Evolución de Mercado

Julio 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados julio 2020– Con Simultáneas y Repos

22Hasta el 31 de julio de 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados julio 2020- Sin Simultáneas y Repos

33Hasta el 31 de julio de 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados julio 2020

44Hasta el 31 de julio de 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: No Estandarizados julio 2020 – Con Simultáneas y Repos

55Hasta el 31 de julio de 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: No Estandarizados julio 2020 – Sin Simultáneas y Repos

66Hasta el 31 de julio de 2020

Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

– Evolución Número de Miembros

7Hasta el 31 de Julio de 2020

Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

−Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro

8Hasta el 31 de Julio de 2020

% Crecimiento Anual Respecto a julio - 19

-9,34%

Informe de la Administración

9Hasta el 31 de Julio de 2020

• Gestión de Operaciones - Derivados

– Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro

% Crecimiento Anual Respecto a julio - 19

19,39%

Informe de la Administración

10Hasta el 31 de Julio de 2020

• Gestión de Operaciones

–Operaciones Simultáneas SEN y MEC

Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

– Operaciones Repo

Participación de 10 SCB

Total de operaciones repo

JuLio-20: 550

11Hasta el 31 de Julio de 2020

Informe de la Administración

12Hasta el 31 de Julio de 2020

• Posición Abierta

– Evolución Posición abierta

% Crecimiento anual respecto a agosto - 19

4,7%

Segmento Producto

Posición

Abierta

Valorada

%

Participación

Valor garantías

exígidas por

fluctuación

% Participación

Garantías exígidas (B / A*2)

Forward NDF (USD/COP) 26.606.246 44,05%

Futuro y Mini Futuro de Tasa

de Cambio Dólar/Peso1.921.006 3,18%

Opción sobre la TRM 4.890 0,01%

Subtotal Activos sobre

TRM28.532.143 47,24% 931.428 57,68% 1,63%

OIS IBR 8.797.260 14,57% 14.762 0,91% 0,08%

OIS IBR FORMACIÓN 4.634.804 7,67% 2.580 0,16% 0,03%

Futuro OIS 1.292.549 2,14% 2.907 0,18% 0,11%

Subtotal Activos sobre

Overnight Index Swap14.724.613 24,38% 20.248 1,25% 0,07%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por diferencias

15.074 0,02% 4.819 0,30% 15,98%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por Entrega

16.630 0,03% 6.955 0,43% 20,91%

Futuros y Mini Futro del

Índice Accionario COLCAP14.020 0,02% 2.243 0,14% 8,00%

Subtotal Activos sobre

Acciones45.724 0,08% 14.017 0,87% 15,33%

Futuros sobre Títulos TES de

Referencias Específicas2.858.309 4,73% 78.544 4,86% 1,37%

Futuro y Mini Futuro sobre

Electricidad Mensual5.770 0,01% 2.433 0,15% 21,09%

Total Derivados 46.166.559 76,44% 1.046.671 64,81% 1,13%

Repos 218.940 0,36% 35.571 2,20% 8,12%

TTV´s 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total Renta Variable 218.940 0,36% 35.571 2,20% 8,12%

IRS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

OIS 1.662.500 2,75% 19.171 1,19% 0,58%

Total Swaps 1.662.500 2,75% 19.171 1,19% 0,58%

Renta Fija Simultáneas 12.350.526 20,45% 513.476 31,80% 2,08%

60.398.525 100% 1.614.889 100% 1,34%

Swaps

Total

Derivados

financieros

931.428 57,68% 1,63%

Renta Variable

Informe de la Administración

13

• Posición Abierta Swaps

– Evolución Posición abierta

*Valor en Millones COP

Hasta el 31 de Julio de 2020

Plazo al

VencimientoVolumen Julio Posición Abierta Garantía Exigida

0 - 1 Año - -

1 - 2 Años - 667.000

2 - 5 Años 51.000 673.000

5 - 10 Años 42.000 322.500

10 - 15 Años - -

Total 93.000 1.662.500

19.171

• Posición Abierta

– Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo - Repos

Informe de la Administración

14Hasta el 31 de Julio de 2020

WWW.CAMARADERIESGO.COM

15