marco antonio bustillo gutiérrez director ejecutivo ...2020/01/07 · febrero 2020 historia 2...

Marco Antonio Bustillo Gutiérrez

Director Ejecutivo Planeación Riesgo Minorista

Febrero 2020

Historia

2

Grupo Financiero Banorte (GFNorte), es una Institución financiera líder en México y con la

mejor diversificación de negocio. Opera bajo un modelo de banca universal, ofreciendo una

amplia variedad de productos y servicios a través de su Casa de Bolsa, las compañías de

Pensiones y Seguros, Afore, Fondos de Inversión, así como las empresas de Arrendamiento

y Factoraje y la Almacenadora.

Banorte ya es el segundo grupo financiero más grande de México, es el proveedor #1 de

créditos a gobiernos y el segundo banco más importante en créditos hipotecarios. Por su

parte, la administradora de fondos para el retiro Afore XXI Banorte, es la más grande del país

en recursos administrados.

Banorte es el único banco comercial, entre las 6 Instituciones más grandes, que está

manejado por un equipo directivo mexicano. Sus decisiones son tomadas localmente sin

la influencia de matrices extranjeras, que ha probado ser una ventaja dada la reciente

debilidad de muchas Instituciones globales.

Valor de Mercado

Precio/Libro (Trimestre más reciente) 1.80

Sistema Financiero Mexicano

4

Institución PortafolioD

12M

Cartera

Vencida

D

12M

IMORA

oct19

D

12M

Pbs

Tasa

Reserva

D

12M

Pbs

BBVA $235.13 11.9% $6.92 10.8% 3.62% -83 1.80% 72

Banorte $170.37 9.5% $1.96 37.0% 2.14% 29 0.66% 4.7

Santander $150.83 7.2% $6.21 0.9% 5.08% 11 1.44% 3

Scotiabank $135.42 10.9% $3.56 21.2% 2.88% 2 1.10% 6

Banamex $86.89 4.4% $1.65 52.6% 2.76% 67 2.43% 47

HSBC $62.68 34.6% $1.22 160.7% 1.76% -64 1.05% 26

Hip

ote

cari

oN

óm

ina

Tasa de Reserva = Monto de Reservas / Cartera Total


12M

Cartera

Vencida

D

12M

IMORA

oct19

D

12M

Pbs

Tasa

Reserva

D

12M

Pbs

BBVA $99.04 23.7% $2.64 28.6% 9.07% -195 6.76% 21

Banamex $53.87 0.6% $2.10 8.9% 11.47% 83 7.11% -91

Banorte $52.81 -2.9% $1.64 -28.1% 14.13% -19 8.48% 116

Santander $36.47 12.1% $1.08 32.9% 10.50% 49 7.24% 67

HSBC $20.04 8.9% $0.11 -20.3% 2.43% -479 5.69% -16

Scotiabank $0.94 -19.6% $0.00 -95.3% 8.10% -488 4.77% -183


12M

Cartera

Vencida

D

12M

IMORA

oct19

D

12M

Pbs

Tasa

Reserva

D

12M

Pbs

BBVA $119.65 5.7% $4.65 0.4% 14.07% -39 8.23% -78

Banamex $118.62 2.8% $5.27 -5.4% 16.44% 52 10.31% -57

Santander $61.31 6.5% $2.58 6.1% 15.25% -65 12.52% -27

Banorte $43.17 9.2% $2.49 8.3% 16.91% -54 10.99% 3

HSBC $24.99 11.3% $1.36 20.0% 15.31% -318 13.72% -24

Scotiabank $12.52 13.7% $0.85 26.3% NP* NP* 16.32% 212

TD

C

Cifras en Miles de Millones

Fuente: CNBV Boletín Estadístico

Sistema Financiero Mexicano

5


12M

Cartera

Vencida

D

12M

IMORA

oct19

D

12M

Pbs

Tasa

Reserva

D

12M

Pbs

BBVA $53.77 12.9% $0.99 17.2% 4.91% -11 3.23% 14

Banorte $26.68 10.7% $0.27 9.0% 3.83% -2.9 2.64% 6

Scotiabank $25.40 4.0% $0.65 38.0% 5.70% 184.0 3.43% -79

HSBC $8.14 31.8% $0.16 73.6% 4.61% 168 3.36% 65

Santander $2.04 216.7% $0.01 102.0% 4.33% 193 1.88% -87

Banamex $0.03 -2.4% $0.00 77.7% 37.66% -1485 14.01% 612Au

tom

otr

iz

Cifras en Miles de Millones

Fuente: CNBV Boletín EstadísticoTasa de Reserva = Monto de Reservas / Cartera Total

