informe diario mae 05-07-13
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Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243Lucia Martino lmartino@mae.com.ar Interno 296
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
INFORME DIARIO
Nº 122 / 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
- Montos Negociados- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija- Montos Negociados y Variaciones- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES- Índice MAE - Short 45 -- Índice MAE en Dólares- Índice de Bonos Soberanos en Pesos- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS- Títulos Públicos Nacionales- Lebacs en Pesos- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases- Stock de Pases- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
14
II - RENTA FIJA
55
7
5
5
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados- Tasas de Ref. Int.- US Fed Target- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar- Tipo de cambio Real Bilateral- Gráfico Precios Oro y Petroleo- Rendimiento T. Bond 10Y- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2- Evolución Depósitos del Sector Privado- Evolución Préstamos al Sector Privado- Variación Préstamos y Depósitos- Historico Badlar Bancos Privados- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
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Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
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Mercado Abierto Electrónico
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
222223
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202121
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Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
INFORME DIARIONº 122 / 2013
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
TOTAL ACUMULADODIARIO MENSUAL
PASES 4.342,14 23.183,51 RENTA FIJA 351,67 1.900,42 FOREX 239,57 738,80 OCT 125,90 458,30
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 5.059,28 26.281,03
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
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Pro
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Sp.
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. 12
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Feb.
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P ases Renta Fija Forex OCT
-34,80 %
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A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 122 / 2013
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 262,31 - -0,06% 0,00% 1.536,36 - 1,31% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 89,32 0,04 0,48% 0,00% 363,83 0,22 3,60% 0,00%Total Bonos 351,63 0,04 0,08% 0,00% 1.900,19 0,22 1,75% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.** Tipo de cambio referencia para la conversión: 5,4048
Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
DiarioMONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
600
700
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Jn.
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. 12
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Dic
. 12
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m.
Feb.
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Pro
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Mr.
13
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Abr.
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My 1
3Pro
m.
Jn 1
3
Pro
m.
Jul 13
01-J
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02-J
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03-J
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24-J
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26-J
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13
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ul-
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30-J
ul-
13
31-J
ul-
13
37,69 %
Participación Mensual
14,3%
0,0%
2,6%
83,0%
Emitido en $Neg $
Emitido en U$SNeg $
Emitido en $Neg U$S
Emitido en U$SNeg U$S
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 122 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %05-07-13 112,45 -0,222% 108,54 3,602% 115,44 -2,590%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %05-07-13 211,2300 0,093% 210,6631 0,269% 197,8828 6,745%
