foncaixa consumo 1, f.t.a. · 2016. 10. 14. · comunicaciÓn de hechos relevantes a la comision...

FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.

BONOS DE TITULIZACIONIMPORTE 3.080.000.000 EUROS

EMISION 01/12/2011SERIES: A y B

SECURITISATION BONDSAMOUNT 3.080.000.000 EUROS

CLOSING DATE 01/12/2011SERIES: A and B

INFORME TRIMESTRALTERCER TRIMESTRE - 2016

QUARTERLY MONTHLY REPORTTHIRD QUARTER - 2016

GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DEFONDOS DE TITULIZACION, S.A.


INFORME_TRIMESTRALQUARTERLY MONTHLY REPORTIndice: / Index

1. Informes Contables / Financial Statements 1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application

2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports 2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.3. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.8. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.9. Periodo de Facturación / Classification by Payment Frequency 2.1.10. Relación Principal - Valor de Tasación / Current Loan to value 2.1.11. Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors 2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio 2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Movimiento Mensual Impagados / Monthly arrear rate 2.2.4. Movimiento Mensual Operaciones Morosas / Monthly delinquency rate 2.2.5. Movimiento Mensual Operaciones Fallidas / Monthly default rate 2.2.6. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans - Classification by Aging

3. Informes sobre los Bonos de Titulización / Securitisation Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and estimated maturity

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COMUNICACIÓN DE HECHOS RELEVANTES

A LA COMISION NACIONAL MERCADO DE VALORES

A continuación se detallan los HECHOS RELEVANTES comunicados, durante el

tercer trimestre del ejercicio 2016, a la COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO

DE VALORES:

Referencia: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.

“Fitch Ratings” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de

referencia:

- “Serie A”: de Asf a A+sf

Barcelona, 25 de Julio de 2016

Referencia: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.

“Fitch Ratings” ha procedido a modificar la calificación del bono del Fondo de

referencia:

- “Serie B”: de BBB-sf a BBBsf

Barcelona, 12 de Septiembre de 2016

GestiCaixa


INFORMES CONTABLESFINANCIAL STATEMENTS

S.01

Denominación del Fondo: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A. Denominación del compartimento:Denominación de la gestora: GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. Estados agregados: No Periodo: 3º Trimestre Ejercicio: 2016

BALANCE (miles de euros) Periodo actual

30/09/2016

Periodo anterior31/12/2015

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0008 1.170.186 1008 1.319.910

I. Activos financieros a largo plazo 0010 1.170.186 1010 1.319.910

1. Valores representativos de deuda 0100 1100

1.1 Bancos centrales 0101 11011.2 Administraciones Públicas españolas 0102 11021.3 Entidades de crédito 0103 11031.4 Otros sectores residentes 0104 11041.5 Administraciones Públicas no residentes 0105 11051.6 Otros sectores no residentes 0106 11061.7 Activos dudosos 0107 11071.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0108 11081.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0109 11091.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0110 1110

2. Derechos de crédito 0200 1.102.611 1200 1.236.527

2.1 Participaciones hipotecarias 0201 12012.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0202 12022.3 Préstamos hipotecarios 0203 12032.4 Cédulas Hipotecarias 0204 12042.5 Préstamos a promotores 0205 12052.6 Préstamos a PYMES 0206 12062.7 Préstamos a empresas 0207 12072.8 Préstamos Corporativos 0208 12082.9 Cédulas territoriales 0209 12092.10 Bonos de Tesorería 0210 12102.11 Deuda Subordinada 0211 12112.12 Créditos AAPP 0212 12122.13 Préstamos Consumo 0213 1.064.443 1213 1.198.6082.14 Préstamos automoción 0214 12142.15 Cuotas de Arrendamiento financiero (leasing) 0215 12152.16 Cuentas a cobrar 0216 12162.17 Derechos de crédito futuros 0217 12172.18 Bonos de titulización 0218 12182.19 Otros 0219 12192.20 Activos dudosos 0220 43.096 1220 42.1082.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0221 -4.928 1221 -4.1892.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0222 12222.23 ajustes por operaciones de cobertura 0223 1223

3. Derivados 0230 67.575 1230 83.383

3.1 Derivados de cobertura 0231 67.575 1231 83.3833.2 Derivados de negociación 0232 1232

4. Otros activos financieros 0240 1240

4.1 Garantías financieras 0241 12414.2 Otros 0242 1242

II. Activos por impuesto diferido 0250 1250

III. Otros activos no corrientes 0260 1260

S.01



30/09/2016


B) ACTIVO CORRIENTE 0270 285.146 1270 317.837

IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0280 1280

V. Activos financieros a corto plazo 0290 115.992 1290 143.363

1. Deudores y otras cuentas a cobrar 0300 1300

2. Valores representativos de deuda 0310 1310

2.1 Bancos centrales 0311 13112.2 Administraciones Públicas españolas 0312 13122.3 Entidades de crédito 0313 13132.4 Otros sectores residentes 0314 13142.5 Administraciones Públicas no residentes 0315 13152.6 Otros sectores no residentes 0316 13162.7 Activos dudosos 0317 13172.8 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0318 13182.9 Intereses y gastos devengados no vencidos 0319 13192.10 Ajustes por operaciones de cobertura 0320 13202.11 Intereses vencidos e impagados 0330 1330

3. Derechos de crédito 0400 115.992 1400 143.363

3.1 Participaciones hipotecarias 0401 14013.2 Certificados de transmisión hipotecaria 0402 14023.3 Préstamos hipotecarios 0403 14033.4 Cédulas Hipotecarias 0404 14043.5 Préstamos a promotores 0405 14053.6 Préstamos a PYMES 0406 14063.7 Préstamos a empresas 0407 14073.8 Préstamos Corporativos 0408 14083.9 Cédulas territoriales 0409 14093.10 Bonos de Tesorería 0410 14103.11 Deuda Subordinada 0411 14113.12 Créditos AAPP 0412 14123.13 Préstamos Consumo 0413 110.710 1413 136.7423.14 Préstamos automoción 0414 14143.15 Arrendamiento financiero 0415 14153.16 Cuentas a cobrar 0416 14163.17 Derechos de crédito futuros 0417 14173.18 Bonos de titulización 0418 14183.19 Otros 0419 14193.20 Activos dudosos 0420 3.100 1420 3.8513.21 Correcciones de valor por deterioro de activos (-) 0421 -354 1421 -3833.22 Intereses y gastos devengados no vencidos 0422 2.506 1422 3.1213.23 Ajustes por operaciones de cobertura 0423 14233.24 Intereses vencidos e impagados 0424 30 1424 32

4. Derivados 0430 1430

4.1 Derivados de cobertura 0431 14314.2 Derivados de negociación 0432 1432

5. Otros activos financieros 0440 1440

5.1 Garantías financieras 0441 14415.2 Otros 0442 1442

VI. Ajustes por periodificaciones 0450 1450

1. Comisiones 0451 14512. Otros 0452 1452

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0460 169.154 1460 174.474

1. Tesorería 0461 169.154 1461 174.4742. Otros activos líquidos equivalentes 0462 1462

TOTAL ACTIVO 0500 1.455.332 1500 1.637.747

S.01



30/09/2016


PASIVO

A) PASIVO NO CORRIENTE 0650 1.272.940 1650 1.409.124

I. Provisiones a largo plazo 0660 1660

II. Pasivos financieros a largo plazo 0700 1.272.940 1700 1.409.124

1. Obligaciones y otros valores negociables 0710 1.126.970 1710 1.265.187

1.1 Series no subordinadas 0711 664.970 1711 803.1871.2 Series subordinadas 0712 462.000 1712 462.0001.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0713 17131.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0714 17141.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0715 1715

2. Deudas con entidades de crédito 0720 145.970 1720 143.937

2.1 Préstamo subordinado 0721 154.338 1721 154.3382.2 Credito línea de líquidez 0722 17222.3 Otras deudas con entidades de crédito 0723 17232.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0724 -8.368 1724 -10.4012.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0725 17252.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0726 1726

3. Derivados 0730 1730

3.1 Derivados de cobertura 0731 17313.2 Derivados de negociación 0732 17323.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0733 1733

4. Otros pasivos financieros 0740 1740

4.1 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0741 17414.2 Otros 0742 1742

III. Pasivos por impuesto diferido 0750 1750

B) PASIVO CORRIENTE 0760 114.817 1760 145.240

IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0770 1770

V. Provisiones a corto plazo 0780 1780

VI. Pasivos financieros a corto plazo 0800 114.812 1800 145.235

1. Acreedores y otras cuentas a pagar 0810 1810 7

2. Obligaciones y otros valores negociables 0820 111.168 1820 137.339

2.1 Series no subordinadas 0821 110.572 1821 136.6122.2 Series subordinadas 0822 18222.3 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0823 18232.4 Intereses y gastos devengados no vencidos 0824 596 1824 7272.5 Ajustes por operaciones de cobertura 0825 18252.6 Intereses vencidos e impagados 0826 1826

3. Deudas con entidades de crédito 0830 2.098 1830 5.854

3.1 Préstamo subordinado 0831 18313.2 Credito linea de líquidez 0832 18323.3 Otras deudas con entidades de crédito 0833 18333.4 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0834 -13 1834 -113.5 Intereses y gastos devengados no vencidos 0835 80 1835 883.6 Ajustes por operaciones de cobertura 0836 18363.7 Intereses vencidos e impagados 0837 2.031 1837 5.777

4. Derivados 0840 1.546 1840 2.035

4.1 Derivados de cobertura 0841 1.546 1841 2.0354.2 Derivados de negociación 0842 18424.3 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas 0843 1843

5. Otros pasivos financieros 0850 1850

5.1 Importe bruto 0851 18515.2 Correciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0852 1852

VII. Ajustes por periodificaciones 0900 5 1900 5

1. Comisiones 0910 5 1910 5

1.1 Comisión sociedad gestora 0911 5 1911 51.2 Comisión administrador 0912 2.289 1912 1.8881.3 Comisión agente financiero/pagos 0913 19131.4 Comisión variable - resultados realizados 0914 19141.5 Comisión variable - resultados no realizados 0915 19151.6 Otras comisiones del cedente 0916 19161.7 Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-) 0917 -2.289 1917 -1.8881.8 Otras comisiones 0918 1918

