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INFORME DIARIO
Nº 33 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
14
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PÁGINA
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4
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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6
6
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II - RENTA FIJA
5
5
7
5
5
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13
4
14
14
9
13
IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
22
23
20
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20
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16
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
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INFORME DIARIONº 33 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 3.522,72 75.385,89
RENTA FIJA 472,81 6.366,15
FOREX 73,32 1.291,37
OCT 139,60 453,80
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 4.208,45 83.497,20
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
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Pro
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Pro
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Pro
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5
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eb-1
5
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
50,56 %
5
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 33 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
94,28%
5,71%
0,00%
0,01%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 443,90 - -0,01% 0,00% 6.001,80 - 1,28% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 28,91 - -0,21% 0,00% 363,72 0,62 2,63% 0,00%
Total Bonos 472,81 - -0,03% 0,00% 6.365,52 0,62 1,35% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,6933
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
0
100
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300
400
500
600
700
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1000
Pro
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14
Pro
m. Feb. 14
Pro
m. M
r. 1
4
Pro
m. A
br.
14
Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
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Pro
m. Feb. 15
02-f
eb-1
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03-f
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04-f
eb-1
5
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06-f
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eb-1
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eb-1
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eb-1
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eb-1
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eb-1
5
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5
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
25,86%
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 33 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
B - ÍNDICES
100,00110,00120,00130,00140,00150,00160,00170,00180,00190,00200,00210,00220,00230,00240,00250,00260,00270,00280,00290,00300,00
02-0
5-0
710-0
8-0
718-1
1-0
726-0
2-0
805-0
6-0
813-0
9-0
822-1
2-0
801-0
4-0
910-0
7-0
918-1
0-0
926-0
1-1
006-0
5-1
014-0
8-1
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1-1
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110-0
6-1
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127-1
2-1
105-0
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214-0
7-1
222-1
0-1
230-0
1-1
310-0
5-1
318-0
8-1
326-1
1-1
306-0
3-1
414-0
6-1
422-0
9-1
431-1
2-1
4
Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
0100200300400500600700800900
100011001200130014001500
28-0
8-0
7
28-1
2-0
7
28-0
4-0
8
28-0
8-0
8
28-1
2-0
8
28-0
4-0
9
28-0
8-0
9
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2-0
9
28-0
4-1
0
28-0
8-1
0
28-1
2-1
0
28-0
4-1
1
28-0
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1
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2
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4-1
3
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3
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28-1
2-1
4
Índice MAE28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 ene 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %19-02-15 164,24 1,151% 152,81 7,48% 147,02 11,72%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 ene 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %19-02-15 291,7616 0,117% 288,1249 1,26% 282,3260 3,34%
Diario Mensual Anual
7
INFORME DIARIONº 33 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600
640
02-0
3-0
731-0
5-0
729-0
8-0
727-1
1-0
725-0
2-0
825-0
5-0
823-0
8-0
821-1
1-0
819-0
2-0
920-0
5-0
918-0
8-0
916-1
1-0
914-0
2-1
015-0
5-1
013-0
8-1
011-1
1-1
009-0
2-1
110-0
5-1
108-0
8-1
106-1
1-1
104-0
2-1
204-0
5-1
202-0
8-1
231-1
0-1
229-0
1-1
329-0
4-1
328-0
7-1
326-1
0-1
324-0
1-1
424-0
4-1
423-0
7-1
421-1
0-1
419-0
1-1
5
Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
07-02-14
24-02-14
13-03-14
31-03-14
16-04-14
07-05-14
22-05-14
06-06-14
24-06-14
10-07-14
25-07-14
11-08-14
27-08-14
11-09-14
26-09-14
14-10-14
29-10-14
14-11-14
02-12-14
18-12-14
08-01-15
23-01-15
09-02-15
bas
ic p
oin
ts
Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : Bloomberg
FECHA VALOR
21-01-15 3262
22-01-15 3262
23-01-15 3262
26-01-15 3262
27-01-15 3262
28-01-15 3262
29-01-15 3262
30-01-15 3262
02-02-15 3262
03-02-15 3262
04-02-15 3262
05-02-15 3262
06-02-15 3262
09-02-15 3262
10-02-15 3262
11-02-15 3262
12-02-15 3262
