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Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243
Santiago De Mónaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
INFORME DIARIO
Nº 187 / 2014
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
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12,80%
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y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
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Dias al Vto.
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Rendimiento Curva Teórica de Tasas
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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II - RENTA FIJA
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
ÍNDICE
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LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
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Rendimiento Curva Teórica de Tasas
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
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Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
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LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
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15,80%
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y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
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Rendimiento Curva Teórica de Tasas
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Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
INFORME DIARIONº 187 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
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y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
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Rendimiento Curva Teórica de Tasas
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.557,18 23.165,07
RENTA FIJA 189,14 1.511,46
FOREX 106,59 398,15
OCT 11,10 387,70
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.864,01 25.462,38
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
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MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
28,65 %
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A - INFORMACIÓN GENERAL
II - RENTA FIJA
Nº 187 / 2014
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
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Dias al Vto.
en
%
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Rendimiento Curva Teórica de Tasas
86,92%
13,07%
0,00%
0,01%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 164,68 - -0,37% 0,00% 1.313,76 - -1,27% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 24,46 - -1,88% 0,00% 197,55 0,15 -8,27% 0,00%
Total Bonos 189,14 - -0,56% 0,00% 1.511,31 0,15 -2,19% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,4645
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
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Pro
m. En. 14
Pro
m. Feb. 14
Pro
m. M
r. 1
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m. A
br.
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Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
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Pro
m. A
go. 14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct.
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MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
27,83%
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Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
B - ÍNDICES
Mercado Abierto ElectrónicoNº 187 / 2014
INFORME DIARIO
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
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15,0%
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Dias al Vto.
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Rendimiento Curva Teórica de Tasas
100,00110,00120,00130,00140,00150,00160,00170,00180,00190,00200,00210,00220,00230,00240,00250,00260,00270,00
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Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
050
100150200250300350400450500550600650700750800850900950
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Índice MAE28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Sep 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %06-10-14 123,76 -1,164% 131,93 -6,19% 143,11 -13,52%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Sep 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %06-10-14 266,8949 0,036% 266,2160 0,26% 225,1410 18,55%
Diario Mensual Anual
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B - CREDIT DEFAULT SWAPS
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
B - ÍNDICES (Cont.)
INFORME DIARIONº 187 / 2014
Mercado Abierto Electrónico
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
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42
63
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105
126
147
168
189
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231
252
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294
315
336
357
378
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441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
4070
100130160190220250280310340370400430460490520550580
30-0
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2-1
003-0
3-1
101-0
6-1
130-0
8-1
128-1
1-1
126-0
2-1
226-0
5-1
224-0
8-1
222-1
1-1
220-0
2-1
321-0
5-1
319-0
8-1
317-1
1-1
315-0
2-1
416-0
5-1
414-0
8-1
4
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
27-09-13
15-10-13
30-10-13
15-11-13
03-12-13
18-12-13
08-01-14
23-01-14
07-02-14
24-02-14
13-03-14
31-03-14
16-04-14
07-05-14
22-05-14
06-06-14
24-06-14
10-07-14
25-07-14
11-08-14
27-08-14
11-09-14
26-09-14
basic
po
ints
Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : Bloomberg
FECHA VALOR
09-09-14 3262
10-09-14 3262
11-09-14 3262
12-09-14 3262
15-09-14 3262
16-09-14 3262
17-09-14 3262
18-09-14 3262
19-09-14 3262
22-09-14 3262
23-09-14 3262
24-09-14 3262
25-09-14 3262
26-09-14 3262
29-09-14 3262
30-09-14 3262
01-10-14 3262
02-10-14 3262
03-10-14 3262
06-10-14 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 Sep 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. %06-10-14 522,5649 -0,313% 523,9412 -0,263% 425,0509 22,942%
Diario Mensual Anual
8
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
