1.06 02 10 2019 bme market data

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marca

EDICIÓN 1.06 FECHA 02_10_2019 AUTOR BME Market Data

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Índice

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................................................. 4

1.1 HORARIO DEL SERVICIO ........................................................................................................................... 4

1.2 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN .............................................................................................. 4

1.3 ATENCIÓN AL CLIENTE ............................................................................................................................. 4

2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS ...................................................................................................... 5

2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS .................................................................................................................... 5

2.2 FORMATO DE LOS DATOS ......................................................................................................................... 5

2.2.1 Formatos numéricos .............................................................................................................. 5

2.2.2 Convenios de fecha y hora ..................................................................................................... 5

2.2.3 Entrega de los datos .............................................................................................................. 5

2.3 NOMBRE DE LOS FICHEROS ....................................................................................................................... 5

2.3.1 Ficheros con información de FIRDS Reference Data – Festivos DATNWD ............................... 6

2.3.2 Ficheros con información de FIRDS Reference Data – Valores DATINS ................................... 7

2.3.3 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATETR .................................................. 8

2.3.4 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATNTR ................................................. 8

2.3.5 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATNQU ................................................ 9

2.3.6 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATEQU ............................................... 10

2.3.7 Ficheros con información de Double Volume Cap System - DATDVC .................................... 10

2.4 MIC CÓDIGOS .................................................................................................................................... 11

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3 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS REFERENCE DATA VALORES DATINS ........................................... 12

3.1 CAMPOS MÁS RELEVANTES DE INFORMACIÓN .............................................................................................. 12

3.2 CAMPOS RENTA VARIABLE ..................................................................................................................... 13

3.3 CAMPOS ETFS .................................................................................................................................... 14

3.4 CAMPOS WARRANTS ............................................................................................................................ 15

3.5 CAMPOS RENTA FIJA ............................................................................................................................ 16

3.6 CAMPOS DERIVADOS ............................................................................................................................ 18

4 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS TRANSPARENCIA - DATETR ......................................................... 20

5 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS TRANSPARENCIA - DATNTR ........................................................ 22

5.1 CAMPOS WARRANTS ............................................................................................................................ 22

5.2 CAMPOS RENTA FIJA ............................................................................................................................ 24

5.3 CAMPOS DERIVADOS ............................................................................................................................ 25

6 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS TRANSPARENCIA - DATEQU ........................................................ 31

7 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS FIRDS TRANSPARENCIA - DATNQU ....................................................... 33

8 ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS DE DOUBLE VOLUME CAP SYSTEM – DATDVC ...................................... 36

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1 Descripción del producto

El documento contiene información de los datos de referencia (Reference Data) de todos los instrumentos financieros admitidos a negociación en los mercados y sistemas gestionados por el Grupo BME. Para más información visite el REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2017/585 DE LA COMISIÓN .Esta información es enviada a la autoridad competente por parte de los mercados y sistemas gestionados por el Grupo BME, de acuerdo con el artículo 27 de la MiFIR, con el fin de identificar los instrumentos sujetos a obligaciones de reporte de datos.

1.1 HORARIO DEL SERVICIO

Los ficheros estarán disponibles de forma habitual a partir de las 18:00 CET todos los días hábiles del calendario Bursátil oficial dependiendo del horario de cierre de cada uno de los mercados y de la validación de los ficheros por parte de ESMA.

1.2 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

El artículo 27 de la MiFIR exige el envío de esta información, por parte de los centros de negociación y APAs (Agentes de Publicación Autorizados), no más tarde de las 21:00 h CET, para su publicación al día siguiente a través del sistema Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), gestionado por ESMA.

Los Clientes de BME MD dispondrán de la información de referencia diariamente, inmediatamente después de su envío a la CNMV, el día anterior al de su publicación por parte de ESMA.

1.3 ATENCIÓN AL CLIENTE

DIRECCIÓN EMAIL TELEFONO

Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad 1

28014 - Madrid [email protected] + 34 91 709 58 10

Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera.

https://www.boe.es/doue/2017/087/L00368-00381.pdf

mailto:[email protected]

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2 Formato y entrega de los datos

2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS

BME MARKET DATA proporciona la información de los ficheros FIRDS comprimidos en formato XML. La descripción de los campos se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS REFERENCE DATA REPORTING INSTRUCTIONS) y en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING

INSTRUCTIONS).

2.2 FORMATO DE LOS DATOS

2.2.1 Formatos numéricos

De acuerdo a la documentación auxiliar publicada por ESMA que se encuentra publicada en (FIRDS REFERENCE DATA REPORTING INSTRUCTIONS) y en (FIRDS

TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS).

2.2.2 Convenios de fecha y hora

De acuerdo a la documentación auxiliar publicada por ESMA que se encuentra publicada en (FIRDS REFERENCE DATA REPORTING INSTRUCTIONS) y en (FIRDS

TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS).

2.2.3 Entrega de los datos

La información es accesible vía Internet mediante el protocolo sFTP (ssh File Transfer Protocol) desde los servidores de BME Market Data.

2.3 NOMBRE DE LOS FICHEROS

Nombre de los ficheros por MIC y Tipo de información entregada.

https://www.esma.europa.eu/document/firds-reference-data-reporting-instructions

https://www.esma.europa.eu/document/firds-transparency-reporting-instructions








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2.3.1 Ficheros con información de FIRDS Reference Data – Festivos DATNWD

Ficheros con información de Calendario de Negociación de cada uno de los mercados de BME.

