modelo de reaseguro en solvencia ii - amis.com.mx de rea… · Índice 1. motivación 2. objetivos...
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Índice
1. Motivación
2. Objetivos de una compañía de seguros
3. Estructura de Reaseguro
4. Problemática ante la modelación
5. Modelación actual
6. Tareas por desarrollar
7. Resumen
Índice
1. Motivación
2. Objetivos de una compañía de seguros
3. Estructura de Reaseguro
4. Problemática ante la modelación
5. Modelación actual
6. Tareas por desarrollar
7. Resumen
La ultimas tendencias en el sector asegurador, se encuentran
influenciadas por:
o Globalización,
o Cambios regulatorios
o Fusiones y Consolidaciones
o Competitividad, ante nuevos y viejos jugadores
o Significativa Reducción en los márgenes (Utilidad, SRC)
Motivaciones
La evolución de los mercados, requieren que los análisis de
solvencia se adecuen a las necesidades actuales, bajo los
riesgos globales y la correlación que existe con los eventos
ocurridos en los últimos años, La Crisis Suprime, Caída de la
Renta Variable, Terrorismo (9/11), Catástrofes Naturales, La
creciente modificación a los riesgos simples bajo un
desarrollo exponencial en las tecnologías
Motivaciones
“…La gestión integral de los riesgos continuará y se
confirmará como una de las tendencias estratégicas
para la optimización de capital y la creación de valor
de las entidades aseguradoras…”
Motivaciones
Índice
1. Motivación
2. Objetivos de una compañía de seguros
3. Estructura de Reaseguro
4. Problemática ante la modelación
5. Modelación actual
6. Tareas por desarrollar
7. Resumen
Reducción de la volatilidad para...
reducir el capital propio necesario
reducir los fondos en efectivos
(estrategia de inversión más efectiva)
... mantener el potencial de crecimiento…
Los objetivos de una
compañía de seguros
Reaseguro
como Instrumento Gerencial
Política de
suscripción
Política de
Reaseguros Política de
Capital
Interdependencia - Dinámica
Perspectivas de
Reaseguro
Política de reaseguro
Técnicas Financieras
consecuencias
¿Para que re-pensar
la política de reaseguro?
nuevos conceptos de management: shareholder value y economic capital
volumen financiero
desarrollo en el mercado de seguros (competencia multinacional, tarifas, nuevos productos…)
adquisiciones, fusiones, nuevos dueños…
ciclos del mercado de reaseguro
Solvencia II...
“…una estructura adecuada de reaseguro representa un enorme potencial financiero …”
Índice
1. Motivación
2. Objetivos de una compañía de seguros
3. Estructura de Reaseguro
4. Problemática ante la modelación
5. Modelación actual
6. Tareas por desarrollar
7. Resumen
Estructura de Reaseguro
Las preguntas a responder:
¿proporcional, no-proporcional ó una combinación?
¿nivel de retención / capacidad automática?
¿reaseguro facultativo ó automático?
¿impacto de Comisión, Comisión Sobre Utilidades, Comisión
Escalonada , Tasa Fija vs Tasa Variable, Deducible Agregado Anua?
¿ Qué significa cada alternativa para mi compañía?
….nuestro resultado retenido y su fluctuación …
Evaluación de la
política de Reaseguro
Definición de los objetivos de la compañía
Análisis de la cartera
Análisis de los instrumentos gerenciales
Política de
suscripción
Política de
reaseguro
Política de
capital
Objetivos de la política de reaseguro:
Maximizar el resultado neto
Reducir la volatilidad del resultado neto
Capacidad
Proteger el margen de solvencia
Mejorar la composición de los activos
Los objetivos de una
compañía de seguros
Objetivos :
volatilidad neta
beneficios netos
Restricciones:
margen de solvencia
capacidad automática
Los objetivos de una
compañía de seguros…
Minimizar
Maximizar
Minimizar
Maximizar
Índice
1. Motivación
2. Objetivos de una compañía de seguros
3. Estructura de Reaseguro
4. Problemática ante la modelación
5. Modelación actual
6. Tareas por desarrollar
7. Resumen
Problemática ante la modelación
El contrato de reaseguro No es de adhesión, con esto cada compañía tiene
diferencias menores aún cuando se trate de la misma estructura
Algunas variables que aplican a las estructuras de Reaseguro son:
Tener un contrato XL por arriba del proporcional, el cual puede ser
usado como Prioridad (caso mostrado en la presentación de
CNSF)
Continúa….