Diario Mensual Anual
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
100,0108,0116,0124,0132,0140,0148,0156,0164,0172,0180,0188,0196,0204,0212,0
30-1
2-0
509-0
4-0
618-0
7-0
626-1
0-0
603-0
2-0
714-0
5-0
722-0
8-0
730-1
1-0
709-0
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817-0
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825-0
9-0
803-0
1-0
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930-1
0-0
907-0
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130-0
9-1
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217-0
4-1
226-0
7-1
203-1
1-1
211-0
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322-0
5-1
3
Índice MAE28-Abr-00 = 100
050
100150
200250
300350
400450
500550
600
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4-0
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0-0
023-0
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0-0
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307-0
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404-1
0-0
402-0
4-0
529-0
9-0
528-0
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624-0
9-0
623-0
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719-0
9-0
717-0
3-0
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9-0
907-0
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9-1
002-0
3-1
129-0
8-1
125-0
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223-0
8-1
219-0
2-1
3
en U$S en $
7
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
INFORME DIARIO
Mercado Abierto ElectrónicoNº 122 / 2013
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 28 Jun 13 Var. % Valor 31 Dic 12 Var. %05-07-13 334,2430 0,368% 327,2571 2,135% 319,4957 4,616%
Diario Mensual Anual
FECHA VALOR
06-06-13 308807-06-13 298810-06-13 309311-06-13 309512-06-13 319613-06-13 315214-06-13 320517-06-13 322418-06-13 313619-06-13 345924-06-13 364025-06-13 335526-06-13 306927-06-13 277928-06-13 264501-07-13 268102-07-13 256803-07-13 277104-07-13 2944
05-07-13 2910
CREDIT DEFAULT SWAPS (*) Credit Default Swaps
Evolución últimos 12 meses
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
26-0
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2
12-0
7-1
2
27-0
7-1
2
13-0
8-1
2
29-0
8-1
2
13-0
9-1
2
01-1
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0-1
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1-1
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2-1
2
20-1
2-1
2
09-0
1-1
3
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4-1
3
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4-1
3
09-0
5-1
3
24-0
5-1
3
10-0
6-1
3
27-0
6-1
3
basi
c po
ints
(*) 5 Years Spread, en basic po ints, Argentina
Fuente : B loomberg
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
456585
105125145165185205225245265285305325345365
30-0
9-05
29-1
2-05
29-0
3-06
27-0
6-06
25-0
9-06
24-1
2-06
24-0
3-07
22-0
6-07
20-0
9-07
19-1
2-07
18-0
3-08
16-0
6-08
14-0
9-08
13-1
2-08
13-0
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11-0
6-09
09-0
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08-0
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2-10
03-0
3-11
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6-11
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8-11
28-1
1-11
26-0
2-12
26-0
5-12
24-0
8-12
22-1
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20-0
2-13
21-0
5-13
8
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
Nº 122 / 2013
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AE14P** 30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb 0,5 100,00 104,05 20,95 0,5 0,5
AM16P** 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 2,3 100,00 S/C
AS15P** 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 1,1 83,34 106,00 20,23 1,0 1,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 21,5 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 133,50 15,29 7,8 7,2
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 12,3 100,00 S/C
NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 2,4 51,40 136,25 13,61 2,2 2,2
NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 4,0 70,60 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 18,6 100,00 45,05 12,90 12,9 12,2
