Otorgamiento, seguimiento y cobranzas en las cooperativas de ahorro y crédito
Desayuno – Taller
Bogotá, 20 de marzo de 2015
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Quién es AIS
Especialista en consultoría, servicios y herramientas para la banca.
27 años de historia. La innovación es una de las constantes de AIS.
Siempre a la vanguardia en el desarrollo de soluciones para planificación estratégica y gestión del riesgo.
Gabinete de economía de AIS. Experiencia en: - Consultoría a supervisores nacionales y
supervisores delegados (banca de desarrollo), de la mano del World Bank y BID.
- Evaluación del impacto de las inversiones en responsabilidad social de las entidades financieras.
- Gestión de activos inmobiliarios y desarrollo de índices oficiales del precio de la vivienda.
Capacidad de adecuación a las necesidades del cliente.
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Presencia de AIS en el mundo
Barcelona, Oficina central Desde 1987
Proyectos en más de 20 países
Origen
Sucursales
Argentina Desde 1994
México Desde 1993
Portugal Desde 1995
Chile Desde 2002
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Productos y servicios
Planificación estratégica y gestión del riesgo
Modelización
Modelos de admisión y
seguimiento
Modelos de cartera, capital
económico
Herramientas
Gestión de la toma de decisiones de riesgos
Plataforma tramitación de créditos
Planificación Financiera
Consultoría
Desayuno – Taller
Líneas estratégicas en otorgamiento, seguimiento y cobranzas
Bogotá, 20 de marzo de 2015
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Gestión del riesgo de crédito Entorno actual
• Reguladores cada vez más enfocados en que las entidades realicen un mejor control del riesgo Reguladores
• Entorno de crecimiento con riesgo de sobre-endeudamiento, si no se realiza un control adecuado Crecimiento
• Entorno competitivo con continua reducción de costes Competencia
• Entidades grandes compitiendo cada vez más en el segmento tradicional de las cooperativas Colectivo
Riesgo de crédito Uno de los mayores costes de las entidades financieras
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Gestión del riesgo de crédito Qué hacer en este entorno
• Mejorar el control del riesgo • Reducir los costes de análisis • Mejorar los ratios de mora • Incrementar los ratios de aprobación • Mejorar la calidad de servicio
Incorporar herramientas que permitan:
• La experiencia de AIS demuestra que la colaboración en el sector permite implementar herramientas que, por si solas, las entidades no podrían alcanzar
Aprovechar las particularidades y sinergias del sector cooperativo
• La tecnología actual permite adecuar el coste de las herramientas al tamaño y posibilidades de cada entidad
Aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las actuales tecnologías: SaaS
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Claves
• Creación • Evolución • Seguimiento
• Plataformas admisión
• Gestores modelos
• Seguimiento
• Particulares • PNN • Pymes • Empresas
• Admisión • Seguimiento • Cobranzas
Etapas Segmentos
Modelos Herramientas
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Agenda
Otorgamiento - Admisión 1 a 1 - Gestión Proactiva - Plataforma Tecnológica
Seguimiento
Cobranzas
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Otorgamiento – Admisión 1 a 1
La automatización de los procesos de otorgamiento representa una enorme ventaja competitiva, ya que permite:
Su desarrollo se ha generalizado en los últimos años, pero para que sea exitoso hay que prestar atención a los puntos que veremos a continuación.
Reducción de tiempos de análisis
Sistematización y homogeneización de las decisiones
Reducción de costes y ratios de mora
Crecimiento escalable
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Enfoque general
Análisis previo
Recolección de datos
Segmentación y Análisis
Descriptivo Desarrollo del
modelo Revisión final y documenta-
ción
En el desarrollo de un modelo de Admisión 1 a 1 es necesario considerar las siguientes etapas:
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Cuántos modelos son necesarios
No es posible resolver con un único modelo todos los segmentos. En términos generales conviene distinguir entre:
Particulares
Consumo
Revolving Vivienda
Empresas
PNN
Pymes Gran Empresa
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Qué datos son relevantes
Ejemplo de datos a obtener en un modelo en el segmento de Consumo Revolving de Particulares:
Modelo Scoring
Información PRODUCTO Perfil SOCIO
Datos relativos al producto
• Tipo de tarjeta
• Forma de pago
• Tipo domiciliación
• Canal de entrada
• Campaña
• Tipo de propuesta (alta, renovación, incremento límite,…)
• …
Datos relativos a la persona que contrata la operación:
• Edad
• Estado Civil
• Situación Laboral
• Cargo en la empresa
• Antigüedad en la empresa
• Situación de la vivienda
• Ingresos
• Cuotas de préstamos
• Domiciliación nómina
• Dom. Recibos básicos /no básicos
• Saldo medio de pasivo
• …
Datos Externos (Buró, …)
Operativa en el sistema financiero:
• Historial de pagos en el sistema financiero
• Endeudamiento en préstamos
• Endeudamiento en hipotecas
• Líneas de crédito disponibles
•…
Operativa externa
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Scoring de admisión Componentes
Modelo de admisión - Componentes Modelo de admisión – Elementos Clave
• Modelo de Scoring de perfil • Modelo estadístico que generado a partir de
los datos de perfil socio-económico que aporta el socio
• Modelo de Capacidad de Pago • Modelo de capacidad de pago que estima el
gasto mensual promedio del grupo familiar analizado.