Problemática ante la modelación
Tener un contrato XL por arriba del proporcional en Retención
Incrementada
Tener un contrato XL por arriba del proporcional en Segunda
Retención
Participar en un XL en Paralelo al Contrato Proporcional o detro
del contrato (independiente a la retención básica)
Aplicación de tabla de Plenos
100m 0 Siniestro Bruto
Dis
trib
ució
n d
el sin
iestr
o
100,000 (50% de 200,000)
80,000 (40% de 200,000)
20,000 (10% de 200,000)
Distribución del riesgo
Contratos Proporcional (no hay compresión)
Retención
Excedente
Facultativo/Contrato
Proporcional del 50 %
50,000,000
(50% de 100,000,000)
40,000,000
(40% de 100,000,000)
10,000,000
(10% de 100,000,000)
Distribución
: de la prima del Riesgo
Retención
Excedente
Proporcional
0 100m
Dis
trib
ució
n d
el sin
iestr
o
Siniestro Bruto
22,000
142,400 (80% de 178,000)
35,600 (20% de 178,000)
Distribución del riesgo
Usar contratos como Prioridad
Retención
Excedente
No
Proporcional
Facultativo/Contrato
No Proporcional
50m Xs 50 m
sobre el 100 % del riesgo
50,000,000
(50,000,000 Xs
50,000,000))
40,000,000
(80% de 50,000,000)
10,000,000
(20% de 50,000,000)
Distribución
: de la prima del Riesgo
Retención
Excedente
No
Proporcional
Comparación
Distribución del Siniestro
Proporcional del 50 % No Proporcional
50m Xs 50 m
sobre el100 % del riesgo
Retención
Excedente
Retención
Excedente
¡Compresión!
XL en Paralelo al proporcional
Cuota Parte Cesión (60%) 2.7 m.
Cuota Parte Retención
(40%) 2 m
10%
.3 m
5 m
Excedente Cesión 22.5 m
10%
2.5 m
25 m
Cuota Parte Cesión (60%) 3 m
Cuota Parte Retención
(40%) 2 m
Excedente Cesión 25 m
Estructura Actual Estructura con 10% en segunda
retención sobre los contratos
proporcionales
2.5
+ 0
.3 =
2.8
m
2.7 Xs 0.1 m
Aplicación de Tabla de Plenos
Cuota Parte Cesión (60%) 3 m.
Cuota Parte Retención
(40%) 2 m
5 m
Excedente Cesión
25 m
25 m
Estructura ”Tabla de Plenos
al 50”
Estructura Actual
Cuota Parte Cesión (60%)
1.5 mio
Cuota Parte
Retención (40%) 1 mio
Excedente Cesión
12.5 mio
Índice
1. Motivación
2. Objetivos de una compañía de seguros
3. Estructura de Reaseguro
4. Problemática ante la modelación
5. Modelación actual
a) Elementos de Suscripción
b) Elementos de Reaseguros
c) Vinculación de ambos archivos
6. Tareas por desarrollar
Modelación actual
La modelación actual hoy por hoy nos permite:
Realizar la distribución por segmentos de la cartera de contratos,
acercándose a la distribución de pérdidas y recuperaciones de
reaseguros
Los negocios facultativos mantienen una distribución y tratamiento
independiente e individual
Simulas contratos No Proporcionales, con y sin compresión en los
contratos proporcionales
Manejar más de una retención por la cedente
Elementos para el llenado
los archivos de suscripción
Elementos para el llenado
los archivos de Reaseguro
Nombre los archivos
Suscripción
“RR4RCFPA”+ Subramo + Tipo de Institución + Clave de la
Institución + Fecha de Cierre +.TXT
Reaseguro
“RR4RCFPA” + “EREA” + Tipo de Institución + Clave de la
Institución + Fecha de Cierre +.TXT
Nombre los archivos
Suscripción
“RR4RCFPA”+ Subramo + Tipo de Institución + Clave de la
Institución + Fecha de Cierre +.TXT
Reaseguro
“RR4RCFPA” + “EREA” + Tipo de Institución + Clave de la
Institución + Fecha de Cierre +.TXT
Vinculación de archivos
Suscripción
RR4RCFPA-INC-S-9999-20121231.TXT
Reaseguro
RR4RCFPA-EREA-S-9999-20121231.TXT