18%

32%

16%

16%

11%

7%

Banorte BBVA Banamex Santander Scotiabank HSBC

Pesos USD D% Anual D$ Anual Pesos D$ Anual USD

Banorte $293.03 $14.65 7.1% $19.42 $0.97

BBVA $507.59 $25.38 12.5% $56.58 $2.83

Banamex $259.41 $12.97 2.9% $7.21 $0.36

Santander $250.65 $12.53 8.3% $19.20 $0.96

Scotiabank $174.28 $8.71 9.8% $15.57 $0.78

HSBC $115.85 $5.79 23.8% $22.25 $1.11

MINORISTA

Recursos

6

HU

MA

NO

S Tipo de

Información

Equipo

Directivo

Staff

CapacitadoHerramientas

TE

CN

OL

ÓG

ICO

S

INNOVACIÓN

Recursos

7

HU

MA

NO

S Tipo de

Información

Equipo

Directivo

Staff

CapacitadoHerramientas

TE

CN

OL

ÓG

ICO

S

INNOVACIÓN

Staff capacitado

8

En la Institución se ha optado por una inversión en la capacitación de los equipos creando

planes de carrera y esquemas de retención de talento

Dentro de los programas implantados se incluyen los siguientes aspectos:

Educación continua / actualizaciones

Liderazgo

Capacitación Técnica: dentro de las cuales se ha optado por una amplia capacitación yactualización en la herramienta SAS, open source , etc

Herramientas

9

SAS

En la institución se cuenta con 2 servidores: Uxe y Modelos Internos (MI). El primero tiene

como plataforma Unix y el segundo Linux, con 3 ambientes: Producción, Sanbox y

Desarrollo.

Se han adquirido diferentes módulos de este paquete a través del tiempo, en Uxe, se utilizan

aplicaciones interfaces como como SAS Enterprise Guide y SAS Enterprise Miner.

En 2014, Banorte adquirió un suite de módulos CSFB (Credit Scoring For Banking), que se

pueden acceder mediante navegadores de internet y engloba nuevamente SAS Enterprise

Guide y SAS Enterprise Miner, así como SAS Visual Analytics y SAS Credit scoring,

En 2019 se adquiere MRM con el objetivo de administrar y dar seguimiento a los modelos

productivos (regulatorios y de gestión) y como gobierno para los nuevos desarrollos para los

portafolios de Riesgo Minorista

Herramientas

10

Situación actual:

VentajasTodos los procedimientos pueden emplearse de una sola ejecución.

Los resultados pueden guardarse como archivos y usarse como entradas para futuras ejecuciones.

Es particularmente útil en la gestión de datos y en la redacción de informes.

Los diagramas resultantes de los modelos sirven como plantillas documentadas que puede actualizar

o aplicar a nuevos problemas sin tener que volver a hacer todo desde el principio.

Compara fácilmente

predicciones y estadísticas

de evaluación a partir de

modelos generados con

diferentes métodos

mostrándolos uno junto al

otro.

SAS

Enterprise Guide Enterprise MinerCódigo Código

Caso de éxito

Resultados Formateados

✓ Desarrollo de modelos internos y de capital

✓ Desarrollo analíticos de gestión de portafolios

✓ Generación de indicadores como referencia para

el análisis de los portafolios y posibilidad de

nuevas estrategias del manejo de carteras.

Permite realizar

integración y exploración

de datos, analítica,

reportes, exportación de

datos, así como tener una

visión única de los datos

en una ambiente multi

database.

Herramientas

11

Siguientes pasos:

Ofrece una plataforma

completa para la

visualización analítica.

Solución de Business Rules

Management que calcula las

puntuaciones y los

segmentos de los clientes, y

mejora los procesos de

negocio derivados de la

gestión del riesgo y la

comercialización de los

productos de crédito.

Herramienta, cuyo principal

objetivo es mantener un

inventario centralizado y

completo de modelos.

SAS

Visual AnalyticsCredit Scoring

Model Risk Management

Se requiere de SAS plantear como formar un ecosistema de software que potencie la integración delos módulos que tiene adquirido Banorte ocupando los servidores ya disponibles.

Tipos de Reto

12

REGULATORIOS

• Basilea

• IFRS9

GESTIÓN

• Originación

• Administración

• Cobranza

• Prospección

Retos Riesgo Minorista Banorte

13

Optimización de los niveles de Reservas Crediticias y

Capital a través del desarrollo e implantación de Modelos

Internos (MI)

REGULATORIOS

BASILEA / REGULACIÓN LOCAL →

¿Contamos con la información Suficiente?

