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Sistema Mexicano de Liquidación
Gerardo Gamboa
Abril,2013
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Mecanismos de Negociación
Bolsa
Proveedores de Precios
Comisión Bancaria
Banco Central
Reguladores Participantes Financieros
BancoCentral
InfraestructuraFacilitadores
Secretaría de Hacienda
Participantes en la Liquidación
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El BIS establece los Principios del Sistema de Pagos y las Mejores
Prácticas
Mejorar el sistema financiero Mexicano
Historia
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1. Modelo 1:
Liquidación Bruta en tiempo Real
2. Modelo 2:
Compensación de fondos
3. Modelo 3:
Compensación de valores y efectivo
Modelos de DvP del Banco de Internacional de Pagos
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$500 USD
Banco A
Banco B
Banco C
Préstamo
100
R9b1k
$500 USD
Modelo 1 Liquidación Bruta en tiempo Real
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Liquidez
en tiempo Real
Eficiencia
Sencillez
Modelo 1 Liquidación Bruta en tiempo Real
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Liquidez
en tiempo Real
Eficiencia
Sencillez
Modelo 1
Liquidez
en tiempo
realEficiencia
Sencillez
Modelo 2
Modelo 2 Compensación de Fondos
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A sells 100 X $500 to CA buys 100 X $500 to B
ABC
R9b1k100
$500 USD
Banco A
Banco C
Banco B
Compensación
Al final del ciclo de liquidación
Modelo 3 Compensación de valores y efectivo
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Modelo 1
Liquidez
en tiempo
RealEficiencia
Sencillez
Modelo 2
Modelo 3
Liquidez
en tiempo
realEficiencia
Sencillez
Liquidez
en tiempo Real
Eficiencia
Sencillez
Modelo 3 Liquidación Bruta en tiempo Real
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Liquidezen tiempo Real
Eficiencia
Sencillez
Modelo 1
Liquidezen tiempo
realEficiencia
Sencillez
Modelo 2
Liquidez
en tiempo
RealEficiencia
Sencillez
Liquidezen tiempo
RealEficiencia
Sencillez
Modelo 3
Modelo
Modelo DALI
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Modelo 3Sistema deClase Mundial
Liquidación Continua
Atiende losObjetivosGremiales
Modelo Mexicano
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ISO 15022Protocolo Financiero Indeval
Proceso Match
Gestión Valores
Operaciones Efectivo
OperaciónValores
OperaciónInternacional
ConexiónBanco Central
Custodia
Administración
GestiónRiesgos
GestiónColaterales
Pre-liquidación
Liquidación
Compensación
Procesa
Todas las
Transacciones!
Settlement System
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Pre-liquidación Compensación
Liquidación
Para liquidar
Para compensar
Pendientes
Pend
ient
es
Para
liqu
idar
Sistema Liquidación
![Page 14: Sistema Mexicano de Liquidación Gerardo Gamboa Abril,2013](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062500/5665b4411a28abb57c906e01/html5/thumbnails/14.jpg)
Pre-liquidación Compensación
Liquidación
1,200 $83,000
i
iki
ikiklkji
ijklijkl UUCYTRXp,,,,
DvP
Sistema Liquidación
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Pre- LiquidaciónLd
P y
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ransa
ccio
nes
Déb
ito e
fecti
vo
Liquidación
Compensación
Cuentas Nombradas
Cuentas Controladas
Sistema Liquidación
![Page 16: Sistema Mexicano de Liquidación Gerardo Gamboa Abril,2013](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062500/5665b4411a28abb57c906e01/html5/thumbnails/16.jpg)
Modelo 1 Modelo 3
Tiempo real
Eficiencia
El módulo de pre-liquidación es configurable
Funciones Objetivo i
iki
ikiklkji
ijklijkl UUCYTRXp,,,,
Versátil
Flexible
Alta Eficiencia
Caracteristicas includas
Hibrido
![Page 17: Sistema Mexicano de Liquidación Gerardo Gamboa Abril,2013](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062500/5665b4411a28abb57c906e01/html5/thumbnails/17.jpg)
270Proceso de compensación y liquidación
Veces cada día de operación
67,000veces cada año
Cada ciclo de liquidación es Misión critica
Dalí desde el primer día
![Page 18: Sistema Mexicano de Liquidación Gerardo Gamboa Abril,2013](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062500/5665b4411a28abb57c906e01/html5/thumbnails/18.jpg)
Custodia• Número de Emisiones: 6,706• Valor: USD 860 Billion• Valor de Custodia en % del PIB: 95%
Liquidación**• Promedio diario: USD 146.7 Billion• Volumen diario: 29,830 Transacciones• Volumen diaria vs PIB: 4.2 diario
Conexión DALÍ-SPEI
• Monto diario de transferencia: USD 58 Billion
Proceso de liquidación y compensación• Diario (8:00-16:15hrs): 270 por día• Numero de transacciones y monto del
primer proceso:1,400USD 27 Billion
Otros• Número de miembros: 110• Número de mensajes: 250 000 entrada y salida
Estadísticas de Dalí Actualizar
![Page 19: Sistema Mexicano de Liquidación Gerardo Gamboa Abril,2013](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062500/5665b4411a28abb57c906e01/html5/thumbnails/19.jpg)
Liquidación diaria USD 250 52% reduccion
USD 130 billonesMuy conservadorEl costo de oportunidad intradía
USD 240 millones en ahorros en solo 18 meses
Beneficios de Dali
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En solo un minuto:
22,000 registros en la base de datos
USD 75 billones liquidados
10,000 mensajes enviados
Recors Dali
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![Page 22: Sistema Mexicano de Liquidación Gerardo Gamboa Abril,2013](https://reader036.vdocuments.co/reader036/viewer/2022062500/5665b4411a28abb57c906e01/html5/thumbnails/22.jpg)
Gracias
Abril, 2013