Madrid, España27 de Octubre, 2004

Implementación de Basilea II en las Américas:

Retos y Oportunidades

Rudy V. Araujo M.Secretario Ejecutivo

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas

V Jornada Anual de Riesgos

Temas a Tratar

• Objetivo• Entorno• Retos

– Implementación de Principios Básicos– Implementación de Basilea II

• Oportunidades• Conclusiones

ObjetivoObjetivo

Presentar los principales retos y oportunidades en la implementación de

sólidas prácticas de regulación y supervisión bancaria en las Américas, especialmente, en

Latinoamérica y el Caribe.

Entorno

EntornoEntornoCondiciones RegionalesCondiciones Regionales

• Recuperación de las tasas de crecimiento hacia un promedio del 4.5% luego de un trienio de desaceleración en la región.

• Mejores condiciones laborales aunque el nivel de desempleo en la región es aún superior al 10%.

• Más agresivo diseño e implementación de políticas de reducción de la pobreza.

EntornoEntornoActividad de Regulación y SupervisiónActividad de Regulación y Supervisión

• Reguladores y supervisores comprometidos con el desarrollo de normas que permitan la implementación de prácticas de intermediación prudentes.

• Sin embargo, la implementación de las normas aprobadas presenta retrasos debido a que primero deben resolverse insuficiencias en los marcos estructurales e institucionales.

EntornoEntornoRetoReto sobre el proceso Supervisorsobre el proceso Supervisor

Conciliar el interés supervisor de promover la estabilidad financiera

en el mediano plazo con los intereses político y sociales en la

región.

Implementación de Principios Básicos (BCPs)

Implementación de BCPsProgreso en la Región

Fuente: FMI/ASBA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2004

Implementación de BCPs

Fuente: FMI

0

20

40

60

80

100

120

Desarrollados

Emergentes

Transición

Implementación de BCPsBCPs revelantes para Basilea II

Fuente: FMI

0

20

40

60

80

100

120

Desarrollados

Emergentes

Transición

Ajustar el proceso de adecuación de capital Valoración del capital de acuerdo a perfil de riesgo Adecuada evaluación de activos y provisiones

Valoración de riesgos Riesgos de mercado, país y operacional. Otros riesgos (liquidez)

Fortalecimiento del proceso de supervisión consolidada.

Adecuación de reglas contables a normas internacionales.

Implementación de BCPsRetos

Implementación de Basilea II

Implementación de Basilea IIVoluntad de Implementación

Fuente: FSI/ASBA

Implementación del Pilar 1 - Riesgo de Crédito

12,4

7,4

80,3

31

24

45

0 20 40 60 80 100

Estandarizado

IRB Básico

IRB Avanzado

Mét

od

o

Porcentaje

Bancos Activos

Implementación de Basilea IICentroamérica

Fuente: FSI/ASBA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Estandarizado IRB - Básico IRB - Avanzado

PILAR 1 - Riesgo de Crédito (%)

BANCOS

ACTIVOS

Implementación de Basilea IIRegión Andina

Fuente: FSI/ASBA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Estandarizado IRB - Básico IRB - Avanzado

PILAR 1 - Riesgo de Crédito (%)

BANCOS

ACTIVOS

Implementación de Basilea IICono Sur

Fuente: FSI/ASBA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Estandarizado IRB - Básico IRB - Avanzado

PILAR 1 - Riesgo de Crédito (%)

BANCOS

ACTIVOS

Implementación de Basilea IIPilar I: Retos

• Valoración de sistemas de administración de riesgos.

• Consistencia en tratamiento de aspectos librados a discreción del supervisor.

• Generación de bases de información suficientes para el propósito deseado.

• Rol de Instituciones de Evaluación Externa de Créditos.

• Coordinación entre el Supervisor Matriz y Anfitrión.

• Metodologías para implementación efectiva.

Implementación de Basilea IIRiesgo Operacional (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ind.Básico Standard AMAs

Riesgo Operacional (%)

BANCOS

ACTIVOS

Fuente: FSI/ASBA

• Comprensión de los modelos de Indicador Básico y estandarizado.

• Criterios para establecer definiciones nacionales para cada línea de negocio.

• Necesidad de metodologías de medición del riesgo operacional para bancos pequeños.

Implementación de Basilea IIPilar I: Retos

• Desarrollo de habilidades para evaluar y supervisar sistemas de administración de riesgos.

• Fortalecimiento de sustento legal para el supervisor.

• Creación de Bases de Datos con información estadística confiable.

• Fortalecimiento para revisión del supervisor sobre bases consolidadas.

Implementación de Basilea IIPilar 2: Retos

• Garantizar la fiabilidad, calidad y suficiencia de la información evaluada.

• Verificación de que la información entregada al mercado sea comprensiva y útil para entender el riesgo real de un banco.

• Divulgación efectiva para entender el perfil de riesgo de un banco y el nivel adecuado de capital.

Implementación de Basilea IIPilar 3: Retos

• Desarrollo de una marco adecuado de revelación pública de información (norma legal o regulación?).

• Promover una cultura de transparencia y revelación de información en el mercado.

• Revelación del Riesgo de Mercado y Operacional.

Implementación de Basilea IIPilar 3: Retos

Oportunidades:

Hacia un Sólido Sistema de Supervisión

OportunidadesOportunidadesHeterogeneidadHeterogeneidad

La implementación de estándares internacionales ha revelado la heterogeneidad de los países en el Continente e incluso al interior de cada sub-región (Cono sur, Andina, Centroamérica, Caribe).

Para implementar normas de alcance global es necesario reconocer estas diferencias, aminorarlas en lo posible, o incorporarlas en el análisis para beneficiar el desarrollo de los mercados.

OportunidadesOportunidadesArreglos Normativos y de InformaciónArreglos Normativos y de Información

Será esencial:

• Normas y reglamentos claros para que los mercados se organicen sobre una base competitiva.

• Cuerpos normativos y reglamentos que incorporen una visión de integración regional.

• Desarrollo de sistemas de información que ayuden a la disciplina de mercado y su amplia transparencia.

Fortalecer la implementación de los Principios Básicos.

Desarrollar las capacidades plenas para una Supervisión basada en Riesgos.

Promover una mayor Disciplina de Mercado adoptando principios y recomendaciones.

Trabajo coordinado con la industria.

Cambio de paradigmas.

OportunidadesOportunidadesLas condiciones permitirán …Las condiciones permitirán …

Rol de ASBA

• Comité de Implementación

• Grupos de Trabajo

• Foros

• Capacitación

• Publicaciones

• ww.asba-supervision.org

ASBA ejerce el rol de ser el punto de contacto regional para temas relativos con la implementación de sanas prácticas de supervisión en la región.

Conclusiones

Conclusiones

Los retos que la región enfrenta en el establecimiento de una sólidas infraestructura de supervisión, se constituyen en importantes ventajas.

El ajustar las normas en un proceso de cambio dinámico genera importantes oportunidades para los supervisores, la industria y los gobiernos.

La globalización del sistema financiero crea oportunidades reales de diálogo e integración en un campo de alta competitividad.

Este es un momento para aclarar los roles de los actores en el mercado.

Conclusiones

La región irá ajustando sus marcos de regulación y supervisión gradualmente hacia métodos y prácticas más sensibles al riesgo.

Ello supone ordenar las tareas y asignar correctamente las prioridades.

El tiempo no jugará en contra del objetivo de establecer un marco de regulación y supervisión que coadyuve a la mejor gestión de riesgos de la banca y a su efectiva supervisión.

Muchas Gracias!

www.asba-supervision.org