Nº 187 / 2014
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16
TIR
EA
-en
% A
nu
al
Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C
AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,5 100,00 S/C
AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,3 100,00 S/C
AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,1 100,00 95,50 27,19 2,0 1,8
AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,4 100,00 95,00 27,42 2,8 2,6
AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,6 50,02 41,75 26,09 0,6 0,6
AS16P* 29-Sep-14 29-Sep-16 BP+ 200 pb 1,7 100,00 95,25 27,99 1,6 1,5
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,4 100,00 S/C
DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 246,00 10,89 8,4 8,0
DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,3 100,00 S/C
NF18P @ 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,7 39,36 147,00 10,76 1,6 1,6
NO20P @ 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,3 61,60 S/C
PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,6 100,00 91,00 9,55 14,2 13,6
PR12 @ 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,6 11,80 51,00 11,12 0,6 0,6
PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,6 95,85 236,47 10,80 3,8 0,0
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,3 100,00 S/C
AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,9 100,00 S/C
AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,6 100,00 S/C
AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 5,8 100,00 S/C
DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,7 100,00 S/C
GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,4 100,00 S/C
PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 S/C
PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 S/C
RO15D @ 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 1,0 100,00 S/C
Tipo de Cambio = 8,4645 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 19,9375
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
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Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 187 / 2014
INFORME DIARIO
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
2 28,99
8 26,60
16 27,50
23 27,50
29 26,85
36 27,43
43 27,62
50 27,71
58 27,25
71 27,50
78 28,00
120 29,00
142 28,00
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en
%
n
.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
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Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 187 / 2014
INFORME DIARIO
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
00
03
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
TIR
EA
-en
%
PLAZO RESIDUAL- en años -
Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR Curva de Rendimientos
Series1 Curva Teórica de Tasa
CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residual V.R. PRECIO (1) T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en % en % n.a.
N05N4 07-May-14 05-Nov-14 Badlar bp + 2,5% 0,08 100,00 S/C
(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $. (2) Badlar proyectada (en % n.a.) = 19,9375
NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
MATURITY
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 187 / 2014
INFORME DIARIO
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 51,00 - - - - - 0,28 No Cot - - - - - ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 236,47 -0,01% 6,04 No Cot - - - - - ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1251,14 -1,72% 124,52 No Cot - - - - - ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1216,00 -2,73% 173,90 No Cot - - - - - ----
As15p Bonar Vto. 2015 41,75 NR 0,36% 0,43 No Cot - - - - - ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 147,00 -0,17% 1,98 No Cot - - - - - ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICP Discount en $ 246,00 -1,01% 5,01 No Cot - - - - - ----
PARP Par en $ 91,00 NR - - - - - 0,07 No Cot - - - - - ----
PARY Par en U$S ley N.Y 740,00 PP 2,78% 0,08 No Cot - - - - - ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 108,00 -1,82% 10,98 No Cot - - - - - ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
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Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
1,25
1,40
1,55
1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,45
2,60
2,75
2,90
3,05
02-M
ay
08-M
ay
14-M
ay
20-M
ay
24-M
ay
30-M
ay
05-J
un
11-J
un
17-J
un
25-J
un
01-J
ul
05-J
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12-J
ul
18-J
ul
24-J
ul
30-J
ul
05-A
go
09-A
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15-A
go
22-A
go
28-A
go
03-S
ep
09-S
ep
13-S
ep
19-S
ep
25-S
ep
01-O
ct
07-O
ct
11-O
ct
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ct
24-O
ct
30-O
ct
05-N
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ov
18-N
ov
22-N
ov
29-N
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05-D
ic11-D
ic17-D
ic23-D
ic02-E
ne
08-E
ne
14-E
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ne
24-E
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05-F
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11-F
eb
17-F
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eb
27-F
eb
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ar
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19-M
ar
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br
08-A
br
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br
22-A
br
28-A
br
06-M
ay
12-M
ay
16-M
ay
22-M
ay
28-M
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03-J
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09-J
un
13-J
un
19-J
un
26-J
un
02-J
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08-J
ul
15-J
ul
21-J
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25-J
ul
31-J
ul
06-A
go
12-A
go
19-A
go
25-A
go
29-A
go
04-S
ep
10-S
ep
16-S
ep
22-S
ep
26-S
ep
02-O
ctSerie
s d
e p
recio
s -
en t
anto
por u
no -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
6,506,907,307,708,108,508,909,309,70
10,1010,5010,9011,3011,7012,1012,5012,9013,3013,7014,1014,5014,9015,30
02-M
ay
08-M
ay
14-M
ay
20-M
ay
24-M
ay
30-M
ay
05-J
un
11-J
un
17-J
un
25-J
un
01-J
ul
05-J
ul
12-J
ul
18-J
ul
24-J
ul
30-J
ul
05-A
go
09-A
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26-S
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BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
