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FUNCIONAMIENTO

MÓDULO DE

NEGOCIACIÓN M.I.C.

7/6/2018

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PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN LTSCONCEPTOS BÁSICOS

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PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN LTS

Arquitectura SIOM/LTS (I)Local Trading Solution (LTS) es el sistema de información desarrollado por OMIE para gestionar lasnegociaciones de los agentes en el Intradiario Continuo Europeo, y de realizar las actividades deadministración necesarias en dicho mercado. Esta solución es complementaria al propio sistema XBID(XBID Solution) y al sistema SIOM, con el que está integrada. El sistema LTS está compuesto por lossiguientes elementos:

• Módulo Trading LTS, interfaz para los agentes que permitirá la realización de envío de órdenes yrecepción de información, así como disponer de los libros de órdenes de los productos ennegociación.

• Servidor de Trading para el tratamiento de ofertas (recepción y validación) y comunicación con elSOB (shared order book) del XBID, para la casación de las mismas y la actualización de los libros deórdenes.

• Por el sistema de operación interno utilizado por OMIE para operación del mercado: gestión desesiones, productos, de agentes, etc., reporting, monitorización y control de todos los procesospropios de la LTS.

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• Los mensajes que podrán intercambiar los clientes de los agentes serán los mismos que el módulo de trading de OMIE.

• Se incluirán controles de acceso a los aplicativos de agentes que vigilen el abuso del sistema.

• Las Aplicaciones de los Agentes requerirán de algún tipo de certificación por parte de OMIE para operar contra el módulo LTS.

• Restricciones de invocación (tiempo mínimo entre invocaciones al mismo servicio)

• Cambios en validaciones (pasan a realizarse en servidor)

• Se proporcionará un cliente LTS de ejemplo

• Procedimiento de conexión, envío de ofertas y captura de mensajes de notificación

• Consultas de órdenes, transacciones y unidadesPrimera versión del PMI de la LTS en fase de pruebas internas.

Pasado el go-live se establecerá un sistema de pruebas donde los agentes puedan empezar a testear sus desarrollos.


Arquitectura SIOM/LTS (II) - Interfaz de mensajes LTS

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Arquitectura SIOM/LTS (III)Aunque el desarrollo del sistema LTS se ha realizado de manera separada a SIOM, ambos sistemasestán integrados, de forma que los agentes pueden utilizar los mecanismos ya en uso en SIOMpara consultas y mantenimiento de sus datos de agente. Por tanto, SIOM ha sido ampliado con lasfuncionalidades necesarias para su integración con el mercado intradiario continuo y la plataformadónde este se negociará (LTS). Estas funcionalidades incluyen nuevas consultas, cambios en elmantenimiento de datos de agentes, así como los nuevos intercambios de información.

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ContratosLa negociación está organizada en contratos, que representan un periodo correspondiente una horadel día en la que se entregará la energía negociada. En el sistema, los contratos son identificados porun número único. Actualmente su programación es la siguiente:

• Los contratos para los 24 periodos del día D+1 se activan el día D (en nuestro ejemplo a las 14h).• Los contratos cierran x min. antes del comienzo de la hora de entrega. En pruebas x= 60 min.• Los contratos pueden estar en estos estados:

- TRADE: La negociación está abierta y se puede ofertar.- FIN: Contrato cerrado (se representan siempre los 3 últimos). Las ofertas en el libro de

órdenes son eliminadas del sistema al cerrarse el contrato.- UPC: Contrato cerrado a la negociación que se abrirá tras la siguiente subasta intradiaria.

No se puede ofertar.- INT: La negociación está deshabilitada y no se puede ofertar. Las ofertas existentes en el

libro de órdenes son desactivadas cuando se pasa un contrato a este estado.

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Órdenes (I)

Las órdenes en el mercado continuo se realizan para un contrato (periodo de entrega) y zona(Delivery Area) determinada. Podrán ser de Compra (BID) o Venta (ASK), con diferentes tipos decondiciones de ejecución o validez seleccionables por el agente en el momento de introducir laorden.

