ccp-mensajeria swift v1.0 - meff · meffclear ccp - mensajería swift fin v1.0 1 1. introducción...

MEFFCLEARCCPCentral Counterparty Mensajería SWIFT FIN

Fecha: 5 de mayo de 2004 Versión: 1.0

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las compañías, los nombres y los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma, ni por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito.

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MEFFCLEAR CCP - Mensajería SWIFT FIN v1.0

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Historia de Revisiones

Versión Fecha Descripción 1.0 5-may-04 Versión inicial


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Tabla de Contenidos

1. Introducción ...................................................................................................................................11.1 Alcance de este manual ........................................................................................................................11.2 Estructura de este manual.....................................................................................................................11.3 Convenciones utilizadas en este manual ..............................................................................................2

1.3.1 Tabla de descripción de los mensajes .......................................................................................21.3.2 Descripción del formato de los campos .....................................................................................2

1.4 Versión actual de la mensajería SWIFT FIN de la CCP ........................................................................31.5 Futuras versiones de la mensajería SWIFT FIN de la CCP ..................................................................31.6 Documentos de referencia ....................................................................................................................3

2. Mensajes de Operaciones.............................................................................................................42.1 MT 518 - Market-Side Securities Trade Confirmation ...........................................................................5

2.1.1 Ámbito........................................................................................................................................52.1.2 Formato del mensaje .................................................................................................................62.1.3 Descripción de los campos ........................................................................................................9

2.2 MT 548 - Settlement Status and Processing Advice ...........................................................................152.2.1 Ámbito......................................................................................................................................152.2.2 Formato del mensaje ...............................................................................................................162.2.3 Descripción de los campos ......................................................................................................19

3. Mensajes de Pagos......................................................................................................................263.1 MT 900 - Confirmation of Debit ...........................................................................................................27

3.1.1 Ámbito......................................................................................................................................273.1.2 Formato del mensaje ...............................................................................................................283.1.3 Descripción de los campos ......................................................................................................30

3.2 MT 910 - Confirmation of Credit ..........................................................................................................323.2.1 Ámbito......................................................................................................................................323.2.2 Formato del mensaje ...............................................................................................................333.2.3 Descripción de los campos ......................................................................................................35

3.3 MT 941 - Balance Report ....................................................................................................................373.3.1 Ámbito......................................................................................................................................373.3.2 Formato del mensaje ...............................................................................................................383.3.3 Descripción de los campos ......................................................................................................40


1

1. Introducción

1.1 Alcance de este manual

Este documento contiene la descripción de los mensajes SWIFT FIN que la CCP envía a las entidades involucradas en la operativa realizada en Operaciones sobre Valores de Renta Fija y que se registra en la CCP.

El objetivo de este documento es dar la información necesaria para que las entidades involucradas puedan realizar el correcto tratamiento de los mensajes.

La descripción funcional de los campos está destinada a facilitar la comprensión de los datos contenidos. Para el uso de este documento es recomendable que el lector conozca la terminología y conceptos básicos relacionados con la operativa de renta fija.

En la redacción de este documento se ha considerado que el lector está familiarizado con el mundo SWIFT. Para evitar duplicidad en las fuentes de información, no se ha considerado como objetivo de este documento el describir los principios SWIFT sobre los que se sustenta. Si en algún momento se requiere alguna aclaración sobre el estándar SWIFT, se deberá consultar la documentación que SWIFT proporciona al respecto.

Este documento no pretende cubrir los aspectos técnicos relacionados con la mensajería SWIFT. Para cualquier duda de tipo operativo relacionada con la mensajería SWIFT deberá consultarse la documentación que SWIFT proporciona al respecto.

1.2 Estructura de este manual

El presente documento está organizado en 3 capítulos.

En éste, el primer capítulo, se incluye información referente al alcance del manual, la estructura del mismo, las convenciones utilizadas y las evoluciones futuras.

El resto de capítulos contiene uno o más mensajes SWIFT agrupados por criterios funcionales.

En cada uno de estos capítulos se incluye una descripción del criterio que agrupa a los mensajes y un apartado para cada uno de ellos.

Para cada mensaje se incluyen subapartados que describen el ámbito del mensaje, su formato y la descripción de cada uno de los campos que lo componen.

En el subapartado del ámbito del mensaje se describe la función que tiene, los destinatarios, el momento de generación y los eventos que desencadenan su generación.

En el subapartado de formato se presenta la organización del mensaje en secuencias y una tabla donde se detallan los campos que componen el mensaje y el formato concreto de cada uno de estos campos.

El subapartado de descripción de los campos contiene la descripción funcional de cada uno de los campos del mensaje sin entrar en consideraciones de formato.


2

1.3 Convenciones utilizadas en este manual

1.3.1 Tabla de descripción de los mensajes

El formato de cada mensaje se describe en una tabla que está organizada como se puede ver en la siguiente figura.

1.3.2 Descripción del formato de los campos

En la tabla de descripción de los mensajes hay dos columnas para cada campo que especifican su formato: Content y Format.

La columna Content describe el formato genérico del campo siguiendo la sintaxis usada por SWIFT en sus estándares.

La columna Format restringe el formato especificado en la columna Content y presenta el formato concreto con el que la CCP informa el campo. La sintaxis usada es la siguiente:


3

Todo texto que no esté entre los signos “<” y “>” es una parte fija dentro del valor del campo

Todo texto que esté incluido entre los signos “<” y “>” es un campo variable sujeto a las restricciones de formato descritas en la columna Content. El nombre es meramente descriptivo

El formato especificado por la columna Format cumple siempre con el formato genérico especificado en la columna Content.

