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Daniel Torrents Cros

BIO

Como Ingeniero, ha trabajado siempre en plataformas de

ayuda a la toma de decisiones para el sector financiero.

Empezando por los sistema EIS/BI, se especializó en

soluciones decisionales basadas en escenarios de

“Forecast & What if analysis” muy útiles en gestión pero

también para el marco regulatorio de Basilea e IFRS9.

Algunos logros son las soluciones de negocio de “Stress

Test & Pricing” de ayuda a las organizaciones para

proyectar sus balances y gestionar sus carteras como el

SGR de Marruecos implantado en 2015.


FinRISKTALLER Nº1: EL CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

Caisse Centrale de Garantie (MARRUECOS)


Inclusión financiera

CCG

Durante el periodo 2013-2016, la acción de la CCG habeneficiado a 18.000 PIMES y a cerca de 112.000 particulares,generando en media una adicionalidad de +80% con lasoperaciones de este periodo.

La CCG lidera las instituciones de SGR en África y la región MENA,con una eficiencias superiores a la de países comparables yasimilables a los mejores estándares internacionales,especialmente en términos económicos, productividad ycobertura de las PIMES.

En relación con la economía de Marroquí, el benchmarking de laacción de la CCG para PIMES se posiciona en el primer puesto dela zona MENA y el tercero de la zona Mediterránea, al 1.1% delPIB Marruecos (2015).

CCG wins the "Financial Inclusion" Trophy at the 2017 African Banker Awards

Fuente: CCG website www.ccg.ma


Crecimiento del negocio

Beneficios CCG

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Engagements garantie TPME MDH

Engagements cofinancement TPME MDH

Engagements entreprises MDH

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Engagements DAMANE ASSAKANE MDH

Engagements FOGALEF MDH

Engagements logement MDH

1 Dirham de subvención del estado que soporta el Sistemade Garantías, genera una adicionalidad 3.4 Dirhams.

1 Dirham de subvención del estado que soporta el Sistema deGarantías, genera una adicionalidad de 2.2 Dirhams.

Cartera Retail Cartera de PIMES

Fuente: CCG TA - WB Product diagnostic report August 2017


Benchmark CCG

World Bank Task Force

Productividad

A

Productividad

B

Market

share

Driver

K Factor

Default

REGION/PAIS

(mediana)

Solicitudes /

Número de

empleados

Portfolio /

Número de

empleados

Número de PIMES

atendidas / total

de PIMES

Créditos /

Garantías

“4” es el target

Default/

Cartera

Africa 8 0,1 0,3 1,7 17,1

Asia 33 0,6 2,7 3,2 1,9

Europa 17 6,2 0,9 3,8 2,9

MENA 22 2,3 2,2 4,4 3,8

Hemisfério Occidental 164 3,4 3,4 3 2

Global 29 2,1 1,6 3,3 2,5

CCG para MSME 41 11,3 0,38 7,9 3,8

Fuente : Calice, P. (2016) Assessing Implementation of the Principles for Public Credit Guarantees for SMEs A Global Survey.


Herramienta Web para el cálculo del Capital Económico, diseñado para instituciones que quieran gestionar sus riesgos de forma integral:

• Control de riesgos en una única herramienta.

• Seguimiento por producto, segmento y cartera.

• Implantación rápida en la organización.

• Visualización independiente del dispositivo.

• Simulaciones escenarios decisionales.

• Informes sobre la evolución histórica del VaR

Definition

AIS FinRisk


Cartografía de riesgos

Modelos

Scoring para particulares y

PIMESModelo PD

Expected Loss

Drivers como capital restante,% amortización

Modelos LGD

Modelo EAD

Modelos Pricing

Datos de operación

Modelo de Gastos

Riesgo Crédito Stress testing

Drivers como la LTV, duración, …


Implementación

Plataforma

DATAMARTAIS

Riesgo de crédito

Riesgo operacional

Riesgo mercado

AIS FinRisk

Consolidación y simulaciones

AIS GMR RULES

XML

CSV


FuncionalidadesResumen

Desde el nivel operación hasta la

cartera consolidando por producto,

segmento, clase de riesgo, …

RIESGO:

Crédito, ALM, Liquidez, Interés, concentración,

tesorería…

Fondos / Subvención

Restricciones, criterios optimización, compliance…

SA

P&L - B&S

Riesgo de crédito

Riesgo Mercado

Riesgo operacional

PD, LGD, EL, UL, Capital Regulatorio

PRICING/Factor K

Capital económico, VAR…

Assets allocation

Modelo Macro Hipotésis

Escenario estresados

Feedback

Rolling Forecast


Modelos de evaluación interna

- Para todo el ciclo de vida del préstamo : otorgación, seguimiento y recobro

- Procedimiento de Pricing y Estrés integrados.

- Soporta el marco regulatorio (Basilea y IFRS)

Dif

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Integración de la líneas de negocio

- Gestión del riesgo hasta la líneas de producción (agencias/agentes)

- Diseminación de la buenas prácticas en la organización.

- Basilea -Pilar III- información al Mercado y transparencia

Base de Datos (DATAMART)

- Desarrollo y mantenimiento de los modelos estadísticos.

- Tratamientos de extracción, transformación y carga.

- Cuadros de mando, “pilotaje” y Rolling Forecast.

Sistemas de información

- Infraestructuras

- Aplicaciones

Qué cubre

Ventajas


Bank SI

Forecast

AIS FinRisk


Pantallas

AIS FinRisk


Decisiones Inteligentes

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Spain - EUTeléfono: +34 93 414 35 [email protected]

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