cartera e inversion palisade

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Análisis de sensibilidad con el el algoritmo de Montecarlo de las acciones de: Apple, IBM, Microsoft, GE y Amazon

ALUMNO: JULIET NATALIA FOREROPROFESOR: JOHN ALEX HERRERA

CLASE: ENFASIS MERCADOS DEDERIVADOS NOVIEMBRE / 2016

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Agenda1. Metodología

2. Compomentes de cartera

3. Portafolio Retourn whitout put

4. Portafolio Retourn whit put

5. Competencia

6. Equipo

7. Análisis financiero del riesgo cambiario

8. Análisis de una inversión a 10 años (simulación de Montecarlo DCF)

9. Conclusión

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Metodología+ Usando la Herramienta PALISAE realizar un analisis de sensibilidad a las acciones que componen en

+Analizar el portafolio y establecer los componentes que causan mayor impacto

+Optimizar el Portafolio usando la teoria de portafolio optimo de markowitz de modo que se logre un mayor rendimiento con el menor riesgo posible

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Componentes del portafolio

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

APPL

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

IBM

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

AMZN

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

GE

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

5,0% 90,0% 5,0%

-7,5% 12,3%

-20%

-10%

0%10

%20

%30

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%50

%60

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%80

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%

0123456789

10

Portfolio return without puts

Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación

-7,1007% 15,254%

1,5511%

0,96015%

0,57368%

-0,038417%

-10%

-5%

0%5%

10%1

5%20

%

Portfolio return without puts

Stock price at expiration / GE

Stock price at expiration / IBM

Stock price at expiration / MSFT

Stock price at expiration / AMZN

Stock price at expiration / AAPL

Portfolio return without putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media

Entrada alta

Entrade bajaVersión de prueba de @RISK

Sólo para propósitos de evaluación

Línea de base = -0,583%

5,0% 90,0% 5,0%

-7,5% 12,3%

-20%

-10%

0%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Portfolio return without puts

Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Stock price at expiration

-7,1007% 15,254%

1,5511%

0,96015%

0,57368%

-0,038417%

-10%

-5%

0%5%

10%1

5%20

%

Portfolio return without puts

Stock price at expiration / GE

Stock price at expiration / IBM

Stock price at expiration / MSFT

Stock price at expiration / AMZN

Stock price at expiration / AAPL

Portfolio return without putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media

Entrada alta

Entrade bajaVersión de prueba de @RISK

Sólo para propósitos de evaluación

Línea de base = -0,583%

Análisis de inversión a 10 añosY mejorar nuestra posición en el mercado?

90,0% 5,0%

-6,4% 11,7%

-10%

0%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

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%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Portfolio return with puts

Versión de prueba de @RISKSólo para propósitos de evaluación

-5,8133% 14,616%

1,5787%

0,99811%

0,63470%

0,058152%

-10%

-5%

0%5%

10%

15%

Portfolio return with puts

Stock price at expiration / GE

Stock price at expiration / IBM

Stock price at expiration / MSFT

Stock price at expiration / AMZN

Stock price at expiration / AAPL

Portfolio return with putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media

Entrada alta

Entrade bajaVersión de prueba de @RISK

Sólo para propósitos de evaluación

Línea de base = -0,504%

-5,8133% 14,616%

1,5787%

0,99811%

0,63470%

0,058152%

-10%

-5%

0%5%

10%

15%

Portfolio return with puts

Stock price at expiration / GE

Stock price at expiration / IBM

Stock price at expiration / MSFT

Stock price at expiration / AMZN

Stock price at expiration / AAPL

Portfolio return with putsEntradas clasificadas por su efecto sobre la salida Media

Entrada alta

Entrade bajaVersión de prueba de @RISK

Sólo para propósitos de evaluación

Línea de base = -0,504%

Especialización de Contabilidad Internacional I Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

ConclusiónPortafolio de inversión • Diversificación del portafolio• Uso de la herramienta palisade para lograr los escenarios• Obtener el portafolio optimo