1.4 Versión actual de la mensajería SWIFT FIN de la CCP

En la versión actual, cuando el destinatario de un mensaje no es miembro liquidador, se enviará una copia del mensaje a este último. Si no se desea que se envíe copia al miembro liquidador deberá hacerse manifiesto ante éste y ante MEFF según el procedimiento que la normativa prevé.

1.5 Futuras versiones de la mensajería SWIFT FIN de la CCP

La estructura y contenido de los mensajes SWIFT FIN usados por MEFF están sujetos a cambios por necesidades operativas de la CCP, adición de nuevas funcionalidades o por modificaciones en el estándar SWIFT.

En el caso de que las modificaciones provengan de MEFF se notificarán con suficiente antelación para permitir la adaptación de los sistemas necesarios. En el caso de que provengan de SWIFT se respetarán los plazos fijados por SWIFT.

1.6 Documentos de referencia

Para la realización de este documento se han tomado como referencia los siguientes documentos:

Standards Release Guide 2003 – Final edition – February 2003

Otros documentos relacionados:

MEFFCLEAR CCP Central Counterparty – Ficheros de Datos v2.2


4

2. Mensajes de Operaciones

En este capítulo se incluyen los mensajes SWIFT que envía la CCP relacionados con el registro, liquidación o rechazo de operaciones.

Los mensajes incluidos son:

MT 518 Market-Side Securities Trade Confirmation

MT 548 Settlement Status and Processing Advice

MEFFCLEAR CCP - Mensajería SWIFT FIN v1.0 MT 518 - Market-Side Securities Trade Confirmation

5

2.1 MT 518 - Market-Side Securities Trade Confirmation

2.1.1 Ámbito

2.1.1.1 Función

Los mensajes MT 518 son usados por la CCP para comunicar a los participantes en una operación, que ésta ha sido aceptada y registrada por parte de la CCP.

Cualquier notificación respecto a otro estado de la operación se hará usando mensajes MT 548.

2.1.1.2 Destinatario(s)

Por cada operación registrada, la CCP envía un mensaje MT 518 a cada uno de los participantes en la operación.

Si el participante en la operación no es miembro de la CCP, se envía una copia del mensaje a su liquidador.

2.1.1.3 Momento

La CCP envía mensajes MT 518 exclusivamente durante el transcurso de la sesión.

2.1.1.4 Eventos desencadenantes

Los eventos que desencadenan el envío de un mensaje MT 518 son los siguientes:

El CSD notifica a la CCP una operación y ésta es aceptada por la CCP


6

2.1.2 Formato del mensaje

2.1.2.1 Esquema

El mensaje MT 518 que la CCP envía está compuesto de tres secuencias:

A. General Information

B. Confirmation Details

E. Repo Details

La secuencia E Repo Details sólo está presente en el mensaje cuando la operación registrada es una simultánea.

MT 518 Market-Side

Securities Trade Confirmation

A General Information Sequence

B Confirmation Details Sequence

E Repo Details Sequence (Optional)


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2.1.2.2 Formato detallado

Tag Content Format #

16R GENL 1

20C :4!c//16x :SEME//<SendersRef> 2

23G 4!c[/4!c]NEWM

NEWM/COPY3

98C :4!c//8!n6!n :PREP//<PrepDate><PrepTime> 4

22F :4!c/[8c]/4!c :TRTR//TRAD 5

16R LINK (a) 6

20C :4!c//16x :PROG//<ExecID> (a) 7

16S LINK (a) 8

16R LINK (b) 9

20C :4!c//16x :MAST/<TradeID> (b) 10

16S LINK (b) 11

16R LINK 12

20C :4!c//16x :COMM//<CSDID> 13

16S LINK 14

16R LINK 15

20C :4!c//16x :TRRF//<CCPID> 16

16S LINK 17

16S GENL 18

(a) (b) Esta subsecuencia sólo está presente si la operación se cruzó en una plataforma que genera el identificador de operación equivalente

(ver aclaraciones en la descripción detallada de los campos)

Linkages

Common Reference

A1 -

Function of the Message

Field Name

A - General Information

Sender's Reference

A1 - Linkages

Preparation Date/Time

Trade Transaction Type Indicator

Program Reference

A1 - Linkages

A1 - Linkages

Master Reference

A1 - Linkages

A1 -

Linkages

General Information

A1 - Linkages

Deal Reference

A1 - Linkages

A -

...

(Continúa en la página siguiente)

...


8


16R CONFDET 19

98A :4!c//8!n :TRAD//<RegDate> 20

98A :4!c//8!n :SETT//<ValueDate> 21

90B :4!c//4!c/3!a15d :DEAL//PRCT/<InitialCleanPx> 22

94B :4!c/[8c]/4!c[/30x] :TRAD//VARI/<Exchange> (c) 23

19A :4!c//[N]3!a15d :SETT//<Currency><CashAmt> 24

22H :4!c//4!c:BUSE//BUYI

:BUSE//SELL25

22H :4!c//4!c :PAYM//APMT 26

16R CONFPRTY 27

95R :4!c/8c/34x:BUYR/MEFF/<CustodianEntity>

:SELL/MEFF/<CustodianEntity>28

97A :4!c//35x:SAFE//<ClearingMember> + <CustodianEntity> +

<Account>29

16S CONFPRTY 30

36B :4!c//4!c/15d :CONF//FAMT/<Nominal> 31

35B [ISIN1!e12!c][4*35x] ISIN <ISINCode> 32

70E :4!c//10*35x :TPRO//CSDN/<CSDName> /TIOP/<TradeType> 33

16S CONFDET 34

16R REPO (d) 35

98A :4!c//8!n :TERM//<ValueDateClosingLeg> (d) 36

92A :4!c//[N]15d :REPO//<RepoRate> (d) 37

19A :4!c//[N]3!a15d :REPA//<Currency><FinalCashAmt> (d) 38

16S REPO (d) 39

(c) Este campo sólo está presente en las operaciones negociadas en plataformas (no negociación bilateral)