13
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 187 / 2014
INFORME DIARIO
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
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105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
Licitación del día Martes 30 de Septiembre de 2014En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 5.581 0 72 0 0 0 5.653
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 7.362 0 50 0 0 0,00 7.411
Adjudicado 6.816 0 50 0 0 0 6.865
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 74% 0% 0% 0% 0% 0% 74%
Adjudicado / Posturas 93% 0% 100% 0% 0% 0% 93%
* solo tramo predeterminado
1.2121.235 0 -22 0 0 0
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.0005.5006.0006.5007.0007.5008.0008.5009.0009.500
10.00010.50011.00011.50012.000
08/1
0/1
4
22/1
0/1
4
05/1
1/1
4
19/1
1/1
4
03/1
2/1
4
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4
31/1
2/1
4
14/0
1/1
5
28/0
1/1
5
11/0
2/1
5
25/0
2/1
5
11/0
3/1
5
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3/1
5
08/0
4/1
5
22/0
4/1
5
06/0
5/1
5
20/0
5/1
5
03/0
6/1
5
17/0
6/1
5
01/0
7/1
5
15/0
7/1
5
29/0
7/1
5
12/0
8/1
5
26/0
8/1
5
09/0
9/1
5
23/0
9/1
5Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
26,58%
27,71% 28,22%28,75% 28,95% 29,15%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
91 112 119 133 161 168 224 301 364
en
millo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 30-09-14 (Lebacs $) NOB$ BPP
14
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 187 / 2014
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
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13,0%
15,0%
17,0%
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0
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126
147
168
189
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231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
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3
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30-O
ct-
14
31-O
ct-
14
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
30,42%
Stock de pases al día 06-10-2014 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
07-Oct-14 13.971,00 08-Oct-14 59,00 Total hoy 14.158,70 09-Oct-14 40,30 10-Oct-14 4,90 Total Ayer 13.793,10 14-Oct-14 53,40 15-Oct-14 30,10 Diferencia 365,60
Var. % 2,65%
en adelante -
TOTAL 14.158,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 25,00% 13,00% 33,00% 13,00% 18,32% 14284,50 191
7 DIAS 25,00% 14,00% 25,00% 14,00% 15,37% 8,00 2
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
15
Nº 187 / 2014
IV - FOREX - MAE
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
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126
147
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210
231
252
273
294
315
336
357
378
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441
462
483
504
525
546
567
588
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Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
DIARIO T o tal Octubre Total 2013 DIARIO T o tal Octubre Total 2013
106,59 398,15 50.746,73 6,67 151,96 5.476,65
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,6004,8005,0005,2005,4005,6005,8006,0006,2006,4006,6006,8007,0007,2007,4007,6007,8008,0008,2008,4008,600
Pro
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ep 1
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Pro
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13
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30-O
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31-O
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14
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-32,65%
Cierre Forex: 8,4600
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,4800 #N/A
12:00 8,4700 #N/A
13:00 8,4700 #N/A
14:00 8,4805 8,4603
15:00 8,4630 8,4667
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,4500
8,4550
8,4600
8,4650
8,4700
8,4750
8,4800
8,4850
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIOBID/OFFER
PROM. POND.NEGOCIADO
16
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
V - OCT - MAE
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
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11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
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231
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315
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378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
31-Oct-14 - 8,5935 23,04% 22,25%28-Nov-14 - 8,7392 22,73% 22,35%31-Dic-14 - 8,9765 25,91% 25,67%30-Ene-15 400.000 9,1922 27,23% 27,05%27-Feb-15 200.000 9,4125 28,54% 28,39%31-Mar-15 200.000 9,6235 28,52% 28,40%30-Abr-15 10.300.000 9,8392 28,89% 28,78%
Total 11.100.000
0
50
100
150
200
Pro
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3
Pro
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ct-
14
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ct-
14
10-O
ct-
14
14-O
ct-
14
15-O
ct-
14
16-O
ct-
14
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ct-
14
20-O
ct-
14
21-O
ct-
14
22-O
ct-
14
23-O
ct-
14
24-O
ct-
14
27-O
ct-
14
28-O
ct-
14
29-O
ct-
14
30-O
ct-
14
31-O
ct-
14
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
34,17 %
JUNIO 2014 1.337.800.000
JULIO 2014 2.361.800.000
AGOSTO 2014 2.873.900.000
SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000
OCTUBRE 2014 ACUM. 387.700.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Oct
-14
No
v-1
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Dic
-14
En
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5
Fe
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5
Mar
-15
Ab
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5
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.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
17
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
V - OCT - MAE
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
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147
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357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
OCT BADLAR PRIVADA
VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN
NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST
en contratos (*) en contratos (*)
00-01-00 S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op. S/Op.