En el entorno de producción, se admiten órdenes en los rangos de cantidad de 1 a 999.0 MWh convariaciones de 0.1 MWh, y precio de 0 a 180 €/MWh con variaciones de 0.01 €/MWh.

Los tipos básicos de órdenes existentes son:

• Regular Orders:• Órdenes normales con cantidad y precio.• Admiten condiciones a la ejecución y a la validez

• Iceberg Orders:• Tipo de órdenes en el que no se muestra en el libro de órdenes la cantidad total de la

orden, solo se muestra inicialmente una parte de esa cantidad que denominamos “slice”.• Las órdenes tipo Iceberg solo admiten condiciones a la validez, no a la ejecución.

A no ser que se indique lo contrario, mediante condiciones a la ejecución y la validez, las órdenesintroducidas en el sistema, si no son casadas en el momento de su inserción, quedan en el libro deórdenes del contrato, siendo válidas hasta el momento de cierre de negociación de dicho contrato.

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Órdenes (II)

Las órdenes en el mercado continuo siempre tienen un estado asociado. Las transiciones enteestados son gestionadas por el sistema XBID y comunicadas a los sistemas LTS.

Los diferentes estados en los que se puede encontrar una orden son los siguientes:

• VALID: La orden está en el libro de órdenes, con su cantidad total o una parte de ella.• MATCHED: La orden ha sido casada en su totalidad.• CANCELLED: La orden ha sido cancelada, por el agente o por el sistema (p.e. cierre contrato)• REJECTED: La orden ha sido rechazada por el sistema al no superar las validaciones• INACTIVE: La orden ha sido hibernada y debe ser reactivada por el agente. Orden casada

parcialmente

Orden casada totalmente

Orden NO casada

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Validaciones a las órdenes (I)

El sistema LTS tiene implementadas varias validaciones locales a la hora de insertar una orden, queresultan en la no aceptación de la oferta si son incumplidos:

Validación Límite Operativo• Se comprobará cuando se introducen órdenes de compra que existe Límite Operativo

suficiente para cubrir la cantidad de la orden a su precio. En caso contrario se rechazará laorden.

Validación Potencia UOFs• Se comprobará cuando se introducen órdenes que la cantidad ofertada no supone superar

los límites de potencia de la unidad, incluyendo limitaciones e indisponibilidades existentesal inicio de la ronda actual. Para esta validación se tienen en cuenta la posición de la UOF enla última subasta intradiaria, las transacciones y las ofertas válidas existentes para el periodoen el que se está ofertando.

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Validaciones a las órdenes (II)Adicionalmente, si una orden supera los límites definidos en precio o en cantidad, se le notificará alusuario mediante un doble aviso, pudiendo confirmar finalmente su envío. Estos valores sonconsultables en la ventana de oferta:

Validación Precio de la Orden• El precio definido de referencia será el último precio casado de ese contrato y zona. En caso

de no existir, se utilizará el último precio casado del contrato anterior más próximo, y si ésteno existiera todavía, se utilizará un precio definido por defecto el sistema.

Validación Cantidad de la Orden• La cantidad máxima se utilizará el valor por defecto.

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Libro de Órdenes

• Cada contrato activo tiene asociado un libro de órdenes, que contiene lasórdenes de compra y de venta para ese contrato, que, debido a sus precios, nocasan entre ellas.

• El libro de órdenes es calculado y actualizado para cada área (Local View) por elsistema XBID, en función de las órdenes recibidas en el sistema y ladisponibilidad de capacidad en las interconexiones entre áreas.

Por tanto:

• El libro de órdenes puede ser diferente en cada área, dependiendo del estadode las interconexiones.

• La “Local View” de cada área solo muestra las ofertas con las que se puedecasar desde esa área.