MIC CONTENIDO PRODUCTO FIRDS FICHEROS DE CALENDARIO DE FESTIVOS - DATNWD

MABX FIRDS Festivos 1400, 1410, 1414 FIRDS Reference Data – Festivos MABX (Renta Variable) TMABX_DATNWD_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml

XLAT FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATNWD_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml

XMAD FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATNWD_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XBAR FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATNWD_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml

XBIL FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATNWD_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml

XVAL FIRDS Festivos 1400, 1410 FIRDS Reference Data – Festivos XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATNWD_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml

XMAD FIRDS Festivos 1400, 1420 FIRDS Reference Data – Festivos XMAD (ETFs) TXMAD_DATNWD_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XMAD FIRDS Festivos 1400, 1430 FIRDS Reference Data – Festivos XMAD (Warrants) TXMAD_DATNWD_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

MARF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos MARF (Renta Fija) TMARF_DATNWD_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml

MERF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos MERF (Renta Fija) TMERF_DATNWD_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml

SBAR FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNWD_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml

SBIL FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNWD_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml

SEND FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos SEND (Renta Fija) TSEND_DATNWD_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml

XDRF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNWD_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml

XDRF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos XDPA (Renta Fija) TXDRF_DATNWD_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml

XNAF FIRDS Festivos 1400, 1450 FIRDS Reference Data – Festivos XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNWD_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml

XMPW FIRDS Festivos 1400, 1440 FIRDS Reference Data – Festivos XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNWD_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml

XMFX FIRDS Festivos 1400, 1440 FIRDS Reference Data – Festivos XMFX (Derivados FX Rolling) TXMFX_DATNWD_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml

XMRV FIRDS Festivos 1400, 1440 FIRDS Reference Data – Festivos XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNWD_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml

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2.3.2 Ficheros con información de FIRDS Reference Data – Valores DATINS

Información de FIRDS Reference data Valores de instrumentos de renta variable, renta fija, derivados.

MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS REFERENCE DATA VALORES - DATINS

MABX 18:0X 1400, 1410, 1414 FIRDS Reference Data – DATINS MABX (Renta Variable) TMABX_DATINS_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml

XLAT 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATINS_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml

XMAD 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XVAL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATINS_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml

XBAR 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATINS_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml

XBIL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Reference Data – DATINS XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATINS_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml

XMAD 18:0X 1400, 1420 FIRDS Reference Data – DATINS XMAD (ETFs) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS Reference Data – DATINS XMAD (Warrants) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS MARF (Renta Fija) TMARF_DATINS_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml

MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS MERF (Renta Fija) TMERF_DATINS_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml

SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATINS_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml

SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATINS_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml

SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS SEND (Renta Fija) TSEND_DATINS_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml

XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATINS_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml

XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATINS_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml

XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS Reference Data – DATINS XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATINS_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml

XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS Reference Data – DATINS XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATINS_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml

XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Reference Data – DATINS XMFX (Derivados FX Rolling) TXMFX_DATINS_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml

XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS Reference Data – DATINS XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATINS_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml

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2.3.3 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATETR

Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATETR) para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAD, XVAL para instrumentos equity (<FinInstrmRptgEqtyTrnsprncyDataRpt>):

MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATETR

MABX 18:0X 1400, 1410, 1414 FIRDS Transparencia DATETR MABX (Renta Variable) TMABX_DATETR_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml

XLAT 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATETR_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml

XMAD 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATETR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XVAL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATETR_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml

XBAR 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATETR_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml

XBIL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATETR_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml

XMAD 18:0X 1400, 1420 FIRDS Transparencia DATETR XMAD (ETFs) TXMAD_DATETR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

2.3.4 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATNTR

Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATNTR) para los MIC: XMRV, XMPW, XMAD, XNAF, XDRF, XDPA, SEND, SBIL, SBAR, MERF, MARF, instrumentos non equity. (<FinInstrmRptgNonEqtyTrnsprncyDataRpt>)

MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNTR

XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS Transparencia DATNTR XMAD (Warrants) TXMAD_DATNTR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR MARF (Renta Fija) TMARF_DATNTR_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml

MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR MERF (Renta Fija) TMERF_DATNTR_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml

SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNTR_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml

SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNTR_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml

SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR SEND (Renta Fija) TSEND_DATNTR_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml

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XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNTR_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml

XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATNTR_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml

XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNTR XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNTR_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml

XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNTR_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml

XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMFX (Derivados FX Rolling) TXMFX_DATNTR_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml

XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml

2.3.5 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATNQU

Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATNQU) para los MIC: XMRV, XMPW, XNAF, XDRF, SEND, SBIL, MERF, SBAR, MARF para instrumentos non equity, <FinInstrmRptgNonEqtyTradgActvtyRpt> (reporte de trading activity)

MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNQU

XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMAD (Warrants) TXMAD_DATNQU_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity MARF (Renta Fija) TMARF_DATNQU_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml

MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity MERF (Renta Fija) TMERF_DATNQU_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml

SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNQU_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml

SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNQU_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml

SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SEND (Renta Fija) TSEND_DATNQU_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml

XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNQU_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml

XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATNTR_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml

XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNQU_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml

XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNQU_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml

XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMFX (Derivados FX Rolling) TXMFX_DATNQU_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml

XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNQU_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml

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2.3.6 Ficheros con información de FIRDS Transparencia - DATEQU

Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATEQU) para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAB, XVAL para instrumentos equity, <FinInstrmRptgEqtyTradgActvtyRpt> (reporte de trading activity)

MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATEQU

MABX 07:1X 1400, 1410, 1414 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity MABX (Renta Variable) TMABX_DATEQU_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml

XLAT 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATEQU_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml

XMAD 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATEQU_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XVAL 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATEQU_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml

XBAR 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATEQU_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml

XBIL 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATEQU_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml

2.3.7 Ficheros con información de Double Volume Cap System - DATDVC

Información de ficheros Double Volume Cap System - DATDVC para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAD, XVAL para instrumentos equity:

MIC HORA PRODUCTO FICHEROS Double Volume Cap System - DATDVC

MABX 07:1X 1400, 1410, 1414 Double Volume Cap System - DATDVC MABX (Renta Variable) TMABX_DATDVC_DVCAP_TMABX-NNNNNN_DD.xml

XLAT 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATDVC_DVCAP_TXLAT-NNNNNN_DD.xml

XMAD 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATDVC_DVCAP_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XVAL 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATDVC_DVCAP_TXVAL-NNNNNN_DD.xml

XBAR 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATDVC_DVCAP_TXBAR-NNNNNN_DD.xml

XBIL 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATDVC_DVCAP_TXBIL-NNNNNN_DD.xml

XMAD 07:1X 1400, 1420 Double Volume Cap System - DATDVC XMAD (ETFs) TXMAD_DATDVC_DVCAP_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

Se generan cada quincenalmente solo para Equities: fechas del 1 al 15 datos el 16, fechas del 16 al 30 datos el 1.