• Scoring de Buró • Posibilidad de desarrollar un Scoring de Buró
o integrar el que actualmente utilice la entidad
• Ambos se integran para determinar un Dictamen Final para la operación evaluada
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Scoring de admisión Ejemplo de resultados
% aprobación Score % mora del grupo
% mora asumida
%buenas acum.
% de mora acum.
5% 900-1000 0,57% 0,57% 5,32% 0,25% 10% 850-900 1,90% 1,24% 10,60% 1,10% 15% 800-850 1,33% 1,27% 15,89% 1,69% 20% 750-800 2,65% 1,62% 21,15% 2,88% 25% 700-750 3,40% 1,98% 26,38% 4,40% 30% 650-700 4,79% 2,45% 31,57% 6,56% 35% 620-650 5,97% 2,96% 36,73% 9,27% 40% 580-620 6,34% 3,39% 41,87% 12,15% 45% 550-580 9,11% 4,04% 46,93% 16,34% 50% 520-550 8,76% 4,52% 51,99% 20,36% 55% 490-520 8,58% 4,90% 57,06% 24,29% 60% 470-490 11,38% 5,45% 62,04% 29,58% 65% 440-470 13,10% 6,06% 66,97% 35,72% 70% 410-440 14,78% 6,71% 71,84% 42,70% 75% 390-410 15,53% 7,32% 76,68% 50,06% 80% 360-390 17,59% 7,99% 81,45% 58,48% 85% 330-360 18,48% 8,64% 86,19% 67,37% 90% 300-330 19,69% 9,28% 90,88% 76,89% 95% 270-300 21,51% 9,96% 95,51% 87,39%
100% 0-270 25,37% 10,79% 100,00% 100,00% KS= 33%
Total 10,79% GINI= 43%
• Grupo MALO tiene 14 veces más morosidad que el grupo PREMIUM
• Si apruebo créditos BUENOS o mejor, tengo el 75% de todas las solicitudes, pero solo el 50% de los morosos
• Filtrando los MALOS, que solo representan un 10% de los casos, filtro casi el 25% de los morosos
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Agenda
Otorgamiento - Admisión 1 a 1 - Gestión Proactiva - Plataforma Tecnológica
Seguimiento
Cobranzas
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Gestión proactiva de los socios
Clasificación de riesgo del socio
Otorgamiento de cupos por producto
Determinación del riesgo del producto
Límite
Límite
Límite
• Indicador único de evolución del socio en el tiempo
Puntaje socio
• Determinación de la evolución de los límites de endeudamiento del socio en el tiempo
Límites de endeudamiento
• Valorando su relación completa con la entidad (activo, pasivo, servicios,…)
Posición global del Socio
• Evaluando su posición en el resto del sistema financiero
Posición en el sistema financiero
Claves:
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Componentes
• Modelo de calificación dinámica de riesgo del socio en base a variables de la actual política de riesgo:
• Datos internos del socio en Entidad de todos los productos de activo, pasivo y servicios
• Datos disponibles del nivel de endeudamiento en el SF
Modelo Scoring Comportamental a nivel de socio
• Modelo de cálculo de límites máximos de endeudamiento por producto. Posibilidad de realizar:
• Venta cruzada de productos • Campañas de pre-concedidos • Integrar el modelo en el proceso de admisión
Módulo de límites máximos de endeudamiento por producto
Se requieren dos componentes diferenciados:
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Integración del scoring en la gestión
Cálculo de los límites máximos y disponibles:
CEI = f(Ingresos y
Gastos)
CEI ajustado por PM
(scoring)
Cuota Máxima PH
Cuota disponible
PH
Cuota Máxima PP
Cuota disponible PP
Límite Máximo TDC
Límite disponible
TDC
Límite Máximo DS
Límite disponible
DS Cál
culo
de
los
cons
umos
vi
gent
es h
omog
eniz
ados
Factor de Ajuste al Riesgo
Transforma-dores Monetarios
Límites Intercambia-bles
Los límites intercambiables facilitan a Entidad la adaptación a las necesidades financieras del socio al no distribuir la capacidad de endeudamiento del socio de forma proporcional
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Agenda
Otorgamiento - Admisión 1 a 1 - Gestión Proactiva - Plataforma Tecnológica
Seguimiento Cobranzas
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Plataforma tecnológica
La plataforma tecnológica debe estar caracterizada por:
Integración de Scoring de Admisión de solicitudes de la entidad.