Nota: los “-” no aplican para los nombres de los archivos
Vinculación de archivos
Suscripción
RR4RCFPA-INC-S-9999-20121231.TXT
Reaseguro
RR4RCFPA-EREA-S-9999-20121231.TXT
Clave Esquema de Reaseguro
Llave Vinculación Contrato
Retenido
Nota: los “-” no aplican
para los nombres de los
archivos
Clave Esquema de Reaseguro
En este campo sólo se podrán reportar aquellas claves del campo “Clave Esquema de Reaseguro” del Manual de Datos para los Esquemas de Reaseguro
Reaseguro 1.- Para los Tipos de Cobertura, 1, 2 o 3 donde la Llave Vinculación Contrato Retenido sea “0” cero
Reaseguro 2.- Para los Tipos de Cobertura, 1, 2 o 3 donde la Llave Vinculación Contrato Retenido sea distinto de “0” cero
Reaseguro 3.- Para el Tipo de Cobertura, 4 donde la Llave Vinculación Contrato Retenido sea “0” cero
Archivo de Suscripción
Para el reporte al 31 de diciembre de 2012, la cedente reporta lo siguiente:
Años de suscripción 2010:
La cedente realiza una suscripción para el riesgo de Incendio ( ramos 06)
La subscrición se realiza en moneda pesos (10) y dólares (20)
La cedente mantiene una retención del 3 millones y una capacidad contractual de
97 millones
Para Moneda Nacional
5,317 riesgos los cuales no cuentan con reaseguro
30 riesgos que proviene de la suscripción del año anterior, donde la “Duración
Remanente Promedio” será de 13.47 días con la afectación al programa de
reaseguros de Excedentes de 2009, (contrato de reaseguro 82)
Continúa…
Archivo de Suscripción
Para Moneda Nacional
1,859 riesgos que alimentan a la suscripción del año 2010, donde la “Duración
Remanente Promedio” será de 187.32 días y que afectara a la vigencia del
contrato de reaseguros de Excedentes de 2010, (contrato de reaseguro 83)
14 negocios facultativos los cuales muestran diferentes números de negocio de
reaseguros, considerando la distribución independiente de cada riesgo
Para Moneda Dólares
2,929 riesgos los cuales no cuentan con reaseguro
42 riesgos que proviene de la suscripción del año anterior, (contrato de
reaseguro 82)
1,031riesgos que alimentan a la suscripción del año 2010 (contrato de
reaseguro 83)
21 negocios facultativos los cuales muestran diferentes números de contratos
Archivo de suscripción
Archivo de suscripción
Archivo de suscripción
Archivo de Suscripción-Reaseguro
Observaciones
Para cada ejercicio los contratos de reaseguro varían y desaparecen al
siguiente periodo, considerando la exposición que estos aún tienen
Observaciones
Para cada ejercicio los contratos de reaseguro varían y desaparecen al
siguiente periodo, considerando la exposición que estos aún tienen
Archivo de Reaseguro
Algunos otros ejemplos
2
3
1
Proporcional
› Cuota Parte 20/80 por 5 millones
› Excedente de 25 Líneas (RETENCIÓN) = 25 millones
No Proporcional
› XL por riesgo que cubre la retención básica dde la cedente 800 Xs 200 mil (en
el CP)
› XL en segunda retención por 9 xs 1 millón por arriba del los proporcionales,
(sin afectar la compresión)
› XL catastrófico 245 xs 5 millones (TEV/HUR)
› La cartera…..el siguiente perfil
Estructuras…
Estructuras…
EXCEDENTE
25 LINEAS
25 MILLONES
2ª. RETENCIÓN 9m Xs 1m
40 millones,
por arriba se
usurará
facultativo
CP (20/80)
5 MILLONES
Estructuras…
Identificador de Contrato AñoClave Esquema
de Reaseguro
Tipo de
CoberturaNivel
Orden de
Entrada
Retención /
Prioridad
Capacidad /
Límite
Retenciones