13-02-15 3262
18-02-15 3262
19-02-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 ene 15 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %19-02-15 626,5552 0,010% 603,8501 3,760% 580,5773 7,919%
Diario Mensual Anual
8
Nº 33 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
0
3
6
9
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0 2 4 6 8 10 12 14
TIR
EA
-e
n %
An
ua
l
Duration- en años -
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,2 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 1,0 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,8 100,00 99,25 27,92 1,7 1,6
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,1 100,00 S/C
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,3 33,36 43,10 27,65 0,3 0,3
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,4 100,00 100,15 27,79 1,3 1,3
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,2 100,00 184,12 9,25 12,5 12,0
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,1 100,00 303,75 8,82 8,9 8,5
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,1 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,5 35,44 146,90 7,80 1,4 1,4
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 3,0 59,20 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,2 100,00 S/C
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,4 8,44 38,90 12,98 0,4 0,4
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,5 90,87 259,75 8,57 3,9 3,9
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 2,0 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 3,0 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,5 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,3 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,7 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,6 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 2,1 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,9 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 15,9 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,6 100,00 S/C
MATURITY DURATION
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
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Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 33 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
5 25,25
12 25,25
19 25,50
27 25,70
33 25,00
40 25,50
47 25,90
54 26,00
61 26,10
68 26,25
76 26,00
82 26,20
89 26,30
96 26,40
103 26,70
110 27,00
117 27,20
124 27,40
131 27,50
138 27,60
145 27,90
152 27,90
159 28,00
173 27,80
187 28,30
250 28,45
292 28,50
356 28,92
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
61
91
121
151
181
211
241
271
301
331
361
391
421
451
en
%
n
.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
10
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
Mercado Abierto ElectrónicoNº 33 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 38,90 PP - - - - - 0,01 No Cot - - - - - ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 259,75 NR -0,57% 0,01 No Cot - - - - - ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1247,00 -0,20% 51,00 No Cot - - - - - ----
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1223,50 -0,69% 183,95 No Cot - - - - - ----
As15p Bonar Vto. 2015 43,10 0,23% 8,62 No Cot - - - - - ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 146,90 - - - - - 45,55 No Cot - - - - - ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
CUAP Cuasipar en $ 184,12 -0,48% 2,25 No Cot - - - - - ----
DICA Discount en U$S ley Arg. 1549,00 -0,26% 34,29 No Cot - - - - - ----
DICP Discount en $ 303,75 - - - - - 3,65 No Cot - - - - - ----
TVPY V.N. PBI U$S ley N.Y. 98,00 - - - - - 29,40 No Cot - - - - - ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
11
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
01-a
go
07-a
go
13-a
go
20-a
go
26-a
go
01-s
ep
05-s
ep
11-s
ep
17-s
ep
23-s
ep
29-s
ep
03-o
ct
09-o
ct
16-o
ct
22-o
ct
28-o
ct
03-n
ov
10-n
ov
14-n
ov
20-n
ov
27-n
ov
03-d
ic
10-d
ic
16-d
ic
22-d
ic
30-d
ic
07-e
ne
13-e
ne
19-e
ne
23-e
ne
29-e
ne
04-feb
10-feb
18-febSeri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
15,00
01-a
go
07-a
go
13-a
go
20-a
go
26-a
go
01-s
ep
05-s
ep
11-s
ep
17-s
ep
23-s
ep
29-s
ep
03-o
ct
09-o
ct
16-o
ct
22-o
ct
28-o
ct
03-n
ov
10-n
ov
14-n
ov
20-n
ov
27-n
ov
03-d
ic
10-d
ic
16-d
ic
22-d
ic
30-d
ic
07-e
ne
13-e
ne
19-e
ne
23-e
ne
29-e
ne
04-feb
10-feb
18-febS
eri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 33 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día miércoles 18 de febrero de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 11.132 0 86 0 0 0 11.218
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 12.216 0 55 0 0 0 12.271
Adjudicado 13.366 0 55 0 0 0 13.421
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 122% 0% 0% 0% 0% 0% 123%
Adjudicado / Posturas 109% 0% 100% 0% 0% 0% 109%
* solo tramo predeterminado
0 0 2.2042.234 0 -31 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
25/0
2/1
5
11/0
3/1
5
25/0
3/1
5
08/0
4/1
5
22/0
4/1
5
06/0
5/1
5
20/0
5/1
5
03/0
6/1
5
17/0
6/1
5
01/0
7/1
5
15/0
7/1
5
29/0
7/1
5
12/0
8/1
5
26/0
8/1
5
09/0
9/1
5
23/0
9/1
5
07/1
0/1
5
21/1
0/1
5
04/1
1/1
5
18/1
1/1
5
02/1
2/1
5
16/1
2/1
5
30/1
2/1
5
13/0
1/1
6
27/0
1/1
6
10/0
2/1
6Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
26,56%
27,24% 27,87%28,41% 28,68% 28,81% 28,94%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 119 133 140 182 189 252 294 357
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 18-02-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 33 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
Pro
m. En.
