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Evolución de Mercado

Mayo 2020

Informe de la Administración• Volumen Operado

– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados mayo 2020– Con Simultáneas y Repos

22Hasta el 29 de mayo de 2020


– Ranking: Estandarizados y No Estandarizados mayo 2020- Sin Simultáneas y Repos



– Ranking: Estandarizados mayo 2020



– Ranking: No Estandarizados mayo 2020 – Con Simultáneas y Repos



– Ranking: No Estandarizados mayo 2020 – Sin Simultáneas y Repos


Informe de la Administración

• Gestión de Operaciones

– Evolución Número de Miembros

7Hasta el 29 de Mayo de 2020



−Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro


% Crecimiento Anual Respecto a mayo - 19

14,00%



• Gestión de Operaciones - Derivados

– Evolución de Operaciones de Mercado y de Registro

% Crecimiento Anual Respecto a mayo - 19

-1,95%




–Operaciones Simultáneas SEN y MEC



– Operaciones Repo

Participación de 12 SCB

Total de operaciones repo

Mayo-20: 520




• Posición Abierta

– Evolución Posición abierta

Segmento Producto

Posición

Abierta

Valorada

%

Participación

Valor garantías

exígidas por

fluctuación

% Participación

Garantías exígidas (B / A*2)

Forward NDF (USD/COP) 27.924.538 43,57%

Futuro y Mini Futuro de Tasa

de Cambio Dólar/Peso1.862.008 2,90%

Opción sobre la TRM 11.967 0,02%

Subtotal Activos sobre

TRM29.798.513 46,49% 803.576 49,69% 1,35%

OIS IBR 9.697.087 15,13% 20.683 1,28% 0,11%

OIS IBR FORMACIÓN 4.655.487 7,26% 3.163 0,20% 0,03%

Futuro OIS 1.360.215 2,12% 3.601 0,22% 0,13%


Overnight Index Swap15.712.789 24,51% 27.446 1,70% 0,09%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por diferencias

8.392 0,01% 3.066 0,19% 18,27%

Futuros sobre Acciones del

Índice COLCAP con

Liquidación por Entrega

8.481 0,01% 3.644 0,23% 21,49%

Futuros y Mini Futro del

Índice Accionario COLCAP10.020 0,02% 1.603 0,10% 8,00%


Acciones26.893 0,04% 8.314 0,51% 15,46%

Futuros sobre Títulos TES de

Referencias Específicas1.736.723 2,71% 71.896 4,45% 2,07%

Futuro y Mini Futuro sobre

Electricidad Mensual9.757 0,02% 4.033 0,25% 20,67%

Total Derivados 47.284.675 73,77% 915.265 56,59% 0,97%

Repos 297.806 0,46% 47.131 2,91% 7,91%

TTV´s 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total Renta Variable 297.806 0,46% 47.131 2,91% 7,91%

IRS 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

OIS 1.559.500 2,43% 17.660 1,09% 0,57%

Total Swaps 1.559.500 2,43% 17.660 1,09% 0,57%

Renta Fija Simultáneas 14.955.193 23,33% 637.176 39,40% 2,13%

64.097.174 100% 1.617.232 100% 1,26%

Swaps

Total

Derivados

financieros

803.576 49,69% 1,35%

Renta Variable

% Crecimiento anual respecto a mayo - 19

13,9%


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• Posición Abierta Swaps

– Evolución Posición abierta

*Valor en Millones COP

Hasta el 29 de Mayo de 2020

Plazo al

VencimientoVolumen Mayo Posición Abierta Garantía Exigida

0 - 1 Año - -

1 - 2 Años 65.000 667.000

2 - 5 Años 201.000 612.000

5 - 10 Años 13.000 280.500

10 - 15 Años - -

Total 279.000 1.559.500

17.660

• Posición Abierta

– Evolución Posición Abierta vs Importe en efectivo - Repos



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