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2.4 MIC CÓDIGOS

MIC OPERATING MIC NAME-INSTITUTION DESCRIPTION

BMEX BMEX BME - BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES

BMCL BMEX BME CLEARING S.A.

MABX BMEX MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL

MARF BMEX MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA

MERF BMEX MERCADO ELECTRONICO DE RENTA FIJA

SEND BMEX SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA

SBAR BMEX BOLSA DE BARCELONA Renta Fija

SBIL BMEX BOLSA DE VALORES DE BILBAO Renta Fija

XBAR BMEX BOLSA DE BARCELONA

XBIL BMEX BOLSA DE VALORES DE BILBAO

XDRF BMEX AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA

XLAT BMEX LATIBEX

XMAD BMEX BOLSA DE MADRID - MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET

XMRV BMEX MEFF EXCHANGE (SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS)

XMPW BMES MEFF POWER ENERGIA

XMFX BMEX MEFF FX ROLLING

XVAL BMEX BOLSA DE VALENCIA

XDPA XDPA CADE - MERCADO DE DEUDA PUBLICA ANOTADA

XNAF XNAF SISTEMA ESPANOL DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS SENAF

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3 Estructura de los ficheros FIRDS REFERENCE DATA VALORES DATINS

La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS REFERENCE DATA REPORTING INSTRUCTIONS) documentos:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1522_firds_reference_data_reporting_instructions.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1452_guidelines_mifid_ii_transaction_reporting_tc.pdf

3.1 CAMPOS MÁS RELEVANTES DE INFORMACIÓN

La presente tabla recoge los campos más relevantes de información asociados a todos los ficheros xml de FIRDS:

MIC CAMPO DESCRIPCION

<RptHdr> <MktIdCd>XBAR</MktIdCd> MIC CODE

<RefData> <Id>ES0127232017</Id> ISIN

<RefData> <FullNm>ECO</FullNm> Nombre Completo

<RefData> <ShrtNm>ECOLUMBER/AC 0,85</ShrtNm> Nombre corto

<RefData> <ClssfctnTp>ESVUFB</ClssfctnTp> CFI CODE

<RefData> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> DIVISA

<RefData> <CmmdtyDerivInd>false</CmmdtyDerivInd> DERIVADO / NO DERIVADO sobre materias primas

<RefData> <Issr>959800XL1Q2FK0S18W48</Issr> EMISORA

<RefData> <OptnTp>CALL</OptnTp> Tipo de opcionalidad

<RefData> <OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle> Ejercicio Europeo o Americano

<RefData> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> Liquidación por entregas o por diferencias

<RefData> <MtrtyDt>2021-06-17</MtrtyDt> Fecha de Vencimiento

<RefData> <IntrstRate> </IntrstRate> Tipo de Interes


https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1522_firds_reference_data_reporting_instructions.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1452_guidelines_mifid_ii_transaction_reporting_tc.pdf

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<RefData> <DebtSnrty>SNDB</DebtSnrty> Seniority

<RefData> <UndrlygInstrm> <Sngl> <ISIN>ES0113860A34</ISIN> </Sngl> </UndrlygInstrm> Instrumento subyacente

<RefData> <StrkPric><Pric><MntryVal><AmtCcy="EUR">1.200</Amt></MntryVal> </Pric> </StrkPric> PRECIO DE EJERCICIO

3.2 CAMPOS RENTA VARIABLE

Información de FIRDS Reference data asociada a los ficheros de renta Variable:

MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS REFERENCE DATA - VALORES

MABX 18:0X 1400, 1410, 1414 FIRDS REFERENCE DATA DATINS MABX (Renta Variable) TMABX_DATINS_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml

XLAT 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATINS_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml

XMAD 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XVAL 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATINS_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml

XBAR 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATINS_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml

XBIL 18:0X 1400, 1410 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATINS_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml

Campos incluidos en los ficheros de Renta Variable son los siguientes:



<RefData> <Id>ES0127232017</Id> ISIN

<RefData> <FullNm>ECO</FullNm> Nombre Completo

<RefData> <ShrtNm>ECOLUMBER/AC 0,85</ShrtNm> Nombre corto

<RefData> <ClssfctnTp>ESVUFB</ClssfctnTp> CFI CODE

14



<RefData> <Issr>959800XL1Q2FK0S18W48</Issr> EMISORA

<RefData>

<FrstTradDt>2011-10-19T00:00:00.000000Z</FrstTradDt> <TradgVnRltdAttrbts> <Id>XMAD</Id> <IssrReq>true</IssrReq> <AdmssnApprvlDtByIssr>2011-12-12T08:00:00.000000Z</AdmssnApprvlDtByIssr> <ReqForAdmssnDt>2011-12-09T08:00:00.000000Z</ReqForAdmssnDt> <FrstTradDt>2011-12-12T08:00:00.000000Z</FrstTradDt> </TradgVnRltdAttrbts>

Fecha de admisión Fecha solicitud de admisión Primer Día de Negociación

3.3 CAMPOS ETFs

Información de FIRDS Reference data asociada a los ficheros de ETFs:


XMAD 18:0X 1400, 1420 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMAD (ETFs) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD-000005_DD.xml

Campos incluidos en los ficheros de ETFs son los siguientes:


<RptHdr> <MktIdCd>XMAD</MktIdCd> MIC CODE

<RefData> <Id>FR0011042753</Id> ISIN

<RefData> <FullNm>IBEXA</FullNm> Nombre Completo

<RefData> <ShrtNm>LYXIBEXDLAPA</ShrtNm> Nombre corto

15

<RefData> <ClssfctnTp>CEXXXX</ClssfctnTp> CFI CODE



<RefData> <Issr>549300CWX1K2UKG6Q568</Issr> EMISORA

<RefData>

<FrstTradDt>2011-10-19T00:00:00.000000Z</FrstTradDt> <TradgVnRltdAttrbts> <Id>XMAD</Id> <IssrReq>true</IssrReq> <AdmssnApprvlDtByIssr>2011-12-12T08:00:00.000000Z</AdmssnApprvlDtByIssr> <ReqForAdmssnDt>2011-12-09T08:00:00.000000Z</ReqForAdmssnDt> <FrstTradDt>2011-12-12T08:00:00.000000Z</FrstTradDt> </TradgVnRltdAttrbts>

Fecha de admisión Fecha solicitud de admisión Primer Día de Negociación

3.4 CAMPOS WARRANTS

Información de FIRDS Reference data asociada a los ficheros de warrants:


XMAD 18:0X 1400, 1430 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMAD (Warrants) TXMAD_DATINS_FIRDS_TXMAD- NNNNNN _DD.xml

Campos incluidos en los ficheros de Warrants son los siguientes:



<RefData> <Id>DE000CD65L77</Id> ISIN

<RefData> <FullNm>G5001</FullNm> Nombre Completo

16

<RefData> <ShrtNm>COMMBNP60,00P1217</ShrtNm> Nombre corto

<RefData> <ClssfctnTp>RWXXXX</ClssfctnTp> CFI CODE




<RefData> <FrstTradDt>2011-10-19T00:00:00.000000Z</FrstTradDt> Primer Día de Negociación

<RefData> <XpryDt>2017-12-15</XpryDt> Fecha de Expiración

<RefData> <PricMltplr>1.0000000</PricMltplr> Multiplicador del Precio

<RefData> <UndrlygInstrm> <Sngl> <ISIN>FR0000131104</ISIN> </Sngl> </UndrlygInstrm> Subyacente

<RefData> <OptnTp>PUTO</OptnTp> <OptnTp>CALL</OptnTp> Tipo de opcion

<RefData> <StrkPric> <Pric> <MntryVal> <AmtCcy="EUR">60.000</Amt> </MntryVal> </Pric> </StrkPric> Precio de Ejercicio

<RefData> <OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle> <OptnExrcStyle>AMER</OptnExrcStyle> Estilo de la opcion: Europeo o Americano u Otros

<RefData> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> Liquidación por entrega Fisica o por diferencias cash

3.5 CAMPOS RENTA FIJA

Información de FIRDS Reference data asociada a los ficheros de renta Fija:


MARF 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS MARF (Renta Fija) TMARF_DATINS_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml

MERF 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS MERF (Renta Fija) TMERF_DATINS_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml

SBAR 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATINS_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml

SBIL 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATINS_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml

17

SEND 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS SEND (Renta Fija) TSEND_DATINS_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml

XDRF 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATINS_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml

XDPA 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XDPA (Renta Fija) TXDRF_DATINS_FIRDS_TXDPA-NNNNNN_DD.xml

XNAF 17:3X 1400, 1450 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATINS_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml

Campos incluidos en los ficheros de Renta Fija son los siguientes:




<RefData> <FullNm>AUT GOBIERNO VASCO 4,150 10/2019</FullNm> Nombre Completo

<RefData> <ShrtNm>GOB.VASCO/4,15 OB 20191028</ShrtNm> Nombre corto

<RefData> <ClssfctnTp>DBFTFB</ClssfctnTp> CFI CODE




<RefData> <IssrReq>true</IssrReq> Solicitud de emisora Si/No

<RefData> <ReqForAdmssnDt>2009-10-28T00:00:00.000000Z</ReqForAdmssnDt> Fecha de solicitud de admision


<RefData> <TermntnDt>2019-10-25T00:00:00.000000Z</TermntnDt> Fecha de terminación

<RefData> <TtlIssdNmnlAmt Ccy="EUR">700000000</TtlIssdNmnlAmt> Número de titulus admitidos

<RefData> <MtrtyDt>2019-10-28</MtrtyDt> Fecha de Vendimiento

<RefData> <NmnlValPerUnitCcy="EUR">0.01</NmnlValPerUnit> Valor Nominal Unitario

<RefData> <IntrstRate><Fxd>4.1500000000</Fxd></IntrstRate> Tipo de Interes fijo o variable

18

<IntrstRate> <Fltg> <RefRate> <Nm>OTROS</Nm> </RefRate> <Term> <Unit>MNTH</Unit> <Val>6</Val> </Term> <BsisPtSprd>130</BsisPtSprd> </Fltg> </IntrstRate>

<RefData> <DebtSnrty>SNDB</DebtSnrty> Seniority

3.6 CAMPOS DERIVADOS

Información de FIRDS Reference data asociados a los ficheros de derivados:


XMPW 20:2X 1400, 1440 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATINS_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml

XMRV 20:2X 1400, 1440 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATINS_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml

XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS REFERENCE DATA DATINS XMFX (FX Rolling) TXMRV_DATINS_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml

Campos incluidos en los ficheros de Derivados son los siguientes:


<RptHdr>

<MktIdCd>XMPW</MktIdCd> <MktIdCd>XMRV</MktIdCd> <MktIdCd>XMFX</MktIdCd> MIC CODE

19


<RefData> <FullNm>CSABEU 120Z17</FullNm> Nombre Completo

<RefData> <ShrtNm>MEFF/O 20171215 C E SAB 1,20</ShrtNm> Nombre corto

<RefData> <ClssfctnTp>OCESPS</ClssfctnTp> CFI CODE FFCCSX


<RefData> <CmmdtyDerivInd>false</CmmdtyDerivInd> <CmmdtyDerivInd>true</CmmdtyDerivInd> DERIVADO / NO DERIVADO sobre materias primas