• El sistema central XBID envía a las LTS su “Local View”, las cuales estaránlimitadas a un máximo a 31 órdenes si la cantidad de energía de esas órdenesllega a los 600 MWh. En caso contrario se amplía hasta llegar a los 600 MWh o50 órdenes. El resto de órdenes activas en XBID no aparecerán en dichas “LocalViews”.

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PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN

Cliente LTS: Generación Automática de Ofertas

Tras pulsar “Load XML”, se abrirá la pantalla de selección de fichero. Tras seleccionar unfichero XML, se validará que el fichero tenga el formato correcto.

Una vez cargado el fichero, se actualizará la basket mostrando toda informacióncontenida en el fichero. En caso de existir ofertas previamente a la carga, las ofertascontenidas en el fichero se insertarán al listado.

Las ofertas aparecerán listadas inicialmente en estado “Draft”, hasta que se realice suenvío

En la pestaña “Basket Orders”, el cliente LTS permite la carga de conjuntos de órdenesdesde ficheros con formato XML, que pueden ser generados de manera automatizada porlos agentes. Adicionalmente, se pueden crear manualmente una basket con variasórdenes y descargarlas como XML para su posterior carga.

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Casación de las órdenes

La plataforma LTS es la encargada de recibir las órdenes que los Agentes envíen a través delMódulo de Trading LTS, realizar las validaciones locales y reenviarlas de manera anónima a XBID:

• La casación de las órdenes la realiza el sistema central XBID, siguiendo un modelo de casacióncontinua.

• El sistema central no dispone de información sobre el remitente original (agente) de cadaorden. La relación Agente y Órdenes es mantenida por la LTS.

• Cada orden que se envía a XBID para un contrato determinado (orden agresora), es evaluadacontra las ofertas de naturaleza opuesta existentes en el libro de órdenes (órdenes pasivas). Sipor precio se dan las condiciones para que case con otra/s órdenes existentes, se forman tantastransacciones como órdenes pasivas sean casadas con la agresora. Los precios de esastransacciones serán los de las ofertas pasivas.

• A no ser que la orden agresora incluya condiciones de ejecución, si hubiese la cantidadsobrante, ésta irá al libro de órdenes al precio de la orden.

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DEMOSTRACIÓN PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN LTSACCESO Y OPERACIÓN BÁSICA

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Requisitos acceso

El acceso a la plataforma LTS se realiza mediante la aplicación Módulo de Trading LTSque proporciona OMIE. Se trata de una aplicación Java que estará disponible a travésdel web de agentes de SIOM.

Su ejecución es independiente del navegador, luego no será necesario conectarse aSIOM previamente para ejecutarla posteriormente a su descarga inicial.

Los requisitos técnicos para su ejecución son idénticos a los del web de agentes deSIOM. El instalador del mercado de electricidad incluirá todo lo necesario para laejecución de la aplicación (a partir de la versión de instalador de SIOM v1.10).

Para su ejecución será necesario disponer de lo siguiente:

• Certificado de seguridad software (formato fichero). No se utilizarán tarjetascriptográficas.

• Conectividad HTTPs (TCP/443) con los servidores de trading LTS de OMIE.• Conectividad AMQP (TCP/5671) con los servidores de trading LTS de OMIE.

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Descarga y ejecución del Modulo de Trading LTSInicialmente, la descarga del Módulo de Trading LTS de producción se realizará desde:

https://prod.lts.omie.es

Manual de usuario de la aplicación disponible en: http://www.nuevomercadointradiario.omie.es

El acceso a esta página requiere Internet Explorer 11 y un certificado de seguridadexpedido por OMIE:

https://prod.lts.omie.es/

http://www.nuevomercadointradiario.omie.es/

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Acceso Al ser iniciado el Módulo de Trading LTS solicitará un certificado autorizado para operar en elmercado continuo, siendo los certificados los existentes para el mercado eléctrico en SIOM(certificados software). En función del certificado suministrado, presentará las áreas denegociación disponibles para el agente titular del certificado, que serán aquellas áreas en las quetenga Unidades de Oferta establecidas.