(d) Esta secuencia sólo está presente si se trata de una operación simultánea

Settlement Date

Deal Price

Place of Trade

Trade Date

B - Confirmation Details

Buy/Sell Indicator

Field Name

Settlement Amount

Payment Indicator

B1 -

Quantity of the Financial Instrument

B1 - Confirmation Parties

Repo Details

E - Repo Details

Repurchase Rate

Repurchase Amount

E -

Closing Date

Confirmation Details

Party

Trade Instruction Processing

Narrative

Confirmation Parties

Safekeeping Account

B -

Identification of the Financial

Instrument


9

2.1.3 Descripción de los campos

1 Campo 16R: GENL

Inicio de la secuencia A General Information.

Esta secuencia contiene información identificativa del mensaje e información que permite identificar la operación registrada.

Este campo siempre contiene el valor GENL

2 Campo 20C: Sender’s Reference

Contiene la referencia que identifica de forma unívoca todos los mensajes SWIFT emitidos por MEFF.

3 Campo 23G: Function of the Message

Campo que indica que el mensaje se trata de una confirmación de aceptación.

Contiene el valor NEWM si es el mensaje original o NEWM/COPY si se trata de una copia del mismo.

4 Campo 98C: Preparation Date/Time

Indica la fecha y hora en que la CCP ha generado el mensaje.

5 Campo 22F: Trade Transaction Type Indicator

Campo que indica que la transacción proviene de una negociación.

Este campo siempre contiene el valor :TRTR/TRAD

6 Campo 16R: LINK

Inicio de la subsecuencia A1 Linkages.

Esta subsecuencia contiene información que identifica la operación.

Este campo siempre contiene el valor LINK

Esta subsecuencia sólo está presente en el mensaje si la operación ha sido realizada en una plataforma de negociación y esta plataforma asigna un código de identificación para cada operación.

7 Campo 20C Program Reference

Contiene un código de identificación de la operación asignado por la plataforma de negociación. Esta referencia es un identificador de la operación dentro del mercado.

En el caso de simultáneas negociadas en SENAF, se corresponde con el número de cruce de negociación en el mercado.

La subsecuencia que lo contiene sólo está presente en el mensaje si la operación ha sido realizada en una plataforma de negociación y esta plataforma asigna un código de identificación para cada operación.

8 Campo 16S: LINK

Fin de la subsecuencia A1 Linkages.


Esta subsecuencia sólo está presente en el mensaje si la operación ha sido realizada en una plataforma de negociación y esta plataforma asigna un código de identificación único para cada operación.


10

9 Campo 16R: LINK




Esta subsecuencia sólo está presente en el mensaje si la operación ha sido realizada en una plataforma de negociación y esta plataforma asigna un código de identificación auxiliar a la operación.

10 Campo 20C Master Reference

Contiene un código de identificación de la operación asignado por la plataforma de negociación.

En caso de simultáneas negociadas en SENAF, este campo corresponde al número de la simultánea en el mercado.

La subsecuencia que lo contiene sólo está presente en el mensaje si la operación ha sido realizada en una plataforma de negociación y esta plataforma asigna un código de identificación auxiliar a la operación.

11 Campo 16S: LINK



Esta subsecuencia sólo está presente en el mensaje si la operación ha sido realizada en una plataforma de negociación y esta plataforma asigna un código de identificación auxiliar a la operación.

12 Campo 16R: LINK




13 Campo 20C Common Reference

Contiene el identificador asignado por IBERCLEAR a la operación.

14 Campo 16S: LINK



15 Campo 16R: LINK




16 Campo 20C Deal Reference

Contiene el identificador asignado por la CCP a la operación.

17 Campo 16S: LINK




11

18 Campo 16S: GENL

Fin de la secuencia A General Information.


19 Campo 16R: CONFDET

Inicio de la secuencia B Confirmation Details.

Esta secuencia contiene información detallada de la operación.

Este campo siempre contiene el valor CONFDET

20 Campo 98A: Trade Date

Contiene la fecha de registro de la operación en la CCP.

21 Campo 98A: Settlement Date

Contiene la fecha valor de la operación.

Si se trata de una simultánea, es la fecha valor de la operación inicial.

22 Campo 90B: Deal Price

Contiene el precio de inicio ex-cupón del activo subyacente de la operación, correspondiente al momento de su contratación.

Este campo es meramente informativo y el valor que contiene es aquel que la CCP recibe al ser informada de la operación. Si la CCP no recibe esta información cumplimentará este campo con el valor cero, que debe ser entendido como la falta de información al respecto.

23 Campo 94B: Place of Trade

Contiene un código identificador del mercado donde se ha negociado la operación, según la siguiente tabla.

Valor Mercado

4533 SENAF

Este campo sólo está presente en el mensaje si la operación ha sido negociada en un mercado.

24 Campo 19A: Settlement Amount

Contiene el valor efectivo de la operación.

Cuando la operación es una simultánea es el valor efectivo correspondiente a la operación inicial de la simultánea.


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25 Campo 22H: Buy/Sell Indicator

Indica si la operación es de compra o venta desde el punto de vista del destinatario del mensaje.

