consolidado forecasting
DESCRIPTION
Jorge Gonzales EsanTRANSCRIPT
SEMANA
1 172 213 194 235 186 167 208 189 22
10 2011 1512 22
SERIE DE TIEMPO DE VENTAS DE GASOLINA
VENTAS (Miles de Galones)
SEMANA
1 172 213 194 23 19.00 4.005 18 21.00 -3.006 16 20.00 -4.007 20 19.00 1.008 18 18.00 0.009 22 18.00 4.00
10 20 20.00 0.0011 15 20.00 -5.0012 22 19.00 3.00
0.00
0.00Error
SEMANA
1 172 213 194 23 19.005 18 20.00 21.00 -2.006 16 20.25 20.00 -4.257 20 19.00 19.00 1.008 18 19.25 18.00 -1.259 22 18.00 18.00 4.00
10 20 19.00 20.00 1.00
SERIE DE TIEMPO DE VENTAS DE GASOLINA
VENTAS (Miles de Galones)
PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES
ERROR DE PRONÓSTICO
VENTAS (Miles de Galones)
PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES
(4)
PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES (3)
ERROR DE PRONÓSTICO
ERROR ABSOLUTO
4.00
3.00
4.00
1.00
-
4.00
-
5.00
3.00 24.00
2.67 0.000.00
ERROR ABSOLUTO
2.00
4.25
1.00
1.25
4.00
1.00
ERROR DE PRONÓSTICO AL
CUADRADO
ERROR DE PRONÓSTICO AL
CUADRADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
VENTAS (Miles de Galones)
PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILESVent
as e
n M
iles d
e Ga
lone
s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
VENTAS (Miles de Galones)PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES (4)PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES (3)
Vent
as e
n M
iles d
e Ga
lone
s
5.00
3.25 21.75
2.72 0.000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
VENTAS (Miles de Galones)PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES (4)PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES (3)
Vent
as e
n M
iles d
e Ga
lone
s
CON EXCEL
#N/A
#N/A
19
21
20
19
18
18
20
20
19
19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
VENTAS (Miles de Galones)
PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILESVent
as e
n M
iles d
e Ga
lone
s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
VENTAS (Miles de Galones)PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES (4)PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES (3)
Vent
as e
n M
iles d
e Ga
lone
s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120
5
10
15
20
25
Media móvil
RealPronóstico
Punto de datos
Valo
r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
VENTAS (Miles de Galones)PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES (4)PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES (3)
Vent
as e
n M
iles d
e Ga
lone
s
F(t+1) = fc(t)xY(t) + fc(t-1)xY(t-1) + fc(t-2)xY(t-2)
FACTOR T 0.50FACTOR T-1 0.33FACTOR T-2 0.17
SEMANA
1 172 213 194 23 19.33 3.675 18 21.33 -3.336 16 19.83 -3.837 20 17.83 2.178 18 18.33 -0.339 22 18.33 3.67
10 20 20.33 -0.3311 15 20.33 -5.3312 22 17.83 4.17
Error
SERIE DE TIEMPO DE VENTAS DE GASOLINA
VENTAS (Miles de Galones)
PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILES
ERROR DE PRONÓSTICO
F(t+1) = fc(t)xY(t) + fc(t-1)xY(t-1) + fc(t-2)xY(t-2)
3.673.333.832.170.333.670.335.334.17
26.832.98
ERROR DE PRONÓSTICO AL
CUADRADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
VENTAS (Miles de Galones)
PRONOSTICO CON PROMEDIOS MOVILESVent
as e
n M
iles d
e Ga
lone
s
F(t+1) = α(Yt) + (1-α)F(t)
0.10
Y F
SEMANA
1 17 17.002 21 17.003 19 17.424 23 17.595 18 18.156 16 18.147 20 17.918 18 18.139 22 18.12
10 20 18.5311 15 18.6812 22 18.29
ERROR ACUMULADO
ERROR PROMEDIO
Error0.00 11.910.05 10.040.10 9.250.15 8.980.20 8.980.25 9.12
SERIE DE TIEMPO DE VENTAS DE GASOLINA
FACTOR α
VENTAS (Miles de Galones)
PRONOSTICO CON SUAVIZAMIENTO
EXPONENCIAL
FACTOR α
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000.002.004.006.008.00
10.0012.0014.0016.0018.00
α vs Error de Pronóstico
0.30 9.350.35 9.630.40 9.960.45 10.310.50 10.700.55 11.110.60 11.550.65 12.020.70 12.520.75 13.050.80 13.610.85 14.210.90 14.860.95 15.541.00 16.27
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000.002.004.006.008.00
10.0012.0014.0016.0018.00
α vs Error de Pronóstico
F(t+1) = α(Yt) + (1-α)F(t)
erro simple
error absoluto
4.00 4.001.58 1.585.41 5.41-0.15 0.15-2.14 2.142.09 2.09-0.13 0.133.88 3.881.47 1.47-3.68 3.683.71 3.7116.04 28.251.46 2.57
SIMPLE ABSOLUTO
ERROR DE PRONÓSTICO
ERROR DE PRONÓSTICO AL
CUADRADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
VENTAS (Miles de Galones)PRONOSTICO CON SUAVIZAMIENTO EX-PONENCIALVe
ntas
en
Mile
s de
Galo
nes
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000.002.004.006.008.00
10.0012.0014.0016.0018.00
α vs Error de Pronóstico
ÓPTIMO α 0.17Error 8.96
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.000.002.004.006.008.00
10.0012.0014.0016.0018.00
α vs Error de Pronóstico
CON EXCEL
#N/A
17.00
17.80
18.04
19.03
18.83
18.26
18.61
18.49
19.19
19.35
18.48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
VENTAS (Miles de Galones)PRONOSTICO CON SUAVIZAMIENTO EX-PONENCIALVe
ntas
en
Mile
s de
Galo
nes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
Suavización exponencial
RealPronóstico
Punto de datos
Valo
r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210
12
14
16
18
20
22
24
Suavización exponencial
RealPronóstico
Punto de datos
Valo
r
T(t) = B(0) + B(1) x t
AÑO (t) Ventas (Miles) t Yt t x Yt1 21.6 1 21.6 21.6 12 22.9 2 45.8 91.6 43 25.5 3 76.5 229.5 94 21.9 4 87.6 350.4 165 23.9 5 119.5 597.5 256 27.5 6 165 990 367 31.5 7 220.5 1543.5 498 29.7 8 237.6 1900.8 649 28.6 9 257.4 2316.6 81
10 31.4 10 314 3140 100
t Yt t x Yt55 1545.5 11181.5 385
t promedio Y Promedio
5.5 154.55t promedio Y promedio
B(1) 32.5 Pendiente
B(0) -24.2 Intercepción
funcion cuando tiene poca variabilidad y tendencia marcada
SERIE DE TIEMPOS DE VENTA DE BICICLETAS
t²
t²
T(t) = 20.4 + 1.1 x t
AÑO (t) Pronóstico
1 21.6 8.32 22.9 03 25.5 -72.64 21.9 05 23.9 06 27.5 07 31.5 08 29.7 09 28.6 0
10 31.4 0
Ventas (Miles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1015
17
19
21
23
25
27
29
31
33
Ventas (Miles)
Pronóstico
CON EXCEL
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación 0.87452617
Coeficiente de determinac 0.76479602
R^2 ajustado 0.73539552
Error típico 1.9589538
Observaciones 10
