formulario markov discreto
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Formulario prueba 3 Markov discreto, Investigacion de operaciones. Universidad Adolfo IbañezTRANSCRIPT
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Investigacin de Operaciones
Formulario Prueba 3
Propiedad de Chapman-Kolmogorov
pijn+m =
k
pikn pkj
m P n+m = P n P m pijn = Pn ij
Probabilidad invariante
Una probabilidad es invariante para una matriz de transicin P si: = P
Tiempos medios de visita y retorno
Sea ij el tiempo medio que la cadena tarda en evolucionar del
estado Ei al estado Ej entonces:
ij = n=1
n fijn si fij = 1
si fij < 1
ij = 1 + k,kj
pik kj
Probabilidad de primera visita
Sea fijn
la probabilidad de que la primera visita del estado Ei al
estado Ej ocurra en n pasos, entonces:
fijn =
k,kj
pik fkjn1
Probabilidad evolucin
Sea fij la probabilidad de que la cadena evolucione en algn
momento del estado Ei al estado Ej, entonces:
fij = n=1
fijn
Tiempos medios de retorno
Sea la probabilidad de equilibro (de largo plazo) de una cadenade markov, entonces el tiempo medio de retorno del estado Ei esigual a:
ii =1
i
Probabilidad de evolucionar a una clase recurrente
Sea Aij la probabilidad de que la cadena evolucione en algn momento del estado Ei a la clase Fj y aij la probabilidad de que la
cadena evolucione en un paso del estado Ei a la clase Fj, entonces:
Aij = kIT
pik Akj + aij A = PTrans A + a A = I PTrans
1 a
Probabilidad de absorcin
La probabilidad fik de ir alguna vez del estado Ei al estado absorbente Ek si el sistema parte en el estado Ei es:
fik = j
pij fjk i
s. a.fkk = 1fik = 0, si i es recurrente e i k