Los valores posibles de este campo se muestran en la siguiente tabla:

Valor Interpretación

:BUSE/BUYI Operación de compra

:BUSE/SELL Operación de venta

Una operación de compra de una simultánea consiste en la compra del subyacente en la operación inicial y la venta del mismo en la operación final.

26 Campo 22H: Payment Indicator

Indica que la operación es de entrega de activo contra pago.

Este campo siempre contiene el valor :PAYM//APMT

27 Campo 16R: CONFPRTY

Inicio de la subsecuencia B1 Confirmation Parties.

Esta subsecuencia contiene información que identifica a la parte interviniente a la que se está notificando.

En ningún caso se informa de la contrapartida de la operación.

Este campo siempre contiene el valor CONFPRTY

28 Campo 95R: Party

Identifica a la entidad participante en la operación.

Los códigos usados en este campo son los asignados por MEFF.

El qualifier cambia de valor dependiendo de si se toma parte en la operación como comprador (BUYR) o vendedor (SELL).


:BUYR/MEFF/<CustodianEntity> El destinatario es el comprador

:SELL/MEFF/<CustodianEntity> El destinatario es el vendedor


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29 Campo 97A: Safekeeping Account

Contiene información relacionada con la parte interviniente en la operación.

El contenido está formado por tres campos:

o El primer campo es el código asignado por la CCP al miembro liquidador

o El segundo campo es el código asignado por la CCP a la entidad participante en la operación

o El tercer campo es el código asignado por la CCP al titular que ha realizado la operación. Este campo siempre contiene el valor 00P

Para facilitar el tratamiento, en el mensaje se envía un carácter “+” entre el primero y segundo de estos campos y otro carácter “+” entre el segundo y el tercero.

30 Campo 16S: CONFPRTY

Fin de la subsecuencia B1 Confirmation Parties.

Este campo siempre contiene el valor CONFPRTY

31 Campo 36B: Quantity of the Financial Instrument

Contiene el valor nominal de la operación.

32 Campo 35B: Identification of the Financial Instrument

Contiene la identificación del instrumento financiero negociado en la operación.

El valor contenido se corresponde con el código ISIN del activo entregable.

33 Campo 70E: Trade Instruction Processing Narrative

Contiene un texto identificador del CSD y el código de tipo de operación asignado, por el CSD en cuestión, a la operación.

El texto identificador del CSD va precedido del qualifier CSDN.

El código de tipo de operación va precedido del qualifier TIOP.

34 Campo 16S: CONFDET

Fin de la secuencia B Confirmation Details.

Este campo siempre contiene el valor CONFDET

35 Campo 16R: REPO

Inicio de la secuencia E Repo Details.

Esta secuencia contiene información adicional de la operación.

Esta secuencia sólo está presente en el mensaje si la operación es una simultánea.

Este campo siempre contiene el valor REPO

36 Campo 98A: Closing Date

Contiene la fecha valor de la operación final de la simultánea.

La secuencia que lo contiene sólo está presente en el mensaje si la operación es una simultánea.


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37 Campo 92A: Repurchase Rate

Contiene el tipo de interés que indica la rentabilidad de la simultánea, pactado en el momento de su contratación.

Este campo es meramente informativo y el valor que contiene es aquel que la CCP recibe al ser informada de la operación. Si la CCP no recibe esta información cumplimentará este campo con el valor cero, que debe ser entendido como la falta de información al respecto.


38 Campo 19A: Repurchase Amount

Contiene el valor efectivo de la operación final de la simultánea.


39 Campo 16S: REPO

Fin de la secuencia E Repo Details.

Este campo siempre contiene el valor REPO

Esta secuencia sólo está presente en el mensaje si la operación es una simultánea.

MEFFCLEAR CCP - Mensajería SWIFT FIN v1.0 MT 548 - Settlement Status and Processing Advice

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2.2 MT 548 - Settlement Status and Processing Advice

2.2.1 Ámbito

2.2.1.1 Función

Los mensajes MT 548 son usados por la CCP para comunicar a los participantes en una operación, que ésta ha sido liquidada. En el caso de una simultánea el mensaje refiere únicamente a la liquidación de la operación inicial o de la operación final.

Además los mensajes MT 548 son usados por la CCP para notificar el rechazo de operaciones.

También se usan los mensajes MT 548 para notificar las operaciones que queden en un estado de pendientes de aceptación. Una operación pendiente de aceptación acabará pasando o bien a ser rechazada o bien a ser aceptada, momento en que la CCP genera un mensaje MT 548 de rechazo o un mensaje MT 518 de aceptación.


La CCP envía un mensaje MT 548 a cada una de las entidades participantes en la operación.

Si el participante en la operación no es miembro de la CCP, se envía una copia del mensaje a su miembro liquidador.

2.2.1.3 Momento

La CCP envía mensajes MT 548 exclusivamente durante el transcurso de la sesión.


Mensaje de notificación de operación liquidada

Se ha llegado a la fecha valor de la operación y se dispone de la notificación del CSD de la liquidación de la misma.

Mensaje de notificación de operación rechazada

La CCP ha recibido la notificación de la realización de la operación por parte del CSD y se dan las condiciones para que la CCP rechace la operación.

Mensaje de notificación de operación pendiente de registro

La CCP ha recibido la notificación de la realización de la operación por parte del CSD y decide dejarla en estado de pendiente.


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2.2.2.1 Esquema

El mensaje MT 548 que la CCP envía está compuesto de dos secuencias:

A. General Information

B. Settlement Transaction Details

MT 548 Settlement Status and

Processing Advice

A General Information Sequence

B Settlement Transaction

Details Sequence


17


...

(Continúa en la página siguiente)

...