<RefData> <Issr>549300CWX1K2UKG6Q568</Issr> EMISORA / LEI

<RefData> <IssrReq>true</IssrReq> <IssrReq>false</IssrReq> Solicitud de emisora Si/No


<RefData> <TermntnDt>2019-10-25T00:00:00.000000Z</TermntnDt> Fecha de terminación

<RefData> <XpryDt>2017-12-15</XpryDt> Fecha de Expiración

<RefData> <PricMltplr>1.0000000</PricMltplr> Multiplicador del Precio

<RefData> <UndrlygInstrm> <Sngl> <ISIN>FR0000131104</ISIN> </Sngl> </UndrlygInstrm> ISIN active Subyacente

<RefData> <OptnTp>CALL</OptnTp> Tipo de opcion

<RefData> <StrkPric> <Pric> <MntryVal> <AmtCcy="EUR">60.000</Amt> </MntryVal> </Pric> </StrkPric> Precio de Ejercicio

<RefData> <OptnExrcStyle>EURO</OptnExrcStyle> Estilo de la opcion: Europeo o Americano u Otros

<RefData> <DlvryTp>CASH</DlvryTp> <DlvryTp>PHYS</DlvryTp> Liquidación por entrega Fisica o por diferencias cash

<RefData>

<AsstClssSpcfcAttrbts> <FX> <FxTp>FXCR</FxTp> <OthrNtnlCcy>USD</OthrNtnlCcy> </FX> </AsstClssSpcfcAttrbts>

FXCR: FX cross rates FXEM: FX Emerging Markets FXMJ :FX Majors https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma65-11-1193_firds_reference_data_reporting_instructions_v2.0.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma65-11-1193_firds_reference_data_reporting_instructions_v2.0.pdf

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma65-11-1193_firds_reference_data_reporting_instructions_v2.0.pdf

20

4 Estructura de los ficheros FIRDS TRANSPARENCIA - DATETR

La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS) documentos: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1523_firds_transparency_reporting_instructions.pdf Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATETR) para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAD, XVAL para instrumentos equity (<FinInstrmRptgEqtyTrnsprncyDataRpt>, <EqtyTrnsprncyData>):

MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATETR

MABX 18:0X 1400, 1410, 1414 FIRDS Transparencia DATETR MABX (Renta Variable) TMABX_DATETR_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml

XLAT 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATETR_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml

XMAD 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATETR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XVAL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATETR_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml

XBAR 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATETR_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml

XBIL 18:0X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATETR XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATETR_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml

XMAD 18:0X 1400, 1420 FIRDS Transparencia DATETR XMAD (ETFs) TXMAD_DATETR_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

Campos incluidos en los ficheros FIRDS / Transparencia (DATETR) de Renta Variable y ETFs son los siguientes:



<EqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>ES0180918015_000001</TechRcrdId>

<EqtyTrnsprncyData> <Id>ES0127232017</Id> ISIN

<EqtyTrnsprncyData> <FullNm>ECO</FullNm> Nombre Completo

<EqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMAD</TradgVn> Trading Venue

<EqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-12-01</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date

<EqtyTrnsprncyData> <FinInstrmClssfctn>SHRS</FinInstrmClssfctn> Financial Instrument Classification


https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1523_firds_transparency_reporting_instructions.pdf

21

https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ

Acciones, Shares SHRS StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS

<EqtyTrnsprncyData> <NbOutsdngInstrms>65026083</NbOutsdngInstrms> Number of Outstanding insruments. Número de instrumentos emitidos

<EqtyTrnsprncyData> <InstrmPric Ccy="EUR">3.15</InstrmPric> Precio de referencia instrument y divisa.

22

5 Estructura de los ficheros FIRDS Transparencia - DATNTR

La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS) documentos: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1523_firds_transparency_reporting_instructions.pdf Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATNTR) para los MIC: XMRV, XMPW, XMAD, XNAF, XDRF, XDPA, SEND, SBIL, SBAR, MERF, MARF, instrumentos non equity (<FinInstrmRptgNonEqtyTrnsprncyDataRpt>):











XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMFX (Derivados FX Rolling) TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml



5.1 CAMPOS WARRANTS

Información de FIRDS / Transparencia (DATNTR) asociada a los ficheros de warrants:



23



Campos incluidos en los ficheros de Warrants son los siguientes:



<RptHdr> <RptgPrd><Dt>2017-12-01</Dt></RptgPrd> Fecha reporte AAAA-MM-DD

<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>DE000CD65K60_000001</TechRcrdId> Record ID

<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>DE000CD65K60</Id> Identificador instrumento

<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm>PUT WARRANTS TELEFONICA 8.00 COMMERZBANK A.G. 16/02/2018</FullNm> Nombre Completo

<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMAD</TradgVn> Trading Venue

<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-12-01</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date

<NonEqtyTrnsprncyData>

<FinInstrmClssfctn>SDRV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ

Financial Instrument Classification Acciones, Shares SHRS, StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS


<UndrlygInstrmAsstClss>EQUI</UndrlygInstrmAsstClss> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_RDYYYGlDEeaLAKoEUNsD9g Tipologia del activo subyacente

EmissionAllowance: EMAL InterestRate: INTR Equity: EQUI Commodity: COMM Credit: CRDT Currency: CURR

https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_RDYYYGlDEeaLAKoEUNsD9g


24

<NonEqtyTrnsprncyData> <DerivCtrctTp>OTHR</DerivCtrctTp> Derivative contract type

5.2 CAMPOS RENTA FIJA

Información de FIRDS / Transparencia (DATNTR) asociada a los ficheros de renta Fija:










Campos incluidos en los ficheros de Renta Fija son los siguientes:


<RptHdr> <MktIdCd>XBAR</MktIdCd> MIC CODE, Market ID code


<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId> ES00000950C3SBAR2017120</TechRcrdId> Record ID

<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>DE000CD65K60</Id> Identificador instrumento

<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm> AUT GENERALITAT DE CATALUNYA VBLE 09/2024</FullNm> Nombre Completo

25

<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XBAR</TradgVn> Trading Venue



<FinInstrmClssfctn>SDRV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ

Financial Instrument Classification Acciones, Shares, SHRS StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS

<NonEqtyTrnsprncyData> <Bd><Tp>OEPB</Tp></Bd> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_d6LiAM4mEeSc85GUbgBycw

SovereignBond: EUSB OtherPublicBond: OEPB ConvertibleBond: CVTB CorporateBond: CRPB CoveredBond: CVDB Other: OTHR

<NonEqtyTrnsprncyData> <Bd><IssncDt>2009-09-08</IssncDt></Bd> Fecha de emisión AAAA-MM-DD

5.3 CAMPOS DERIVADOS

Información de FIRDS / Transparencia (DATNTR) asociados a los ficheros de derivados:




XMFX 20:2X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNTR XMFX (Derivados FX Rolling) TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml

Campos incluidos en los ficheros de Derivados Financieros (TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml) son los siguientes:

https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_d6LiAM4mEeSc85GUbgBycw

https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_d6LiAM4mEeSc85GUbgBycw

26


<RptHdr> <MktIdCd>XMRV</MktIdCd> MIC CODE, Market ID code


<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>ES0A00977116_000001</TechRcrdId> Record ID

<NonEqtyTrnsprncyData> <Id> ES0A00977116</Id> Identificador instrumento

<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm>CSABEU 120Z17</FullNm> Nombre Completo

<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMRV</TradgVn> Trading Venue

<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-12-01</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date AAAA-MM-DD

<NonEqtyTrnsprncyData> <MtrtyDt>2017-12-15</MtrtyDt> Maturity Date AAAA-MM-DD

<NonEqtyTrnsprncyData> <FinInstrmClssfctn>SDRV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ



<UndrlygInstrmAsstClss>EQUI</UndrlygInstrmAsstClss> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_RDYYYGlDEeaLAKoEUNsD9g Tipologia del activo subyacente


<NonEqtyTrnsprncyData> <DerivCtrctTp>OPTN</DerivCtrctTp> <DerivCtrctTp>FUTR</DerivCtrctTp>

OPTN: Opciones FUTR: Futuros

<NonEqtyTrnsprncyData> <Deriv><Eqty><UndrlygTp><SnglNm>SHRS</SnglNm></UndrlygTp></Eqty></Deriv>

SHRS, Acciones, Shares StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV



27

https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/mc/_ihx5AWkvEeaLAKoEUNsD9g/elements/_is3HuWkvEeaLAKoEUNsD9g

Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS


<Deriv> <Cmmdty> <ClssSpcfc> <Nrgy> <SttlmLctn>CASH</SttlmLctn> </Nrgy> </ClssSpcfc> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </Cmmdty> </Deriv>

Liquidacion por entrega o por diferencia, liquidacion por diferencias (CASH)



Divisa de liquidación EURO

Campos incluidos en los ficheros de Derivados Financieros (TXMPW_DATNTR_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml) son los siguientes:


<RptHdr> <MktIdCd>XMPW</MktIdCd> MIC CODE, Market ID code


<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>ES0C00016814_000001</TechRcrdId>

28

<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>ES0C00016814</Id> Identificador instrumento

<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm>SWPCQ118</FullNm> Nombre Completo

<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMPW</TradgVn> Trading Venue


<NonEqtyTrnsprncyData> <MtrtyDt>2017-12-29</MtrtyDt> Maturity Date AAAA-MM-DD

<NonEqtyTrnsprncyData> <FinInstrmClssfctn>DERV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ



<UndrlygInstrmAsstClss>COMM</UndrlygInstrmAsstClss> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_RDYYYGlDEeaLAKoEUNsD9g Tipologia del activo subyacente


<NonEqtyTrnsprncyData> <DerivCtrctTp>SWAP</DerivCtrctTp> <DerivCtrctTp>FUTR</DerivCtrctTp>

SWAP: SWAP FUTR: Futuros


<Deriv><Eqty><UndrlygTp><SnglNm>SHRS</SnglNm></UndrlygTp></Eqty></Deriv> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/mc/_ihx5AWkvEeaLAKoEUNsD9g/elements/_is3HuWkvEeaLAKoEUNsD9g

SHRS, Acciones, Shares StructuredFinanceProduct: SFPS SecuritisedDerivative: SDRV Derivative: DERV EmissionAllowance: EMAL Bond: BOND ExchangeTradedCommodities: ETCS ExchangeTradedNote: ETNS

<NonEqtyTrnsprncyData> <Deriv> <Cmmdty> <ClssSpcfc>

Liquidacion por entrega o por diferencia, liquidacion por diferencias (CASH)



29

<Nrgy> <SttlmLctn>CASH</SttlmLctn> </Nrgy> </ClssSpcfc> <NtnlCcy>EUR</NtnlCcy> </Cmmdty> </Deriv>



Divisa de liquidación EURO

Campos incluidos en los ficheros de FX Rolling (TXMRV_DATNTR_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml) son los siguientes:


<RptHdr> <MktIdCd>XMFX</MktIdCd> MIC CODE, Market ID code


<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>ES0B00052620_000001</TechRcrdId> Record ID

<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>ES0B00052620</Id> Identificador instrumento

<NonEqtyTrnsprncyData> <FullNm>NZDUSD</FullNm> Nombre Completo

<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMFX</TradgVn> Trading Venue

<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2019-09-09</RptgDt> Fecha de reporte, reporting date AAAA-MM-DD

<NonEqtyTrnsprncyData> <MtrtyDt>9999-12-31</MtrtyDt> Maturity Date AAAA-MM-DD 9999-12-31 no caduca.