PRE9 15-Mar-04 15-Mar-14 2%+cer 0,4 14,95 35,50 12,75 0,4 0,4
PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 1,2 24,40 77,53 13,62 1,2 1,2
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 5,6 100,00 147,99 15,72 4,4 4,4
RS14P 30-Sep-04 30-Sep-14 2%+cer 0,7 37,50 77,53 12,21 0,7 0,7
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 3,4 100,00 S/C
AS13D 12-Sep-06 12-Sep-13 7,00% 0,2 100,00 S/C
DIA0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICA * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DICY * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
DIY0 * 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 11,6 100,00 S/C
GJ17D * 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 3,5 100,00 S/C
PARA * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,2 100,00 S/C
PARY * 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 17,2 100,00 S/C
RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 2,1 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 5,4048 *** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 17,1250
(1) Para el cálculo del PPV se consideran los pagos de cupones de renta y/o amortización a su valo r corriente.(2) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 72 hs. ó C.I., expresados en $ para los TPN$ y en u$s para los TPNU$S (3) En términos reales para los TPN$ (supuesto de aj. Cer proy. = 0) y en u$s para los TPNU$S * Especies que se negocian bajo la modalidad de precio "clean". Para el cálculo del rendimiento se adiciona el I.C. al precio .@ ex-cupón
D.M.MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos
02468
101214161820222426
0 2 4 6 8 10 12 14
Duration- en años -
TIR
EA
- e
n %
Anual
Pesos Dolares Polinómica (Pesos) Logarítmica (Do lares)
9
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual
2 11,499 12,0016 12,4030 13,1537 13,3054 14,1058 14,2568 14,4072 14,7582 14,90149 16,35310 17,50
(1) Calculado sobre el último precio registrado para la lebac negociada en la fecha.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
10
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 122 / 2013
INFORME DIARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
BA14L 27-Abr-11 23-Abr-14 Badlar bp + 2,5% 0,80 100,00 105,67 18,00 -0,23
BJ14L 22-Jun-11 18-Jun-14 Badlar bp + 2,5% 0,95 100,00 S/C
BL13L 27-Jul-11 24-Jul-13 Badlar bp + 2,5% 0,05 100,00 104,11 13,39 -4,35
N02O3 05-Oct-11 02-Oct-13 Badlar bp + 2,5% 0,24 100,00 S/C
N20G4 24-Ago-11 20-Ago-14 Badlar bp + 2,5% 1,13 100,00 S/C
N28G3 07-Sep-11 28-Ago-13 Badlar bp + 2,5% 0,15 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 17,1250
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0P LA ZO R ES I D U A L
- en años -
TIR
EA -
en %
Serie1 Curva Teórica de Tasa
11
Mercado Abierto ElectrónicoNº 122 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
BoconesEspecie Pesos Var % Dolares Var %Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 317,75 NR -0 ,60% 0,12 No Cot ----- ----Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 147,99 -0 ,15% 10,36 No Cot ----- ----Pre9 Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2% 237,46 NR 0,99% 0,08 No Cot ----- ----
Bonos GlobalesEspecie P eso s Var % D o lares Var %
Gj17d* Vto. 2017 en U$S - 8,75 % 596,88 -1,34% 0,62 No Cot ----- ----
BodenEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 698,82 0,48% 215,18 No Cot ----- ----Rs14p Boden 2014 $ 206,75 ----- 0,19 No Cot ----- ----
OtrosEspecie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 624,00 -0 ,76% 137,29 No Cot ----- ----Ae14p Bonar Vto. 2014 104,05 0,14% 18,95 No Cot ----- ----As13d Bonar Vto. 2013 815,00 0,93% 66,693 No Cot ----- ----As15p Bonar Vto. 2015 126,43 ----- 44,53 No Cot ----- ----Nf18p Bogar Vto. 2018 265,08 NR 1,17% 0,11 No Cot ----- ----
Bonos CanjeEspecie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 133,50 ----- 9,74 No Cot ----- ----DICY* Discount en U$S ley N.Y 458,23 NR ----- 0,04 No Cot ----- ----PARA* Par en U$S ley Arg. 278,21 NR ----- 0,05 No Cot ----- ----PARP Par en $ 45,05 -2 ,49% 9,59 No Cot ----- ----PARY* Par en U$S ley N.Y 263,21 2,62% 9,64 No Cot ----- ----TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 58,95 -0 ,74% 1,85 No Cot ----- ----TVPP V.N. PBI $ 9,04 1,69% 10,10 No Cot ----- ----TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 57,40 0,00% 1,87 No Cot ----- ----