Se accederá a las pantallas de negociación seleccionando una de las áreas, que estará asociada aserá en la que podamos ofertar.

Dentro de la aplicación es posible cambiarse entre zonas, en caso que el agente disponga de varias.

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Pantalla negociación

ZONA

CONTRATOS

TRANSACCIONES EN MI ZONA PARACONTRATO SELECCIONADO

LIBRO DE ORDENESCONTRATO SELECCIONADO

LOCAL VIEW

ASK VentaColor ROJO

Bid CompraColor VERDE

INDICADOR POSIBILIDADOFERTAR

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Envío de órdenes

Desde la pantalla de negociación de contratos podremos realizar el envío de órdenes de maneramanual. La aplicación ofrece dos posibilidades a la hora de componer nuevas órdenes:

• Crear una orden nueva de BID o ASK:o Por defecto las órdenes en la LTS serán regulares. En el caso que deseemos enviar una

orden Iceberg tendremos que seleccionarlo en la pantalla de la orden, rellenado loscampos adecuados.

o Se deben indicar manualmente la cantidad y precio de la orden.o Por defecto, no habrá ninguna restricción seleccionada.

• Coger una orden existente en el libro de órdeneso Se compone automáticamente la orden de tipo contrario a la seleccionadao Se auto rellena la pantalla de la orden con los datos adecuados para casar la orden

seleccionada.

Para realizar el envío se debe pulsar sobre el botón “Submit Order”, momento en el cual la ordenserá enviada al servidor LTS. Se informará mediante un globo informativo sobre el resultado delenvío

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SISTEMA DE TRADING PARA XBID

Envío de órdenes (Nueva orden)

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Envío de órdenes (Coger orden)

MEJORES OFERTAS EN EL LIBRO DE ORDENESCONTRATO SELECCIONADO

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Envío de órdenes - Notificaciones

ORDEN DE

COMPRA

ORDEN DE

VENTA

NOTIFICACIONES ENTRADA Y

EJECUCIÓN DE LA ORDEN

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Envío de órdenes con condiciones

Condiciones ejecución y

validez

IoC: La oferta es evaluada a suentrada, y si no casa totalmente, elresto no casado, sea todo o parteno va al libro de órdenes.

FoK: La oferta es evaluada a suentrada, y si no casa totalmente,no es tenida en cuenta y sedescarta completamente, no va allibro de órdenes

GFS: Orden válida hasta el cierre de la negociación del contrato

GTD: Orden válida hasta una hora que el agente establece, siempre anterior al cierre de la negociación del contrato

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Envío de órdenes Iceberg

• Tipo de órdenes en el que no se muestra en el libro de órdenes la cantidad total de la orden, solose muestra inicialmente una parte de esa cantidad que denominamos “slice”.

• Las órdenes Iceberg propias son identificadas en el libro de órdenes con un icono en forma deestrella.

• Cuando la parte visible en el libro de órdenes es casada, el sistema instancia un nuevo slice de lamisma cantidad.

• Al insertar la orden iceberg podremos elegir si todos los slice van al mismo precio, o por elcontrario van a precios crecientes (si la oferta es de venta) o decrecientes (si la oferta es decompra). Para ello existe un campo llamado Peak Price Delta (PPD) configurable en la pantalla deoferta.

• Las órdenes tipo Iceberg solo admiten condiciones a la validez, no a la ejecución.

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DEMOSTRACIÓN PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN LTSSEGUIMIENTO NEGOCIACIÓN

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Seguimiento de órdenes (I)

En la pestaña “My Orders” estádisponible la siguiente informaciónsobre la órdenes que hemosintroducido en el sistema, accesiblepor contrato visible y en total:

• Cantidad total ofertada de BID yASK y mejor precio de ofertadoambos

• Posición neta según ofertas

• Listado de órdenes y su estado(en el libro de órdenes, casadas,cancelas, inactivas, etc..)