14
Pro
m. Feb. 14
Pro
m. M
r. 1
4
Pro
m. A
br.
14
Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
02-f
eb-1
5
03-f
eb-1
5
04-f
eb-1
5
05-f
eb-1
5
06-f
eb-1
5
09-f
eb-1
5
10-f
eb-1
5
11-f
eb-1
5
12-f
eb-1
5
13-f
eb-1
5
18-f
eb-1
5
19-f
eb-1
5
20-f
eb-1
5
23-f
eb-1
5
24-f
eb-1
5
25-f
eb-1
5
26-f
eb-1
5
27-f
eb-1
5
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
55,30%
Stock de pases al día 19-02-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
20-feb-15 8.220,70 25-feb-15 1.218,10 Total hoy 10.446,00 26-feb-15 987,30 16-mar-15 19,90 Total Ayer 8.641,40
Diferencia 1.804,60
Var. % 20,88%
en adelante -
TOTAL 10.446,00
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 22,00% 13,00% 25,50% 13,00% 17,80% 7548,00 120
7 DIAS 23,00% 14,00% 23,00% 14,00% 14,35% 1271,00 4
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
INFORME DIARIONº 33 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal F ebrero Total 2014 DIARIO T o tal F ebrero Total 2014
73,32 1.291,37 39.226,34 24,70 205,90 5.850,29
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,600
4,900
5,200
5,500
5,800
6,100
6,400
6,700
7,000
7,300
7,600
7,900
8,200
8,500
8,800
Pro
m. En.
14
Pro
m. Feb. 14
Pro
m. M
r. 1
4
Pro
m. A
br.
14
Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
02-f
eb-1
5
03-f
eb-1
5
04-f
eb-1
5
05-f
eb-1
5
06-f
eb-1
5
09-f
eb-1
5
10-f
eb-1
5
11-f
eb-1
5
12-f
eb-1
5
13-f
eb-1
5
18-f
eb-1
5
19-f
eb-1
5
20-f
eb-1
5
23-f
eb-1
5
24-f
eb-1
5
25-f
eb-1
5
26-f
eb-1
5
27-f
eb-1
5
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-40,71%
Cierre Forex: 8,6970
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,6950 #N/A
12:00 8,6925 #N/A
13:00 8,6920 8,6930
14:00 8,6940 8,6946
15:00 8,6960 8,6950
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,6890
8,6900
8,6910
8,6920
8,6930
8,6940
8,6950
8,6960
8,6970
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15
V - OCT - MAE
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
27-feb-15 61.000.000 8,7300 17,31% 19,26%31-mar-15 24.000.000 8,9150 22,87% 23,27%30-abr-15 36.000.000 9,1118 24,87% 25,10%29-may-15 3.000.000 9,3100 25,99% 26,15%30-jun-15 9.600.000 9,5290 26,65% 26,78%31-jul-15 6.000.000 9,7400 27,02% 27,13%
31-ago-15 - 9,9465 27,17% 27,26%
Total 139.600.000
0
50
100
150
200
Pro
m. En 1
4
Pro
m. Feb 1
4
Pro
m. M
ar
14
Pro
m. A
br
14
Pro
m. M
y 1
4
Pro
m. Jn
14
Pro
m. Jl
14
Pro
m. A
go 1
4
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
Pro
m. Feb. 15
02-f
eb-1
5
03-f
eb-1
5
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5
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eb-1
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eb-1
5
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eb-1
5
20-f
eb-1
5
23-f
eb-1
5
24-f
eb-1
5
25-f
eb-1
5
26-f
eb-1
5
27-f
eb-1
5
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-56,35 %
OCTUBRE 2014 1.339.100.000
NOVIEMBRE 2014 627.900.000
DICIEMBRE 2014 1.373.900.000
ENERO 2015 1.580.400.000
FEB 2015 ACUM. 453.800.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
feb-1
5
mar-
15
ab
r-1
5
may
-15
jun
-15
jul-
15
ag
o-1
5
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-01-15 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.212,44 1.209,77 0,22 % 1283,83 -5,56 % MERVAL 9.388,58 -1,31%
PETROLEO 51,35 51,59 -0,47 % 46,84 9,63 % BVPA 51.294,03 0,03%
CRB SPOT 226,25 227,28 -0,45 % 218,84 3,39 % DJI 17.985,77 -0,25%
BT2Y 0,61 0,60 1,00 bp 0,45 16,00 bp DAX 11.001,64 0,37%
BT5Y 1,56 1,52 4,00 bp 1,15 41,00 bp FTSE 6.888,90 -0,13%
BT10Y 2,11 2,08 3,00 bp 1,65 46,00 bp IBEX35 10.910,40 0,97%
BT30Y 2,73 2,71 2,00 bp 2,22 51,00 bp
LIBOR 180 0,39 0,38 0,34 bp 0,36 2,74 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 12,25 11,75
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 19-02-15 1,1397 2,8669
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
19-02-15 0,25 -75 bp 30-dic-14 8,5520 2,60
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
1,100
1,120
1,140
1,160
1,180
1,200
1,220
1,240
1,260
06-0
1-1
5
08-0
1-1
5
12-0
1-1
5
14-0
1-1
5
16-0
1-1
5
20-0
1-1
5
22-0
1-1
5
26-0
1-1
5
28-0
1-1
5
30-0
1-1
5
03-0
2-1
5
05-0
2-1
5
09-0
2-1
5
11-0
2-1
5
13-0
2-1
5
19-0
2-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
06-0
1-15
08-0
1-15
12-0
1-15
14-0
1-15
16-0
1-15
20-0
1-15
22-0
1-15
26-0
1-15
28-0
1-15
30-0
1-15
03-0
2-15
05-0
2-15
09-0
2-15
11-0
2-15
13-0
2-15
19-0
2-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-j
un-0
631-a
go-0
629-n
ov-0
627-f
eb-0
728-m
ay-07
26-a
go-0
724-n
ov-0
722-f
eb-0
822-m
ay-08
20-a
go-0
818-n
ov-0
816-f
eb-0
917-m
ay-09
15-a
go-0