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de FRegresión 1 99.825 99.825 26.0130293 0.00092951
Residuos 8 30.7 3.8375
Total 9 130.525
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%
Intercepción 20.4 1.33822021 15.2441279 3.39989E-07 17.3140587AÑO (t) 1.1 0.21567372 5.10029698 0.00092951 0.60265552
Análisis de los residuales
Observación Pronóstico Ventas (Miles)Residuos1 21.5 0.12 22.6 0.33 23.7 1.84 24.8 -2.95 25.9 -26 27 0.57 28.1 3.48 29.2 0.59 30.3 -1.7
10 31.4 -3.5527E-15
0 2 4 6 8 10 1215
17
19
21
23
25
27
29
31
33
AÑO (t) Curva de regresión ajustada
Ventas (Miles)
Pronóstico Ventas (Miles)
AÑO (t)
Vent
as (M
iles)
0 2 4 6 8 10 1215
17
19
21
23
25
27
29
31
33
AÑO (t) Curva de regresión ajustada
Ventas (Miles)
Pronóstico Ventas (Miles)
AÑO (t)
Vent
as (M
iles)
Valor crítico de F
Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%
23.4859413 17.3140587 23.48594131.59734448 0.60265552 1.59734448
T(t) = B(0) + B(1) x t
AÑO (t) Ventas (Miles) t Yt1 1994 4.3 1 4.32 1995 5.6 2 11.23 1996 7.8 3 23.44 1997 9.2 4 36.85 1998 9.7 5 48.5
5
t Yt20 124.2
t promedio Y Promedio
4 24.84t promedio Y promedio
B(1) 0.408
B(0) 23.208
funcion cuando tiene poca variabilidad y tendencia marcada
SERIE DE TIEMPOS DE VENTA DE BICICLETAS
T(t) = 20.4 + 1.1 x t
t x Yt AÑO (t) Pronóstico
4.3 1 1 4.3 23.61622.4 4 2 5.6 070.2 9 3 7.8 69.624
147.2 16 4 9.2 0242.5 25 5 9.7 0
0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
t x Yt486.6 55
Pendiente
Intercepción
t² Ventas (Miles)
t²
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1015
25
35
45
55
65
75
Ventas (Miles)
Pronóstico
CON EXCEL
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación 0.87452617
Coeficiente de determinac 0.76479602
R^2 ajustado 0.73539552
Error típico 1.9589538
Observaciones 10
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosRegresión 1 99.825 99.825
Residuos 8 30.7 3.8375
Total 9 130.525
Coeficientes Error típico Estadístico t
Intercepción 20.4 1.33822021 15.2441279AÑO (t) 1.1 0.21567372 5.10029698
Análisis de los residuales
Observación Pronóstico Ventas (Miles)Residuos1 21.5 0.12 22.6 0.33 23.7 1.84 24.8 -2.95 25.9 -26 27 0.57 28.1 3.48 29.2 0.59 30.3 -1.7
10 31.4 -3.5527E-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1015
25
35
45
55
65
75
Ventas (Miles)
Pronóstico
0 1 2 3 4 5 615
17
19
21
23
25
27
29
31
33
AÑO (t) Curva de regresión ajustada
Ventas (Miles)
Pronóstico Ventas (Miles)
AÑO (t)
Vent
as (M
iles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1015
25
35
45
55
65
75
Ventas (Miles)
Pronóstico
0 1 2 3 4 5 615
17
19
21
23
25
27
29
31
33
AÑO (t) Curva de regresión ajustada
Ventas (Miles)
Pronóstico Ventas (Miles)
AÑO (t)
Vent
as (M
iles)
F Valor crítico de F26.0130293 0.00092951
Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%
3.39989E-07 17.3140587 23.4859413 17.3140587 23.48594130.00092951 0.60265552 1.59734448 0.60265552 1.59734448
0 1 2 3 4 5 615
17
19
21
23
25
27
29
31
33
AÑO (t) Curva de regresión ajustada
Ventas (Miles)
Pronóstico Ventas (Miles)
AÑO (t)
Vent
as (M
iles)
0 1 2 3 4 5 615
17
19
21
23
25
27
29
31