• Descripción de la orden: Textolibre para facilitar el seguimiento

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Seguimiento de órdenes (II)

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Acciones sobre las órdenes (I)Sobre una orden activa en el sistema, previamente enviada y depositada en el libro de órdenes, esposible realizar las siguientes acciones:

• Ver detalles: Muestra los datos de la orden seleccionada, sin posibilidad de cambiarlos.• Modificación: Pudiendo variar la cantidad, precio o condiciones de ejecución.• Anulación: Cancelación inmediata de una orden o de todas las órdenes del usuario/agente.• Activación: En caso de haber sido hibernada (inactive) la oferta se reactiva

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Acciones sobre las órdenes (II)

Modify OrderPresenta la pantalla de envío con todos losdatos de la orden, pudiendo variar lacantidad, precio o condiciones de ejecución.La modificación de una orden implica lacancelación de la orden actual y la creaciónde una nueva.

Order DetailsMuestra todos los datos de la ordenseleccionada, tal cual se enviaron y sinposibilidad de modificarlos. En la parteinferior se añade la información de creaciónde la orden: Timestamp, Order ID, etc…

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Acciones sobre las órdenes (III)

Cancel Order / Cancel All OrdersCancelación inmediata de una ordenindividual o de todas las órdenes activas delusuario/agente.

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Acciones sobre las órdenes (IV)

Activate Order Activación de una orden individual que ha sido previamente hibernada por elsistema XBID (contratación interrumpida).

Órdenes hibernadas por el sistema XBID (contratación interrumpida).

Cuando se reanuda la contratación, es posible Cancelar y Activar la orden.

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Acciones sobre las órdenes (V)

Activate All Orders Activación de todas las ordenes, por usuario o agente y zona, que han sidopreviamente hibernadas por el sistema XBID (contratación interrumpida).

Órdenes hibernadas por el sistema XBID (contratación interrumpida).

Cuando se reanuda la contratación, es posible Cancelar y Activar la orden.

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Seguimiento de transacciones (I)

En la pestaña “My Trades” estádisponible la siguiente informaciónsobre las transacciones que hemosrealizado en el mercado, accesible porcontrato visible y en total:

• Cantidad total casada de BID y ASK

• Precio medio transacciones BID yASK

• Posición neta según transacciones

• Volumen económico resultante de las transacciones

• Listado de transacciones incluyendo órdenes involucradas.

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Seguimiento de transacciones (II)

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Seguimiento de Unidades de Oferta

Posición UOF seleccionada en la última

subasta intradiaria

Cantidades ofertadas por

UOF en el sistema

Posición real UOF por trades

efectuados en el continuo

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Seguimiento Límite Operativo

En el menú superior de la aplicación se proporciona acceso al detalle de la evolución dellímite operativo, mostrando todos los apuntes que realiza el sistema en función de lasórdenes y de las transacciones realizadas en el mercado.

ACTIV

TRADE

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DEMOSTRACIÓN PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN LTSBASKET ORDERS

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Basket Orders (I)

BASKET

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Basket Orders (II)

Enviar BASKET

Estado órdenes BASKET

Cargar/Guardar

BASKET

Condiciones BASKET

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Basket Orders (III)

Recrear BASKET

Estado BASKET

Borrar BASKET

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Validaciones a las Basket Orders

Debido al funcionamiento de las Basket Orders, en los envíos de la basket no se emiten avisos sobrelos precios o las cantidades de las órdenes.

Las validaciones que se realizan en el momento del envío son las siguientes:

- Validación Límite Operativo- Validación Potencia UOFs- Validación de que las órdenes son FoK cuando la basket es tipo Linked

En la carga de archivos XML, además de la validación del formato del fichero XML, se realizanvalidaciones adicionales:

- Validación de precio y cantidad máxima admitida.- Validación del número máximo de órdenes (100 órdenes por basket – restricción de XBID)- Validación de vigencia de los contratos incluidos (Aviso de no carga de órdenes para

contratos que no están en trading )

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DEMOSTRACIÓN PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN LTSGESTIÓN DE INCIDENCIAS

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Interrupción de la Negociación en XBID

El Administrador delsistema central XBID,puede interrumpir lacontratación en uno otodos los contratos.

