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Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Análisis de sensibilidad con el el algoritmo de Montecarlo de las acciones de: Apple, IBM, Microsoft, GE y Amazon
ALUMNO: JULIET NATALIA FOREROPROFESOR: JOHN ALEX HERRERA
CLASE: ENFASIS MERCADOS DEDERIVADOS NOVIEMBRE / 2016
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Agenda1. Metodología
2. Compomentes de cartera
3. Portafolio Retourn whitout put
4. Portafolio Retourn whit put
5. Competencia
6. Equipo
7. Análisis financiero del riesgo cambiario
8. Análisis de una inversión a 10 años (simulación de Montecarlo DCF)
9. Conclusión
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Metodología+ Usando la Herramienta PALISAE realizar un analisis de sensibilidad a las acciones que componen en
+Analizar el portafolio y establecer los componentes que causan mayor impacto
+Optimizar el Portafolio usando la teoria de portafolio optimo de markowitz de modo que se logre un mayor rendimiento con el menor riesgo posible
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Componentes del portafolio
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
APPL
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
IBM
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
AMZN
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
GE
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
5,0% 90,0% 5,0%
-7,5% 12,3%
-20%
-10%
0%10
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%30
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%50
%60
%70
%80
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%
0123456789
10
Portfolio return without puts
Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación
-7,1007% 15,254%
1,5511%
0,96015%
0,57368%
-0,038417%
-10%
-5%
0%5%
10%1
5%20
%
Portfolio return without puts
Stock price at expiration / GE
Stock price at expiration / IBM
Stock price at expiration / MSFT
Stock price at expiration / AMZN
Stock price at expiration / AAPL
Portfolio return without putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media
Entrada alta
Entrade bajaVersión de prueba de @RISK
Sólo para propósitos de evaluación
Línea de base = -0,583%
5,0% 90,0% 5,0%
-7,5% 12,3%
-20%
-10%
0%10
%20
%30
%40
%50
%60
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%80
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0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Portfolio return without puts
Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Stock price at expiration
-7,1007% 15,254%
1,5511%
0,96015%
0,57368%
-0,038417%
-10%
-5%
0%5%
10%1
5%20
%
Portfolio return without puts
Stock price at expiration / GE
Stock price at expiration / IBM
Stock price at expiration / MSFT
Stock price at expiration / AMZN
Stock price at expiration / AAPL
Portfolio return without putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media
Entrada alta
Entrade bajaVersión de prueba de @RISK
Sólo para propósitos de evaluación
Línea de base = -0,583%
Análisis de inversión a 10 añosY mejorar nuestra posición en el mercado?
90,0% 5,0%
-6,4% 11,7%
-10%
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%
0,0
0,2
0,4
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0,8
1,0
Portfolio return with puts
Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación
-5,8133% 14,616%
1,5787%
0,99811%
0,63470%
0,058152%
-10%
-5%
0%5%
10%
15%
Portfolio return with puts
Stock price at expiration / GE
Stock price at expiration / IBM
Stock price at expiration / MSFT
Stock price at expiration / AMZN
Stock price at expiration / AAPL
Portfolio return with putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media
Entrada alta
Entrade bajaVersión de prueba de @RISK
Sólo para propósitos de evaluación
Línea de base = -0,504%
-5,8133% 14,616%
1,5787%
0,99811%
0,63470%
0,058152%
-10%
-5%
0%5%
10%
15%
Portfolio return with puts
Stock price at expiration / GE
Stock price at expiration / IBM
Stock price at expiration / MSFT
Stock price at expiration / AMZN
Stock price at expiration / AAPL
Portfolio return with putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media
Entrada alta
Entrade bajaVersión de prueba de @RISK
Sólo para propósitos de evaluación
Línea de base = -0,504%
Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
ConclusiónPortafolio de inversión • Diversificación del portafolio• Uso de la herramienta palisade para lograr los escenarios• Obtener el portafolio optimo