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RATS I
GENERALES
Luís Miguel GalindoHoracio Catalán
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INTRODUCCIÓN
•Opciones
•Programa flexible
•Programas
•Memoria
•Técnicas avanzadas
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DATOS
* = Comentario$ = continua instrucción
Datos: economíamexicana.xlsCALENDAR: year period frequency Nota: no utilizar calendar para datos no seriados (ALLOCATE 50)
ALLOCATE: end period
Org =obs datos por observación (no por variable)
CALENDAR 1980 1 4ALLOCATE 2006:4OPEN DATADATA(format=xls,org=obs) /
/ = todo el período
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DATOS
TABLE start end series
TABLE / Y CP
STATISTICS Y (más detallado)
PRINT / Y
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DATOS
GRAPH: GRAPH(HEADER= `INGRESO Y CONSUMO´, STYLE=LINE) 2 # Y# CP GRAPH (OPTIONS) NUMBER# SERIES START END SCATTER I# CP Y
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FUNCIONES
+ = Suma - = Resta * = Multiplicación / = División ** ó ^ = exponencial
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FUNCIONES
LOG(x) = Logaritmo SQR(x) = Raíz cuadrada SIN(x) = Seno de x en radianes COS(x) = Coseno de x en radianes EXP(x) = ABS(x) = Valor absoluto
xe
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FUNCIONES
SET LY = LOG(y) SET LC = LOG(cp) PRINT / LY LC SET DLY= LY(T) - LY(T-1)
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FUNCIONES
SET TREND=T
SET TRENDSQ=T**2
PRINT / TREND TRENDSQ
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ESTADÍSTICOS
COMPUTE: % BETA = Vector de coeficientes (%beta (1)…) % NDF = Grados de libertad % NOBS = Número de observaciones % NREG = Número de regresores %RSS = RSS (Residual sum of squares) % RSCUARED = R2
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REGRESIONES
LINREG LC / RESIDS # CONSTANT LY R EXCLUDE # LY EXCLUDE # LY R DEFINE = (Nombre ecuación)
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PRUEBAS
SUMMARIZE (los coeficientes suman cero)
# LY R
TEST
# 2
# 0
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PRUEBAS
RESTRICT 1 Número de restricciones # 2 Número de coeficiente # 1.0 0 Restricción y valor del coeficiente RESTRICT 1 # 2 3 # 1.0 2.0 0
1.0 -1.0 0
tttt uzxy 321
02 32
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PRUEBAS
RESTRICT (CREATE) 2 RESIDS
# 1 2
# 1.0 1.0 0
# 3
# 1.0 0
021
03
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MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS
LINREG (VCV) LC
# LY R
Varianzas en la diagonal
Covarianzas debajo de la diagonal
Correlaciones arriba de la diagonal
covariance \ correlation
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DUMMYS
SEASONAL Q4 1980:1 2005:04 4 1980:4
Q4 = nombre
1980:1 = periodo de inicio
2005:04 = Periodo final
4 = Trimestre donde opera
1980:4 = Primera dummy
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CALCULADORA
LIN REG LC / RESIDS# C LYR
COMPUTE RSSI = RSS
DISPLAY RSSI
COMPUTE SUM= % beta(2)+% beta(3)
DISPLAY
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VALORES REALES Y PRONOSTICADOS
SET = ESTIMATED = LC – RESIDS
PRJ = calcula valores estimados y sus errores estándarPRJ series star end
PRJ ESTIMATED
GRAPH (HEADER =`CONSUMO ESTIMADO´,STYLE=LINE) 2
# ESTIMATED
# RESIDS
Ó
GRAPH (HEADER = `CONSUMO ESTIMADO´, STYLE = LINE) 2
# ESTIMATED
# RESIDS
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WIZARD
• Transformations
Create LP from P
• Trend, seasonal, dummys
• Diferencing
• Filter
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WIZARD
• Univariate statistics - Estadísticos básicos- Autocorrelaciones-Correlaciones parciales
•Regressions
•Regressions tests
- Exclusión restriction
- Other constant restrictions
- General linear restrictions
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WIZARD
•ARCH / GARCH
•BOX – JENKINS
•VAR
•GRAPH
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FUNCIONES AVANZADAS
COMPUTE EN MATRICES:
MAKE XMAT 1980:01 2006:04# CONSTANT Y R
MAKE YMAT 1980:01 2006:04# C
COMPUTE INVXX= INV(TR (XMAT)* (XMAT))COMPUTE XY = TR(XMAT)* YMATCOMPUTE BETA = INV XX * XYDISPLAY BETA
)´()´(ˆ yxyxB 1
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FUNCIONES AVANZADAS
Estimación no lineal :
NONLIN B0 B1 B2 B3FRML F1 LC = B0 + B1*LY + B2*R**B3COMPUTE B0 = 0.1, B1=1.0, B2 = 0.05, B3 = 0NLLS(FRML=F1,ITERS=100) LC / RESIDS
NONLIN B0 B1 B2FRML F1 LC = B0 + B1*LY + B2*RCOMPUTE B0 = 0.1, B1=1.0, B2 = 0.05NLLS(FRML=F1,ITERS=100) LC / RESIDS
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FUNCIONES AVANZADAS
Expresiones condicionales:
% IF (x, Y, Z) = Da el valor de Y si X no es cero Da el valor de Z si x es cero
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FUNCIONES AVANZADAS
DO = Hace el procedimiento indicado sobre una integral o índice
DOFOR = Hace el procedimiento indicado sobre una lista de matrices, números, etc.
WHILE = Hace el procedimiento mientras la expresión sea verdadera
UNTIL = Hace el procedimiento mientras la expresión sea verdadera al menos una vez
LOOP = Hace el procedimiento de forma incondicional
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FUNCIONES AVANZADAS
********ROLLING REGRESION**********
SMPL 1980:01 2006:04
DO TIME=1986:01,2006:04
LINREG LC TIME TIME+8
# CONSTANT LY
SET C1 TIME TIME = %BETA(1)
SET C2 TIME TIME = %BETA(2)
END DO
PRINT / C1 C2
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PROCEDIMIENTOS
SOURCE (echo) BITDENT. SRC
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OPCIONES EN REGRESIONES
White (1980): Errores consistentes
LINEREG LC/ RESIDS
# CONSTANT LY
LINREG (ROBUST ERRORS) LC / RESIDS
# CONSTANT LY