Se aclara que lo precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Todos los precios se hallan en nominales en tanto por 100
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1)Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No co tizó.
* Precio Clean (Caso contrario el precio incluye intereses corridos) P recios de cierre para el plazo de contado 72 hs.
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. U$ S
M o nto N eg.M ill. $
M o nto N eg.M ill. $
12
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
* Cotización a 72 hs. en pesos La banda inferior y superior se calcula como la media movil menos / mas 1.5 veces del desvio standard
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
5,30
5,605,90
6,20
6,506,80
7,107,40
7,70
8,008,30
8,60
03-D
ic06
-Dic
11-D
ic14
-Dic
19-D
ic26
-Dic
31-D
ic04
-Ene
09-E
ne14
-Ene
17-E
ne22
-Ene
25-E
ne30
-Ene
05-F
eb08
-Feb
15-F
eb21
-Feb
26-F
eb01
-Mar
06-M
ar11
-Mar
14-M
ar19
-Mar
22-M
ar27
-Mar
05-A
br10
-Abr
15-A
br18
-Abr
23-A
br26
-Abr
02-M
ay07
-May
10-M
ay15
-May
20-M
ay23
-May
28-M
ay31
-May
05-J
un10
-Jun
13-J
un18
-Jun
25-J
un28
-Jun
03-J
ul
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
DISCOUNT EN PESOS Evolución últimos 6 meses
1,14
1,19
1,24
1,29
1,34
1,39
1,44
1,49
1,54
03-D
ic06
-Dic
11-D
ic14
-Dic
19-D
ic26
-Dic
31-D
ic0
4-E
ne0
9-E
ne1
4-E
ne1
7-E
ne2
2-E
ne2
5-E
ne3
0-E
ne05
-Feb
08-F
eb15
-Feb
21-F
eb26
-Feb
01-M
ar06
-Mar
11-M
ar14
-Mar
19-M
ar22
-Mar
27-M
ar0
5-A
br
10-
Ab
r1
5-A
br
18-
Ab
r2
3-A
br
26-
Ab
r0
2-M
ay0
7-M
ay1
0-M
ay1
5-M
ay2
0-M
ay2
3-M
ay2
8-M
ay3
1-M
ay05
-Jun
10-J
un13
-Jun
18-J
un25
-Jun
28-J
un03
-Jul
P recio de c ierre M edia mó vil 9 dí as B anda Inferio r B anda Superio r
13
Mercado Abierto ElectrónicoNº 122 / 2013
INFORME DIARIO
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 02 de Julio de 2013En V$N millones
Lebac Lebac + C ER
LebacUSD *
N o bactasa f ija
N o bac+ C ER
N o bac+ B A D LA R Total
Vencimientos 2.671 0 0 0 0 0 2.671Llamado a licitación * 4.000 0 0 0 0 0 4.000Posturas presentadas 1.430 0 0 0 0 0 1.430Adjudicado 1.380 0 0 0 0 0 1.380
Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$NPosturas / Llamado 36% 0% 0% 0% 0% 0% 36%Adjudicado / Posturas 97% 0% 0% 0% 0% 0% 97%* solo tramo predeterminado
0 -1.291-1.291 0 0 0 0
Estructura de tasas de interés en Pesos
15,22%15,50%
16,00%
16,40%
16,95%
17,89% 18,13%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0 84 91 98 119 154 210 294 343 350 413 441
Maturity
TNA %
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
en m
illo
nes de $
M onto Licitado M onto Ofertado M onto Adjudicado Licitación del 2-07-13 (Lebacs $ ) NOB$ BPP
Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *Millones de V$N
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.8002.0002.2002.4002.6002.8003.0003.2003.4003.6003.8004.0004.200
10/0
7/1
3
24/0
7/1
3
07/0
8/1
3
21/0
8/1
3
04/0
9/1
3
18/0
9/1
3
02/1
0/1
3
16/1
0/1
3
06/1
1/1
3
27/1
1/1
3
11/1
2/1
3
26/1
2/1
3
22/0
1/1
4
12/0
2/1
4
12/0
3/1
4
16/0
4/1
4
30/0
4/1
4
14/0
5/1
4
11/0
6/1
4
25/0
6/1
4
23/0
7/1
4
13/0
8/1
4
27/0
8/1
4
17/0
9/1
4
15/1
0/1
4
07/0
1/1
5
28/0
1/1
5
LEBAC NOBAC* s/colocaciones.
14
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 122 / 2013
Stock de pases al día 05-07-2013 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-08-Jul-13 5.719,40 10-Jul-13 1.543,10 Total hoy 8.668,40 11-Jul-13 1.035,70 12-Jul-13 370,20 Total Ayer 8.429,90
Diferencia 238,50
Var. % 2,83%
en adelante -
TOTAL 8.668,40
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.1 DIA (Hábil) 13,00% 9,00% 15,00% 9,00% 11,81% 4352,60 2187 DIAS 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 431,00 214 DIAS S/Op.21 DIAS S/Op.28 DIAS S/Op.Más de 30 DIAS S/Op.(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados. Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)-VN en millones-
Cantidad deOper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mr.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
My 1
3Pro
m.
Jn 1
3
Pro
m.