913-n
ov-0
911-f
eb-1
012-m
ay-10
10-a
go-1
008-n
ov-1
006-f
eb-1
107-m
ay-11
05-a
go-1
103-n
ov-1
101-f
eb-1
201-m
ay-12
30-j
ul-
12
28-o
ct-
12
26-e
ne-1
326-a
br-
13
25-j
ul-
13
23-o
ct-
13
21-e
ne-1
421-a
br-
14
20-j
ul-
14
18-o
ct-
14
16-e
ne-1
5
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1212,44 PETROLEO 51,35
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic
-01
abr-
02
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2dic
-02
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3dic
-03
abr-
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ago-0
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-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
ago-1
0dic
-10
abr-
11
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-11
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ago-1
2dic
-12
abr-
13
ago-1
3dic
-13
abr-
14
ago-1
4dic
-14
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
17
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
FECHA RENDIMIENTO
21-01-15 1,86
22-01-15 1,88
23-01-15 1,80
26-01-15 1,82
27-01-15 1,82
28-01-15 1,72
29-01-15 1,76
30-01-15 1,65
02-02-15 1,68
03-02-15 1,78
04-02-15 1,77
05-02-15 1,82
06-02-15 1,96
09-02-15 1,95
10-02-15 2,00
11-02-15 2,00
12-02-15 1,98
13-02-15 2,04
18-02-15 2,08
19-02-15 2,11
T. Bond 10Y ( *)
,000
,500
1,000
1,500
2,000
2,500
21-01-15
22-01-15
23-01-15
26-01-15
27-01-15
28-01-15
29-01-15
30-01-15
02-02-15
03-02-15
04-02-15
05-02-15
06-02-15
09-02-15
10-02-15
11-02-15
12-02-15
13-02-15
18-02-15
19-02-15
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
03/0
1/0
721/0
2/0
713/0
4/0
705/0
6/0
724/0
7/0
712/0
9/0
731/1
0/0
719/1
2/0
711/0
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802/0
4/0
822/0
5/0
814/0
7/0
802/0
9/0
822/1
0/0
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2/0
803/0
2/0
925/0
3/0
919/0
5/0
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911/1
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902/0
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3/1
117/0
5/1
107/0
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126/0
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117/1
0/1
106/1
2/1
130/0
1/1
222/0
3/1
217/0
5/1
210/0
7/1
229/0
8/1
219/1
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2/1
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4/1
323/0
5/1
316/0
7/1
304/0
9/1
324/1
0/1
316/1
2/1
307/0
2/1
403/0
4/1
428/0
5/1
418/0
7/1
408/0
9/1
428/1
0/1
419/1
2/1
412/0
2/1
5
en
pu
nto
s b
ásic
os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2014
TED Spread
18
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
ene-05
abr-0
5
jul-
05
oct-
05
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abr-0
6
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06
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abr-0
7
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07
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07
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8
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08
oct-
08
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jul-
09
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09
ene-10
abr-1
0
jul-
10
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10
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1
jul-
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2
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3
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13
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13
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abr-1
4
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14
oct-
14
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
19
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
640.000
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6
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06
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6
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7
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7
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7
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07
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-07
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8
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9
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3
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3
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3
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13