En esa situación la LTSpone en estado INT loscontratos ennegociación, hibernandolas órdenes activas eimpidiendo introducirnuevas.

Cuando el administradorde XBID habilita lanegociación, los agentespueden reactivar lasordenes hibernadas ocancelarlas.

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Interrupción de la posibilidad de ofertar

En caso de dificultades en la conexión entre la LTS y elsistema central XBID, la plataforma LTS mantiene laconexión de las aplicaciones cliente, pero impide laintroducción de nuevas órdenes. Este estado senotifica a través de un indicador situado en lacabecera de la aplicación.

Es posible ofertar

NO es posible ofertar

Envío de ofertas interrumpido

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Funcionalidad de Mensajes

Mensajes activos. Ventana emergente

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Log del Módulo Trading LTS

En este log aparecen eventos relevantes en la conexión MT LTS XBID porejemplo:- Actualizaciones de contratos / Libros de órdenes- Acciones realizadas sobre órdenes (introducción/cancelación etc..)- Incidencias en la conexión con el servidor LTS o del servidor LTS con XBID

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DEMOSTRACIÓN PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN LTSCAMBIOS EN SIOM

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CAMBIOS EN SIOM

Web Mercado – Sección “Mercado Continuo” (I)

Se ha creado una nueva sección “Mercado Continuo” que da acceso a un dashboard con los datos más relevantes de la ronda en curso.

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CAMBIOS EN SIOM

Web Mercado – Sección “Mercado Continuo” (II)La información histórica y operativa está disponible a través de consultas en el web de agentes. La información operativa no se replica de manera instantánea, tiene unos segundos de retardo.

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CAMBIOS EN SIOM

Web Mercado – Web Services

Se mantiene el formato para realizar llamadas vía Web Services de las nuevas consultas delMercado Intradiario Continuo. Únicamente se han añadido códigos de consulta nuevos(relacionados con Contratos, Órdenes, Resultados, etc.). Los detalles de las nuevasconsultas se pueden conocer a través de la invocación de los servicios web actuales:

• Documentación:o Web pública Mercado Intradiario Continuo: http://www.nuevomercadointradiario.omie.es Plataformas / Web Services.o Web de Agentes: https://www.mercado.omie.es Ayuda y Documentación. El acceso a esta web requiere la autenticación

del usuario mediante un certificado expedido por OMIE.➢ Cliente SIOM2 disponible en el apartado Ayuda y Documentación -> Acceso mediante Servicios Web -> Descargas. Este

Módulo Cliente desarrollado en lenguaje Java permite un acceso básico a las funcionalidades ofrecidas por OMIE,como puedan ser realizar envíos WS y ver tanto el mensaje enviado como el recibido por los mismos.

➢ El Cliente ha de ser configurado previamente (fichero config.xml) siguiendo las instrucciones de los manuales (Ayuda yDocumentación -> Acceso mediante Servicios Web -> Documentación -> Manuales de módulo cliente).

http://www.nuevomercadointradiario.omie.es/

https://www.mercado.omie.es/

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CAMBIOS EN SIOM

Información publicada a final de Ronda

A final de cada ronda se publicará en SIOM la siguiente información para los agentes:

- PIBCIC (provisional): Versión provisional de los resultados incrementales de la ronda, que se publica inmediatamente después del cierre. Es sustituido por el definitivo.

- PIBCIC: Versión confirmada de los resultados incrementales de la ronda del continuo.- PIBCAC: Versión confirmada de los resultados acumulados tras la ronda del continuo.- PHFC: Programa horario final de la ronda cuando lo publican los TSO.

Esta información estará disponible en el web de agentes de SIOM por pantalla y a través de Web Services.

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MUCHAS

GRACIAS

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