16R GENL 1

20C :4!c//16x :SEME//<SendersRef> 2

23G 4!c[/4!c]INST

INST/COPY3

98C :4!c//8!n6!n :PREP//<PrepDate><PrepTime> 4

16R LINK 5

20C :4!c//16x :COMM//<CSDID> 6

16S LINK 7

16R LINK (a) 8

20C :4!c//16x :TRRF//<CCPID> (a) 9

16S LINK (a) 10

16R STAT 11

25D :4!c/[8c]/4!c

:IPRC//REJT

:IPRC//PACK

:SETT/MEFF/0005

12

16R REAS (b) 13

24B :4!c/[8c]/4!c:REJT/MEFF/<Reason>

:PACK/MEFF/<Reason>(b) 14

16S REAS (b) 15

16S STAT 16

16S GENL 17

(a) Esta subsecuencia sólo está presente si el mensaje es una notificación de liquidación

Status(A2) = SETT/MEFF/0005

(b) Esta subsecuencia sólo está presente si el mensaje es una notificación de operación rechazada o de operación pendiente de aceptación

( Status(A2) = :IPRC//REJT ) OR ( Status(A2) = :IPRC//PACK )

Status

A2a -

Field Name

Common Reference

A2 -

A1 - Linkages

Sender's Reference

Function of the Message


Reason

Reason

Reason

Status

Linkages

Deal Reference

A1 - Linkages


A2 -

Status

A2a -

A1 -

A1 -

Preparation Date/Time

Linkages


18


16R SETTRAN 18

35B [ISIN1!e12!c][4*35x] ISIN <ISINCode> 19

36B :4!c//4!c/15d :SETT//FAMT/<Nominal> 20

19A :4!c//[N]3!a15d :SETT//<Currency><CashAmt> 21

97A :4!c//35x :SAFE//0 22

22H :4!c//4!c:REDE//DELI

:REDE//RECE23

22H :4!c//4!c :PAYM//APMT 24

22F :4!c/[8c]/4!c:SETR//REPU

:SETR//TRAD25

22F :4!c/[8c]/4!c:REPT//REPO

:REPT//REPC(c) 26

98A :4!c//8!n :SETT//<ValueDate> 27

70E :4!c//10*35x

:SPRO//CSDN/<CSDName> /TIOP/<TradeType>

/VDCL/<ValueDateClosingLeg>

/FICA/<Currency><FinalCashAmt>

(d) 28

16R SETPRTY 29

95R :4!c/8c/34x:BUYR/MEFF/<CustodianEntity>

:SELL/MEFF/<CustodianEntity>30

97A :4!c//35x:SAFE//<ClearingMember> + <CustodianEntity> +

<Account>31

16S SETPRTY 32

16R SETPRTY 33

95Q :4!c//4*35:REAG//0

:DEAG//034

16S SETPRTY 35

16S SETTRAN 36

(c) Este campo sólo está presente si el mensaje es una notificación de liquidación de la operación inicial o final de una simultánea

(Status(A2) = :SETT/MEFF/0005) AND (Type of Settlement Transaction(B) = :SETR//REPU)

(d) Este campo sólo está presente si el mensaje es una notificación de rechazo o de pendiente de aceptación

(Status(A2) = :IPRC//REJT) OR (Status(A2) = :IPRC//PACK)

Field Name

B1 - Settlement Parties

Safekeeping Account

Quantity of Financial Instrument to be

Settled

Identification of the Financial

Instrument

Settlement Amount

B - Settlement Transaction Details

B - Settlement Transaction Details



Party

Receive/Deliver Indicator

Type of Settlement Transaction

Settlement Date

Repurchase Type Indicator

Payment Indicator

Party

Safekeeping Account

Settlement Instruction Processing

Narrative



19


1 Campo 16R: GENL

Inicio de la secuencia A General Information.

Esta secuencia contiene información identificativa del mensaje e información que permite identificar la operación.


Esta subsecuencia incluye un campo que nos permite discernir si se trata de una notificación de liquidación, de rechazo de operación o de operación pendiente de aceptación.

2 Campo 20C: Sender’s Reference


3 Campo 23G: Function of the Message

Campo que indica que el mensaje se trata de una notificación de estado de la operación.

Contiene el valor INST si es el mensaje original o INST/COPY si se trata de una copia del mismo.

4 Campo 98C: Preparation Date/Time

Indica la fecha y hora en que la CCP ha generado el mensaje.

5 Campo 16R: LINK




6 Campo 20C: Common Reference

Contiene el identificador asignado por IBERCLEAR a la operación.

7 Campo 16S: LINK



8 Campo 16R: LINK




Esta subsecuencia sólo está presente en el mensaje si se trata de una notificación de liquidación (ver el campo 25D de la subsecuencia Status).

9 Campo 20C: Deal Reference

Contiene el identificador asignado por la CCP a la operación.

La subsecuencia que lo contiene sólo está presente en el mensaje si se trata de una notificación de liquidación (ver el campo 25D de la subsecuencia Status).


20

10 Campo 16S: LINK



Esta subsecuencia sólo está presente en el mensaje si se trata de una notificación de liquidación (ver el campo 25D de la subsecuencia Status).

11 Campo 16R: STAT

Inicio del subsecuencia A2 Status.

Esta subsecuencia contiene el estado de la operación.

Este campo siempre contiene el valor STAT

12 Campo 25D: Status

Campo que indica el estado en que se encuentra la operación.

Los valores posibles son tres y se corresponden con los siguientes estados:

Valor Estado

:IPRC//REJT rechazada

:IPRC//PACK pendiente de aceptación

:SETT/MEFF/0005 liquidada

Si se trata de una operación rechazada o pendiente de aceptación, el motivo se encuentra en la siguiente subsecuencia.