¿Tenemos personal capacitado para el proyecto?

¿Los recursos tecnológicos son los necesarios para recibir la certificación?

Aumentar los niveles de respuesta de las campañas de

venta cruzada con ofertas más acertadas a través de una

estimación del ingreso de los prospectos

GESTIÓN /

PROSPECCIÓN

ESTRATEGIAS ACTUALES





14

Optimización de los niveles de Reservas Crediticias y


Internos (MI)

REGULATORIOS

BASILEA / REGULACIÓN LOCAL →







GESTIÓN /

PROSPECCIÓN





Reto Riesgo Minorista BanorteRegulatorio: Modelos Internos de Reserva y Capital

15

Banorte ha adoptado Modelos Internos de calificación (MI) cumpliendo con los requerimientos

establecidos por la CNBV e incorporando ventajas competitivas como:

o Mayor agilidad, confiabilidad y objetividad en la toma de decisiones de la gestión de riesgo de

crédito

o Mayor eficiencia en los procesos y circuitos de riesgo (originación, seguimiento y recuperación)

La CNBV aprobó el uso de modelos internos para TDC (2018, 2019 y 2020) y Automotriz (2020) para

calcular reservas y capital considerando un enfoque "Avanzado" con 3 parámetros:

o Probabilidad de Incumplimiento* (PI): probabilidad de incumplir en los siguientes 12 meses.

o Severidad de la Pérdida (SP): cuánto se perdería como % de la EI en caso de que se incumpla.

o Exposición al Incumplimiento (EI): cuál sería la deuda al momento del incumplimiento.

Conforme al Anexo 15 de la CUB, anualmente se tiene que llevar a cabo un proceso de calibración y

recertificación de los MI donde:

o Riesgos monitorea y recalibra los modelos subsanando requerimientos de CNBV y Auditoría.

o Auditoría realiza la Validación Independiente (VI) así como la Autoevaluación (AE) y muestra los

resultados al Comité de Políticas de Riesgos (CPR) y al Comité de Auditoría y Prácticas

Societarias (CAPS).

o Con autorizaciones del CPR y CAPS, se informa a Consejo, y se solicita la recertificación a

CNBV.


16

DEFINICIONES:

La Probabilidad de Incumplimiento (PI) es una medida de calificación crediticia que se otorga con el

objetivo de estimar la posibilidad de que un acreditado incumpla en su obligación de deuda con el banco

de acuerdo a los términos y condiciones pactados originalmente, considerando un horizonte de 12

meses a partir del mes en que se realiza la medición.

La Severidad de la Pérdida (SP) mide la magnitud de la pérdida en caso de incumplimiento expresada

como porcentaje de la Exposición al Incumplimiento (EI), una vez tomados en cuenta el valor de las

garantías y los costos asociados a los procesos de realización (judiciales, administrativos de cobranza y

de escrituración, entre otros).

La Exposición al Incumplimiento (EI) se define como el monto al que el banco está expuesto al

momento del incumplimiento de un crédito.


17

Para la Calibración Anual de TDC 2020 de los MI se utilizaron ventanas de tiempo de Nov11 hasta

Mar19.

4 Modelos logísticos previamente segmentados.

29 Variables finalistas seleccionadas por criterios estadísticos, sentido de negocio y

utilidad en la gestión (comportamiento interno, en buró y características del cliente).

Escala de calificación que consta de 11 niveles de riesgo y 1 nivel adicional para el

incumplimiento.

PI

Horizonte de recuperaciones y gastos a partir del incumplimiento.

5 segmentos independiendo

Para cada segmento se estimó la SP en condiciones de estrés para cálculo del capital.

SP

Se calcula el incremento entre el saldo al momento de calificar y el saldo al incumplir*

8 segmentos independientesEI


18

Para la Calibración Anual de AUTO 2020 de los MI se utilizaron ventanas de tiempo de Nov09 hasta

Jun18.

4 Modelos logísticos previamente segmentados.

13 Variables seleccionadas por criterios estadísticos, sentido de negocio y utilidad en la

gestión (comportamiento interno, en buró, antigüedad, características del producto).

La Escala tiene 8 niveles de riesgo + 1 nivel incumplimiento + 1 nivel reestructuras.

PI

Horizonte de recuperaciones, adjudicaciones y gastos a partir del incumplimiento.

3 segmentos independientes.

Para cada segmento se estimó la SP en condiciones de estrés para cálculo del capital.