2. Otros 0920 1920

C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 0930 67.575 1930 83.383

VIII. Activos financieros disponibles para la venta 0940 1940

IX. Coberturas de flujos de efectivo 0950 67.575 1950 83.383

X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos 0960 1960

XI. Gastos de constitución en transición 0970 1970

TOTAL PASIVO 1000 1.455.332 2000 1.637.747

S.02


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (miles de euros) P. corriente

actual(2º semestre)

P. corriente

anterior(2º semestre)

Acumulado

actual30/09/2016

Acumulado

anterior30/09/2015

1. Intereses y rendimientos asimilados 0100 1100 2100 24.740 3100

1.1 Valores representativos de deuda 0110 1110 2110 31101.2 Derechos de crédito 0120 1120 2120 24.740 31201.3 Otros activos financieros 0130 1130 2130 3130

2. Intereses y cargas asimilados 0200 1200 2200 -18.678 3200

2.1 Obligaciones y otros valores negociables 0210 1210 2210 -16.586 32102.2 Deudas con entidades de crédito 0220 1220 2220 -2.092 32202.3 Otros pasivos financieros 0230 1230 2230 3230

3. Resultado de operaciones de cobertura de flujos de efectivo (neto) 0240 1240 2240 776 3240

A) MARGEN DE INTERESES 0250 1250 2250 6.838 3250

4. Resultado de operaciones financieras (neto) 0300 1300 2300 3300

4.1 Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG 0310 1310 2310 33104.2 Activos financieros disponibles para la venta 0320 1320 2320 33204.3 Otros 0330 1330 2330 3330

5. Diferencias de cambio (neto) 0400 1400 2400 3400

6. Otros ingresos de explotación 0500 1500 2500 3500

7. Otros gastos de explotación 0600 1600 2600 -561 3600

7.1 Servicios exteriores 0610 1610 2610 -23 36107.1.1 Servicios de profesionales independientes 0611 1611 2611 -23 36117.1.2 Servicios bancarios y similares 0612 1612 2612 36127.1.3 Publicidad y propaganda 0613 1613 2613 36137.1.4 Otros servicios 0614 1614 2614 3614

7.2 Tributos 0620 1620 2620 36207.3 Otros gastos de gestión corriente 0630 1630 2630 -538 3630

7.3.1 Comisión de sociedad gestora 0631 1631 2631 -122 36317.3.2 Comisión administrador 0632 1632 2632 -401 36327.3.3 Comisión del agente financiero/pagos 0633 1633 2633 -15 36337.3.4 Comisión variable - resultados realizados 0634 1634 2634 36347.3.5 Comisión variable - resultados no realizados 0635 1635 2635 36357.3.6 Otras comisiones del cedente 0636 1636 2636 36367.3.7 Otros gastos 0637 1637 2637 3637

8. Deterioro de activos financieros (neto) 0700 1700 2700 -4.647 3700

8.1 Deterioro neto de valores representativos de deuda 0710 1710 2710 37108.2 Deterioro neto de derechos de crédito 0720 1720 2720 -4.647 37208.3 Deterioro neto de derivados 0730 1730 2730 37308.4 Deterioro neto de otros activos financieros 0740 1740 2740 3740

9. Dotaciones a provisiones (neto) 0750 1750 2750 3750

10. Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 0800 1800 2800 3800

11. Repercusión de pérdidas (ganancias) 0850 1850 2850 -1.630 3850

B) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0900 0 1900 2900 0 3900

12. Impuesto sobre beneficios 0950 1950 2950 3950

C) RESULTADO DEL PERIODO 3000 4000 5000 0 6000

GestiCaixa

1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 14/09/2016 209.139.125,52

– Fondo de Reserva / Reserve Fund 154.000.000,00Total 209.139.125,52

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 39.461,39▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 5.000,00▪ Intereses del Swap / Interests Swap -357.796,26▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds 0,00▪ Reembolso Aval / State Guarrantee repayment 0,00▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds 2.605.171,80▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds 2.639.960,40▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds 49.242.747,40▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds 0,00▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 154.000.000,00▪ Int. Préstamo Fondo de Reserva Pendientes / Outstanding Interest on Reserve Fund Loan 964.580,79▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Subordinated Reserve Fund Loan repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan 0,00▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Subordinated Start-up Loan repayment 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 0,00▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago

Outstanding Intermediation Fee at▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at 20/09/2016 0,00

Total 209.139.125,523/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos 154.000.000,00

Treasury Account Balance after Application– Fondo de Reserva / Reserve Fund 154.000.000,00

Total 154.000.000,00

FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th SEPTEMBER 2016

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

20/06/2016 0,00

GestiCaixa FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund 26/11/2011 154.000.000,00▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund 77.000.000,00▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund 20/09/2016 154.000.000,00▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund 20/09/2016 154.000.000,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO

GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA CONSUMO 1, F.T.A.

al día 30/09/2016 at 30/09/2016

Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio

Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %

Margen s/ Ref.Spread

MínimoMinimum

MáximoMaximun

Principal PendienteOutstanding Principal

Tipo NominalNominal Interest Rate

Tipos LímitesInterest Rates

FechaDate

MesesMonths

Vida ResidualResidual Life

Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,004796 0,00139 0,242427 3,304000 4,250000 15/05/202516.954,80 3,857885 103,460181

Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,005587 0,00181 0,566655 2,500000 4,750000 06/07/202222.083,94 3,915650 69,161981

Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,0143618 0,00688 0,540375 0,292000 4,750000 15/12/202583.944,06 4,158142 110,498140

Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,0135617 0,00538 0,565596 0,292000 4,750000 29/06/202665.687,57 3,684125 116,935001

Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,0646281 0,01546 0,519881 0,309000 4,750000 14/07/2025188.652,44 3,948835 105,433672

Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,11488144 0,04394 0,675733 0,240000 4,750000 04/02/2026536.172,85 3,378229 112,194944

Del 01/07/1997 al 31/12/1997 0,16435206 0,06128 0,647832 0,292000 4,784000 01/10/2025747.868,69 3,218381 108,055329

Del 01/01/1998 al 30/06/1998 0,26726335 0,11560 0,530641 0,222000 4,784000 18/08/20251.410.663,70 3,145498 106,611666

Del 01/07/1998 al 31/12/1998 0,33507420 0,13050 0,466384 0,309000 4,796000 20/08/20261.592.555,61 3,229361 118,647789

Del 01/01/1999 al 30/06/1999 0,44756561 0,19547 0,485779 0,242000 5,101000 19/08/20262.385.427,05 3,215085 118,620106

Del 01/07/1999 al 31/12/1999 0,36778461 0,18543 0,556212 0,240000 5,101000 15/12/20262.262.887,60 3,336478 122,495630

Del 01/01/2000 al 30/06/2000 0,45554571 0,27936 0,551127 0,238000 6,152000 26/12/20273.409.048,59 3,287124 134,838987

Del 01/07/2000 al 31/12/2000 0,35980451 0,22292 0,485998 0,292000 5,351000 15/02/20282.720.318,91 3,683983 136,540413

Del 01/01/2001 al 30/06/2001 0,34863437 0,22436 0,634412 0,222000 5,190000 19/06/20282.737.889,56 3,033467 140,633416

Del 01/07/2001 al 31/12/2001 0,40129503 0,27555 0,651508 0,222000 5,440000 26/09/20283.362.614,07 3,114278 143,885059

Del 01/01/2002 al 30/06/2002 0,50819637 0,33262 0,726741 0,222000 5,190000 31/07/20284.059.032,44 2,869186 142,022401

Del 01/07/2002 al 31/12/2002 0,60393757 0,40851 0,789928 0,222000 5,750000 19/01/20294.985.194,34 2,662116 147,648141

Del 01/01/2003 al 30/06/2003 0,903101.132 0,68169 0,888113 0,222000 5,400000 17/11/20298.318.901,81 2,187657 157,577413

Del 01/07/2003 al 31/12/2003 1,128881.415 0,81774 0,913618 0,222000 5,750000 18/10/20299.979.145,24 2,240995 156,614584

Del 01/01/2004 al 30/06/2004 1,903532.386 1,74787 0,890461 0,222000 6,682000 26/06/203021.329.780,09 2,155818 164,843557

Del 01/07/2004 al 31/12/2004 2,228232.793 1,84934 0,933479 0,222000 6,940000 27/01/203122.567.992,16 2,263647 171,901074

Del 01/01/2005 al 30/06/2005 3,274934.105 3,26108 0,954838 0,216000 6,940000 25/10/203139.795.823,73 2,068858 180,826662

Del 01/07/2005 al 31/12/2005 4,257815.337 5,58238 0,939827 0,216000 6,250000 01/05/203268.123.229,36 1,939596 187,034128

Del 01/01/2006 al 30/06/2006 5,821497.297 9,04174 0,881285 0,166000 6,932000 14/11/2032110.338.829,84 2,008722 193,505404

Del 01/07/2006 al 31/12/2006 7,491269.390 9,02382 0,961662 0,166000 10,000000 11/03/2033110.120.144,32 2,197065 197,330150


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


Clasificación por Fecha Formalización / Distribution by Origination Date

Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Del 01/01/2007 al 30/06/2007 9,9500612.472 11,34151 0,956672 0,222000 12,000000 04/04/2033138.403.496,92 2,354732 198,131038

Del 01/07/2007 al 31/12/2007 9,5200511.933 9,50686 1,026940 0,166000 14,000000 17/09/2032116.014.750,87 2,509664 191,581304

Del 01/01/2008 al 30/06/2008 9,1801911.507 9,48891 1,133016 0,222000 9,900000 07/04/2033115.795.664,25 2,485224 198,215474

Del 01/07/2008 al 31/12/2008 7,565469.483 6,41409 1,240331 0,216000 14,150000 14/05/203278.272.919,06 2,650134 187,451146

Del 01/01/2009 al 30/06/2009 6,584978.254 5,91249 1,411404 0,222000 14,150000 22/11/203072.151.759,56 2,509029 169,739984

Del 01/07/2009 al 31/12/2009 5,943557.450 5,00577 1,435614 0,000000 14,500000 09/07/203061.086.755,49 2,639064 165,288847

Del 01/01/2010 al 30/06/2010 6,262667.850 5,79996 1,382574 0,222000 12,550000 10/12/202970.778.523,37 2,513452 158,354195

Del 01/07/2010 al 31/12/2010 6,012167.536 5,22340 1,319815 0,000000 13,450000 04/03/203063.742.551,50 2,535690 161,113573

Del 01/01/2011 al 30/06/2011 6,338467.945 5,79880 1,394623 0,000000 14,000000 02/06/202970.764.354,12 2,609256 152,081518

Del 01/07/2011 al 31/12/2011 1,156001.449 0,99606 1,355482 0,216000 17,000000 27/12/202812.155.170,33 2,927073 146,911535

Total Cartera/Total 100,00000

Media Ponderada / Weighted Average: 31/10/2031180,9945361,1039732,397200

Media Simple / Arithmetic Average: 9.735,67 25/11/2028145,9443981,2183153,197860

Mínimo / Minimum: 22,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.220.326.788,24

Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.