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-13
ene-1
4
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14
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4
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14
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4
nov-1
4
en
mil
lone
s d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
ene-0
6
abr-
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9
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12
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3
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jul-
13
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13
ene-1
4
abr-
14
jul-
14
oct-
14
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
nov-14 4,07% 3,03%
dic-13 28,94% 20,24%
dic-13 28,94% 20,24%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
dic-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
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1-0
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8
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0-0
8
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2-0
8
22-0
3-0
9
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6-0
9
31-0
8-0
9
20-1
1-0
9
09-0
2-1
0
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5-1
0
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0
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0-1
0
30-1
2-1
0
21-0
3-1
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10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
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1-1
1
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2-1
2
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4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
28-0
8-1
3
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1-1
3
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2-1
4
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4
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4
07-1
0-1
4
27-1
2-1
4
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2015
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 22,3190
Mediana 21,3750
Moda 20,1250
Desviación estándar 2,4101
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,80%
Cantidad de observaciones 268
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑOS 2014 / 2015
Variación diaria (promedio) 0,0011
Desvío estándar 0,0204
Volatilidad anualizada 32,32%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21
Resumen del día jueves 19 de febrero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 33 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 06/02/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 452.703 447.994 458.744 4.709 1,05% -6.041 -1,32%
Circ. Monetaria 348.572 341.071 356.105 7.501 2,20% -7.533 -2,12%
en el público 316.407 307.947 315.514 8.460 2,75% 893 0,28%
en Ent. Fin. 32.165 33.124 40.591 -959 -2,90% -8.426 -20,76%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 104.131 106.923 102.639 -2.792 -2,61% 1.492 1,45%
Pases Pasivos 26.427 23.627 25.877 2.800 11,85% 550 2,13%
Depósitos en Pesos 884.247 898.639 871.212 -14.392 -1,60% 13.035 1,50%
Del Sector Privado (*) 663.480 656.891 650.140 6.589 1,00% 13.340 2,05%
A la vista 340.274 337.503 340.503 2.771 0,82% -229 -0,07%
A plazo 301.749 298.448 287.622 3.301 1,11% 14.127 4,91%
Del Sector Público (*) 220.767 241.748 221.072 -20.981 -8,68% -305 -0,14%
A la vista 89.414 107.029 138.531 -17.615 -16,46% -49.117 -35,46%
A plazo 121.260 124.464 71.276 -3.204 -2,57% 49.984 70,13%
Depósitos en u$s 9.029 9.073 9.163 -44 -0,48% -134 -1,46%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.067 8.197 8.301 -130 -1,59% -234 -2,82%
Efectivo en E.F. en U$S 604 597 709 7 1,17% -105 -14,81%
Préstamos al Sector Privado En $ 563.638 565.300 562.387 -1.662 -0,29% 1.251 0,22%
En U$S 3.486 3.500 3.359 -14 -0,40% 127 3,78%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000110.000130.000150.000170.000190.000210.000230.000250.000270.000290.000310.000330.000350.000370.000390.000410.000430.000450.000
Enero
2009
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2010
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2011
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2012
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2013
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
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2014
Marz
o
Mayo
Julio
Septie
mbre
Novi
em
bre
Enero
2015
millo
ne
s d
e p
eso
s
BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2015)
Promedio mensual