13 Campo 16R: REAS

Inicio de la subsecuencia A2a Reason.

Esta subsecuencia contiene información acerca del motivo de rechazo o de pendiente de aceptación.

Este campo siempre contiene el valor REAS

Esta subsecuencia sólo está presente en el mensaje si se trata de una notificación de rechazo de la operación o de operación pendiente de aceptación (Ver el campo 25D de la subsecuencia Status).


21

14 Campo 24B: Reason

Contiene un código que indica el motivo de rechazo o de pendiente de aceptación.

El qualifier cambia de valor dependiendo de si se trata de un motivo de rechazo (REJT) o de pendiente de aceptación (PACK).


:REJT/MEFF/<Reason> Indica el motivo de rechazo

:PACK/MEFF/<Reason> Indica el motivo de pendiente de aceptación

Los valores posibles son los códigos del Data Source Scheme MEFF.

Código Motivo de Rechazo Descripción

0001 Problemas con la contrapartida Cuando algún dato de la contrapartida no es reconocido por la CCP. Por ejemplo, el miembro contrapartida o el titular

0002 La entidad liquidadora no es Miembro de la CCP

No existe el código del miembro liquidador en la CCP

0003 La cuenta es incorrecta No existe la cuenta en la CCP

0004 Insuficiente capacidad de registro El miembro liquidador no tiene suficiente capacidad de registro

0005 Activo no aceptado El activo no es aceptado por la CCP

0006 Problemas con el liquidador Motivo con el que se informa a la entidad titular en la Central de Anotaciones en Cuenta, cuando la operación es rechazada a causa de algún problema con su Liquidador

0007 Simultánea con pago de cupón Motivo por el que se rechaza una simultánea cuando el plazo de la operación suponga que entre la fecha inicial de la operación y la fecha final de la operación, ambas inclusive, existe un pago de cupón

0099 Otros Otros

La subsecuencia que lo contiene sólo está presente en el mensaje si se trata de una notificación de rechazo de la operación o de operación pendiente de aceptación (Ver el campo 25D de la subsecuencia Status).

15 Campo 16S: REAS

Fin de la subsecuencia A2a Reason.

Este campo siempre contiene el valor REAS

Esta subsecuencia sólo está presente en el mensaje si se trata de una notificación de rechazo de la operación o de operación pendiente de aceptación (Ver el campo 25D de la subsecuencia Status).


22

16 Campo 16S: STAT

Fin de la subsecuencia A2 Status.

Este campo siempre contiene el valor STAT

17 Campo 16S: GENL

Fin de la secuencia A General Information.


18 Campo 16R: SETTRAN

Inicio de la secuencia B Settlement Transaction Details.

Esta secuencia contiene información detallada de la operación.

Este campo siempre contiene el valor SETTRAN

19 Campo 35B: Identification of the Financial Instrument

Contiene la identificación del instrumento financiero negociado.

El valor contenido se corresponde con el código ISIN del activo entregable.

20 Campo 36B: Quantity of Financial Instrument to be Settled

Contiene el valor nominal de la operación de la que se está notificando el estado.

21 Campo 19A: Settlement Amount

Contiene el valor efectivo de la operación.

Cuando la operación es una simultánea es el valor efectivo correspondiente a la operación inicial de la simultánea.

22 Campo 97A Safekeeping Account

El contenido de este campo no es significativo y no debe ser considerado. Su presencia en el mensaje es para cumplir con el formato estándar de SWIFT.

23 Campo 22H Receive/Deliver Indicator

Indica si se trata de una entrega o recepción del activo desde el punto de vista del cliente destinatario del mensaje.

Los valores posibles de este campo y sus interpretaciones son los siguientes:


:REDE/DELI El destinatario del mensaje es quien entrega el activo

:REDE/RECE El destinatario del mensaje es quien recibe el activo

En el caso de una notificación de rechazo o de pendiente de una simultanea refiere a la operación inicial de la misma.

En el caso de notificación de liquidación de una simultanea refiere a la operación inicial o final según corresponda.


23

24 Campo 22H: Payment Indicator

Indica que la operación es de entrega de activo contra pago.

Este campo siempre contiene el valor :PAYM//APMT

25 Campo 22F: Type of Settlement Transaction

Indica el tipo de operación de la que se está notificando el estado.

Los valores posibles de este campo y sus interpretaciones son los siguientes:


:SETR//REPU La operación es una simultánea

:SETR//TRAD La operación es una operación a vencimiento

26 Campo 22F: Repurchase Type Indicator

Indica si se trata de la operación inicial o final de una simultánea.

Los valores posibles son dos y se corresponden con los siguientes significados:


:REPT/REPO Operación inicial de la simultánea

:REPT/REPC Operación final de la simultánea

Este campo sólo está presente si la operación es una simultánea (ver campo 22F Type of Settlement Transaction) y el mensaje es una notificación de liquidación (ver campo 25D Status).

27 Campo 98A: Settlement Date

Fecha valor de la operación.

Si se trata de una notificación de liquidación de una simultánea, la fecha es la fecha valor de la operación inicial o final según corresponda (ver campo Repurchase Type Indicator22F).

Si se trata de una notificación de rechazo o de pendiente de aceptación de una simultánea, la fecha es la fecha valor de la operación inicial de la simultánea.


24

28 Campo 70E: Settlement Instruction Processing Narrative

Contiene información adicional relacionada con la operación.

Este campo sólo está presente en el mensaje si se trata de una notificación de rechazo o de pendiente de aceptación.