Adicionales
Capacidad
Disponible y
Reinstalaciones
Llave
Vinculación
Contrato
“Directo”
Llave
Vinculación
Contrato
“Retenido”
Clave
Reaseguradora
Participación
ReaseguradorCalificación
2012_CPTE_20-80_2012_INC 2012 1 1 1 1 0.00 5.00 1.00 0.00 1 0 RGRE-001-85-300001 0.10 2
2012_CPTE_20-80_2012_INC 2012 1 1 1 1 0.00 5.00 1.00 0.00 1 0 RGRE-002-85-166641 0.50 4
2012_CPTE_20-80_2012_INC 2012 1 1 1 1 0.00 5.00 1.00 0.00 1 0 RGRE-003-85-221352 0.25 5
2012_CPTE_20-80_2012_INC 2012 1 1 1 1 0.00 5.00 1.00 0.00 1 0 RGRE-012-85-186606 0.15 2
2012_1EXC_100_2012_INC 2012 1 1 1 2 5.00 25.00 0.00 0.00 0 0 RGRE-001-85-300001 0.10 2
2012_1EXC_100_2012_INC 2012 1 1 1 2 5.00 25.00 0.00 0.00 0 0 RGRE-002-85-166641 0.30 4
2012_1EXC_100_2012_INC 2012 1 1 1 2 5.00 25.00 0.00 0.00 0 0 RGRE-003-85-221352 0.25 5
2012_1EXC_100_2012_INC 2012 1 1 1 2 5.00 25.00 0.00 0.00 0 0 RGRE-012-85-186606 0.15 2
2012_1EXC_100_2012_INC 2012 1 1 1 2 5.00 25.00 0.00 0.00 0 0 RGRE-043-85-299927 0.20 5
CNSF 001 (SEG RET INC 2012) 2012 1 1 1 3 30.00 10.00 10.00 0.00 2 0 S9999 1.00 0
2012_WXL_2DARETEN_2012_INC 2012 1 3 1 1 1.00 2.00 0.00 6.00 0 2 RGRE-498-98-321014 1.00 2
2012_WXL_2DARETEN_2012_INC 2012 1 3 2 1 3.00 3.00 0.00 9.00 0 2 RGRE-558-99-322308 1.00 4
2012_WXL_2DARETEN_2012_INC 2012 1 3 3 1 6.00 4.00 0.00 12.00 0 2 RGRE-707-02-324825 1.00 7
2012_WXL_RETBASIC_2012_INC 2012 1 3 1 1 0.20 0.30 0.00 1.50 0 1 RGRE-498-98-321014 0.50 2
2012_WXL_RETBASIC_2012_INC 2012 1 3 1 1 0.20 0.30 0.00 1.50 0 1 RGRE-558-99-322308 0.50 4
2012_WXL_RETBASIC_2012_INC 2012 1 3 2 1 0.50 0.25 0.00 0.75 0 1 RGRE-707-02-324825 0.50 7
2012_WXL_RETBASIC_2012_INC 2012 1 3 2 1 0.50 0.25 0.00 0.75 0 1 RGRE-772-02-320824 0.50 4
2012_WXL_RETBASIC_2012_INC 2012 1 3 3 1 0.75 0.25 0.00 0.50 0 1 RGRE-801-02-320237 0.50 6
2012_WXL_RETBASIC_2012_INC 2012 1 3 3 1 0.75 0.25 0.00 0.50 0 1 RGRE-001-85-300001 0.50 2
Perfil de Cartera…
Perfil de Cartera…
Perfil de Cartera…
Perfil de Cartera…
Perfil de Cartera…
Perfil de Cartera…
Archivo de suscripción
Archivo de suscripción
Archivo de suscripción
Cuota Parte
Excedente
2ª. Reten. XL
Facultativo
Archivo de suscripción
Índice
1. Motivación
2. Objetivos de una compañía de seguros
3. Estructura de Reaseguro
4. Problemática ante la modelación
5. Modelación actual
6. Tareas por desarrollar
7. Resumen
Tareas por desarrollar
Algunas variables que aplican a las estructuras de Reaseguro que no por
el momento no es posible de modelar para la mayoría de las carteras son:
Limite por Cesión/Evento, aplicación del reaseguro una vez que se
ha sobrepasado este punto
Riesgos con tasa Inferior a los establecidos en el contrato de
reaseguro
Discrecionalidad de la compañía de seguros para hacer la
distribución de riesgos, en beneficio de ambas partes
Aceptaciones especiales
Tabla de plenos ( aplicación Automática )
Índice
1. Motivación
2. Objetivos de una compañía de seguros
3. Estructura de Reaseguro
4. Problemática ante la modelación
5. Modelación actual
6. Tareas por desarrollar
7. Resumen
Resumen
La transferencia de riesgo (Reaseguro) es una herramienta
estratégica “muy” importante y tiene un impacto significativo
en requerimiento de capital
El potencial financiero involucrado es enorme
“Utilidad Esperada vs. Volatilidad” es un proceso analítico de
gran relevancia para el desarrollo de la cartera y el apetito de
riesgo de las compañías