Jul 13
01-J
ul-
13
02-J
ul-
13
03-J
ul-
13
04-J
ul-
13
05-J
ul-
13
08-J
ul-
13
10-J
ul-
13
11-J
ul-
13
12-J
ul-
13
15-J
ul-
13
16-J
ul-
13
17-J
ul-
13
18-J
ul-
13
19-J
ul-
13
22-J
ul-
13
23-J
ul-
13
24-J
ul-
13
25-J
ul-
13
26-J
ul-
13
29-J
ul-
13
30-J
ul-
13
31-J
ul-
13
-38,63 %
15
Nº 122 / 2013
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 5,4035 #N/A12:00 5,4055 5,406013:00 5,4025 5,405814:00 5,4025 5,404315:00 5,4034 5,4035
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
DIARIO T o tal Julio Total 2013 DIARIO T o ta l Julio Total 2013239,57 738,80 19.873,31 11,03 42,42 1.063,81
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
Cierre Forex: 5,4030Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón(Comunicado FOREX Nº 7)
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
4,4504,5004,5504,6004,6504,7004,7504,8004,8504,9004,9505,0005,0505,1005,1505,2005,2505,3005,3505,4005,450
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Mr.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
My 1
3Pro
m.
Jun 1
3
Pro
m.
Jul 13
01-J
ul-
13
02-J
ul-
13
03-J
ul-
13
04-J
ul-
13
05-J
ul-
13
08-J
ul-
13
10-J
ul-
13
11-J
ul-
13
12-J
ul-
13
15-J
ul-
13
16-J
ul-
13
17-J
ul-
13
18-J
ul-
13
19-J
ul-
13
22-J
ul-
13
23-J
ul-
13
24-J
ul-
13
25-J
ul-
13
26-J
ul-
13
29-J
ul-
13
30-J
ul-
13
31-J
ul-
13
0
50
100
150
200
250
300
350
VOLUM EN CIERRE
28,41 %
Indicador Forex
5,4000
5,40105,4020
5,40305,4040
5,40505,4060
5,4070
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
16
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
OCT DÓLARVencimiento
Monto Neg.(Dólares)
Preciode Cierre
Tasa implícitac/ cierre Forex
Tasa implícitac/ Ref. 3500
31-Jul-13 2.000.000 5,4821 20,55% 20,08%30-Ago-13 31.500.000 5,5550 18,34% 18,11%30-Sep-13 10.000.000 5,6415 18,52% 18,37%31-Oct-13 10.000.000 5,7335 18,92% 18,81%29-Nov-13 10.000.000 5,8245 19,37% 19,28%31-Dic-13 - 5,9233 19,64% 19,56%31-Ene-14 12.000.000 6,0190 19,82% 19,75%28-Feb-14 50.400.000 6,2076 22,84% 22,78%
Total 125.900.000
Montos negociados en U$S
MARZO 2013 4.435.200.000 ABRIL 2013 3.162.700.000 MAYO 2013 3.246.200.000 JUNIO 2013 2.652.800.000 JULIO 2013 ACUM. 458.300.000
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
0
100
200
300
400
500
Pro
m.
Jn.
12
Pro
m.
Jl.
12
Pro
m.
Ag.
12
Pro
m.
Sp.
12
Pro
m.
Oct
. 12
Pro
m.
Nv.
12
Pro
m.
Dic
. 12
Pro
m.
En.
13
Pro
m.
Feb.
13
Pro
m.
Ma.
13
Pro
m.
Abr.
13
Pro
m.
Mayo
Pro
m.
Jun 1
3
Pro
m.
Jul 13
01-J
ul-
13
02-J
ul-
13
03-J
ul-
13
04-J
ul-
13
05-J
ul-
13
08-J
ul-
13
10-J
ul-
13
11-J
ul-
13
12-J
ul-
13
15-J
ul-
13
16-J
ul-
13
17-J
ul-
13
18-J
ul-
13
19-J
ul-
13
22-J
ul-
13
23-J
ul-
13
24-J
ul-
13
25-J
ul-
13
26-J
ul-
13
29-J
ul-
13
30-J
ul-
13
31-J
ul-
13
DÓLAR CER BADLAR
-14,20 %
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Jul-
13
Ag
o-13
Se
p-13
Oct
-13
No
v-13
Dic
-13
En
e-14
Fe
b-14
VENCIMIENTOS
TASA
S IM
PLIC
ITA
S %
n.a
.