33
AÑO (t) Curva de regresión ajustada
Ventas (Miles)
Pronóstico Ventas (Miles)
AÑO (t)
Vent
as (M
iles)
Resumen
Estadísticas de la regresiónCoeficiente d 0.874526166611881Coeficiente d 0.764796016088872R^2 ajustado 0.735395518099981Error típico 1.55741487217874Observacione 10
ANÁLISIS DE VARIANZAGrados de libertad Suma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 1 63.0956713 63.0956713 26.0130293 0.00092951Residuos 8 19.4043287 2.42554108Total 9 82.5
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%Intercepción -12.8898678414097 3.63912635 -3.54202261 0.00759739 -21.2817083Variable X 1 0.695269105535338 0.13631934 5.10029698 0.00092951 0.38091615
Valor crítico de F
Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%-4.49802742 -21.2817083 -4.498027421.00962206 0.38091615 1.00962206
Año Trimestre
1
1 4.8
2 4.15.35
3 6.0 5.485.60
4 6.5 5.745.88
2
1 5.8 5.986.08
2 5.2 6.196.30
3 6.8 6.336.35
4 7.4 6.406.45
3
1 6.0 6.546.63
2 5.6 6.686.73
3 7.5 6.766.80
4 7.8 6.846.88
4
1 6.3 6.947.00
2 5.9 7.087.15
3 8.05.58
4 8.4
Ventas (Miles)
Promedio Movil (4 Trimestres)
Promedio Movil Centrado
Año Trimestre
1
1 4.82 4.13 6.0 5.48 1.0964 6.5 5.74 1.133
2
1 5.8 5.98 0.9712 5.2 6.19 0.8403 6.8 6.32 1.0754 7.4 6.40 1.156
3
1 6.0 6.54 0.9182 5.6 6.68 0.8393 7.5 6.76 1.1094 7.8 6.84 1.141
4
1 6.3 6.94 0.9082 5.9 7.08 0.8343 8.04 8.4
Ventas (Miles)
Promedio Movil Centrado
Ratio Valor Irregular y/o
Estacional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 163.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
0.600000000000001
0.700000000000001
0.800000000000001
0.900000000000001
1
1.1
1.2
Ventas (Miles)
Promedio Movil Centrado
Ratio Valor Irregular y/o Estacional
dividir las ventas entre los indices
t Yt t x Yt
trimestre
0.93220048 1 5.15 5.150.8377592 2 4.89 9.79
1.09334884 3 5.49 16.46INDICE ESTACIONAL 1.1433051 4 5.69 22.74
TRIMESTRE 1 0.93 0.93220048 5 6.22 31.11TRIMESTRE 2 0.84 0.8377592 6 6.21 37.24TRIMESTRE 3 1.09 1.09334884 7 6.22 43.54TRIMESTRE 4 1.14 1.1433051 8 6.47 51.78
0.93220048 9 6.44 57.930.8377592 10 6.68 66.84
1.09334884 11 6.86 75.461.1433051 12 6.82 81.870.93220048 13 6.76 87.86
0.8377592 14 7.04 98.601.09334884 15 7.32 109.751.1433051 16 7.35 117.55
t Yt t x Yt136 101.60462687552 913.666492
t Promedio Y Promedio
8.5 6.35028917972
Ventas Desestacionalizadas
B(1) 0.147 Pendiente
B(0) 5.100 Intercepción
0 2 4 6 8 10 12 14 16 180.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
f(x) = 0.147138715860177 x + 5.0996100949085R² = 0.920791119635599
Chart Title
Column LLinear (Column L)
Axis Title
Axis
Titl
e
T(t) = 5.100 + 0.147 x t
Año Trimestre Tiempo
1.00
5
1 17 7.60 0.934.00 2 18 7.75 0.849.00 3 19 7.90 1.09
16.00 4 20 8.04 1.1425.00
6
1 21 8.19 0.9336.00 2 22 8.34 0.8449.00 3 23 8.48 1.0964.00 4 24 8.63 1.1481.00
100.00121.00144.00169.00196.00225.00256.00 home
1496
t²
Pronóstico de
TendenciaÍndice
Estacional
t²
0 2 4 6 8 10 12 14 16 180.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
f(x) = 0.147138715860177 x + 5.0996100949085R² = 0.920791119635599
Chart Title
