Ingeniería Financiera

Ing. Eduardo J. Treviño Saldívar

Ingeniería Financiera • Objetivos de la Materia a cumplir

• Objetivos particulares– Desarrollar en el alumno su interés por la investigación en el área de Ingeniería Financiera, técnicas

modernas, métodos y procedimientos, tendientes a lograr una eficiente administración de los recursos financieros de la organización en el area particular de la tesoreria de la empresa y área internacionales. Desarrollar su capacidad de análisis de información financiera, así como su habilidad para la toma de decisiones, en el área que este bajo su responsabilidad, buscando la optimización en la administración de los recursos de su empresa.

– Entender la Importancia de la Materia. Materia en Universidad, Postgrado y Doctorado. Maestria en Ingeniería Financiera

– Planteamiento y discusión de casos seleccionados de empresas nacionales y extranjeras de diferente tamaño, buscando la identificación de los factores clave en su éxito o fracaso, así como en el surgimiento de problemas operativos, financieros y de conflictos. Problemas práctivos en los temas que se analizarán para tener una vision aterrizada de la materia con las herramientas existentes y en internet.

– Tener una visión global y práctica de la ingenieria financiera y las finanzas viendo una diversidad de autores y casos, para tener sensibilidad en la problematica actual y resolver en base a experiencia y conocimientos.

Temas Diversos

Bibliografía

Pláticas• Plática de un ejecutivo en el área de divisas , Casa de Cambio Internacional ( tentativo )• Proceso Fianciero de Tesorería de una Casa de Bolsa o Banco en el área de Derivados, empresa

Internacional o nacional

Videos– Other People´s Money– “Barbarians at the Gate “– India– Information, Gates, etc.

Librerías• AmazonBookshop (Usar Internet Explorer)• Librería del sistema (POSTGRADO FACPYA)• Librería del sistema (Monterrey)• McGraw Hill• Fondo de cultura económica (surte libros del FCE y de otras editoriales también)• Submarino• Barnes&Nobel• Casos Harvard

Organismos Diversos de Investigación• Conacyt• Area cientificas de Diversas Universidades

Otras fuentes de conocimiento

Evaluaciòn de la Materia

• 55 % Evaluaciones

•25 % Evaluación Intermedia de Curso

•30% Evaluación Final

• 20 % Trabajo y Presentación Final x Equipos,

• 10 % Exámenes Rápidos y evaluaciones adicionales.

• 15 % Participaciones y Trabajo en Clase

DANDO UN TOTAL DE 100 %

Mecánica de Sesiones de la Clase• En la primera hora y media de clase los equipos o

personas expondrán los temas en una formato de presentación, con los puntos básicos de la tema al igual que las posibles aplicaciones.

• Cada persona o equipo será evaluado en base a su presentación. El maestro dará todo el apoyo en información para que la presentación este lo mas nutrido posible.

• En la parte que sigue el maestro expondrá sus puntos de vista, tanto de él como de otros autores, para llegar a conclusiones prácticas. También se revisará otras lecturas para complementar el material.

• Todos los alumnos deberán estar informados y preparados del tema que se va a ver en la siguiente clase.

Programa de Trabajo      Guìa Didactica TIEMPO

NUMERO DE TEMA ASIGNADO

SESION   DESCRIPCION (HH.MM)

       

1  Presentación Inical de Grupo y Introducción la Ingeniera Financiera

3:30 HRS

2  Fusiones y Adquisiciones ( Damodaran , Corp Finance. P. 567 )

3:30 HRS

3  Administracion Fiannciera Intl. Realciones deexchange rates and Inflation, and interest rates ( F.C.F. pag. 597 )Madura Cap 8.