El contenido está organizado en cuatro campos. Los dos últimos sólo estarán presentes cuando se trate de una simultánea.

o El primer campo contiene un texto identificador del CSD. Este campo va precedido del qualifier CSDN.

o El segundo campo contiene el tipo de operación asignado por el CSD a la operación. Este campo va precedido del qualifier TIOP.

o El tercer campo contiene la fecha valor de la operación final de la simultánea. Este campo va precedido del qualifier VDCL.

o El cuarto campo contiene el efectivo final de la operación. Este campo va precedido del qualifier FICA.

29 Campo 16R: SETPRTY

Inicio de la subsecuencia B1 Settlement Parties.

Esta subsecuencia contiene información que identifica a la parte interviniente a la que se está notificando.

En ningún caso se informa de la contrapartida de la operación.

Este campo siempre contiene el valor SETPRTY

30 Campo 95R: Party

Identifica a la entidad participante en la operación.

Los códigos usados en este campo son los asignados por MEFF.

El qualifier cambia de valor dependiendo de si se toma parte en la operación como comprador (BUYR) o vendedor (SELL).


:BUYR/MEFF/<CustodianEntity> El destinatario es el comprador

:SELL/MEFF/<CustodianEntity> El destinatario es el vendedor


25

31 Campo 97A: Safekeeping Account

Contiene información relacionada con la parte interviniente en la operación.



o El segundo campo es el código asignado por la CCP a la entidad participante en la operación

o El tercer campo es el código asignado por la CCP al titular que ha realizado la operación. Este campo siempre contiene el valor 00P

Para facilitar el tratamiento, en el mensaje se envía un carácter “+” entre el primer y segundo campo y otro carácter “+” entre el segundo y el tercero.

32 Campo 16S: SETPRTY

Fin de la subsecuencia B1 Settlement Parties.


33 Campo 16R: SETPRTY

Inicio de la subsecuencia B1 Settlement Parties.

El contenido de esta subsecuencia no es significativo y no debe ser considerado. Su presencia en el mensaje es para cumplir con el formato estándar de SWIFT.


34 Campo 95R: Party


35 Campo 16S: SETPRTY

Fin de la subsecuencia B1 Settlement Parties.


36 Campo 16S: SETTRAN

Fin de la secuencia B Settlement Transaction Details.

Este campo siempre contiene el valor SETTRAN


26

3. Mensajes de Pagos

En este capítulo se incluyen los mensajes SWIFT que envía la CCP relacionados con los movimientos de efectivo.

Los mensajes incluidos son:

MT 900 Confirmation of Debit

MT 910 Confirmation of Credit

MT 941 Balance Report

MEFFCLEAR CCP - Mensajería SWIFT FIN v1.0 MT 900 - Confirmation of Debit

27

3.1 MT 900 - Confirmation of Debit

3.1.1 Ámbito

3.1.1.1 Función

Los mensajes MT 900 son usados por la CCP para notificar al titular de cuenta en la CCP, del importe a satisfacer por un concepto en concreto, y los datos relacionados con este movimiento.

Cada mensaje MT 900 refiere a un único concepto.

Para notificar los abonos la CCP usará mensajes MT 910.


La CCP envía el mensaje MT 900 al titular de cuenta en la CCP.

Si este titular no es miembro de la CCP, se envía una copia del mensaje a su miembro liquidador.

3.1.1.3 Momento

La CCP envía mensajes MT 900 exclusivamente al final de la sesión.



Finalización de la sesión


28


3.1.2.1 Esquema

El mensaje MT 900 no está contemplado en la norma ISO15022, por lo que sigue una estructura lineal.


29



20 16x <SendersRef> 1

21 16x 0 2

25 35x <ClearingMember>+<Custodian Entity>+<Account> 3

32A 6!n3!a15d <ValueDate><Currency><CashAmt> 4

52D[/1!a][/34x]

4*35x

//ES 9094

MEFFCLEAR5

72 6*35x<TreasuryEntity>+<CycleNo>+<PaymentMethod>+<Con

ceptCode>+<ConceptDescription>6

Field Name

Account Identification

Value Date, Currency Code, Amount

Transaction Reference Number

Related Reference

Sender to Receiver Information

Ordering Institution


30


1 Campo 20: Transaction Reference Number


2 Campo 21: Related Reference


3 Campo 25: Account Identification

Contiene información relacionada con el titular de cuenta en la CCP al que refiere el mensaje.



o El segundo campo es el código asignado por la CCP al titular de cuenta en la CCP

o El tercer campo es el código asignado por la CCP a la cuenta. Este campo siempre contiene el valor 00P


4 Campo 32A: Value Date, Currency Code, Amount

Contiene la fecha valor, la divisa y el importe del cargo.

5 Campo 52D: Ordering Institution

Campo que identifica a MEFF como ordenante del movimiento.

6 Campo 72: Sender to Receiver Information

Contiene información adicional relacionada con el cargo.

Este campo está compuesto de seis valores separados por el signo “+”:

o Entidad domiciliataria. Contiene el código asignado por la CCP a la entidad domiciliataria del miembro liquidador.

o Número de ciclo. Número de movimientos de efectivo diario.

o Método de pago. Indica el método de pago usado para realizar el cargo siguiendo los códigos de la siguiente tabla.

Código Descripción

01 Multilateral en Banco de España

02 OMF

99 Otras formas de pago


31

o Código del concepto. Indica el código del concepto asociado al movimiento de efectivo conforme a los valores mostrados en la siguiente tabla.


01 Garantías diarias

02 Comisiones

03 Remuneración de intereses

04 Ampliación de garantías

99 Otros conceptos

o Descripción del concepto. Contiene un texto descriptivo asociado al código del concepto. Si el texto excede la longitud máxima permitida, puede venir en varias líneas.