125.346


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP

Number %Margen s/ Ref.

SpreadMínimo

MinimumMáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipo de Empresa / Classification by Firm Type

Tipo de EmpresaFirm Type

PYME 20,8391226.121 22,77782 1,162214 0,166000 16,150000 07/01/2032277.963.880,89 2,289532 183,243487

NO PYME 79,1608899.225 77,22218 1,086794 0,000000 17,000000 15/10/2031942.362.907,35 2,428962 180,491710




Mínimo / Minimum: 22,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.220.326.788,24


125.346


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

00.00 00.49 1,706482.139 2,46001 0,609669 0,000000 0,497000 20/01/204130.020.117,82 0,323134 291,681078

00.50 00.99 6,598548.271 17,90248 0,835145 0,500000 0,996000 19/02/2033218.468.759,39 0,863166 196,679926

01.00 01.49 10,7358813.457 22,13819 1,149638 1,000000 1,492000 11/01/2032270.158.237,82 1,230589 183,378939

01.50 01.99 19,4485724.378 16,22313 1,738661 1,500000 1,992000 19/11/2031197.975.158,01 1,795426 181,642064

02.00 02.49 7,639659.576 4,87471 2,113607 2,000000 2,499000 31/03/203159.487.365,48 2,226596 173,982424

02.50 02.99 4,308085.400 2,45573 2,548056 2,500000 2,999000 14/10/203129.967.883,67 2,740389 180,461046

03.00 03.49 3,321214.163 2,64892 1,084485 3,000000 3,499000 17/07/203032.325.495,44 3,299607 165,533776

03.50 03.99 7,912509.918 8,68884 0,281540 3,500000 3,998000 17/04/2031106.032.267,09 3,782475 174,532309

04.00 04.49 15,1245418.958 11,32530 0,461663 4,000000 4,498000 06/02/2030138.205.709,61 4,228816 160,255128

04.50 04.99 10,8372013.584 6,00638 1,016756 4,500000 4,998000 17/01/203173.297.411,48 4,775167 171,583999

05.00 05.49 4,814676.035 2,62296 1,385272 5,000000 5,498000 25/04/203132.008.628,61 5,184192 174,800224

05.50 05.99 2,139682.682 1,21195 1,867610 5,500000 5,998000 12/07/203214.789.798,82 5,718046 189,373397

06.00 06.49 0,841671.055 0,43691 2,136985 6,000000 6,498000 10/04/20305.331.722,59 6,278460 162,331120

06.50 06.99 1,029951.291 0,21509 0,406887 6,500000 6,997000 18/06/20182.624.844,84 6,790250 20,596675

07.00 07.49 0,76668961 0,19531 0,325441 7,000000 7,475000 06/04/20182.383.412,52 7,204334 18,178782

07.50 07.99 0,65818825 0,19473 0,121795 7,500000 7,996000 15/11/20172.376.287,32 7,708158 13,510682

08.00 08.49 0,50181629 0,09566 0,104933 8,000000 8,475000 01/10/20171.167.417,02 8,163732 12,052924

08.50 08.99 0,46431582 0,10765 0,213761 8,500000 8,972000 07/11/20171.313.625,08 8,801821 13,247278

09.00 09.49 0,55287693 0,08034 0,238589 9,000000 9,450000 11/09/2017980.456,60 9,092956 11,393523

09.50 09.99 0,29758373 0,05183 0,104081 9,500000 9,950000 30/10/2017632.542,73 9,796683 12,986054

10.00 10.49 0,0630379 0,00970 0,000000 10,000000 10,425000 23/01/2018118.377,10 10,144814 15,788496

10.50 10.99 0,0207426 0,00667 0,000000 10,500000 10,950000 07/11/201881.368,33 10,661554 25,250535

11.00 11.49 0,0598375 0,01328 0,000000 11,000000 11,450000 02/01/2018162.093,74 11,198659 15,095748

11.50 11.99 0,10690134 0,02421 0,136938 11,500000 11,925000 05/09/2018295.429,76 11,639235 23,162921

12.00 12.49 0,0111714 0,00266 2,848312 12,000000 12,472000 19/03/201832.504,94 12,197108 17,585992


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates

Intervalo del TipoInterest Rate Intervals

12.50 12.99 0,0103713 0,00194 0,000000 12,500000 12,950000 09/05/201823.665,90 12,603476 19,265284

13.00 13.49 0,0127616 0,00235 0,000000 13,000000 13,475000 20/07/201828.631,62 13,128217 21,619357

13.50 13.99 0,004796 0,00123 0,000000 13,500000 13,950000 18/05/201815.067,18 13,613634 19,570793

14.00 14.49 0,0079810 0,00108 0,000000 14,000000 14,150000 06/08/201813.235,75 14,020729 22,195540

14.50 14.99 0,000801 0,00010 0,000000 14,500000 14,500000 01/12/20171.204,58 14,500000 14,038356

16.00 16.49 0,000801 0,00023 0,000000 16,150000 16,150000 01/09/20172.757,71 16,150000 11,046575

17.00 17.49 0,000801 0,00044 0,000000 17,000000 17,000000 01/09/20195.309,69 17,000000 35,046575




Mínimo / Minimum: 22,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.220.326.788,24


125.346


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal

Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals

0.00 49,999.99 96,51604120.979 68,79396 1,175271 0,000000 17,000000 12/10/2030839.511.157,48 2,725553 168,385324

50,000.00 99,999.99 2,649473.321 18,60132 0,969973 0,166000 6,398000 08/09/2033226.996.875,37 1,831252 203,274237

100,000.00 149,999.99 0,58319731 7,18180 0,907757 0,216000 6,296000 18/12/203487.641.473,06 1,545317 218,596036

150,000.00 199,999.99 0,15716197 2,73546 0,887443 0,216000 4,440000 13/12/203433.381.562,64 1,429404 218,423507

200,000.00 249,999.99 0,0470759 1,07070 0,932532 0,216000 4,161000 17/05/203613.065.996,42 1,330717 235,550073

250,000.00 299,999.99 0,0231429 0,64035 1,033642 0,216000 4,001000 21/01/20337.814.403,19 1,207266 195,716823

300,000.00 349,999.99 0,0111714 0,36898 0,991302 0,592000 1,992000 16/11/20334.502.755,71 1,099067 205,549776

350,000.00 399,999.99 0,003995 0,15076 0,679722 0,388000 0,972000 09/03/20361.839.780,30 0,694194 233,294313

400,000.00 449,999.99 0,003194 0,13669 1,006970 0,559000 1,579000 22/11/20311.668.074,61 1,037115 181,741422

450,000.00 499,999.99 0,001602 0,07635 0,823101 0,804000 1,161000 24/05/2036931.727,42 0,980563 235,763796

500,000.00 549,999.99 0,003194 0,16937 0,901934 0,166000 1,304000 06/02/20322.066.863,71 0,878409 184,231944

900,000.00 949,999.99 0,000801 0,07425 1,000000 0,987000 0,987000 05/08/2035906.118,33 0,987000 226,158904




Mínimo / Minimum: 22,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.220.326.788,24


125.346


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes

IndiceReference Indexes

Indice 053 I.R.P.H. CONJUNTO ENTIDADES 41,5059152.026 31,49648 0,618563 0,000000 12,472000 09/06/2031384.359.936,03 4,244481 176,274488

Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 1,445601.812 0,60831 0,998553 0,309000 3,154000 23/12/20257.423.335,08 1,088936 110,756995

Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 2,837753.557 1,45426 1,053947 0,329000 3,809000 06/03/202717.746.693,01 1,132480 125,168071

Indice 009 I.R.M.H. INDICE REF. MERC. HIPOT. 0,0694187 0,03746 1,387401 2,000000 4,000000 17/09/2024457.182,57 2,387401 95,579227

Indice 171 EURIBOR - A LAS 11 HORAS 0,867201.087 0,94790 1,777770 0,000000 9,566000 25/02/202011.567.502,73 1,572354 40,867503

Indice 155 ICFE-MIBOR OFICIAL A 1 AÑO 0,000801 0,00005 0,000000 0,120000 0,120000 01/12/2016664,71 0,120000 2,038356

Indice 142 IRPH CONJ. ENTIDADES (B.HERRERO) 0,22338280 0,13378 1,441056 0,309000 6,152000 21/06/20311.632.536,00 3,402648 176,665574

Indice 173 EURIBOR OFICIAL 46,7370358.583 63,28606 1,370754 0,170000 8,972000 16/10/2032772.296.700,02 1,419548 192,527436

Indice 000 TIPO FIJO 6,281817.874 2,00062 0,000000 1,000000 17,000000 24/12/201824.414.070,41 5,876668 26,800977

Indice 634 TIPO FIJO 0,0311139 0,03509 2,710437 1,990000 4,400000 21/04/2032428.167,68 2,710437 186,694307




Mínimo / Minimum: 22,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.220.326.788,24


125.346


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date

Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval

Del 01/01/2016 al 30/06/2016 0,000801 0,00013 1,000000 4,750000 4,750000 01/04/20161.552,45 4,750000 -5,983562