0 0 0
(*) Valor del contrato: $ 100.000,-
VTO.
P R E C I O S O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )
APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P.P.P.
Montos negociados en millones de $
AGOSTO 2013 200,0
SEPTIEMBRE 2013 247,7
OCTUBRE 2013 300,0
NOVIEMBRE 2013 0,0
DICIEMBRE 2013 0,0
ENERO 2014 0,0
FEBRERO 2014 0,0
MARZO 2014 0,0
ABRIL 2014 0,0
MAYO 2014 0,0
JUNIO 2014 0,0
JULIO 2014 0,0
AGOSTO 2014 0,0
SEPTIEMBRE 2014 AC. 0,0
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
00-Ene-00
en
% n
.a.
Tasas de cierre Tasas Spot implícitas
Tasas del 06/10/2014
18
VI - INDICADORES FINANCIEROS
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
HOY ANTERIOR 30-09-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.207,30 1.191,35 1,34 % 1208,16 -0,07 % MERVAL 10.925,52 -4,33%
PETROLEO 83,34 84,26 -1,09 % 86,57 -3,73 % BVPA 57.115,90 4,72%
CRB SPOT 276,34 277,32 -0,35 % 283,14 -2,40 % DJI 16.991,91 -0,10%
BT2Y 0,53 0,56 -3,00 bp 0,57 -4,00 bp DAX 9.209,51 0,15%
BT5Y 1,69 1,72 -3,00 bp 1,76 -7,00 bp FTSE 6.563,65 0,55%
BT10Y 2,42 2,43 -1,00 bp 2,50 -8,00 bp IBEX35 10.645,70 0,74%
BT30Y 3,13 3,13 0,00 bp 3,20 -7,00 bp
LIBOR 180 0,32 0,32 0,09 bp 0,33 -0,60 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,15 0,25
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,00 10,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 06-10-14 1,2655 2,4262
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
06-10-14 0,25 -75 bp 29-Ago-14 8,4040 2,71
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,170
1,190
1,210
1,230
1,250
1,270
1,290
1,310
1,330
25-0
8-1
4
27-0
8-1
4
29-0
8-1
4
02-0
9-1
4
04-0
9-1
4
08-0
9-1
4
10-0
9-1
4
12-0
9-1
4
16-0
9-1
4
18-0
9-1
4
22-0
9-1
4
24-0
9-1
4
26-0
9-1
4
30-0
9-1
4
02-1
0-1
4
06-1
0-1
4
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
25-08-14
27-08-14
29-08-14
02-09-14
04-09-14
08-09-14
10-09-14
12-09-14
16-09-14
18-09-14
22-09-14
24-09-14
26-09-14
30-09-14
02-10-14
06-10-14
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-E
ne-0
602-A
br-
06
01-J
ul-
06
29-S
ep-0
628-D
ic-0
628-M
ar-
07
26-J
un-0
724-S
ep-0
723-D
ic-0
722-M
ar-
08
20-J
un-0
818-S
ep-0
817-D
ic-0
817-M
ar-
09
15-J
un-0
913-S
ep-0
912-D
ic-0
912-M
ar-
10
10-J
un-1
008-S
ep-1
007-D
ic-1
007-M
ar-
11
05-J
un-1
103-S
ep-1
102-D
ic-1
101-M
ar-
12
30-M
ay-1
228-A
go-1
226-N
ov-1
224-F
eb-1
325-M
ay-1
323-A
go-1
321-N
ov-1
319-F
eb-1
420-M
ay-1
418-A
go-1
4
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1207,3 PETROLEO 83,34
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Dic
-01
Abr-
02
Ago-0
2D
ic-0
2Abr-
03
Ago-0
3D
ic-0
3Abr-
04
Ago-0
4D
ic-0
4Abr-
05
Ago-0
5D
ic-0
5Abr-
06
Ago-0
6D
ic-0
6Abr-
07
Ago-0
7D
ic-0
7Abr-
08
Ago-0
8D
ic-0
8Abr-
09
Ago-0
9D
ic-0
9Abr-
10
Ago-1
0D
ic-1
0Abr-
11
Ago-1
1D
ic-1
1Abr-
12
Ago-1
2D
ic-1
2Abr-
13
Ago-1
3D
ic-1
3Abr-
14
Ago-1
4
Nominal Real Bilateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
19
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
FECHA RENDIMIENTO
09-09-14 2,50
10-09-14 2,54
11-09-14 2,55
12-09-14 2,61
15-09-14 2,59
16-09-14 2,59
17-09-14 2,62
18-09-14 2,62
19-09-14 2,58
22-09-14 2,56
23-09-14 2,53
24-09-14 2,56
25-09-14 2,50
26-09-14 2,53
29-09-14 2,48
30-09-14 2,50
01-10-14 2,39
02-10-14 2,42
03-10-14 2,43
06-10-14 2,42
T. Bond 10Y ( *)