MEFFCLEAR CCP - Mensajería SWIFT FIN v1.0 MT 910 - Confirmation of Credit

32

3.2 MT 910 - Confirmation of Credit

3.2.1 Ámbito

3.2.1.1 Función

Los mensajes MT 910 son usados por la CCP para notificar, al titular de cuenta en la CCP, del importe que se le abonará por un concepto en concreto, y los datos relacionados con este movimiento.

Cada mensaje MT 910 refiere a un único concepto.

Para notificar los cargos la CCP usará mensajes MT 900.


La CCP envía el mensaje MT 910 al titular de cuenta en la CCP.

Si este titular no es miembro de la CCP, se envía una copia del mensaje a su miembro liquidador.

3.2.1.3 Momento






33


3.2.2.1 Esquema



34




21 16x 0 2

25 35x <ClearingMember>+<Custodian Entity>+<Account> 3

32A 6!n3!a15d <ValueDate><Currency><CashAmt> 4

52D[/1!a][/34x]

4*35x

//ES 9094

MEFFCLEAR5

72 6*35x<TreasuryEntity>+<CycleNo>+<PaymentMethod>+<Con

ceptCode>+<ConceptDescription>6

Field Name


Value Date, Currency Code, Amount


Related Reference

Sender to Receiver Information

Ordering Institution


35




2 Campo 21: Related Reference



Contiene información relacionada con el titular de cuenta en la CCP al que refiere el mensaje.



o El segundo campo es el código asignado por la CCP al titular de cuenta en la CCP

o El tercer campo es el código asignado por la CCP a la cuenta. Este campo siempre contiene el valor 00P


4 Campo 32A: Value Date, Currency Code, Amount

Contiene la fecha valor, la divisa y el importe del abono.

5 Campo 52D: Ordering Institution

Campo que identifica a MEFF como ordenante del movimiento.

6 Campo 72: Sender to Receiver Information

Contiene información adicional relacionada con el abono.

Este campo está compuesto de seis valores separados por el signo “+”:

o Entidad domiciliataria. Contiene el código asignado por la CCP a la entidad domiciliataria del miembro liquidador.

o Número de ciclo. Número de movimientos de efectivo diario.

o Método de pago. Indica el método de pago usado para realizar el abono siguiendo los códigos de la siguiente tabla.



02 OMF



36

o Código del concepto. Indica el código del concepto asociado al movimiento de efectivo conforme a los valores mostrados en la siguiente tabla.


01 Garantías diarias

02 Comisiones

03 Remuneración de intereses

04 Ampliación de garantías

99 Otros conceptos

o Descripción del concepto. Contiene un texto descriptivo asociado al código del concepto. Si el texto excede la longitud máxima permitida, puede venir en varias líneas.

MEFFCLEAR CCP - Mensajería SWIFT FIN v1.0 MT 941 - Balance Report

37

3.3 MT 941 - Balance Report

3.3.1 Ámbito

3.3.1.1 Función

Los mensajes MT 941 son usados por la CCP para notificar, a la entidad domiciliataria del liquidador, de los movimientos de efectivo a realizar en la cuenta tesorera en el Banco de España.


La CCP envía un mensaje a cada miembro liquidador con el resumen de movimientos a efectuar a través de sus cuentas en el Banco de España.

Si el miembro liquidador tiene domiciliados los pagos en otra entidad, entonces se enviará una copia del mensaje a ésta.

3.3.1.3 Momento






38


3.3.2.1 Esquema



39




25 35x<TreasuryEntity>+<ClearingMember>+<PaymentMethod

>2

28 5n[/2n] <CycleNo> 3

90D 5n3!a15d 0<Currency><CashAmt> (a) 4

90C 5n3!a15d 0<Currency><CashAmt> (b) 5

62F 1!a6!n3!a15d C<ValueDate>EUR0, 6

(a) Este campo sólo está presente si el mensaje es una notificación de cargo

(b) Este campo sólo está presente si el mensaje es una notificación de abono

Field Name


Statement Number


Closing Balance (Booked Funds) -

Used as ValueDate

Number and Sum of Entries (Debit) -

Used as Cash Amount

Number and Sum of Entries (Credit) -

Used as Cash Amount


40





Este campo contiene información que identifica a las entidades relacionadas con el movimiento y el método de pago relacionado.


o El primer campo es el código asignado por la CCP a la entidad domiciliataria

o El segundo campo es el código asignado por la CCP al miembro liquidador

o El tercer campo indica el método de pago del movimiento al que refiere el mensaje, siguiendo los códigos de la siguiente tabla.



02 OMF


Para facilitar el tratamiento, en el mensaje se envía un carácter “+” entre el primer y segundo campo y otro carácter “+” entre el segundo y el tercero.

3 Campo 28: Statement Number

Campo que contiene el número de ciclo. Este valor se corresponde al número de movimientos de efectivo diario.

4 Campo 90D: Number and Sum of Entries (Debit) – Used as Cash Amount

Nota importante: este campo es usado con un significado distinto al especificado por el estándar de SWIFT.

Contiene el importe que la CCP cargará al miembro liquidador.

Este campo sólo está presente en el mensaje si se trata de una notificación de cargo.


41

5 Campo 90C: Number and Sum of Entries (Credit) – Used as Cash Amount


Contiene el importe que la CCP abonará al miembro liquidador.

Este campo sólo está presente en el mensaje si se trata de una notificación de abono.

6 Campo 62F: Closing Balance – used as Value Date


Contiene la fecha valor en la que se hará efectivo el movimiento.

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