SP

Dado que es un producto no revolvente, la estimación de la Exposición al

Incumplimiento es el Saldo Contable.EI


19

TDC AUTO PF

Modelo Estadístico Valor

0KS 0.43

ROC 0.78

1KS 0.41

ROC 0.78

2KS 0.37

ROC 0.75

3KS 0.5

ROC 0.82

Segmento Estadístico Valor

1KS 0.41

ROC 0.76

2KS 0.53

ROC 0.85

3KS 0.62

ROC 0.88

4KS 0.49

ROC 0.83

Métrica Umbral Semáforo

<= 20%

(20%, 40%]

> 40%

Kolmogorov - Smirnov (K-S)

Métrica Umbral Semáforo

<= 0.6

(0.6, 0.7]

> 0.7

Área bajo la Curva ROC

Potencia de los modelos logísticos PI.

La validación de un modelo en cuanto a su poder de clasificación y predicción es muy importante. El

modelo debe demostrar que efectivamente separa de una manera adecuada a las observaciones (clientes

o créditos) clasificados como malos de aquellos clasificados como buenos, otorgando un menor puntaje a

los primeros.

Las métricas estadísticas tienen una interpretación de acuerdo a los siguientes umbrales:

De acuerdo a los semáforos de las métricas se concluye que los modelos muestran gran predictibilidad.


BACKTESTING

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

nov-

12

feb-

13

may

-13

ago-

13

nov-

13

feb-

14

may

-14

ago-

14

nov-

14

feb-

15

may

-15

ago-

15

nov-

15

feb-

16

may

-16

ago-

16

nov-

16

feb-

17

may

-17

ago-

17

TIO PI MIR TDC

TIO vs PI Modelo Propuesto TDC

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

ene-

15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene-

16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

ene-

17

mar

-17

may

-17

jul-1

7

sep-

17

nov-

17

ene-

18

mar

-18

may

-18

jul-1

8

TIO vs PI Modelo Auto PF

TIO PI MIR AUTO PF

5

10

15

20

25

30

35

may-0

9

oct-0

9

mar-1

0

ago-1

0

ene-1

1

jun-11

nov-1

1

abr-1

2

sep-1

2

feb-13

jul-13

dic-13

may-1

4

oct-1

4

mar-1

5

ago-1

5

ene-1

6

jun-16

Pérd

ida (M

illone

s de P

esos

)

Out of Time Pérdida Real Pérdida Estimada


EFICIENCIA DE LOS MODELOS INTERNOS (TDC) - Ejemplo

-200

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

ab

r-16

jul-

16

oct-

16

en

e-1

7

ab

r-17

jul-

17

oct-

17

en

e-1

8

ab

r-18

jul-

18

oct-

18

en

e-1

9

ab

r-19

jul-

19

Mil

lon

es

de

pe

sos

Impacto a ResultadosOn-Going

CNBV MI 2018 MI 2019 MI 2020

Cobertura CNBV Estándar vs MIR TDC$17M USD en 3.5 años

+/- $5M USD anuales

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%en

e-16

mar

-16

may

-16

jul-1

6

sep-

16

nov-

16

ene-

17

mar

-17

may

-17

jul-1

7

sep-

17

nov-

17

ene-

18

mar

-18

may

-18

jul-1

8

sep-

18

MIR TDC 2020 CNBV TDC Estándar EQUILIBRIO

CNBV = 104%MI = 100%

-600

-400

-200

-

200

400

600

800

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ene-

16

abr-

16

jul-1

6

oct-

16

ene-

17

abr-

17

jul-1

7

oct-

17

ene-

18

abr-

18

jul-1

8

oct-

18

ene-

19

abr-

19

jul-1

9

Mill

onesM

illon

es

IMPACTO CNBV TDC Estándar MIR TDC 2020

Reserva CNBV Estándar vs MIR TDC

-$15M USD (One shot)0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

ene-

16

abr-

16

jul-1

6

oct-

16

ene-

17

abr-

17

jul-1

7

oct-

17

ene-

18

abr-

18

jul-1

8

oct-

18

ene-

19

abr-

19

jul-1

9

Mill

onesMill

ones

IMPACTO CNBV TDC Estándar MIR TDC 2020

Capital CNBV Estándar vs MIR TDC

+$80M USD(One shot)


22

Optimización de los niveles de reservas crediticias y


Internos (MI)

REGULATORIOS

BASILEA // REGULACIÓN LOCAL →







GESTIÓN /

PROSPECCIÓN





Reto Riesgo Minorista BanorteGestión/ Prospección: Estimador de Ingresos

La estimación del ingreso de los clientes del banco, es una referencia para el análisis de los

portafolios y la posibilidad de nuevas estrategias del manejo de carteras, por ello, en la

Institución se desarrolló de forma interna un estimador de ingreso para Personas Físicas, el

cual busca cubrir los siguientes propósitos:

El estimador funciona como una referencia del ingreso real, se construyó utilizando diferentes

fuentes de información y técnicas estadísticas para obtener la estimación.