Del 01/07/2016 al 31/12/2016 1,752752.197 0,10124 0,554020 0,120000 14,150000 04/11/20161.235.494,14 5,024521 1,161281

Del 01/01/2017 al 30/06/2017 3,570124.475 0,60296 0,609031 0,000000 14,150000 30/03/20177.358.035,08 4,714265 5,977099

Del 01/07/2017 al 31/12/2017 3,395404.256 0,90775 0,643713 0,166000 16,150000 21/09/201711.077.528,00 5,330729 11,722236

Del 01/01/2018 al 30/06/2018 1,990492.495 0,62433 1,080708 0,216000 13,500000 22/03/20187.618.892,57 3,596768 17,689900

Del 01/07/2018 al 31/12/2018 1,783062.235 0,59934 0,976562 0,000000 12,100000 15/09/20187.313.847,20 3,459008 23,514018

Del 01/01/2019 al 30/06/2019 1,812582.272 0,75181 0,934402 0,490000 14,000000 22/03/20199.174.555,71 3,438839 29,685879

Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,622712.034 0,73129 1,017968 0,640000 17,000000 16/09/20198.924.077,43 3,136083 35,528108

Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,703292.135 0,90825 0,979701 0,472000 11,650000 27/03/202011.083.655,31 3,035307 41,857002

Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,659412.080 1,01036 1,001130 0,216000 9,000000 22/09/202012.329.708,40 2,717515 47,754706

Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,603562.010 1,13276 1,033078 0,442000 11,650000 22/03/202113.823.411,90 2,770364 53,697965

Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,353051.696 0,91615 0,993550 0,166000 11,650000 03/09/202111.180.062,61 2,878355 59,110125

Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1,351461.694 0,93641 1,103300 0,542000 6,900000 20/03/202211.427.216,94 2,595606 65,614659

Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,381781.732 1,03051 1,046701 0,309000 7,296000 14/09/202212.575.633,96 2,547857 71,467195

Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,545321.937 1,12310 1,173742 0,529000 6,440000 20/03/202313.705.456,07 2,513463 77,611201

Del 01/07/2023 al 31/12/2023 1,528571.916 1,13656 1,113361 0,290000 7,203000 16/09/202313.869.800,04 2,693639 83,537455

Del 01/01/2024 al 30/06/2024 1,546921.939 1,21400 1,157579 0,472000 6,896000 25/03/202414.814.736,27 2,428611 89,822155

Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,266891.588 1,02198 1,227356 0,588000 6,440000 19/09/202412.471.542,53 2,691022 95,650717

Del 01/01/2025 al 30/06/2025 1,432041.795 1,25569 1,239634 0,216000 8,125000 23/03/202515.323.581,48 2,452993 101,730690

Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,601972.008 1,36695 1,127624 0,222000 6,400000 27/09/202516.681.203,57 2,492993 107,903300

Del 01/01/2026 al 30/06/2026 1,651432.070 1,86360 1,083164 0,372000 6,432000 22/03/202622.741.991,26 2,339317 113,679211

Del 01/07/2026 al 31/12/2026 1,523781.910 1,67687 1,018302 0,166000 6,796000 10/09/202620.463.261,63 2,479798 119,330670

Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1,787052.240 1,76852 1,056027 0,488000 6,940000 26/03/202721.581.768,15 2,405257 125,819630

Del 01/07/2027 al 31/12/2027 1,980922.483 1,73666 0,969898 0,240000 6,432000 19/09/202721.192.975,33 2,510769 131,619580

Del 01/01/2028 al 30/06/2028 2,121332.659 2,03878 0,997079 0,437000 6,440000 26/03/202824.879.784,27 2,480628 137,823608


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/07/2028 al 31/12/2028 2,489913.121 1,99423 0,919890 0,237000 6,440000 22/09/202824.336.152,12 2,608086 143,747504

Del 01/01/2029 al 30/06/2029 2,917523.657 2,58650 1,051515 0,316000 6,440000 22/03/202931.563.800,46 2,469638 149,710219

Del 01/07/2029 al 31/12/2029 2,402153.011 2,36600 1,275587 0,437000 6,440000 21/09/202928.872.969,52 2,603244 155,710701

Del 01/01/2030 al 30/06/2030 2,628723.295 2,70825 1,195674 0,292000 6,440000 27/03/203033.049.490,97 2,648351 161,860835

Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,600003.259 3,01219 1,080303 0,487000 6,351000 17/09/203036.758.614,26 2,377959 167,578728

Del 01/01/2031 al 30/06/2031 2,571283.223 3,34610 1,120133 0,378000 6,940000 24/03/203140.833.402,80 2,368427 173,759084

Del 01/07/2031 al 31/12/2031 2,454813.077 2,79037 1,098233 0,237000 6,498000 13/09/203134.051.606,74 2,569846 179,440672

Del 01/01/2032 al 30/06/2032 2,480333.109 2,74740 1,116828 0,487000 6,440000 25/03/203233.527.240,49 2,405846 185,798318

Del 01/07/2032 al 31/12/2032 2,670213.347 2,77879 1,097638 0,000000 6,440000 17/09/203233.910.289,90 2,425477 191,597764

Del 01/01/2033 al 30/06/2033 3,208724.022 3,10333 1,285083 0,329000 6,682000 24/03/203337.870.757,38 2,286913 197,778497

Del 01/07/2033 al 31/12/2033 2,978163.733 2,90147 1,268028 0,411000 6,440000 18/09/203335.407.390,14 2,277065 203,603945

Del 01/01/2034 al 30/06/2034 3,145693.943 3,54651 1,303847 0,242000 6,432000 24/03/203443.279.060,07 2,251131 209,769349

Del 01/07/2034 al 31/12/2034 2,674203.352 2,87733 1,402775 0,404000 6,451000 20/09/203435.112.832,11 2,414529 215,682009

Del 01/01/2035 al 30/06/2035 3,252604.077 3,87761 1,293585 0,242000 7,296000 30/03/203547.319.543,54 2,240589 221,942998

Del 01/07/2035 al 31/12/2035 3,413754.279 4,82027 1,191602 0,222000 6,400000 28/09/203558.823.009,60 2,073928 227,925327

Del 01/01/2036 al 30/06/2036 3,515874.407 6,24164 1,071190 0,216000 6,432000 26/03/203676.168.393,18 2,146014 233,833289

Del 01/07/2036 al 31/12/2036 2,546553.192 4,93311 1,057419 0,240000 6,595000 22/09/203660.200.027,56 2,157983 239,748105

Del 01/01/2037 al 30/06/2037 2,369442.970 4,92762 0,972401 0,222000 6,804000 27/03/203760.133.098,41 2,195041 245,863516

Del 01/07/2037 al 31/12/2037 1,724832.162 3,81556 0,969867 0,216000 7,072000 17/09/203746.562.258,99 2,133599 251,589208

Del 01/01/2038 al 30/06/2038 1,124891.410 2,94989 1,011917 0,222000 6,440000 25/03/203835.998.272,95 2,117658 257,776372

Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,58079728 1,53537 1,070983 0,222000 6,411000 30/08/203818.736.581,56 2,290220 262,973161

Del 01/01/2039 al 30/06/2039 0,13562170 0,17868 1,165518 0,222000 6,896000 01/04/20392.180.432,15 2,135702 269,996062

Del 01/07/2039 al 31/12/2039 0,0614377 0,07347 1,192962 0,238000 5,796000 21/08/2039896.557,76 1,673739 274,681581

Del 01/01/2040 al 30/06/2040 0,0646281 0,05326 1,088360 0,222000 6,400000 28/03/2040649.953,61 1,628914 281,911703

Del 01/07/2040 al 31/12/2040 0,08377105 0,11506 1,030037 0,222000 6,440000 19/09/20401.404.067,07 1,393153 287,649661


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/01/2041 al 30/06/2041 0,10690134 0,11895 1,126154 0,222000 5,940000 25/03/20411.451.583,06 1,578847 293,800469

Del 01/07/2041 al 31/12/2041 0,08297104 0,06818 1,043907 0,222000 5,690000 10/09/2041832.055,67 1,413385 299,353040

Del 01/01/2042 al 30/06/2042 0,09733122 0,09473 1,136245 0,222000 6,432000 19/03/20421.155.999,72 1,625653 305,587667

Del 01/07/2042 al 31/12/2042 0,0773997 0,05420 0,796249 0,222000 5,000000 20/09/2042661.394,61 1,145425 311,669527

Del 01/01/2043 al 30/06/2043 0,12206153 0,11155 0,924224 0,222000 5,690000 15/04/20431.361.216,67 1,202793 318,480474

Del 01/07/2043 al 31/12/2043 0,12924162 0,06608 1,256495 0,222000 6,432000 25/09/2043806.408,35 1,113100 323,828336

Del 01/01/2044 al 30/06/2044 0,16833211 0,12528 1,249026 0,222000 5,690000 01/04/20441.528.883,24 1,274824 330,048487

Del 01/07/2044 al 31/12/2044 0,17711222 0,12168 1,047633 0,222000 5,112000 23/09/20441.484.931,08 1,216407 335,801191

Del 01/01/2045 al 30/06/2045 0,19546245 0,13794 1,226846 0,170000 6,304000 06/04/20451.683.273,22 1,150932 342,209286

Del 01/07/2045 al 31/12/2045 0,32151403 0,26693 1,170585 0,222000 6,304000 12/10/20453.257.373,76 1,152984 348,414625

Del 01/01/2046 al 30/06/2046 0,41326518 0,46360 1,030681 0,222000 5,690000 08/04/20465.657.451,93 1,388000 354,248996

Del 01/07/2046 al 31/12/2046 0,37177466 0,44807 1,133820 0,222000 6,296000 18/09/20465.467.858,58 1,616945 359,590121

Del 01/01/2047 al 30/06/2047 0,34784436 0,60075 0,919756 0,222000 6,432000 25/03/20477.331.120,00 1,427640 365,778612

Del 01/07/2047 al 31/12/2047 0,17791223 0,25233 0,974247 0,222000 5,900000 17/09/20473.079.295,00 1,217696 371,570331

Del 01/01/2048 al 30/06/2048 0,10292129 0,21255 0,866584 0,222000 6,362000 23/03/20482.593.827,79 1,174730 377,748911