30

<NonEqtyTrnsprncyData> <FinInstrmClssfctn>DERV</FinInstrmClssfctn> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_YAQMcPPREeS_qLctCs2aRQ



<UndrlygInstrmAsstClss>CURR</UndrlygInstrmAsstClss> https://www.iso20022.org/standardsrepository/public/wqt/Description/mx/dico/codesets/_RDYYYGlDEeaLAKoEUNsD9g Tipología del activo subyacente


<NonEqtyTrnsprncyData> <DerivCtrctTp>FUTR</DerivCtrctTp> OPTN: Opciones FUTR: Futuros


<Deriv> <FX> <CtrctSubTp>NDLV</CtrctSubTp> </FX> </Deriv>

'DLVR' - Deliverable. 'NDLV' - Non-deliverable.



31

6 Estructura de los ficheros FIRDS Transparencia - DATEQU

La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS) documentos:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1523_firds_transparency_reporting_instructions.pdf Información de ficheros FIRDS / Transparencia (DATEQU) para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAB, XVAL para instrumentos equity, <FinInstrmRptgEqtyTradgActvtyRpt> (reporte de trading activity)

MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATEQU

MABX 07:1X 1400, 1410, 1414 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity MABX (Renta Variable) TMABX_DATEQU_FIRDS_TMABX-NNNNNN_DD.xml

XLAT 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATEQU_FIRDS_TXLAT-NNNNNN_DD.xml

XMAD 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATEQU_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XVAL 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATEQU_FIRDS_TXVAL-NNNNNN_DD.xml

XBAR 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATEQU_FIRDS_TXBAR-NNNNNN_DD.xml

XBIL 07:1X 1400, 1410 FIRDS Transparencia DATEQU Trading Activity XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATEQU_FIRDS_TXBIL-NNNNNN_DD.xml

Los campos incluidos en los ficheros de renta variable son los siguientes:


<EqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>000001_BG1100005179_EBI </TechRcrdId> Record ID

<EqtyTrnsprncyData> <Id>BG1100005179</Id> Identificador instrumento

<EqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2018-01-09</RptgDt> Fecha reporte AAAA-MM-DD

<EqtyTrnsprncyData> <TradgVn>MABX</TradgVn> Trading Venue

<EqtyTrnsprncyData> <Sspnsn>false</Sspnsn>

Suspended instrument flag. Indicator of whether the instrument was suspended for trading on the respective TV / APA on the reporting day. Under transparency quantitative data, an instrument is characterized as suspended only if it is suspended during the whole day.



32

<EqtyTrnsprncyData>

<TxsExctd> <Nb>7</Nb> <Vol Ccy="EUR">12940.81</Vol> </TxsExctd>

Transactions executed. Number: Total number of transactions executed on the reporting day. Volume: Total volume of transactions executed on the reporting day. The volume should be expressed in Euros. Transactions that have been cancelled should be excluded from the reported figure. Transactions that benefit from deferred publication shall be counted in the aggregates provided by the submitting entities, on the basis of the execution date. In all cases, the fields have to be populated with a value greater than or equal to zero For instruments that are suspended for the whole day, the fields should have zero values. Both Number and Volume are mandatory.

<EqtyTrnsprncyData>

<TxsExctdExclgPreTradWvr> <Nb>7</Nb> <Vol Ccy="EUR">12940.81</Vol> </TxsExctdExclgPreTradWvr>

Transactions executed, excluding all transactions executed under pre-trade waivers of MiFIR Art 4(1) (a) to (c) Number: Total number of transactions executed on the reporting day, excluding all transactions executed under pre-trade waivers of MiFIR Art 4(1) (a) to (c). Volume: Total volume of transactions executed on the reporting day, excluding all transactions executed under pre-trade waivers of MiFIR Art 4(1) (a) to (c). The volume should be expressed in euros. Transactions that have been cancelled should be excluded from the reported figures.

<EqtyTrnsprncyData>

<TxsExctdExclgPstTradLrgInScaleWvr> <Nb>7</Nb> <Vol Ccy="EUR">12940.81</Vol> </TxsExctdExclgPstTradLrgInScaleWvr>

Transactions executed, excluding those transactions executed under Large-In-Scale waiver (post-trade) Number: Total number of transactions executed on the reporting day, excluding those transactions executed under Large-In-Scale waiver (post-trade). Volume: Total volume of transactions executed on the reporting day, excluding those transactions executed under Large-In-Scale waiver (post-trade). The volume should be expressed in euros. Transactions that have been cancelled should be excluded from the reported figures The fields are used for the determination of AVT. In all cases, the fields have to be populated with a value greater than or equal to zero. For instruments that are suspended for the whole day, the fields should have zero values. Both Number and Volume are mandatory.

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7 Estructura de los ficheros FIRDS Transparencia - DATNQU

La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (FIRDS TRANSPARENCY REPORTING INSTRUCTIONS)

documentos: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1523_firds_transparency_reporting_instructions.pdf Información de

ficheros FIRDS / Transparencia (DATNQU) para los MIC: XMFX, XMRV, XMPW, XNAF, XDRF, SEND, SBIL, MERF, SBAR, MARF para instrumentos non equity, <FinInstrmRptgNonEqtyTradgActvtyRpt> (reporte de trading activity):

MIC HORA PRODUCTO FIRDS FICHEROS TRANSPARENCIA - DATNQU

XMAD 06:3X 1400, 1430 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMAD (Warrants) TXMAD_DATNQU_FIRDS_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

MARF 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity MARF (Renta Fija) TMARF_DATNQU_FIRDS_TMARF-NNNNNN_DD.xml

MERF 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity MERF (Renta Fija) TMERF_DATNQU_FIRDS_TMERF-NNNNNN_DD.xml

SBAR 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SBAR (Renta Fija) TSBAR_DATNQU_FIRDS_TSBAR-NNNNNN_DD.xml

SBIL 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SBIL (Renta Fija) TSBIL_DATNQU_FIRDS_TSBIL-NNNNNN_DD.xml

