hugo mora hmora@ing.uchile.cl. la presentación riesgo operacional desde un punto de vista de...

Hugo Mora

hmora@ing.uchile.cl

La presentación

Riesgo Operacional desde un punto de vista de procesos y gestión interna

Enfoques avanzados tradicionales y sus debilidades

Cómo hacerse cargo de esas debilidades

Agenda

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus

debilidades Rediseño del proceso RO Generalización

Introducción

Qué es riesgo Qué es riesgo operacional Basilea II y legislación RO

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Riesgo

Posibilidad de perder dinero. Ocurrencia de “eventos de pérdida” Exposición a riesgos

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Tipos de Riesgo en un banco

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

¿Qué es riesgo operacional?

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Riesgo Operacional

Definición SBIF …pérdidas resultantes de una falta de adecuación o de una falla de los

procesos, del personal y de los sistemas internos o bien por causa de acontecimientos externos, incluyéndose el riesgo legal. El riesgo tecnológico queda incorporado a la definición precedente.

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Acuerdos Basilea

Basilea IRiesgo de créditoLuego se incorpora riesgo mercado

Basilea IIRiesgo Operacional

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Ejemplo clasificación Basilea II

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Basilea II - Pilares

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Requerimientos de Capital Tres enfoques para realizar la provisión

Básico○ 15% ingresos brutos

Estándar○ Se divide al banco en líneas de negocio○ Porcentaje entre 12 y 18% según línea de

negocioAvanzado

○ Provisiona en base a su real exposición○ Se debe medir esa exposición

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Agenda

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus

debilidades Rediseño del proceso RO Generalización

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Oportunidad

Enfoque básico es caro15% ingresos brutos

○ Ingresos de bancos: ~800 mil MM$120 mil millones de provisiones

Estándar es similarEntre 12 y 18% según línea de negocio

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Oportunidad

Disminución 1% provisiones8 mil millones liberados

¿Cómo provisionar menos?

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Oportunidad

Metodología Avanzada es la respuestaRealmente se mide lo que pierde el banco

○ Scorecard Approach○ Loss Distribution Approach (LDA)

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Loss Distribution Approach

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Datos

Frecuencia

Impacto

Agenda

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus

debilidades Rediseño del proceso RO Generalización

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Enfoques tradicionales

MediciónProceso LDA anteriorModelos que explican comportamiento

Escoger cómo medir

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Cómo medir

Exigencias Basilea IILínea NegocioClasificación Basilea IICada celda un modelo

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística En una misma celda caen

Fraudes clonaciones tarjetas créditoFraudes cajero automáticoCheques falsificados/robados

Se intenta buscar un solo modelo que explique todo

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Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística (2) Son poblaciones distintas

Impacto○ Cajeros son casi siempre 200 K$○ Otros son distintos

Frecuencia○ No se comportan igual

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Problemas del enfoqueGestión Interna No basta medir Medir solamente ve la situación actual Necesitamos mejorar ¿Dónde voy a mejorar?

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En resumen

Podemos medir mejor Podemos aprovechar esas mediciones

para mejorarMejores mediciones => menos riesgo

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Agenda

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus

debilidades Rediseño del proceso RO Generalización

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Rediseño del procesoMetodología Cualitativa Productos

Análisis cualitativo de riesgos en procesosPlanes de mejora basados en ello

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Rediseño del procesoProceso Original

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Rediseño del proceso

Queremos mantener la cercanía al negocioRiesgos identificados son del negocio

○ Metodologías avanzadas de Basilea II pierden de vista el riesgo y por lo tanto, el negocio

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Rediseño del proceso

Cambios necesariosBajar provisionesJustificar mejoras a priori y posterioriSaber cómo lo hicimos

Necesidad de Medir

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Nuevo proceso

Rediseño de procesos desde RO

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Nuevos productos

EvaluaciónVAR 99.9% - Exigencia Basilea II

RediseñoMucho más informado

Seguimiento¿Bajaron las provisiones?

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BPMN

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Cómo medir

Recuerdo propuesta Basilea

Un modelo por celda

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Cómo medir

¿Qué significa para un banco Banca Minorista?

¿Qué puedo hacer para disminuir mis pérdidas en Banca Mayorista?

Bancos en Chile no tienen claro el significado de líneas de negocio

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Cómo medir

Concepto categoría Basilea IIConocido sólo por gente de RO

¡Nos estamos alejando del negocio!

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Cómo medirVolver al negocio Concepto de Riesgo

Cheques fraudulentosClonación TarjetasMal cierre de cuenta

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Cómo medirVolver al negocio Mejores modelos

Poblaciones estadísticamente iguales

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Fraude chequesProb chi2: 72%

Todos los fraudesProb chi2: 0%

Cómo medir

Tendremos entonces, para cada riesgo un modelo

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Tal como en la metodología cualitativa

Matices

Evaluación de riesgos será a través de VAR (Value at Risk)Con un 99.9% de certeza perderemos

menos de $X

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Matices (2)

Mejoras serán enfocadas a procesos con mayores oportunidadesMayor VAR => disminuiremos provisionesConcentrarse en el 80/20

○ Según nuestras distribuciones totales20% procesos => 80% pérdidas10% procesos => 50%

Conocemos el riesgo, sabemos qué es lo que está saliendo mal

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Nuevo proceso

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Debilidades

Agenda

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales y sus

debilidades Rediseño del proceso RO Generalización

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Arquitectura procesos negocio Aprovechar experiencia

Generalizar proceso○ Patrón de procesos de negocio

Generalizar apoyo computacional○ Framework

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Patrón proceso

TradicionalmenteProceso Gestión RO para cualquier banco

○ Generalización trivial

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Patrón proceso

Aprovechar conocimientoEstamos midiendo el desempeño de

procesosMejorando procesos en base a medicionesCambiando la métrica tenemos otros

enfoques○ Six sigma○ QRM: Reducción de Lead Times○ …

Introducción Oportunidad Enfoques tradicionales Rediseño Generalización

Patrón proceso

RequisitosDefinir objetivo

○ RO: reducir pérdidas y provisiones○ QRM: reducir lead times

Definir conjunto de métricas relevantes○ RO: VAR○ QRM: Lead time + tamaño lote

Definir orden para mejorar procesos

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