grf tema 5 prаcticas
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GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS
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7/17/2019 GRF Tema 5 Prаcticas
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APUNTES GESTIÓN DE R IESGOS FINANCIEROS CARLOS FORNER
EJERCICIOSEjercicio 5.1
Dadas las siguientes cotizaciones del 30 de abril de 2013:
a) Calcule el valor intrínseco y temporal de laopción “CALL 21 jun 2013 – 11,00”
b) Represente gráficamente el valor de la opcióndistinguiendo entre valor intrínseco y valortemporal
c)
Represente gráficamente el perfil beneficiospérdidas en la fecha de vencimiento
d) Compruebe que se cumple la paridad put-call
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