Del 01/07/2048 al 31/12/2048 0,0303238 0,07144 0,572687 0,240000 6,440000 04/08/2048871.755,84 1,110616 382,134238

Del 01/01/2049 al 30/06/2049 0,0127616 0,04545 0,711470 0,222000 4,498000 17/03/2049554.656,08 0,537912 389,528323


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




Del 01/07/2049 al 31/12/2049 0,002393 0,00427 1,913503 0,237000 6,400000 07/09/204952.128,00 1,938621 395,241556




Mínimo / Minimum: 22,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.220.326.788,24


125.346


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region

Provincia/Comunidad AutónomaRegion

33 ASTURIAS 0,44756561 0,43332 1,131853 0,309000 13,950000 02/04/20315.287.881,89 2,125289 174,057705

PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,44760 0,43330 1,131853 0,309000 13,950000 174,057705 02/04/20315.287.881,89 2,125289561

07 BALEARES 4,642355.819 4,07215 1,288234 0,000000 14,000000 05/04/203149.693.573,18 2,302856 174,136902

BALEARES 4,64240 4,07220 1,288234 0,000000 14,000000 174,136902 05/04/203149.693.573,18 2,3028565.819

39 SANTANDER 0,927831.163 0,96810 1,147116 0,378000 11,650000 19/03/203111.813.934,52 2,304239 173,584556

CANTABRIA 0,92780 0,96810 1,147116 0,378000 11,650000 173,584556 19/03/203111.813.934,52 2,3042391.163

28 MADRID 12,3944915.536 15,79985 1,200336 0,000000 14,000000 08/10/2031192.809.812,64 1,810960 180,251066

COMUNIDAD DE MADRID 12,39450 15,79990 1,200336 0,000000 14,000000 180,251066 08/10/2031192.809.812,64 1,81096015.536

30 MURCIA 2,575273.228 2,41983 1,341989 0,222000 17,000000 09/12/203229.529.803,25 1,953269 194,329745

REGION DE MURCIA 2,57530 2,41980 1,341989 0,222000 17,000000 194,329745 09/12/203229.529.803,25 1,9532693.228

31 NAVARRA 0,823321.032 0,63984 1,163209 0,237000 10,425000 04/12/20317.808.178,45 2,652986 182,114329

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,82330 0,63980 1,163209 0,237000 10,425000 182,114329 04/12/20317.808.178,45 2,6529861.032

26 LA RIOJA 0,24572308 0,20042 1,295671 0,222000 9,900000 01/07/20302.445.831,66 2,259954 165,014183

LAS RIOJA 0,24570 0,20040 1,295671 0,222000 9,900000 165,014183 01/07/20302.445.831,66 2,259954308

51 CEUTA 0,09334117 0,07665 1,125794 0,250000 12,950000 21/05/2028935.343,68 2,310283 139,665494

CEUTA 0,09330 0,07670 1,125794 0,250000 12,950000 139,665494 21/05/2028935.343,68 2,310283117

52 MELILLA 0,0111714 0,00494 0,923877 1,238000 11,200000 16/03/202560.338,70 3,990836 101,488127

MELILLA 0,01120 0,00490 0,923877 1,238000 11,200000 101,488127 16/03/202560.338,70 3,99083614

35 LAS PALMAS 0,887141.112 0,99379 1,374578 0,222000 16,150000 05/09/203112.127.524,09 2,070298 179,172291

38 TENERIFE 0,72280906 0,89889 1,290799 0,222000 12,550000 04/06/203110.969.366,07 2,068000 176,118782

CANARIAS 1,60990 1,89270 1,336965 0,222000 16,150000 177,801390 25/07/203123.096.890,16 2,0692662.018

06 BADAJOZ 0,72998915 0,76133 1,121123 0,442000 12,125000 24/02/20319.290.662,35 2,435901 172,828701

10 CACERES 0,32071402 0,30562 1,086260 0,329000 11,350000 30/01/20323.729.591,29 2,420260 183,992974

EXTREMADURA 1,05070 1,06700 1,110481 0,329000 12,125000 176,236474 08/06/203113.020.253,64 2,4311271.317

22 HUESCA 0,16514207 0,17088 1,241536 0,638000 9,450000 14/12/20302.085.338,12 2,146867 170,456052

44 TERUEL 0,0670184 0,10608 0,961668 0,637000 11,150000 21/02/20311.294.527,45 2,056709 172,714676


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




50 ZARAGOZA 0,842471.056 0,85057 1,308754 0,216000 11,200000 03/02/203110.379.788,38 2,052592 172,153502

ARAGON 1,07460 1,12750 1,276780 0,216000 11,200000 171,927642 28/01/203113.759.653,95 2,0673361.347

01 ALAVA 0,19785248 0,28008 1,114596 0,378000 11,650000 29/04/20313.417.886,02 1,978754 174,917428

20 GUIPUZCOA 0,62148779 0,63584 1,303241 0,490000 9,566000 15/03/20317.759.312,66 1,881526 173,465886

48 VIZCAYA 1,800622.257 2,02541 1,157069 0,487000 11,500000 07/01/203224.716.582,82 2,047752 183,259071

PAIS VASCO 2,62000 2,94130 1,188535 0,378000 11,650000 180,306081 10/10/203135.893.781,50 2,0031113.284

03 ALICANTE 2,749193.446 2,70377 1,314889 0,222000 13,500000 03/12/203132.994.838,39 2,109591 182,097264

12 CASTELLON 0,50420632 0,49309 1,332548 0,222000 14,150000 08/03/20316.017.332,01 1,935352 173,234750

46 VALENCIA 3,055543.830 3,04761 1,340691 0,120000 14,150000 22/09/203137.190.819,01 2,002812 179,736429

COMUNIDAD VALENCIANA 6,30890 6,24450 1,328797 0,120000 14,150000 180,245581 08/10/203176.202.989,41 2,0439517.908

08 BARCELONA 34,5659243.327 31,87129 0,920521 0,166000 14,150000 25/11/2031388.933.942,76 2,879214 181,830169

17 GIRONA 2,402153.011 1,85333 1,211864 0,222000 13,900000 31/05/203122.616.670,18 2,813550 175,989330

25 LLEIDA 1,112121.394 1,03038 1,052473 0,222000 14,500000 04/08/203012.573.946,43 2,819566 166,133513

43 TARRAGONA 6,178107.744 5,66293 0,934365 0,222000 13,325000 19/09/203269.106.246,44 3,017126 191,650559

CATALUNYA 44,25830 40,41790 0,941582 0,166000 14,500000 182,489575 15/12/2031493.230.805,81 2,89340355.476

15 LA CORUÑA 0,873581.095 0,91748 1,141918 0,242000 14,150000 03/01/203111.196.313,47 2,017153 171,106595

27 LUGO 0,21620271 0,19903 0,895870 0,329000 10,200000 24/11/20312.428.798,39 2,541708 181,794379

32 ORENSE 0,14600183 0,14451 1,004899 0,166000 11,200000 21/03/20281.763.532,03 2,102237 137,681112

36 PONTEVEDRA 1,397731.752 1,45354 1,214430 0,222000 13,350000 29/12/203117.737.931,70 1,942542 182,958328

GALICIA 2,63350 2,71460 1,152608 0,166000 14,150000 176,421276 13/06/203133.126.575,59 2,0253343.301

02 ALBACETE 0,33986426 0,57514 1,270721 0,309000 9,825000 10/04/20337.018.558,45 1,635588 198,309589

13 CIUDAD REAL 0,29837374 0,43151 1,136164 0,292000 11,650000 19/01/20335.265.783,39 1,862307 195,665877

16 CUENCA 0,08377105 0,08231 1,331036 0,737000 11,650000 12/09/20301.004.448,61 2,086839 167,400226

19 GUADALAJARA 0,51138641 0,78626 1,187429 0,000000 11,650000 23/09/20329.594.929,48 1,706021 191,790662

45 TOLEDO 1,075421.348 1,35574 1,298474 0,222000 11,650000 26/02/203316.544.511,57 2,088636 196,902319

CASTILLA-LA MANCHA 2,30880 3,23100 1,249999 0,000000 11,650000 194,747093 22/12/203239.428.231,50 1,9078862.894


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




04 ALMERIA 0,69567872 0,68489 1,081244 0,237000 10,950000 09/06/20318.357.857,14 2,439854 176,266391

11 CADIZ 2,151642.697 2,50805 1,131044 0,222000 12,200000 13/04/203230.606.396,51 2,162755 186,432634

14 CORDOBA 1,663402.085 1,47467 1,028794 0,222000 11,650000 30/09/203117.995.787,38 2,498138 179,982366

18 GRANADA 1,618722.029 1,29464 1,195147 0,222000 13,325000 13/09/203115.798.782,58 2,387174 179,430219

21 HUELVA 1,200681.505 1,37693 1,205618 0,242000 11,650000 16/11/203116.803.052,50 2,043656 181,530616

23 JAEN 1,251741.569 1,12816 1,193063 0,237000 14,050000 05/06/203013.767.220,84 2,604258 164,160780

29 MÁLAGA 1,361031.706 1,37039 1,225359 0,222000 12,100000 19/11/203016.723.266,77 2,158800 169,632417

41 SEVILLA 3,821424.790 4,13092 1,137374 0,222000 13,500000 05/02/203250.410.770,15 2,203527 184,208720

ANDALUCIA 13,76430 13,96870 1,146938 0,222000 14,050000 179,584117 18/09/2031170.463.133,87 2,28437317.253

05 AVILA 0,20822261 0,19378 1,262506 0,238000 11,650000 30/12/20322.364.779,28 1,970605 195,015668

09 BURGOS 0,33507420 0,22443 1,080018 0,309000 9,750000 29/04/20312.738.785,60 2,460311 174,922048

24 LEON 0,64222805 0,50565 1,192498 0,222000 13,000000 28/10/20296.170.613,76 2,109923 156,919688

34 PALENCIA 0,0726091 0,09654 1,264709 0,716000 9,350000 28/10/20301.178.047,75 2,105648 168,935434

37 SALAMANCA 0,19227241 0,15702 1,169102 0,222000 12,600000 23/10/20301.916.151,91 2,426353 168,767149

40 SEGOVIA 0,17232216 0,16058 1,388064 0,772000 9,900000 09/08/20311.959.626,28 2,021903 178,272960

42 SORIA 0,0518665 0,03027 1,201845 0,559000 9,900000 01/05/2030369.372,44 2,859762 163,014641

47 VALLADOLID 0,45394569 0,34907 1,267928 0,242000 11,650000 06/04/20314.259.744,80 1,868672 174,180269


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths




49 ZAMORA 0,08137102 0,06250 1,241204 0,238000 8,375000 27/09/2031762.653,02 2,058146 179,897695

CASTILLA Y LEON 2,20990 1,77980 1,215134 0,222000 13,000000 170,864172 26/12/203021.719.774,84 2,1365822.770




Mínimo / Minimum: 22,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.220.326.788,24