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
2,550
2,600
2,650
09
-09
-14
10
-09
-14
11
-09
-14
12
-09
-14
15
-09
-14
16
-09
-14
17
-09
-14
18
-09
-14
19
-09
-14
22
-09
-14
23
-09
-14
24
-09
-14
25
-09
-14
26
-09
-14
29
-09
-14
30
-09
-14
01
-10
-14
02
-10
-14
03
-10
-14
06
-10
-14
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
03/0
1/0
721/0
2/0
713/0
4/0
705/0
6/0
724/0
7/0
712/0
9/0
731/1
0/0
719/1
2/0
711/0
2/0
802/0
4/0
822/0
5/0
814/0
7/0
802/0
9/0
822/1
0/0
812/1
2/0
803/0
2/0
925/0
3/0
919/0
5/0
913/0
7/0
901/0
9/0
921/1
0/0
911/1
2/0
902/0
2/1
023/0
3/1
014/0
5/1
007/0
7/1
027/0
8/1
018/1
0/1
009/1
2/1
031/0
1/1
123/0
3/1
117/0
5/1
107/0
7/1
126/0
8/1
117/1
0/1
106/1
2/1
130/0
1/1
222/0
3/1
217/0
5/1
210/0
7/1
229/0
8/1
219/1
0/1
211/1
2/1
204/0
2/1
303/0
4/1
323/0
5/1
316/0
7/1
304/0
9/1
324/1
0/1
316/1
2/1
307/0
2/1
403/0
4/1
428/0
5/1
418/0
7/1
408/0
9/1
4
en
pu
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s b
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os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2014
TED Spread
20
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
Sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
Dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
Mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
Jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
Sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
Mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
Jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
Sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
Mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16%
Jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05%
Sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
90.000
130.000
170.000
210.000
250.000
290.000
330.000
370.000
410.000
450.000
490.000
530.000
570.000
610.000
650.000
Ene-05
Abr-05
Jul-
05
Oct-
05
Ene-06
Abr-06
Jul-
06
Oct-
06
Ene-07
Abr-07
Jul-
07
Oct-
07
Ene-08
Abr-08
Jul-
08
Oct-
08
Ene-09
Abr-09
Jul-
09
Oct-
09
Ene-10
Abr-10
Jul-
10
Oct-
10
Ene-11
Abr-11
Jul-
11
Oct-
11
Ene-12
Abr-12
Jul-
12
Oct-
12
Ene-13
Abr-13
Jul-
13
Oct-
13
Ene-14
Abr-14
Jul-
14
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
21
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
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mil
lon
es d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
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240.000
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13
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13
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4
Abr-
14
Jul-
14
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
22
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
Jul-14 0,87% 1,93%
Dic-13 16,94% 8,82%
Ago-13 28,98% 21,85%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
Ago-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
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7
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9-0
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1-0
7
11-0
2-0
8
02-0
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8
22-0
7-0
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0-0
8
31-1
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8
22-0
3-0
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6-0