3:30 HRS

4   Introduccion a los Derivados ( Reuters ) 3:30 HRS

5   Derivados, Opciones, Futuros y Swaps 3:30 HRS

6   Valuacion de Opciones y Modelos Cuantitativos 3:30 HRS

7   EXAMEN MEDIO CURSO 3:30 HRS

8   Introduccion al Riesgo y como medirlo ( F.C.F. pag. 311 ) 3:30 HRS

9   Risk Management 3:30 HRS

10   Exposicion a Fluctuaciones de Tipo de cambio 3:30 HRS

11   Exposicion a Transacciones 3:30 HRS

12   Interest Rate Derivative Markets & market environment 3:30 HRS

13   Presentaciones de Equipos Conclusiones Generales 3:30 HRS

14   EXAMEN FINAL 3:30 HRS

Expectativas y mecánica del Maestro y la Clase

Expectativas y mecánica del Maestro y la Clase

Trabajo y Presentación FinalRev 1.0

CARCTERÎSTICAS

• El equipo deberá contar de ser de X integrantes.

• Se deberán contemplar diferentes áreas de búsqueda, fuentes bibliográficas, medios electrónicos y audiovisuales.

• La presentación del planteamiento del problema o bien la explicacion completa del área desde el punto de vista sistemático. Los proyectos o temas del proyecto final podrán ser revisados antes de entregarse el trabajo final.

• La fecha del trabajo final es inamovible y ésta serà en la sesión 13, fecha del X de xxxxx de 20xx

• La presentación Final se hará en la sesiones 13 del Programa y seràn todos equipo.

DESCRIPCION

• Elaborar un Reporte del área de Tesorería de una empresa, evaluacion de riesgo, o coberturas, donde se apliquen los términos y conocimientos de la clase. El proyectoconsistira en definir y explicar el funcionamiento de la mecácnica de esta área o de comercializacion de alggunos productos en el area de casas de bolsa o bancos. En el particular de que sean casas de bolsa o bancos, deberán explciar los resultados que han tenio en el mercado con los rendimientos popuestos y generados con ese tipo de instrumentos financieros. Este reporte debera de ser un Trabajo Profesional de entre 20 y 30 cuartillas en el que se analice y critique la situación arriba mencionada.

• Haciendo comentarios o recomendaciones de los que se debe ajustar y modificar o bien sacando conclusiones de la situación descrita.

• El Objetivo de esto es que reconozcamos la importancia de los temas aprendidos en la clase de Ingeniería Financiera en el mercado de las empresas de productos y bienes de servicios. Las ventajas de la materia y las ventajas que proporciona una buena administración de recurso y cobertura de reisgos. Inlcuyendo todas las estrategias y herramientas de estudio que han utilizado.

• Entre mas completa este la investigación de la situacion administrativa y financiera de la empresa, esta será mejor evaluada.

• Utilizar y explicar las diversas fuentes de conocimientos que utilizó para la presentación.

Preguntas Generales y la Clase

• Antecedentes de la Clase• Antecedentes de la materia• Antecedentes de cómo imparto la clase y la hora

que salimos ?• Comentarios de alumnos anteriores ?• Pérdidas Didácticas humanas ?• Trabajos y evaluaciones• Que evalúo ?

• PRESENTACION EDUARDO TREVIÑO

www.finanzas.discosdigitales.com

Financial Engineering is employing theoretical finance and computer modeling skills to make pricing, hedging, trading and portfolio management decisions. Utilizing various derivative securities and other methods, financial engineering aims to precisely control the financial risk that an entity takes on. Methods can be employed to take on unlimited risks under certain events, or completely eliminate other risks by utilizing combinations of derivative and other securities. Areas where financial engineering techniques are employed include:

•Investment banking •Corporate Strategic planning •Risk management •primary and derivative securities valuation •swaps & derivatives trading or dealing •financial information systems management •portfolio management •securities trading •This is a field of knowledge that is drawing the attention of computer science graduates with a good mathematical background.

Financial Engineering

Trabajo para la siguiente clase

• Conceptos : Fusiones y Adquisiciones.

–Mergers & acquisitions.Damodaran– Fundamentals of corporate finance 567-

597• Leer adicional:

Reporte de Inversiones de Warren Buffet Biografias, Libro, articulos, analizar la

persona.

www.discosdigitales.com/if

NUESTRAS NOTICIAS:

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CARPE DIEM