125.346


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

MesesMonths


Clasificación por Garantías / Distribution by Type of Collateral

GarantíasTypes of Security

1 HIPOTECARIA 92,64516116.127 96,92483 1,119770 0,000000 7,900000 27/03/20321.182.799.718,41 2,329676 185,877523

HIPOTECARIO 92,64520 96,92480 1,119770 0,000000 7,900000 185,877523 27/03/20321.182.799.718,41 2,329676116.127

2 OTRAS GARANTIAS REALES 0,0151619 0,03583 1,038517 0,216000 11,650000 13/01/2020437.222,44 2,199867 39,433217

3 DEPOSITOS DINERARIOS 0,29040364 0,47640 0,726983 0,000000 11,650000 29/11/20195.813.585,68 2,002684 37,959627

5 OTRAS GARANTIAS PERSONALES 7,047698.834 2,56229 0,577693 0,000000 17,000000 24/03/201931.268.344,61 5,027354 29,735648

6 CERTIFICACIONES Y EFECTOS 0,001602 0,00065 0,000000 3,040000 4,723000 30/07/20187.917,10 3,698222 21,965730

PERSONAL 7,35490 3,07520 0,584412 0,000000 17,000000 30,078661 03/04/201937.527.069,83 4,9018139.219




Mínimo / Minimum: 22,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.220.326.788,24


125.346


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


Clasificación por Período Facturación / Classification by Payment Frequency

Periodo FacturaciónPayment Frequency %

Número OPNumber %


MínimoMinimum

MáximoMaximun




FechaDate

MesesMonths


MENSUAL 99,76385125.050 99,33728 1,104931 0,000000 17,000000 23/11/20311.212.239.479,77 2,405507 181,749888

TRIMESTRAL 0,12605158 0,45648 0,844249 0,000000 6,950000 05/06/20215.570.590,43 0,808522 56,167706

SEMESTRAL 0,0398950 0,05340 1,717159 0,972000 9,254000 17/12/2029651.689,17 2,324634 158,564186

ANUAL 0,0702188 0,15283 1,042914 0,238000 9,750000 26/05/20291.865.028,87 1,770024 151,821731




Mínimo / Minimum: 22,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.220.326.788,24


125.346


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution

Intervalo de la RelaciónInterval Ranking


000.00 004.99 68,5797785.962 27,74620 1,387258 0,000000 7,900000 13/11/2030338.594.342,69 2,919188 169,435307 2,427965

005.00 009.99 11,8025314.794 16,01014 1,144919 0,222000 6,498000 07/04/2031195.376.003,00 2,566517 174,195102 7,337956

010.00 014.99 4,701395.893 11,52102 1,018082 0,222000 6,440000 01/11/2031140.594.052,60 2,282063 181,043154 12,377441

015.00 019.99 2,257752.830 7,50487 0,982060 0,222000 7,595000 04/05/203291.583.941,14 2,140706 187,120241 17,374948

020.00 024.99 1,416881.776 6,10594 0,949528 0,222000 6,351000 08/10/203274.512.439,80 2,078095 192,287746 22,403313

025.00 029.99 0,915071.147 4,83855 0,981173 0,237000 6,296000 26/11/203259.046.114,05 1,922207 193,903395 27,414530

030.00 034.99 0,62786787 3,92450 0,967133 0,237000 5,998000 06/07/203347.891.684,22 1,811009 201,180924 32,570488

035.00 039.99 0,52495658 3,46863 0,976944 0,222000 6,398000 28/06/203342.328.576,11 1,799050 200,923861 37,370155

040.00 044.99 0,37895475 2,84813 0,953816 0,222000 5,796000 05/07/203334.756.516,01 1,744551 201,137484 42,474645

045.00 049.99 0,37815474 3,14230 0,921859 0,222000 5,138000 23/10/203338.346.305,16 1,739611 204,761799 47,631577

050.00 054.99 0,43719548 3,78526 1,000659 0,250000 5,200000 18/11/203446.192.567,03 1,533281 217,597971 52,490536

055.00 059.99 0,29837374 2,97560 0,978905 0,238000 5,612000 04/11/203536.312.026,00 1,654586 229,146526 57,159720

060.00 064.99 0,16514207 1,68049 0,858754 0,222000 5,112000 30/06/203620.507.483,51 1,601404 236,996454 62,046839

065.00 069.99 0,0757995 0,68083 0,803364 0,242000 4,682000 26/12/20358.308.407,29 1,559012 230,862714 67,222608

070.00 074.99 0,0422853 0,32782 0,845337 0,309000 4,432000 26/08/20354.000.440,65 1,582678 226,847246 71,979352

075.00 079.99 0,0319140 0,25241 0,860400 0,840000 4,400000 13/12/20353.080.184,77 1,828589 230,411113 77,424569

080.00 084.99 0,005587 0,06595 0,678453 0,404000 4,082000 30/07/2037804.845,67 1,301141 249,966178 81,819345

085.00 089.99 0,001602 0,01866 0,680798 0,638000 0,688000 13/02/2037227.721,00 0,668798 244,500639 87,088483

090.00 094.99 0,001602 0,00939 1,000000 1,167000 1,167000 03/05/2034114.572,39 1,167000 211,070412 93,188283

095.00 099.99 0,000801 0,00780 0,650000 0,642000 0,642000 06/11/203795.199,23 0,642000 253,216438 99,201494

125.00 129.99 0,000801 0,00821 1,250000 1,242000 1,242000 05/05/2036100.206,11 1,242000 235,167123 126,308365


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


%Número OP


SpreadMínimo





FechaDate

Principal TasaciónLTV

MesesMonths


Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution



290.00 294.99 0,000801 0,00214 1,250000 1,242000 1,242000 05/05/203526.089,98 1,242000 223,134247 293,813360


Media Ponderada / Weighted Average: 18,85650031/10/2031180,9945361,1039732,397200

Media Simple / Arithmetic Average: 5,4117519.735,67 25/11/2028145,9443981,2183153,197860

Mínimo / Minimum: 0,00000022,75 01/04/20160,0000000,0000000,000000

Máximo / Maximum: 293,813360906.118,33 01/09/2049395,3095899,85000017,000000

100,000001.182.799.718,41


116.127


al día 30/09/2016 at 30/09/2016


Clasificación por Veinte Mayores Deudores / Classification by Top Twenty Obligors

DeudorObligor

Principal PendienteOutstanding Principal %

906.118,33 0,071

707.396,62 0,062

687.169,64 0,063

638.785,21 0,054

565.450,64 0,055

523.770,69 0,046

494.444,61 0,047

484.438,32 0,048

472.338,80 0,049

440.900,19 0,0410

433.984,06 0,0411

414.731,03 0,0312

412.627,97 0,0313

408.629,02 0,0314

407.415,01 0,0315

393.734,13 0,0316

389.301,91 0,0317

371.194,72 0,0318

366.295,11 0,0319

358.829,29 0,0320

Total: 9.877.555,30 0,80

Principal Pendiente Total de la Cartera / Portfolio Total Outstanding Principal 1.220.326.788,24


INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS

SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS


Loan RepaymentsCartera de PréstamosMovimiento Mensual

Amortizaciones / RepaymentsOrdinarias (1)

OrdinaryAnticipaciones (2)

Prepayment

Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Num. Op.NumberFecha / Date

1.232.487.559,87 466.796.268,34 1413041.380.258.023,04 44,8202Saldo Anterior / Previous Balance15.563.083,64 5.494.634,98 1394611.359.200.304,42 44,136531/01/201612.945.621,94 5.517.627,48 1378391.340.737.055,00 43,536929/02/201613.052.955,27 6.289.763,00 1359511.321.394.336,73 42,908831/03/201612.330.268,81 5.550.266,46 1340181.303.513.801,46 42,328230/04/201611.997.186,42 5.678.921,69 1321821.285.837.693,35 41,754231/05/201611.557.171,87 5.304.910,63 1304701.268.975.610,85 41,206630/06/201613.348.122,24 4.986.871,10 1284791.250.640.617,51 40,611331/07/201611.208.571,89 2.910.161,52 1268011.236.521.884,10 40,152831/08/201611.812.983,02 4.382.112,84 1253461.220.326.788,24 39,626930/09/2016

512.911.538,041.346.303.524,97

Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are

included in the ordinary amount.


Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayments and Prepayments Rate

FechaDate

Principal Pendiente (1)Outstanding Principal

% Sobre Inicial% Over Initial Balance

Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)

Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)

% TAE (4)% APR (4)

Datos del MesMonthly

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 3 MesesQuarterly

Datos de 6 MesesSemi Annually

% TMC% CMR

% TAE% APR

Datos de 12 MesesAnnual

% TMC% CMR

% TAE% APR

31/10/2015 1.420.283.209,2 46,11995 6.135.565,1 0,42548 4,98800 0,35009 4,12110 0,37559 4,41518 0,39098 4,59216

30/11/2015 1.400.717.646,3 45,48461 5.407.778,4 0,38075 4,47456 0,38240 4,49355 0,37903 4,45470 0,39328 4,61859

31/12/2015 1.380.258.023,0 44,82024 6.966.022,6 0,49732 5,80726 0,43453 5,09150 0,40096 4,70681 0,39302 4,61563

31/01/2016 1.359.200.304,4 44,13645 5.494.635,0 0,39809 4,67383 0,42540 4,98703 0,38775 4,55504 0,39526 4,64136

29/02/2016 1.340.737.055,0 43,53690 5.517.627,5 0,40595 4,76405 0,43380 5,08313 0,40810 4,78879 0,39863 4,68002

31/03/2016 1.321.394.336,7 42,90880 6.289.763,0 0,46913 5,48652 0,42439 4,97552 0,42946 5,03353 0,40082 4,70523

30/04/2016 1.303.513.801,5 42,32817 5.550.266,5 0,42003 4,92555 0,43171 5,05924 0,42855 5,02314 0,40208 4,71965

31/05/2016 1.285.837.693,4 41,75419 5.678.921,7 0,43566 5,10448 0,44161 5,17248 0,43770 5,12782 0,40837 4,79185

30/06/2016 1.268.975.610,9 41,20664 5.304.910,6 0,41256 4,83997 0,42275 4,95672 0,42357 4,96612 0,41227 4,83656

31/07/2016 1.250.640.617,5 40,61126 4.986.871,1 0,39298 4,61520 0,41374 4,85340 0,42272 4,95637 0,40524 4,75592

31/08/2016 1.236.521.884,1 40,15279 2.910.161,5 0,23269 2,75686 0,34611 4,07517 0,39387 4,62540 0,40099 4,70713

30/09/2016 1.220.326.788,2 39,62689 4.382.112,8 0,35439 4,17076 0,32671 3,85084 0,37474 4,40537 0,40211 4,71997

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly Principal repayment less monthly expected principal repayment.

(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.

(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.

(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.


Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Arrears Report

Fecha / Date

Incorporaciones / Incoming Arrears

InteresesInterests

TotalTotal

Recuperaciones / Recoveries

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO / BALANCE

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

TotalTotal

PrincipalPrincipal

19.842.928,33 5.980.488,77 25.823.417,10Saldo anterior / Previous Balance 18.871.200,71 5.656.853,61 24.528.054,32 971.972,52 323.737,94 1.295.710,46

265.685,93 87.330,27 353.016,2031/01/2016 220.061,76 76.835,29 296.897,05 1.017.596,69 334.232,92 1.351.829,61

221.017,39 70.769,22 291.786,6129/02/2016 234.263,43 76.519,14 310.782,57 1.004.350,65 328.483,00 1.332.833,65

195.014,46 63.287,77 258.302,2331/03/2016 254.598,54 79.047,62 333.646,16 944.766,57 312.723,15 1.257.489,72

189.399,85 62.429,24 251.829,0930/04/2016 204.563,96 73.738,09 278.302,05 929.602,46 301.414,30 1.231.016,76

199.840,36 62.936,55 262.776,9131/05/2016 182.725,67 63.691,07 246.416,74 946.717,15 300.659,78 1.247.376,93

230.081,81 54.103,58 284.185,3930/06/2016 234.602,81 83.024,87 317.627,68 942.196,15 271.738,49 1.213.934,64

294.544,81 51.435,23 345.980,0431/07/2016 240.458,52 72.443,85 312.902,37 996.282,44 250.729,87 1.247.012,31

196.195,01 52.170,29 248.365,3031/08/2016 172.742,24 50.261,15 223.003,39 1.019.735,21 252.639,01 1.272.374,22

170.215,56 49.262,17 219.477,7330/09/2016 221.239,40 70.881,51 292.120,91 968.711,37 231.019,67 1.199.731,04

21.804.923,51 6.534.213,09 28.339.136,60 20.836.457,04 6.303.296,20 27.139.753,24

Note: The term "Arrears" includes the unpaid loans from one day until the day they are considered as default.

Nota: El concepto "Impagados" incluye las operaciones no pagadas a partir de un día hasta su entrada a fallidos.


Movimiento Mensual Operaciones MorosasMonthly Delinquencies Report

Fecha / DatePrincipalPrincipal

InteresesInterests

Incorporaciones / Incoming Delinquencies

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

Recuperaciones / Recoveries

TotalTotal

PrincipalPrincipal

InteresesInterests

SALDO/ BALANCE Provisiones / Provisions

ImporteAmount

TotalTotal

Saldo anterior /

Previous Balance 11.111.054,57 3.915.918,31 15.026.972,88 10.265.687,21 3.617.722,76 13.883.409,97 845.367,36 291.248,23 1.136.615,59 4.572.454,35

31/01/2016 175.151,06 63.741,34 238.892,40 183.840,64 67.317,98 251.158,62 836.677,78 287.498,08 1.124.175,86 4.356.164,97

29/02/2016 152.023,75 53.550,11 205.573,86 179.689,18 62.223,34 241.912,52 809.012,35 278.798,46 1.087.810,81 4.238.669,03

31/03/2016 172.706,32 58.403,92 231.110,24 187.073,98 62.054,21 249.128,19 794.644,69 274.791,31 1.069.436,00 4.205.399,02

30/04/2016 142.876,94 52.753,34 195.630,28 142.162,29 59.131,18 201.293,47 795.359,34 268.288,78 1.063.648,12 4.161.114,16

31/05/2016 145.072,54 48.717,87 193.790,41 139.718,71 52.931,10 192.649,81 800.713,17 264.027,18 1.064.740,35 4.320.377,71

30/06/2016 128.109,60 41.839,53 169.949,13 171.475,92 66.146,82 237.622,74 757.346,85 239.330,44 996.677,29 5.713.582,45

31/07/2016 122.632,46 39.533,77 162.166,23 133.105,48 60.362,85 193.468,33 746.873,83 218.388,98 965.262,81 5.305.014,99

31/08/2016 127.199,18 40.660,63 167.859,81 120.698,96 39.213,80 159.912,76 753.374,05 219.684,41 973.058,46 5.264.645,09

30/09/2016 239.096,69 39.451,41 278.548,10 161.480,59 57.933,63 219.414,22 830.990,15 201.010,34 1.032.000,49 5.282.089,35

12.515.923,11 4.354.570,23 16.870.493,34 11.684.932,96 4.145.037,67 15.829.970,63

Nota: El concepto "Morosas" incluye las operaciones impagadas a partir de más noventa días hasta su entrada a fallidos.

Note: The term "Delinquencies" includes the unpaid loans from more than ninety days until the day they are considered as default.


Valor VentaSale Proceed

Valor Adjudicación (1)Repossession Value

Movimiento Mensual FallidosMonthly Defaults Report

Recuperaciones / Recoveries SALDO / BALANCE SALDO INMUEBLES ADJUDICADOS/ BALANCE PROPERTIES

Rendim. Susp.Defaulted Returns

Incorporaciones / Incoming Defaults

Activos Susp.Defaulted Ass.


Activos Susp.Defaulted Ass.Fecha / Date

Activos Susp. Defaulted Ass.


Total Total

Deuda TotalTotal Debt

Resultado (2) Outcome

Saldo anterior

Previous Balance 82.203.139,65 5.086.437,83 -24.107.500,96 -564.020,48 58.095.638,69 4.522.417,35 62.618.056,04

0,0031/01/2016 1.590.534,38 100.191,79 -1.238.545,81 0,00 58.447.627,26 4.622.609,14 63.070.236,40 0,00 0,00 0,00

0,0029/02/2016 1.620.370,26 88.573,64 -1.438.993,68 0,00 58.629.003,84 4.711.182,78 63.340.186,62 0,00 0,00 0,00

0,0031/03/2016 1.386.770,36 91.133,33 -818.022,97 0,00 59.197.751,23 4.802.316,11 64.000.067,34 0,00 0,00 0,00

0,0030/04/2016 1.225.536,04 93.723,05 -702.307,28 0,00 59.720.979,99 4.896.039,16 64.617.019,15 0,00 0,00 0,00

0,0031/05/2016 1.048.450,52 75.291,29 -1.663.678,18 0,00 59.105.752,33 4.971.330,45 64.077.082,78 0,00 0,00 0,00

0,0030/06/2016 1.632.713,61 102.713,70 -1.202.826,05 0,00 59.535.639,89 5.074.044,15 64.609.684,04 0,00 0,00 0,00

0,0031/07/2016 1.584.852,10 108.044,32 -707.909,45 0,00 60.412.582,54 5.182.088,47 65.594.671,01 0,00 0,00 0,00

0,0031/08/2016 1.180.241,55 118.298,30 -541.267,96 0,00 61.051.556,13 5.300.386,77 66.351.942,90 0,00 0,00 0,00

0,0030/09/2016 1.816.382,03 122.232,46 -725.508,94 0,00 62.142.429,22 5.422.619,23 67.565.048,45 0,00 0,00 0,00

95.288.990,50 5.986.639,71 -33.146.561,28 -564.020,48

(1) Importe Acumulado de los Inmuebles Adjudicados.

Cumulative amount of repossessed properties.