Mínima infraestructura. La Plataforma web de captura de solicitudes donde se solicitará toda la información necesaria para que pueda ser calificada automáticamente.
Respuesta inmediata. Calificación automática de las solicitudes, el usuario podrá una vez capturados todos los datos de la solicitud ver la calificación de Scoring de admisión para esta.
Información. La plataforma dispone de un repositorio con todas las solicitudes capturadas. Esta permite la elaboración de todo tipo de Informes.
Requisitos:
– Salida a internet
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Plataforma tecnológica
Estaciones de trabajo
Clientes Motor Evaluación
CLIENTE
Web
ASP .NET
Componentes AIS
SERVIDOR
Navegador Web
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Plataforma tecnológica
Estaciones de trabajo
Clientes Motor Evaluación
CLIENTE
Web
ASP .NET
Componentes AIS
SERVIDOR
Navegador Web
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Agenda
Otorgamiento Seguimiento Cobranzas
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Motivaciones
Cambios en la coyuntura económica Cambios en los hábitos de consumo
y ahorro Nuevos canales de venta Cambios en las plataformas de
admisión Actualización o modificación de las
pautas de admisión Entrada de nuevos competidores
Los factores que intervienen en un modelo de riesgos pueden sufrir variaciones a lo largo del tiempo
Alteración del comportamiento del
modelo
En condiciones macro-económicas estables, un algoritmo pierde significativamente el poder predictivo en 4 ó 5 años.
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Motivaciones
Evita la pérdida predicción y rentabilidad Alarga la vida útil del modelo
Análisis exhaustivo de las operaciones en la concesión
Validación de la información
Seguimiento del algoritmo
Estudio descriptivo
Si las alteraciones del modelo se detectan a tiempo y se modifican adecuadamente las herramientas, el impacto puede ser mínimo.
En caso contrario, se dispondrá de una herramienta desactualizada e impactará en la rentabilidad de la empresa
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Revisar el poder de predicción
del modelo (Gini)
Revisar el poder de predicción de
las variables (OR, DAR)
Distribución de las puntuaciones (K-S)
Distribución variables (Cramer’s V, K-S)
Revisar la morosidad en overrides (OR, DAR)
Revisar el volumen de overrides (RR)
Poder de predicción Estabilidad poblacional Sistema de otorgamiento
¿Ha disminuido? ¿Hay cambios?
Revisión de los puntos de corte
? Sí
No. Revisar cada trimestre
? ¿Hay cambios?
?
Definición de nuevas
reglas elicitadas
“Pocos” cambios
Estimar un nuevo modelo
“Muchos” cambios
Variables con alta dispersión
¿Hay cambios?
No hay cambios
? No
Sí
Estudiar dónde hay cambios
? Información útil para diagnóstico
¿Ha aumentado?
No Revisar otros elementos de
otorgamiento (reglas el., capacidad de pago,...). Modificar los criterios
de los analistas (s. vinculante)
¿Han aumentado?
? Información útil para diagnóstico
else
Sí
No
Sí
Solución Propuesta Análisis Cualitativo Según cuáles sean los resultados obtenidos, se debe profundizar a más detalle en el
análisis y identificar los ajustes a realizar.
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BI para seguimiento: AIS Observer
Herramienta de BI desarrollada específicamente para reporting y análisis de las carteras de crédito del banco bajo la perspectiva de la Gestión Estratégica del Riesgo
• Explotar el completo set de cuadros de mando pre-definidos para navegar, analizar y tomar decisiones
• Modificar los reportes ya existentes y crear nuevos con total flexibilidad
• Automatizar la presentación de resultados integrándolos en Ms. Office (Powerpoint, Excel, etc.)
• Permitir un uso corporativo con distintos niveles de usurario y accesos remotos
• Disponer de un repositorio de datos robusto y fiable para la evolución futura de los modelos
• Probar la capacidad de gestión ante el regulador
¿Qué permite?
• Áreas de seguimiento de la cartera y seguimiento de los modelos y estrategias del banco.
¿A quién está dirigido?
