión
Residual
Total
Modelo1
Suma decuadrados gl
Mediacuadrática F Sig.
Variables predictoras: (Constante), Tipo_de_Cambio, Precio_Internoa.
Variable dependiente: Volumen_de_Exportacionb.
Coeficiente de determinación del modelo
El modelo ajustado explica el 85.1% de la variabilidad en el Volumen
de las exportaciones de aceituna en el Perú, en el periodo 2002 –
2011.
Resumen del modelob
,923a ,852 ,810 3016,76782Modelo1
R R cuadradoR cuadradocorregida
Error típ. de laestimación
Variables predictoras: (Constante), Tipo_de_Cambio,Precio_Interno
a.
Variable dependiente: Volumen_de_Exportacionb.
6. Pruebas de Heteroscedasticidad y Autocorrelaciòn
6.1. Prueba de detección de problemas de Heteroscedasticidad: Prueba de
White
Estimación de los residuos
PrecioInterno
Tipo deCambio
Volumen Exportado
ui ui2 (Precio Interno)2 (Tipo de Cambio)2 PI*TC
0,99 3,52 210 -264,68876 70060,14 0,98 12,39 3,480,95 3,48 230 -1213,34263 1472200,34 0,9 12,11 3,311,69 3,41 1560 -1173,29442 1376619,79 2,86 11,63 5,761,38 3,3 4020 -1477,1401 2181942,86 1,9 10,89 4,551,47 3,27 8500 2336,39802 5458755,69 2,16 10,69 4,812,13 3,13 9790 636,29958 404877,15 4,54 9,8 6,671,05 2,93 16460 2022,82109 4091805,15 1,1 8,58 3,082,44 3,01 14330 2485,44014 6177412,71 5,95 9,06 7,341,68 2,83 19110 2616,35988 6845339,04 2,82 8,01 4,75
2 2,75 12262 -5968,85281 35627203,81 4 7,56 5,5
Obtención del Coeficiente de Determinación auxiliar, según el
modelo de Regresión Auxiliar propuesto por White.
u2=β0+β1 X1+ β1 X1+β2 X2+ β3 X12+β4 X2
2+β5 X1 X2
Variables introducidas/eliminadasb
PITC, Tipo_de_Cambio,Precio_Interno2,Precio_Interno,Tipo_de_Cambio2
a
. Introducir
Modelo1
Variablesintroducidas
Variableseliminadas Método
Todas las variables solicitadas introducidasa.
Variable dependiente: U2b.
Resumen del modelo
,873a ,761 ,463 7737772,186Modelo1
R R cuadradoR cuadradocorregida
Error típ. de laestimación
Variables predictoras: (Constante), PITC, Tipo_de_Cambio,Precio_Interno2, Precio_Interno, Tipo_de_Cambio2
a.
Prueba de Hipótesis
Ho: No existe Heteroscedasticidad
Ha: Si existe Heteroscedasticidad
Estadístico de prueba
Distribución Ji Cuadrado: χ2=nRauxiliar2
Calculo del estadístico de prueba
χ2=nRauxiliar2 =10∗0.761=7.61
Región Critica
Significancia: 5%
Grados de libertad: numero de regresoras = 5
χα ; gl2 = χ0.05 ;5
2 =¿11,0705
Decisión: Aceptar Ho, rechazar Ha.
Conclusión: La regresión auxiliar, no tiene problemas de
heteroscedasticidad, por lo que los datos de las variables de la
investigación: Precio interno y Tipo de cambio, son
homoscedasticas, con una confianza estadística del 95%.
6.2.Prueba para detectar la Autocorrelación: Prueba de Durbin Watson
Es importante detectar si un conjunto de datos tiene problemas de
autocorrelación, si es así, los estimadores de mínimos cuadrados
ordinarios dejan de ser eficientes, de modo que las pruebas
paramétricas usuales no son aplicables legítimamente, Gujarati y Porter
(2010).
Una de las pruebas para detectar si un conjunto de datos presenta
problemas de autocorrelación, es la prueba “d” de Durbin Watson. Este
coeficiente, para el conjunto de datos que miden el Precio Interno de la
aceituna, el Tipo de Cambio y el Volumen de Aceituna Exportado en el
Perú, para el periodo 2002 - 2011, resultó ser de 1,48.
Resumen del modelob
,923a ,852 ,810 3016,76782 1,480Modelo1
R R cuadradoR cuadradocorregida
Error típ. de laestimación
Durbin-Watson
Variables predictoras: (Constante), Tipo_de_Cambio, Precio_Internoa.
Variable dependiente: Volumen_de_Exportacionb.
Región rechazo
Región aceptación
11.0705
De acuerdo a la Tabla D.5B de Gujarati y Porter (2010), para una
significancia del 1%, una muestra de 10 datos y 2 variables explicativas,
se tiene que los valores dL y dU son 0,466 y 1,333 respectivamente.
Reemplazando los valores en las regiones de contraste, se tiene el
siguiente segmento de decisión:
De acuerdo con las regiones de contraste, se acepta que los datos que
miden el Precio Interno de la aceituna, el Tipo de Cambio y el Volumen
de Aceituna Exportado en el Perú, para el periodo 2002 - 2011, no
presentan problemas de autocorrelación.
4-dL=3,534 44–du=2,667du=1,333dL=0.4660
Zona de Indecisión
AutocorrelaciónNegativa
NoAutocorrelación
Zona de Indecisión
Autocorrelación Positiva
BIBLIOGRAFÍA
KRUGMAN, PAUL; WELLS, ROBIN Y OLNEY, MARTHA (2008)
Fundamentos de economía
Editorial Reverté S. A. p. 473.
GUJARATI DAMODAR Y PORTER DAWN (2009).
Econometría.
Editorial Mc Graw Hill - Quinta Edición México p 921.
LEÓN DE LA CRUZ, CARLOS Y MIRANDA GUERRA, MARÍA DEL PILAR
(2003)
Análisis Macroeconómico para La Empresa
Publicado en URL: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/cl-mm-macro/cl-mm-
macro.pdf Consulta hecha el 01 de junio del 2013