9
31-0
8-0
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9
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2-1
2
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3-1
3
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3
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3
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1-1
3
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2-1
4
28-0
4-1
4
18-0
7-1
4
-en
% n
.a. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2014
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 per. media móvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS)
Media 23,4085
Mediana 22,8750
Moda 21,0000
Desviación estándar 2,2100
Rango 7,2500
Mínimo 19,8125
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 9,44%
Cantidad de observaciones 181
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2014
Variación diaria (promedio) -0,0018
Desvío estándar 0,0123
Volatilidad anualizada 19,53%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
23
Resumen del día Lunes 06 de Octubre de 2014
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 187 / 2014INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos (Promedio Bid-Offer 15:30 hs Rueda Lece)
15,07%
10,76%
15,20%
15,80%15,70%
10,85%
15,10%
15,80%
15,75%
14,32%
13,10%
13,50%13,20%
10,90%
11,75%
11,05%
12,80%
10,60%
10,25%
15,75%
y = 0,0634x0,1541
R2 = 0,7915
7,0%
9,0%
11,0%
13,0%
15,0%
17,0%
19,0%
0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210
231
252
273
294
315
336
357
378
399
420
441
462
483
504
525
546
567
588
609
Dias al Vto.
en
%
n
.a.
Rendimiento Curva Teórica de Tasas
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 25/09/2014
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 390.325 384.462 393.357 5.863 1,52% -3.032 -0,77%
Circ. Monetaria 298.756 301.245 297.423 -2.489 -0,83% 1.333 0,45%
en el público 271.069 272.814 266.293 -1.745 -0,64% 4.776 1,79%
en Ent. Fin. 27.687 28.431 31.130 -744 -2,62% -3.443 -11,06%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 91.569 83.217 95.934 8.352 10,04% -4.365 -4,55%
Pases Pasivos 20.282 25.413 17.728 -5.131 -20,19% 2.554 14,41%
Depósitos en Pesos 772.497 762.551 761.724 9.946 1,30% 10.773 1,41%
Del Sector Privado (*) 571.003 570.866 556.179 137 0,02% 14.824 2,67%
A la vista 282.435 280.386 270.081 2.049 0,73% 12.354 4,57%
A plazo 270.418 271.926 267.281 -1.508 -0,55% 3.137 1,17%
Del Sector Público (*) 201.494 191.685 205.545 9.809 5,12% -4.051 -1,97%
A la vista 111.122 96.915 112.498 14.207 14,66% -1.376 -1,22%
A plazo 81.183 85.149 84.096 -3.966 -4,66% -2.913 -3,46%
Depósitos en u$s 8.237 8.273 8.203 -36 -0,44% 34 0,41%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 7.078 7.063 7.178 15 0,21% -100 -1,39%
Efectivo en E.F. en U$S 561 506 512 55 10,87% 49 9,57%
Préstamos al Sector Privado En $ 510.547 505.005 500.583 5.542 1,10% 9.964 1,99%
En U$S 3.989 3.997 4.196 -8 -0,20% -207 -4,93%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000
110.000
130.000
150.000
170.000
190.000
210.000
230.000
250.000
270.000
290.000
310.000
330.000
350.000
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En
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BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2014)
Promedio mensual
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