Tasa Implicita c/ cierre Forex Tasa Implícita c/ Ref. 3500
17
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
V - OCT - MAE
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPENNEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
31-07-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 17,2621 S/Op. 0 0 10
31-10-13 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. 18,2100 S/Op. 0 0 240
0 0 250
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $JULIO 2012 1129,3AGOSTO 2012 3432,5SEPTIEMBRE 2012 470,0OCTUBRE 2012 2790,0NOVIEMBRE 2012 730,0DICIEMBRE 2012 2330,0ENERO 2013 1570,0FEBRERO 2013 1020,0MARZO 2013 1180,0ABRIL 2013 549,9MAYO 2013 110,0JUNIO 80,0JULIIO ACUM. 2013 0,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
3 1- Jul- 13 3 1- Oct - 13
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
OCT BADLAR PRIVADATasas del 05/07/2013
18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
HOY ANTERIOR 28-06-13 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.223,20 1.248,93 -2,06 % 1234,57 -0,92 % MERVAL 3.063,69 -1,05%PETROLEO 102,77 100,79 1,96 % 96,41 6,60 % BVPA 45.210,49 -1,21%CRB SPOT 280,72 281,79 -0,38 % 275,62 1,85 % DJI 15.135,84 0,98%BT2Y 0,39 0,36 3,00 bp 0,36 3,00 bp DAX 7.806,00 -2,36%BT5Y 1,61 1,42 19,00 bp 1,39 22,00 bp FTSE 6.375,52 -0,72%BT10Y 2,74 2,50 24,00 bp 2,49 25,00 bp IBEX35 7.868,40 -1,67%BT30Y 3,71 3,49 22,00 bp 3,50 21,00 bp
LIBOR 180 0,41 0,41 -0,45 bp 0,41 -0,35 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 05-07-13 1,2829 2,2524
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
05-07-13 0,25 -75 bp 31-May-13 5,2837 2,1071
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
VALOR HOY ORO 1223,2 PETROLEO 102,77
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
4070
100130160190220250280310340370400
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,50 0,75
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 8,00 7,50
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
Dic
-01
Abr-
02
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2D
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2Abr-
03
Ago-0
3D
ic-0
3Abr-
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Ago-0
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ic-0
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ic-0
5Abr-
06
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ic-0
6Abr-
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Ago-0
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ic-0
7Abr-
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Ago-0
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8Abr-
09
Ago-0
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ic-0
9Abr-
10
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0Abr-
11
Ago-1
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1Abr-
12
Ago-1
2D
ic-1
2Abr-
13
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
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3
03-0
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3
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3
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
22-0
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3
24-0
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3
28-0
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3
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3
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3
TED Spread (*)
19
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
FECHA RENDIMIENTO
06-06-13 2,0807-06-13 2,1710-06-13 2,2111-06-13 2,1812-06-13 2,2313-06-13 2,1514-06-13 2,1317-06-13 2,1818-06-13 2,1819-06-13 2,3524-06-13 2,5425-06-13 2,6126-06-13 2,5427-06-13 2,4728-06-13 2,4901-07-13 2,4802-07-13 2,4703-07-13 2,5004-07-13 2,50
05-07-13 2,74
T. Bond 10Y ( *)
Rendimiento T. BOND 10Y
1,55
1,75
1,95
2,15
2,35
2,55
2,75
06-0
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3
07-0
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3
10-0
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3
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3
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01-0
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3
02-0
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3
03-0
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3
04-0
7-1
3
05-0
7-1
3
( *) F uente: B loomberg de las 18:00hs.