(2) Resultado: Valor Venta menos la Deuda Total de los préstamos con inmuebles vendidos ( Beneficio (+) / Pérdida (-) de las ventas)

Outcome: Sale Proceed less the Total Debt of foreclosed loans with properties sold ( Benefit (+) / Loss (-) on sale)


Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no PagadaClassification by Aging. First Overdue Instalment

Impagados al / Loans in Arrears at 30/09/2016

Antigüedad DeudaAging

Nº de ActivosNumber

PrincipalPrincipal

Intereses ordinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Principal pendiente no vencido

Principal Not DueDeuda TotalTotal Debt

Valor GarantíaAppraisal Value

%Deuda / v.Tasación%Debt / Appraisal

Impagado con Garantía Real / Mortgage-Backed Delinquency Importe Impagado / Overdue Amount

55.404,19HASTA 1 MES / Up to 1 month 7.696.230,15 7.751.634,34 186.194.953,87 4,16318685 42.328,52 13.075,67

60.429,98DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 4.834.986,09 4.895.416,07 113.110.101,15 4,32801408 46.388,97 14.041,01

2.362,13DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 166.947,81 169.309,94 1.125.913,60 15,037565 1.853,50 508,63



0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,00 0,00

Totales/Totals 5002 644.095,41 218.612,62 862.708,03 57.671.248,67 58.533.956,70 1.333.441.950,37 4,38969

Importe Impagado / Overdue AmountPrincipal pendiente

no vencidoPrincipal Not Due

Deuda TotalTotal Debt

PrincipalPrincipal

Intereses OrdinariosOrdinary Interests

TotalTotal

Nº de ActivosNumber

Antigüedad DeudaAging

Total Impagados / Total Delinquency

8.084.881,45HASTA 1 MES / Up to 1 month 64.540,38 14.481,48773 79.021,86 8.005.859,59

5.034.332,50DE 1 A 2 MESES / From 1 to 2 months 70.856,52 14.892,85440 85.749,37 4.948.583,13

177.641,64DE 2 A 3 MESES / From 2 to 3 months 2.324,32 635,006 2.959,32 174.682,32



0,00DE 12 A 18 MESES / From 12 to 18 months 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 18 A 2 AÑOS / From 18 months to 2 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00DE 2 A 3 AÑOS / From 2 to 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

0,00MAS DE 3 AÑOS / More than 3 years 0,00 0,000 0,00 0,00

Totales/Totals 968.711,37 231.019,67 1.199.731,04 58.441.298,68 59.641.029,725278

Nota: Los intervalos se entenderán excluido el inicio e incluido el finalNote: The intervals exclude the beginning of the period and include the ending


INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS


% Sobre Emisión%


ABonos de Titulización Serie

ES0337504007

26180Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series A Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding PrincipalBrutoGross

NetoNet

49.242.747,40 49.242.747,40 0,0020/09/2016 % 2.605.171,80 0,00 1.880,93 775.541.659,2029,62 %29.623,441,23600 49.242.747,4099,51 80,60310000

54.957.056,00 54.957.056,00 0,0020/06/2016 % 2.815.397,20 0,00 2.099,20 824.784.406,6031,50 %31.504,371,26600 54.957.056,00107,54 87,10740000

60.057.967,20 60.057.967,20 0,0021/03/2016 % 3.247.367,20 0,00 2.294,04 879.741.462,6033,60 %33.603,571,36700 60.057.967,20124,04 100,47

60.910.126,20 60.910.126,20 0,0021/12/2015 % 3.700.804,80 0,00 2.326,59 939.799.429,8035,90 %35.897,611,46300 60.910.126,20141,36 113,79

63.440.685,00 63.440.685,00 0,0021/09/2015 % 3.997.162,40 0,00 2.423,25 1.000.709.556,0038,22 %38.224,201,48600 63.440.685,00152,68 122,91

69.495.595,40 69.495.595,40 0,0022/06/2015 % 4.514.217,40 0,00 2.654,53 1.064.150.241,0040,65 %40.647,451,52500 69.495.595,40172,43 137,94

76.086.672,20 76.086.672,20 0,0020/03/2015 % 4.669.203,00 0,00 2.906,29 1.133.645.836,4043,30 %43.301,981,57900 76.086.672,20178,35 142,68

77.157.957,80 77.157.957,80 0,0022/12/2014 % 5.146.202,60 0,00 2.947,21 1.209.732.508,6046,21 %46.208,271,58200 77.157.957,80196,57 155,29

80.239.343,80 80.239.343,80 0,0022/09/2014 % 6.129.261,60 0,00 3.064,91 1.286.890.466,4049,16 %49.155,481,71700 80.239.343,80234,12 184,95

88.870.889,80 88.870.889,80 0,0020/06/2014 % 6.731.139,80 0,00 3.394,61 1.367.129.810,2052,22 %52.220,391,80900 88.870.889,80257,11 203,12

108.262.939,40 108.262.939,40 0,0020/03/2014 % 7.031.424,40 0,00 4.135,33 1.456.000.700,0055,62 %55.615,001,79800 108.262.939,40268,58 212,18

99.602.857,20 99.602.857,20 0,0020/12/2013 % 7.242.435,20 0,00 3.804,54 1.564.263.639,4059,75 %59.750,331,72200 99.602.857,20276,64 218,55

105.741.805,40 105.741.805,40 0,0020/09/2013 % 7.733.310,20 0,00 4.039,03 1.663.866.496,6063,55 %63.554,871,71000 105.741.805,40295,39 233,36

119.773.500,00 119.773.500,00 0,0020/06/2013 % 8.227.588,60 0,00 4.575,00 1.769.608.302,0067,59 %67.593,901,70400 119.773.500,00314,27 248,27

129.394.911,80 129.394.911,80 0,0020/03/2013 % 8.499.075,20 0,00 4.942,51 1.889.381.802,0072,17 %72.168,901,68400 129.394.911,80324,64 256,47

134.687.722,40 134.687.722,40 0,0020/12/2012 % 9.493.391,60 0,00 5.144,68 2.018.776.713,8077,11 %77.111,411,74400 134.687.722,40362,62 286,47

143.638.926,20 143.638.926,20 0,0020/09/2012 % 12.674.261,60 0,00 5.486,59 2.153.464.436,2082,26 %82.256,092,15900 143.638.926,20484,12 382,45

157.374.263,20 157.374.263,20 0,0020/06/2012 % 14.815.785,60 0,00 6.011,24 2.297.103.362,4087,74 %87.742,682,36200 157.374.263,20565,92 447,08

163.522.374,40 163.522.374,40 0,0020/03/2012 % 24.147.908,40 0,00 6.246,08 2.454.477.625,6093,75 %93.753,923,01870 163.522.374,40922,38 728,68

01/12/2011 2.618.000.000,00100.000,00


% Sobre Emisión%


BBonos de Titulización Serie

ES0337504015

4620Número de Bonos / Number of Bonds:

Código ISIN / ISIN Code:

Cupón por BonoCoupon

Intereses TotalesTotal Interest

Amortización por BonoAmortization per Bond

Amortización TotalTotal Amortization

AmortizadoRepaid

ImpagadosUnpaid

PagadosPaid

Déficit AmortizaciónAmortization Deficit

Series B Bonds

Fecha PagoPayment Date

% Tipo Interés Nominal

% Nominal InterestRate

Principal Devengado

AmortizaciónPrincipal Due

PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado

RepaidPrincipal Pendiente

Outstanding PrincipalBrutoGross

NetoNet

0,00 0,00 0,0020/09/2016 % 2.639.960,40 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,23600 0,00571,42 462,85020000

0,00 0,00 0,0020/06/2016 % 2.646.289,80 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,26600 0,00572,79 463,95990000

0,00 0,00 0,0021/03/2016 % 2.764.284,60 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,36700 0,00598,33 484,65

0,00 0,00 0,0021/12/2015 % 2.876.365,80 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,46300 0,00622,59 501,18

0,00 0,00 0,0021/09/2015 % 2.903.254,20 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,48600 0,00628,41 505,87

0,00 0,00 0,0022/06/2015 % 3.046.012,20 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,52500 0,00659,31 527,45

0,00 0,00 0,0020/03/2015 % 2.912.540,40 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,57900 0,00630,42 504,34

0,00 0,00 0,0022/12/2014 % 3.015.335,40 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,58200 0,00652,67 515,61

0,00 0,00 0,0022/09/2014 % 3.277.612,80 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,71700 0,00709,44 560,46

0,00 0,00 0,0020/06/2014 % 3.316.513,20 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,80900 0,00717,86 567,11

0,00 0,00 0,0020/03/2014 % 3.231.690,00 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,79800 0,00699,50 552,61

0,00 0,00 0,0020/12/2013 % 3.178.837,20 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,72200 0,00688,06 543,57

0,00 0,00 0,0020/09/2013 % 3.199.627,20 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,71000 0,00692,56 547,12

0,00 0,00 0,0020/06/2013 % 3.192.512,40 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,70400 0,00691,02 545,91

0,00 0,00 0,0020/03/2013 % 3.100.020,00 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,68400 0,00671,00 530,09

0,00 0,00 0,0020/12/2012 % 3.204.524,40 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,002,74400 0,00693,62 547,96

0,00 0,00 0,0020/09/2012 % 3.729.726,00 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,003,15900 0,00807,30 637,77

0,00 0,00 0,0020/06/2012 % 3.969.411,60 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,003,36200 0,00859,18 678,75

0,00 0,00 0,0020/03/2012 % 5.673.082,80 0,00 0,00 462.000.000,00100,00 %100.000,004,01870 0,001.227,94 970,07

01/12/2011 462.000.000,00100.000,00


30/09/2016Vida media residual (3) y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada

Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at

Average residual life (3) and final maturity according to constant prepayment ratesTASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2)

% mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.40 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 4.72 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09

BONOS SERIE A / SERIES A BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 4.28 2.80 2.59 2.19 1.90 1.68 1.52 1.38

Amortización Final / Final maturity 22/09/2025 20/09/2022 21/03/2022 21/06/2021 21/09/2020 20/03/2020 20/12/2019 20/09/2019Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 4.28 2.80 2.59 2.19 1.90 1.68 1.52 1.38Amortización Final / Final maturity 22/09/2025 20/09/2022 21/03/2022 21/06/2021 21/09/2020 20/03/2020 20/12/2019 20/09/2019

BONOS SERIE B / SERIES B BONDS

Sin ejercicio amortización opcional/Without optional redemptionVida media / Average life 13.13 8.70 8.11 6.95 6.11 5.47 4.96 4.55

Amortización Final / Final maturity 20/06/2034 20/06/2028 20/09/2027 20/03/2026 20/03/2025 20/06/2024 20/09/2023 20/03/2023Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)

Vida media / Average life 11.40 7.52 7.01 6.01 5.27 4.75 4.28 3.84Amortización Final / Final maturity 20/06/2028 20/06/2024 20/12/2023 20/12/2022 21/03/2022 20/09/2021 22/03/2021 21/09/2020

(2) CPR : Constant Prepayment Rate.

(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the

(3) Otros datos utilizados: Tasa Morosidad - 3,7782%, Tasa Recuperación Morosidad - 89,0864%, Tasa Fallidos - 5,0882%, Tasa Recuperación Fallidos - 35,4613%. / Other used information source:

outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.

Delinquency Rate - 3,7782%, Delinquency Recoveries Rate - 89,0864%, Default Rate - 5,0882% and Default Recoveries Rate - 35,4613%.

foncaixa consumo 1, f.t.a. · 2016. 10. 14. · comunicaciÓn de hechos relevantes a la comision...

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