método holt
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Suavización exponencial doble o ajustada - Holt
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Contaduría y Administración
Simulación de Negocios
Ibáñez Sánchez Héctor José
Peralta Peralta Armando
07/03/2011
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Método Holt
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Definición
El método de Holt es un modelo de estimación exponencial que atenúa directamente la tendencia al obtener la diferencia entre los valores sucesivos (de la atenuación exponencial), para pronosticar a futuro hacia n periodos.
Utilidad
•Permite reducir el efecto de la aleatoriedad (usando la diferencia entre los promedios calculados en dos periodos sucesivos).•Se actualiza la estimación de la demanda o tendencia a pronosticar.•Se evita un pronóstico con una reacción retrasada al crecimiento.
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Aplicación
Con esta idea se puede usar el suavizamiento exponencial para actualizar la estimación de la tendencia, lo que lleva al suavizamiento exponencial doble, representado por el siguiente conjunto de ecuaciones:
ST = α dT + (1- α) (ST-1 + BT-1)BT = β (ST - ST-1) + (1- β) BT-1FT+K = ST + k BT
Donde:ST=estimación ordenada del periodoBT=estimación de la pendienteK= numero de periodos FT=pronóstico
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Ejemplo
Desarrolle un pronóstico para las ventas de papel de computadora para los meses 26
Si la demanda del mes 25 es 259, actualice los parámetros y proporcione los pronósticos para el mes 26
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Procedimiento
Se dividen los datos en dos grupos iguales y se calcula el promedio de cada uno. Este promedio se centra en el punto medio del intervalo; si hubiera 12 datos en el grupo, el promedio estará en 6.5
La diferencia entre los dos promedios es el cambio en la demanda respecto a la media de cada conjunto de datos. Para convertir esta diferencia en una estimación de la pendiente, se divide entre el número de periodos que separan los dos promedios.
Para obtener una estimación de la ordenada, se usa el promedio global y la estimación de la pendiente por periodo multiplicados por el
número de periodos a partir del punto medio del periodo actual.
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Considere los datos de la siguiente tabla, que representa las ventas de papel de computadora en cajas.
24124205161728
24023207151627
23222219141596
25721201131545
22320191121574
22519164111393
20718163101332
2101716391161
VentasMesVentasMesVentasMes
Primero se calculan los promedios de los meses 1 a 12 y 13 a 24. Estos se muestran en la siguiente tabla:
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222.25156.083333Promedio
24119112
24016411
189.166667Promedio global
23216310
2571639
2231728
2251627
2071596
2101545
2051574
2071393
2191332
2011161
21Mes
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El incremento en las ventas promedio para el periodo de 12 meses es 222.25 -156.08 = 66.17.
Al dividir este número entre doce se obtiene el incremento promedio por mes = 5.51
Así la estimación de la pendiente en el tiempo 24 será B24= 5.51
Para obtener una estimación de la ordenada, se calcula el promedio global de los 24 datos como se ve en la tabla superior. Es 189.16.
Este promedio será centrado en el mes 12.5 (concepto de mediana en intervalos). Para moverlo al tiempo actual se suma el ajuste por tendencia de 5.51 cajas por mes multiplicado por (24-12.5).
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La estimación de la ordenada es:S24 = 189.16 + 5.51 (24-12.5) = 252.52
Una vez que se tienen los valores iniciales, se pueden pronosticar periodos futuros.
El pronóstico para el periodo 25 es: F25 = S24 + 1 x B24 = 252.52 + 1 x 5.51 = 258
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Ahora se actualizan las estimaciones con α y β:
α = 0.1 y β = 0.1
ST = α dT + (1- α) (ST-1 + BT-1)
S25 = α d25 + (1- α ) (S24 + B24)
S25 = 0.1 x d25 + (1- 0.1) (S24 + B24)
S25 = 0.1 x 258 + [(1 - 0.1) x ( 252.52 + 5.51)] = 258.03
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La nueva estimación de la pendiente será:
BT = β (ST - ST-1) + (1- β) BT-1B25 = β (S25 - S24) + (1- β) B24B25= 0.1 (258.03 - 258) + (1- 0.1) x 5.51 = 4.96
El pronóstico para el periodo 26 estará dado por:FT+K = ST + k BT
F26 = 258.09 + 1 x 4.96 = 263.05