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2013
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
02/0
1/0
720/0
2/0
712/0
4/0
704/0
6/0
723/0
7/0
711/0
9/0
730/1
0/0
718/1
2/0
708/0
2/0
801/0
4/0
821/0
5/0
811/0
7/0
801/0
9/0
821/1
0/0
811/1
2/0
802/0
2/0
923/0
3/0
918/0
5/0
908/0
7/0
931/0
8/0
920/1
0/0
910/1
2/0
901/0
2/1
022/0
3/1
013/0
5/1
006/0
7/1
026/0
8/1
015/1
0/1
007/1
2/1
028/0
1/1
122/0
3/1
116/0
5/1
106/0
7/1
125/0
8/1
114/1
0/1
105/1
2/1
127/0
1/1
221/0
3/1
216/0
5/1
206/0
7/1
228/0
8/1
218/1
0/1
210/1
2/1
201/0
2/1
327/0
3/1
322/0
5/1
3
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Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBIPrecios Corrientes
Dic-09 153.542 196.897 298.423 343.307 1.224.705 12,54% 16,08% 24,37% 28,03%
Mar-10 153.429 197.614 310.017 355.581 1.217.381 12,60% 16,23% 25,47% 29,21%
Jun-10 160.435 206.271 335.760 397.372 1.508.286 10,64% 13,68% 22,26% 26,35%
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
M1 y M2 (en pesos)Evolución
50.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000250.000275.000300.000325.000350.000375.000400.000425.000450.000475.000
En
e-0
5
Ab
r-0
5
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05
Oct
-05
En
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6
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-06
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7
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07
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-07
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8
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8
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-08
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9
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-09
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0A
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2
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ones
de
pes
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M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
21
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000400.000
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2D
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2Ene-1
3Fe
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13
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13
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3
en
mil
lon
es d
e p
eso
s (
pro
m.m
en
su
al)
Cta. cte. Caja de ahorro P lazo fijo (inc. Aj.) Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
-20.00040.00060.00080.000
100.000120.000140.000160.000180.000200.000220.000240.000260.000280.000300.000320.000340.000360.000380.000
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-08
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-09
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-10
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-11
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-12
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3
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13
En m
illones
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rom
. m
ensu
al)
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
22
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Abr-13 1,56% 2,68%
Dic-12 9,49% 11,13%
May-12 35,43% 42,78%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
May-13
Media 15,4123Mediana 15,1875Moda 15,1875Desviación estándar 0,7202Rango 3,3750Mínimo 13,9375Máximo 17,3125Coef. de Var. 4,67%Cantidad de observaciones 119
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2013
Variación diaria (promedio) 0,0015Desvío estándar 0,0232
Volatilidad anualizada 36,82%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSVOLATILIDAD (*)
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2013
6,50
7,50
8,50
9,50
10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
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4-1
2
19-0
7-1
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2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
- en %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
23
Resumen del día Viernes 05 de Julio de 2013
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 122 / 2013INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIASULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 19/06/2013Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 311.680 313.554 302.678 -1.874 -0,60% 9.002 2,97%
Circ. Monetaria 239.821 238.306 228.667 1.515 0,64% 11.154 4,88% en el público 214.822 214.678 207.563 144 0,07% 7.259 3,50% en Ent. Fin. 24.999 23.628 21.104 1.371 5,80% 3.895 18,46% Cta. Cte. E.F. en BCRA 71.859 75.248 74.011 -3.389 -4,50% -2.152 -2,91%
Pases Pasivos 12.191 7.424 15.473 4.767 64,21% -3.282 -21,21%
Depósitos en Pesos 587.444 584.829 576.836 2.615 0,45% 10.608 1,84%
Del Sector Privado (*) 415.321 416.628 401.512 -1.307 -0,31% 13.809 3,44%
A la vista 209.453 209.620 198.701 -167 -0,08% 10.752 5,41%
A plazo 191.402 192.096 188.032 -694 -0,36% 3.370 1,79%
Del Sector Público (*) 172.123 168.201 175.324 3.922 2,33% -3.201 -1,83%
A la vista 69.277 64.469 62.515 4.808 7,46% 6.762 10,82%
A plazo 94.995 95.707 105.340 -712 -0,74% -10.345 -9,82%
Depósitos en u$s 8.286 8.320 8.241 -34 -0,41% 45 0,55%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.949 7.991 7.816 -42 -0,53% 133 1,70%Efectivo en E.F. en U$S 514 530 539 -16 -3,02% -25 -4,64%
Préstamos al Sector Privado En $ 386.624 384.562 376.339 2.062 0,54% 10.285 2,73% En U$S 4.955 4.960 5.093 -5 -0,10% -138 -2,71%
(*) Incluye otros depósitosFuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2013)
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