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BI para seguimiento: AIS Observer
Flexible El usuario puede definir sus propios cuadros de mando utilizando la información del Datamart.
Información Navegable La información es navegable en tiempo real por docenas de variables, gracias a la tecnología OLAP y al motor de base de datos integrado.
Análisis Distribuibles Los informes pueden exportarse (Excel, PDF, ...) o imprimirse, permitiendo la distribución de la información a todos los niveles.
Entorno Amigable Herramienta visual e intuitiva, orientada al usuario, pero sin renunciar a funcionalidades de gran potencia.
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Agenda
Otorgamiento Seguimiento Cobranzas
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Tecnificación en la gestión de cobranzas Evoluciones tecnológicas / metodológicas que se han
utilizado en las cobranzas.
1990 2000 2005 2010
Scorings de admisión
Informatización de las agendas de trabajo
Nuevas formas de contactar con los deudores
SMS en las acciones de cobranzas
Motores de estrategia; CRM / ERP
Scorings de cobranzas
1995
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Tecnificación en la gestión de cobranzas
Soluciones
Tecnología
Motor de estrategias
ERP/CRM
Reporting y seguimiento
Información
Segmentación
Scorings •Cobranzas
•Refinanciación de deuda
•Capacidad de pago
•Scoring de contactabilidad
Optimización
Conocimiento Operativo / Tecnológico
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Objetivos de la Cobranza Estratégica
Plataforma integral para la gestión estratégica de la cobranza que permita:
• Reduciendo los costes de cobranza: resolución automática de tareas, asignación de tareas a gestores para lograr eficiencia, asignar la acción más efectiva pero de menor costo,… Eficiencia
• Mejorando las tasas de recuperación: cobranza preventiva, permite incorporar scorings de cobranza, total flexibilidad en paremetrizar la estrategia sin necesidad de TI Eficacia
• Gestionando todos los actores en el proceso de cobranzas: gestores internos, call centers, agencias de cobranza, mailings, sms,… Control
• Monitoreando el comportamiento y evolución de la cartera de cobranzas Seguimiento
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RS® Núcleo Estratégico
Plataforma Gestión Web
AO Seguimiento y Reporting
Módulo Comisiones
Gestión Agentes Externos
Ejemplo de plataforma tecnológica
Implementación en el sector
Bogotá, 20 de marzo de 2015
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Contenido
Realidad en el sector
Ejemplo de proyecto
Etapas para lograrlo
Pasos a seguir
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Realidad en el sector
Retos (de no implementar estos
sistemas)
• Competencia: las entidades más grandes (y no tan grandes) se han volcado al desarrollo de metodologías para mejorar la gestión del riesgo. Estas herramientas han pasado de ser una ventaja competitiva a una necesidad
• Escalabilidad: se requieren sistemas que permitan crecer sin tener que incrementar los costes proporcionalmente (analistas)
• Costes: en créditos pequeños el coste del análisis manual puede suponer un impacto muy fuerte en la rentabilidad
Dificultades (de implementar estos sistemas)
• Costes: herramientas caras de desarrollar
• Particularidad del sector: no sirven modelos genéricos
• Conocimiento: es importante asegurar que el conocimiento queda dentro de la cooperativa. No implementar una caja negra.
Oportunidades
• Aprovechar experiencia de éxito de AIS en este sector
• Unir fuerzas en el sector cooperativa a través de un proyecto sectorial
• Asegurar el mejor desempeño en la gestión del riesgo de crédito
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Contenido
Realidad en el sector
Ejemplo de proyecto
Etapas para lograrlo
Pasos a seguir
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Objetivos
• Los reguladores apuntan indiscutiblemente en la dirección de la mejora de los sistemas de gestión de riesgo. Serán exigentes.
Supervisores
• Crecimiento sustentable • Mejora de los criterios de gestión del riesgo • Reducción de costes operativos • Reducción de la morosidad
Mejoras en la entidad
• Las entidades grandes hace tiempo que trabajan en estas herramientas para lograr sus objetivos de crecimiento (que incluyen los segmentos tradicionales de las cooperativas)
Competencia
Por qué implementar este tipo de herramientas?
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Ejemplo de proyecto
Es importante partir de un proyecto bien definido y con unos objetivos concretos y compartidos.