Column LLinear (Column L)
Axis Title
Axis
Titl
e
periodo ventas
7.09 7086 1 4.8
6.49 6491 2 4.1
8.63 8632 3 6
9.19 9195 4 6.5
7.63 7634 5 5.8
6.98 6984 6 5.2
9.28 9276 7 6.8
9.87 9868 8 7.4
9 6
10 5.6
11 7.5
12 7.8
13 6.3
14 5.9
15 8
16 8.4
17 7.08562624
18 6.49104794
19 8.63225774
20 9.19489946
21 7.63427737
22 6.98411519
Pronóstico Trimestral
(miles)
Pronóstico Trimestral
(un)pronostic
o
Restaurante i
1 2 582 6 1053 8 884 8 1185 12 1176 16 1377 20 1578 20 1699 22 149
10 26 202
Población de Estudiantes
(Miles)
Ventas trimestrales (000
US$)
0 5 10 15 20 25 300
50
100
150
200
250
Ventas trimestrales (000 US$)
Población de estudiantes
Vent
as T
rimes
tral
es
Resumen
Estadísticas de la regresiónCoeficiente de correlación múltiple 0.95012296Coeficiente de determinación R^2 0.90273363R^2 ajustado 0.89057533Error típico 13.8293167Observaciones 10
ANÁLISIS DE VARIANZAGrados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados
Regresión 1 14200 14200Residuos 8 1530 191.25Total 9 15730
Coeficientes Error típico Estadístico tIntercepción 60 9.22603481 6.50333553Población de Estudiantes (Miles) 5 0.58026524 8.61674916
Análisis de los residuales
Observación Pronóstico Ventas trimestrales (000 US$)Residuos1 70 -12
0 5 10 15 20 25 300
50
100
150
200
250
Población de Estudiantes (Mi-les) Curva de regresión ajustada
Ventas trimestrales (000 US$)
Pronóstico Ventas trimestrales (000 US$)
Población de Estudiantes (Miles)
Vent
as tr
imes
tral
es (0
00 U
S$)
F Valor crítico de F74.248366 2.54887E-05
Probabilidad Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%Superior 95.0%0.00018744 38.7247256 81.2752744 38.7247256 81.2752744
2.54887E-05 3.66190596 6.33809404 3.66190596 6.33809404
0 5 10 15 20 25 300
50
100
150
200
250
Población de Estudiantes (Mi-les) Curva de regresión ajustada
Ventas trimestrales (000 US$)
Pronóstico Ventas trimestrales (000 US$)
Población de Estudiantes (Miles)
Vent
as tr
imes
tral
es (0
00 U
S$)
96 5.0 1.590 2.0 2.095 4.0 1.592 2.5 2.595 3.0 3.394 3.5 2.394 2.5 4.294 3.0 2.5
Ingresos Brutos semanales (000 US$)
Anuncios en TV (000 US$)
Anuncios en Periódicos (000 US$)
Resumen
Estadísticas de la regresiónCoeficiente de correlación múltiple 0.95866344Coeficiente de determinación R^2 0.9190356R^2 ajustado 0.88664984Error típico 0.6425873Observaciones 8
ANÁLISIS DE VARIANZAGrados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F
Regresión 2 23.4354078 11.7177039 28.3777684 0.00186524Residuos 5 2.06459221 0.41291844Total 7 25.5
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%Intercepción 83.2300917 1.57386895 52.8824789 4.57175E-08 79.1843328Anuncios en TV (000 US$) 2.29018362 0.30406456 7.53189931 0.00065323 1.5085608Anuncios en Periódicos (000 US$) 1.3009891 0.3207016 4.05669666 0.0097608 0.4765994
Análisis de los residuales
ObservaciónPronóstico Ingresos Brutos semanales (000 US$)Residuos1 96.6324934 -0.632493442 90.4124371 -0.412437133 94.3423098 0.657690184 92.2080235 -0.208023495 94.3939066 0.606093426 94.2380093 -0.238009297 94.419705 -0.419704968 93.3531153 0.6468847