SEND 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity SEND (Renta Fija) TSEND_DATNQU_FIRDS_TSEND-NNNNNN_DD.xml

XDRF 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XDRF (Renta Fija) TXDRF_DATNQU_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml

XDPA 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XDPA (Renta Fija) TXDPA_DATNTR_FIRDS_TXDRF-NNNNNN_DD.xml

XNAF 06:3X 1400, 1450 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XNAF (Renta Fija) TXNAF_DATNQU_FIRDS_TXNAF-NNNNNN_DD.xml

XMPW 06:3X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMPW (Derivados Energía) TXMPW_DATNQU_FIRDS_TXMPW-NNNNNN_DD.xml

XMRV 06:3X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMRV (Derivados Financieros) TXMRV_DATNQU_FIRDS_TXMRV-NNNNNN_DD.xml

XMFX 06:3X 1400, 1440 FIRDS Transparencia DATNQU Trading Activity XMFX (FX Rolling) TXMRV_DATNQU_FIRDS_TXMFX-NNNNNN_DD.xml

Campos incluidos en los ficheros FIRDS / Transparencia (DATNQU) son los siguientes:





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<RptHdr> <RptgPrd><Dt>2017-12-01</Dt></RptgPrd> Periodo reporte AAAA-MM-DD

<NonEqtyTrnsprncyData> <TechRcrdId>000001_DE000CD64G83_G1385 </TechRcrdId>

<NonEqtyTrnsprncyData> <Id>DE000CD64G83</Id> Identificador instrumento

<NonEqtyTrnsprncyData> <RptgDt>2017-11-24</RptgDt> Reporting Date

<NonEqtyTrnsprncyData> <TradgVn>XMAD</TradgVn> Trading Venue

<NonEqtyTrnsprncyData> <Sspnsn>false</Sspnsn> Suspendido FALSE / TRUE FALSO / VERDADERO

<NonEqtyTrnsprncyData> <NbTxs>18</NbTxs> Total number of transactions executed


<AggtdQttvData> <NbOfTxs>4</NbOfTxs> <TtlNtnlAmt>282000.00</TtlNtnlAmt> <Rg> <FrQty>0</FrQty> <ToQty>100000</ToQty> </Rg> </AggtdQttvData>

Number of Trades



Total notional amount



Size of transaction. From Quantity

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Size of transaction. To Quantity

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8 Estructura de los Ficheros de Double Volume Cap System – DATDVC

La estructura de los ficheros XML se encuentra en la documentación publicada por ESMA en (DOUBLE VOLUME CAP REPORTING INSTRUCTIONS) documentos:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1524_double_volume_cap_reporting_instructions.pdf

Información de ficheros Double Volume Cap System - DATDVC para los MIC: MABX, XBAR, XBIL, XLAT, XMAD, XVAL para instrumentos equity:

MIC HORA PRODUCTO FICHEROS Double Volume Cap System - DATDVC

MABX 07:1X 1400, 1410, 1414 Double Volume Cap System - DATDVC MABX (Renta Variable) TMABX_DATDVC_DVCAP_TMABX-NNNNNN_DD.xml

XLAT 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XLAT (Renta Variable) TXLAT_DATDVC_DVCAP_TXLAT-NNNNNN_DD.xml

XMAD 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XMAD (Renta Variable) TXMAD_DATDVC_DVCAP_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

XVAL 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XVAL (Renta Variable Corros) TXVAL_DATDVC_DVCAP_TXVAL-NNNNNN_DD.xml

XBAR 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XBAR (Renta Variable Corros) TXBAR_DATDVC_DVCAP_TXBAR-NNNNNN_DD.xml

XBIL 07:1X 1400, 1410 Double Volume Cap System - DATDVC XBIL (Renta Variable Corros) TXBIL_DATDVC_DVCAP_TXBIL-NNNNNN_DD.xml

XMAD 07:1X 1400, 1420 Double Volume Cap System - DATDVC XMAD (ETFs) TXMAD_DATDVC_DVCAP_TXMAD-NNNNNN_DD.xml

Se generan cada quincenalmente solo para Equities: 1-15 datos el 16. 16-30 datos el 1. Campos incluidos en los ficheros Double Volume Cap System - DATDVC son los siguientes <VolCapData>:


<RptgPrd> <FrDtToDt> <FrDt>AAAA-MM-DD</FrDt> Rango de los datos. Fecha Desde

<RptgPrd> <FrDtToDt> <ToDt>AAAA-MM-DD</ToDt> Rango de los datos. Fecha Hasta

<TradgVn>XMAD</TradgVn> MIC CODE, trading venue

<InstrmRpt> <TechRcrdId>000009_ES0105046009_AENA</TechRcrdId> Record ID

<InstrmRpt> <Id>ES0105046009</Id> Identificador instrumento

<InstrmRpt> <Ccy>EUR</Ccy> Moneda

https://www.esma.europa.eu/document/double-volume-cap-reporting-instructions

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1524_double_volume_cap_reporting_instructions.pdf

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<InstrmRpt> <TtlTradgVol>194360630.28</TtlTradgVol> Total volume of trading (per currency). The total volume of trading of instrument ISIN in currency Ccy on trading venue MIC during reporting period RptgPrd.

<InstrmRpt> <TtlRefPricTradgVol>0.00</TtlRefPricTradgVol>

Total volume of trading under Reference Price waiver (per currency). The volume of trading under Reference Price waiver as defined under Article 4(1)(a) of MiFIR for instrument ISIN in currency Ccy on trading venue MIC during reporting period RptgPrd.

<InstrmRpt> <TtlNgtdTxsTradgVol>0.00</TtlNgtdTxsTradgVol>

Total volume of trading under Negotiated Transactions waiver (per currency). The volume of trading under Negotiated Transactions waiver as defined under Article 4(1)(b)(i) of MiFIR for instrument ISIN in currency Ccy on trading venue MIC during reporting period RptgPrd.

1.06 02 10 2019 bme market data

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