Se propone, como alternativa, desarrollar lo siguiente:
Modelos de Scoring para la admisión de
Consumo y revolving para el segmento de
personas naturales en su vertiente particular
Plataforma web para la evaluación y sanción de propuestas de créditos
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Ejemplo de proyecto
A final de un proyecto con este contenido se dispondría de:
- Una visión comparativa de la cooperativa respecto al resto del grupo participante (información anonimizada y manteniendo la confidencialidad)
- Un modelo de admisión adaptado a la realidad cooperativa e implementado siguiendo las mejores prácticas
- Una evaluación de la performance de los modelos individualizada para cada cooperativa integrante
- Una plataforma web que permita evaluar créditos a través del modelo desarrollado. También permitirá la sanción, control de acceso y atribuciones e impresión de la solicitud.
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Contenido
Realidad en el sector
Ejemplo de proyecto
Etapas para lograrlo
Pasos a seguir
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Etapas para lograrlo
1. Definición del grupo
2. Análisis previo
3. Recolección de datos
4. Análisis descriptivo
5. Desarrollo del modelo
6. Definición de la política de crédito y formación
7. Implementación de la plataforma
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Etapas para lograrlo
Creación de un grupo de, idealmente, 10 entidades Definición del segmento a abordar
1. Definición del grupo
Segmento Consumo
Revolving
Eje principal (Particulares)
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Etapas para lograrlo
Definición de las necesidades de información
Conocimiento de la realidad de las cooperativas participantes
2. Análisis previo
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Etapas para lograrlo
Obtención de datos por parte de las cooperativas
Análisis de calidad de datos
3. Recolección de datos
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Etapas para lograrlo
Análisis univariante y bivariante
Comparativa de la Cooperativa respecto al resto
- A cada cooperativa se le entregaría un documento exclusivo de su cartera respecto del resto como conjunto
4. Análisis descriptivo
Edad
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Has
ta 2
2 añ
os
De
22+
a 25
año
s
De
25+
a 28
año
s
De
28+
a 31
año
s
De
31+
a 35
año
s
De
35+
a 39
año
s
De
39+
a 43
año
s
De
43+
a 49
año
s
De
49+
a 57
año
s
Más
de
57 a
ños
% P
rést
amos
For
mal
izad
os
0%
5%
10%
15%
20%
25%
% M
oros
os
Ejemplo análisis bivariante
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Etapas para lograrlo
Desarrollo del modelo mediante regresión logística
Análisis de la performance individualizada en cada cooperativa
5. Desarrollo del modelo
Cuantificación de la eficiencia
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Etapas para lograrlo
Entrega de un simulador de políticas de crédito para que cada cooperativa pueda fijar sus propios umbrales de acuerdo a su apetito al riesgo
Propuesta, por parte de AIS, de una política adecuada a los resultados obtenidos
Consultoría para dar soporte a la definición individualizada en cada entidad
6. Definición de la política de crédito
-4 -2 2 4
0.025
0.05
0.075
0.1
0.125
0.15
0.175
Morosos
No Morosos
Menos exigente
Más exigente
X Puntos Scoring
- X c
Rechazado Dudoso Aceptado
Determinación puntos de corte
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Etapas para lograrlo
Implantación de la plataforma web en modalidad SaaS Total independencia y confidencialidad de cada cooperativa (no
existiría ningún tipo de compartición de datos)
7. Implementación de la plataforma
Motor Evaluación
COOPERATIVA
Web
ASP .NET
Componentes AIS
SERVIDOR
NavegadorWeb
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Qué aporta una solución SaaS
El servicio de Scoring SaaS de AIS reduce el esfuerzo que debe hacer la entidad para incorporar en su flujo de admisión de modelos de scoring de admisión, que automatizan la decisión. Adaptabilidad. AIS dispone de scorings estándar para este mercado y la posibilidad de desarrollar scorings mixtos o a medida. La externalización de infraestructura y mantenimiento que soporta la solución hace que la inversión sea mínima. Las actualizaciones de la solución (por ejemplo reestimaciones del modelo de scoring) no suponen coste alguno y queda intrínseco en el servicio. La solución tiene un menor coste que la implantación de una solución en la entidad. El coste de la solución se adapta a la entidad según su tamaño y volumen.
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Contenido
Realidad en el sector
Ejemplo de proyecto
Etapas para su desarrollo
Pasos a seguir
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Pasos a seguir
Recepción de peticiones de interés
Definición de costes y tiempos
Confirmación participación
Firma de contratos
Lanzamiento del proyecto
AIS Argentina Carlos Pellegrini, 755, 8ª Planta
C1009ABO – Buenos Aires Tel: +54 11 4393 7678 Fax: +54 11 493 7690
@GrupoAIS Riesgo de Crédito (grupo) http://www.linkedin.com/company/ais www.ais-int.com
c/ Diputación 246, Bajos B 08007 Barcelona, España
Tel: +34 93 414 35 34 Fax: +34 93 414 10 28
AIS Group