Producto Riesgos

• Contar con una fuente de determinación

de ingresos confiable para emprender

diversos esfuerzos comerciales:

✓Venta cruzada

✓Optimización de línea de crédito

✓Upgrades de productos

• Lograr consenso sobre el monto de

ingreso inferido, a fin de construir una

base para el cálculo de capacidad de

pago y endeudamiento.

Antecedentes

23


Nómina y/ o depósitos: Cargos/abonos y saldos del cliente

Buró de crédito: Información de buró de crédito,

Saldos y Normativa : Comportamiento de saldos del cliente

Seguros y Afore: Información del Seguro de Vida Institucional a funcionarios de

gobierno y de los aforados en el marco del proyecto Sinergia

Afore -Banorte.

Fuentes de Información:

24


Metodologías y reglas de estimación por prelación

25

Prelación Método de Estimación

Metodología

1 Nómina Regla

1Nómina y

DepósitosRegla

2Regla Nómina

Modelo DepósitosModelo /Regla

2Regla Depósitos

Modelo NóminaModelo /Regla

3 Seguros Regla

4 Afore Regla

5 Depósitos Regla

6 Depósitos Modelo

6 Nómina Modelo

7 Buro HRC Modelo

8Nómina y

DepósitosModelo

9 Normativa Regla

10 Modelo Saldos Modelo

Segmentación

Banorte11.24 Millones

Personas

Morales y

Beneficencia0.56 Millones

Personas

Físicas

9.02 Millones

Nómina y/o

Depósitos

7.05 Millones

Buró de Crédito

0.71 Millones

Saldos y

Normativa

0.88 Millones

No Estimables1.65 Millones

Nómina

5.51 Millones

Depósitos

0.76 Millones

Nómina y

Depósitos

0.78 Millones

BD Seguros y

AFORE0.39 Millones

Seguros0.01 Millones

Afore0.38 Millones

Cifras promedio del número de clientes del último trimestre de 2019


26


Resultados Globales

Cifras con la mediana del ingreso estimado promedio del último año

Método o ModeloCoeficiente de

determinación (R2 )

Determinístico (Regla) 100%

Modelo 27%

Total del modelo 56%

Benchmark (Estimador de buró de crédito) 32%

$9,303

$9,517

$9,469

$-$-

$88 $314 $314 $281

$238 $157 $199 $198 $159

$157 $48

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Estimador de Ingresos Diferencia acumulada por método

Ingreso Estimado Ingreso Observado

Nó

min

a y

De

pó

sito

s

Re

gla

Nó

min

a /

Mo

de

lo D

ep

ósito

s

Mo

de

lo N

óm

ina

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Re

gla

De

pó

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s

Seguro

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Afo

re

Re

gla

De

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s

Mo

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C

Mo

de

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ina

Nó

min

a

Mo

de

lo D

ep

ósito

s

Modelo

Nóm

ina y

De

pó

sito

s

No

rma

tiva

Mo

de

lo d

e S

ald

os

El coeficiente R2 es una medida de desempeño del modelo y valores superiores a 0.25

en variables económicas indican resultados muy robustos y consistentes.27

+0.5

%

+1.7

%

-1.8

%

-2.3

%

-2.4

%

+1.7

%

+2.6

%

+2.7

%

+2.9

%

+2.9

%

+0.8

%

Siguientes Pasos

28

REGULATORIOS

Modelos Internos• Recertificación de Automotriz y

TDC (2021+)

• Adopción de enfoque IFRS9 (2021)

• Certificación Nómina, Hipotecario y

PyMEs bajo IFRS9 (2020-2025)

GESTIÓN

Estimador de

Ingresos• Recalibración 2020

• Implantación en consultas remotas a

través de Buró de Crédito

Marco Antonio Bustillo Gutiérrez

Director Ejecutivo Planeación Riesgo Minorista

www.linkedin.com/in/bustilloma1984

[email protected]

GRACIAS

marco antonio bustillo gutiérrez director ejecutivo ...2020/01/07 · febrero 2020 historia 2...

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