Riesgos en MicrofinanzasPuntos clave

PROF. MARÍA JESÚS MARIÑO GÓMEZ

MÁSTER EN MICROFINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES (CIFF)

MARZO 2015

Riesgos en Microfinanzas

Contenido

1. Gestión del Riesgo en Microfinanzas: por qué y cómo debe ser

2. Banana Skins Microfinance 2014: qué gestionamos cuando gestionamos Riesgos

3. Resumen del contenido de las guías “Gestión del Riesgo I, II y III”

1. Introducción: Riesgos en Microfinanzas

2. Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la entidad: provisiones y capital

3. Aplicaciones de los modelos de scoring

4. Enfoques, criterios y soluciones: Preguntas y debate

Riesgos en Microfinanzas1) Gestión del Riesgo en Microfinanzas

1) Inclusión vs exclusión:

• Excluyo si presto a quien no puede pagar

2) Sostenibilidad:

• Si presto mal dejo de existir y dejo de prestar

3) Eficiencia: • Puedo mejorar mis tiempos de respuesta

4) Márgenes:• Menor riesgo = mejor precio y viceversa • Me permiten entrar en donde es más caro

entrar

¿Por qué es imprescindible la gestión del Riesgo en Microfinanzas?

Riesgos en Microfinanzas1) Gestión del Riesgo en Microfinanzas

¿Por qué es imprescindible la gestión del Riesgo en Microfinanzas?

“LAS BUENAS INTENCIONES NO BASTAN SI NO ACTUAMOS DE FORMA INTELIGENTE Y

SISTEMÁTICA”

y

“LOS COMPROMISOS QUE NO SE MIDEN, SE QUEDAN EN BUENAS INTENCIONES”

Riesgos en Microfinanzas1) Gestión del Riesgo en Microfinanzas

¿Cómo debe ser entonces la gestión del Riesgo en MF?

Basada en números, no en opiniones

Profesional, planificada, sistemática

SegmentadaBasada en

tecnología y herramientas

“Los riesgos relativos a los clientes son los más serios”Banana skins in Microfinance 2014 (English)

Encuesta anual realizada por el Centre for the Study of Financial Innovation (CFSI) reflejando cuáles son los riesgos más relevantes para la industria en cada momento

Riesgos en Microfinanzas2) Banana Skins Microfinance 2014: qué gestionamos cuando gestionamos Riesgos

Riesgos en Microfinanzas2) Banana Skins Microfinance 2014: qué gestionamos cuando gestionamos Riesgos

Los 5 primeros:

• Sobreendeudamiento (retailers!)

• Riesgo de crédito

• Competidores

• Gestión del riesgo

• Gobernabilidad

Los 4 que más preocupan:

• Sobreendeudamiento

• Capacidad de pago

• Relación con el cliente

• Volatilidad de los ingresos

Riesgos en Microfinanzas3.1) Resumen: Introducción a los Riesgos en Microfinanzas

Riesgo = PROBABILIDAD de que un evento no deseado ocurra

¿Cómo nos enfrentamos a las probabilidades?

De que nuestros

clientes no nos paguen cuando

esperamos o que no nos paguen:

Riesgo de Crédito

De que en algún

momento nos veamos sin el

flujo de efectivo que necesitamos:

Riesgo de Liquidez

De que nos afecte una

variación en los tipos de

interés, precios o en los tipos de cambio:

Riesgo de Mercado

De que otros eventos nos produzcan pérdidas o retrasos:

Riesgo Operaciona

l

Riesgos en Microfinanzas3.2) Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la entidad: provisiones y capital

Riesgo = PROBABILIDAD de que un evento no deseado ocurra

Probabilidad de que nuestros

clientes no nos paguen cuando

esperamos o que no nos paguen:

Riesgo de Crédito

¿Cómo nos enfrentamos a las probabilidades?

Nos basamos en la información que nos da la experiencia para calcular las probabilidades y diseñar acciones en consecuencia…

¿Qué cliente…

¿En qué producto…

¿En qué momento del crédito…

¿En qué zonas…

….conlleva más probabilidad de incumplir?

Riesgo = PROBABILIDAD de que un evento no deseado ocurra

• Rediseño de políticas de crédito• Colocación selectiva• Créditos preaprobados• Precios diferenciados

¿Qué cliente me da mayor probabilidad

de pérdida?

• Rediseño del mix de cartera• Rediseño de políticas por producto

¿En qué producto espero mayor

pérdida?

• Acciones de cobranza focalizadas• Rediseño de la incentivación comercial

¿En qué momento del crédito tengo menos

probabilidades de cobrar?

• Campañas diferenciadas• Seguimiento metodológico focalizado

¿En qué zonas tengo más probabilidad de

perder?

Riesgos en Microfinanzas3.2) Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la entidad: provisiones y capital

¿Cómo calcular estas probabilidades?

Pérdida esperada

=> Se cubre con provisiones, así

que cuesta dinero…

¿Cómo se calcula?

Modelos internos de scoring por

operación

• Nos permiten identificar y cuantificar el riesgo de cada cliente y de cada operación, para decidir proactivamente o de forma reactiva

En su defecto:

ratios sencillos,

globales + por

segmento

• Prima de riesgo: Gasto de provisión / Inversión promedio

• Tasa de entradas en mora: Suma de entradas en mora / Inversión vigente promedio

• Tasa de pase a castigos: Suma de castigos / Inversión promedio

• Indicador de cosechas: Stock de mora y castigos por cosecha / Colocaciones por cosecha

• Inverso de la eficacia recuperatoria agregada

Riesgos en Microfinanzas3.2) Pérdidas esperadas e inesperadas. Relación con la salud de la entidad: provisiones y capital

¿Por qué usar modelos de scoring?

Tienen un impacto positivo

directo en el ahorro de

tiempo para el personal de una

entidad.

Es muy difícil ser objetivo en

una industria donde la relación con el cliente es

la médula espinal del modelo de

negocio =>modelo cuantitativo

La alta rotación de personal hace

que toda la experiencia y

el criterio generados se

desaprovechen => modelo cualitativo

Excel tiene sus limitaciones, y

en la información

está el poder: automatización y trazabilidad en el proceso de

toma de decisiones, seguimiento estratégico

Riesgos en Microfinanzas3.3) Aplicaciones de los modelos de scoring en Microfinanzas

Preguntas y debate

…Muchas gracias

Riesgos en Microfinanzas4.) Enfoques, criterios y soluciones